2015-2016 Учебный год Группа Менеджмент1 Эконометрика и ЭММ (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование) Семинар (8): Оценка моделей в условиях нарушения предпосылок МНК: мультиколлинеарность. Ключевые понятия: частные коэффициенты корреляции, метод вариации инфляционного фактора. Задача 1. Разобрать пример применения различных методов для выявления мультиколлинеарности в модели множественной линейной регрессии. Форма работы на семинаре: пояснения по решению и ответы на вопросы у доски. Задача 2. Таблица содержит помесячные данные о срочных рублевых депозитах физических лиц, доходах населения, номинальной ставке по срочным рублевым депозитам и официальном валютном курсе для Республики Беларусь за период с декабря 2000 по июнь 2006 года. (a) Проведите анализ форм зависимостей для каждой пары показателей. На основе анализа, а также постулатов экономической теории, сформулируйте спецификацию модели прогнозирования объема депозитов физических лиц. (b) Оцените параметры модели прогнозирования объема депозитов физических лиц, используя в качестве экзогенных переменных все остальные показатели выборки. Проанализируйте качество регрессионной модели и проинтерпретируйте полученные результаты. (c) Возможно ли предположить наличие в модели проблемы мультиколлинеарности? Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции и вычислите частные коэффициенты корреляции (используйте матрицу, обратную матрице парных коэффициентов корреляции). Сделайте выводы. (d) Если в предыдущем пункте сделан вывод о возможном присутствии мультиколлинеарности, подтвердите его с помощью метода инфляционных факторов (в том числе на основе построения вспомогательных моделей). (e) Какие переменные можно исключить из модели так, чтобы скорректировать мультиколлинеарность, но так, чтобы модель не потеряла экономический смысл и сохранила свои прогнозные качества? (f) Постройте две скорректированные модели (оставив в них две объясняющие/экзогенные переменные). Оцените их качество, сравните все, построенные в задаче модели, сделайте выводы из сравнительного анализа. Месяц дек.00 янв.01 фев.01 мар.01 апр.01 май.01 июн.01 июл.01 авг.01 сен.01 окт.01 ноя.01 дек.01 янв.02 фев.02 мар.02 апр.02 май.02 Income 250192,7 291107,9 340711,2 365081,8 382671,1 444413,2 461413,3 540497,3 544324,6 536763,8 616524,8 752468,4 614169 615177,3 756506,6 786142,3 842320,2 959392 Dep_rub St_dep Val_nom 17514,4 8,10 359 21055,7 9,47 412 25338 8,13 435 28511,6 8,75 475 36112,2 8,21 570 47077,3 7,89 675 54468,8 7,34 778 55708,7 6,98 910 59251,3 6,99 1033 69635,2 7,00 1063 77192,7 6,73 1114 86799,3 7,73 1180 109854,4 7,43 1210 135648,6 6,85 1240 147550,6 6,08 1293 157919,3 5,91 1330 172415,6 5,73 1362 182329 4,81 1380 июн.02 июл.02 авг.02 сен.02 окт.02 ноя.02 дек.02 янв.03 фев.03 мар.03 апр.03 май.03 июн.03 июл.03 авг.03 сен.03 окт.03 ноя.03 дек.03 янв.04 фев.04 мар.04 апр.04 май.04 июн.04 июл.04 авг.04 сен.04 окт.04 ноя.04 дек.04 янв.05 фев.05 мар.05 апр.05 май.05 июн.05 июл.05 авг.05 сен.05 окт.05 ноя.05 дек.05 янв.06 фев.06 мар.06 апр.06 май.06 июн.06 980105,6 1103084 1054224 1078732 1150481 1334603 1090211 1102247 1234653 1236933 1418118 1481890 1557890 1581706 1478711 1581653 1673472 1851487 1510128 1425027 1587216 1607860 1689381 1855853 1893225 1917649 1865733 2048709 2073328 2292765 1930700 2046500 2203000 2249300 2269400 2513000 2563800 2492700 2622900 2680300 2634400 3330700 2612800 2554400 2783400 2922600 2842800 3339900 3252500 182313,9 173281,4 178371 205654,4 226851,2 252150,2 274960,9 332970,5 365086,6 388773,7 419506 434756,7 453285 475209,9 503071,6 532641,5 529734,8 536329 591974,6 656201,2 705632,8 745600,7 787791,5 835452,8 872337,1 866489,5 856079,5 861483,5 882188,7 919506,3 1003616 1077500 1166060 1228330 1293995 1367768 1417337 1456372 1498581 1541051 1660078 1812410 1920500 1996300 2070500 2119900 2195400 2272500 2343400 4,30 4,00 4,23 4,23 4,49 4,46 4,74 5,74 5,40 4,88 4,32 3,91 3,69 3,36 3,20 3,10 2,93 3,02 3,06 3,03 2,94 2,91 2,73 2,57 2,30 2,03 2,00 1,96 2,00 1,98 1,99 1,99 1,86 1,64 1,53 1,41 1,37 1,29 1,28 1,29 1,39 1,44 1,40 1,34 1,33 1,21 1,10 1,01 0,98 Форма работы на семинаре: проверка решения задачи у доски. 1418 1445 1477 1509 1540 1580 1638 1670 1707 1737 1769 1800 1829 1848 1865 1884 1902 1920 1950 1972 1996 2021 2040 2060 2073 2090 2108 2129 2141 2156 2156 2151 2150 2153 2152 2155 2157 2161 2167 2173 2174 2170 2172 2159 2153 2151 2149 2149 2148