Банковская система России 2011: тенденции и приоритеты

Банковская система России 2012:
вопросы регулирования
и управления активами
А.Г.Аксаков,
Президент Ассоциации
региональных банков России
Москва
21 марта 2012 г.
Краткосрочный прогноз темпов
роста ВВП, %
(по сравнению с предыдущим годом)
факт
прогноз
отличие от
прогноза
МВФ в
сентябре
2011 г.
2010 2011 2012 2013 2012 2013
Мир в целом
5,2
3,8
3,3
3,9
-0,7
-0,6
США
Страны
зоны Евро
3,0
1,8
1,8
2,2
-0,7
-0,5
1,9
1,6
-0,5
0,8
-1,6
-0,7
4
4,1
3,3
3,5
-0,8
-0,5
10,4
9,2
8,2
8,8
-0,8
-0,7
Россия
Китай
Источник: Перспективы развития мировой экономики, Бюллетень МВФ, январь 2012
2
Вероятные сценарии
темпов роста ВВП в России
5
max
4,5
max
4
3,5
min
3
2,5
2
min
2010
2011
2012
2013
Источник: оценки Минэкономразвития, МВФ, ОЭСР,
Ренессанс- капитал и Российской экономической школы
3
Основные показатели
деятельности банковского сектора
Российской Федерации
25000
22500
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и
физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.)
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.)
Вклады физических лиц (млрд. руб.)
Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.)
Источник: Банк России
4
Финансирование банками предприятий
и организаций (млрд. руб.)
25000
20000
15000
10000
5000
кредиты предприятиям и организациям
01.01.2012
01.10.2011
01.07.2011
01.04.2011
01.01.2011
01.10.2010
01.07.2010
01.04.2010
01.01.2010
01.10.2009
01.07.2009
01.04.2009
01.01.2009
01.10.2008
01.07.2008
01.04.2008
01.01.2008
0
вложения в облигации предприятий и организаций
Источник: Банк России
5
Источник: Банк России
01.01.12
01.10.11
01.07.11
01.04.11
01.01.11
01.10.10
01.07.10
01.04.10
01.01.10
01.10.09
01.07.09
01.04.09
01.01.09
01.10.08
01.07.08
01.04.08
01.01.08
Динамика розничного
кредитования, млрд. руб.
6 000
Кредиты физическим лицам
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
6
Надзорные инициативы Банка России
по регулированию кредитного и
рыночного рисков ( Инструкция №110-И,
Положения №283-П и № 313-П)
 Вводится понятие «показатель ПК - операции с повышенными
коэффициентами риска»
 С коэффициентом 1,1 должны учитываться сделки с непрозрачными
контрагентами;
 С коэффициентом 1,5 должны учитываться все прочие рискованные
операции.
 Вводится резервирование по вложениям в паи паевых инвестиционных
фондов, активы которых составляют денежные требования и требования,
признаваемыми ссудами.
 Вводится резервирование по непрофильным активам, в том числе
перешедшим к банкам в порядке отступного или при обращении взыскания
на заложенные по кредитам активы.
 Вводится резервирование по ценным бумагам, права на которые
удостоверяются организациями (депозитариями)
 Вводится повышенный коэффициент риска (1,5) на инвестиции банков в
некоторые долговые и долевые ценные бумаги
7
Планируемые изменения в подходах
Банка России к формированию
резервов на возможные потери по
ссудам (Положение № 254 –П)
 Предполагается введение новых или увеличение
действующих норм резервирования по кредитам,
предоставленным «техническим» или аффилированным с
банком компаниям.
 Планируется ужесточить порядок резервирования в
отношении офшорных компаний.
 Закрепляется право регулятора осуществлять проверку
заемщика и предоставленного им обеспечения по кредиту в
случае, если информация, полученная от банка-кредитора,
будет вызывать у регулятора сомнения.
8
Качество кредитного портфеля
банковского сектора, %
на 01.01.2011
11%
3% 5%
46%
на 01.01.2012
11% 3% 4%
53%
стандартные
нестандартные
сомнительные
проблемные
35%
29%
безнадёжные
Источник: Банк России
9
Динамика просроченной и
сомнительной задолженности
24
6000
20
5000
16
4000
12
3000
8
2000
4
1000
0
0
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
Сомнительная задолженность (без учета просроченной), млрд.руб. (правая шкала)
Просроченная ссудная задолженность, млрд.руб. (правая шкала)
Доля ссуд III-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле, %
Удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле, %
Источник: Банк России
10
Оценки удельного веса проблемной
задолженности банковского сектора
на начало 2012 года
КПМГ
Эксперт РА
Банк России
0%
7%
14%
21%
28%
11
Совокупный капитал
российских банков и показатель
достаточности капитала
5500
24
5000
22
4500
20
4000
18
3500
16
3000
14
2500
12
1500
10
янв.08
фев.08
мар.08
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
авг.08
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
2000
собственные средства (капитал), млрд. рублей
норматив достаточности капитала (Н1), % (правая шкала)
норматив достаточности капитала по 30 крупнейшим банкам, % (правая шкала)
Источник: Банк России
12
Показатели ликвидности
банковского сектора
120
110
100
90
80
70
01.01.12
01.07.11
01.01.11
01.07.10
01.01.10
01.07.09
01.01.09
01.07.08
01.01.08
01.07.07
01.01.07
01.07.06
01.01.06
60
Отношение средств клиентов к совокупным ссудам, %
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (норматив Н3)
Источник: Банк России
13
Динамика совокупных
и ликвидных активов
банковского сектора, млрд. руб.
50000
40000
30000
20000
10000
0
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
ликвидные активы банковского сектора без
ФОР
совокупные активы банковского сектора
Источник: Банк России
14
Ликвидные активы банковского
сектора, млрд. рублей
4500
62%
4000
61%
60%
3500
3000
56%
56%
56%
56%
2500
2000
58%
53%
54%
1500
52%
1000
50%
500
0
48%
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
остальных кредитных организаций
30-ти крупнейших банков
доля 30-ти крупнейших в ликвидных активах банковского сектора, %
Источник: Банк России
15
Спасибо за внимание!