Описание библиотеки “MICEX Calc Currency”

Библиотека MICEX Calc Currency
Библиотека MicexCalcCurrency.DLL позволяет сторонним приложениям рассчитывать значения
Единого и Торгового лимитов участников торгов на валютном рынке ММВБ по тем же алгоритмам,
которые использует биржевая Торговая система.
Расчёт Торгового лимита
C++
double __stdcall CalcTradeLimitBkt(
positions_bkt_t *pPos, risk_params_bkt_t *pRisk,
basket_ratio_t *pBktRatio, dm_list_t *pDM);
Pascal
function CalcTradeLimitBkt(
const Pos: PPositionsBkt; const Risk: PRiskParams;
const BktRatio: PBasketRatio; const DM: PDMList): Double; stdcall;
Аргументы
Pos
Указатель на структуру TPositionsBkt с информацией о позициях участника;
Risk
Указатель на структуру TRiskParamsBkt с информацией о границах диапазонов
оценки рисков по валютным парам;
BktRatio
Соотношение валют в бивалютной корзине (например, USD=0.55, EUR=0.45);
DM
Список позиций по датам исполнения для расчета дополнительного обеспечения.
Элементы списка должны следовать в порядке возрастания даты исполнения.
Возвращаемое значение
Значение Торгового лимита в рублях.
Расчёт Единого лимита
C++
double __stdcall CalcUnifiedLimitBkt(
positions_bkt_t *pPos, risk_params_bkt_t *pRisk,
basket_ratio_t *pBktRatio, dm_list_t *pDM);
Pascal
function CalcUnifiedLimitBkt(
const Pos: PPositionsBkt; const Risk: PRiskParams;
const BktRatio: PBasketRatio; const DM: PDMList): Double; stdcall;
Аргументы
Pos
Указатель на структуру TPositionsBkt с информацией о позициях участника;
Risk
Указатель на структуру TRiskParamsBkt с информацией о границах диапазонов
оценки рисков по валютным парам;
BktRatio
Соотношение валют в бивалютной корзине (например, USD=0.55, EUR=0.45);
DM
Список позиций по датам исполнения для расчета дополнительного обеспечения.
Элементы списка должны следовать в порядке возрастания даты исполнения.
Возвращаемое значение
Значение Единого лимита в рублях.
Примечание: для совместимости со старыми версиями приложений в библиотеке оставлены без
изменения функции CalcTradeLimit и CalcSingleLimit.
Структура PositionsBkt
Структура заполняется на основе данных из таблицы POSITIONS торговой системы.
Поле
Описание
Assets
Текущие позиции по средствам
Eur
в евро
Rub
в рублях
Usd
в долларах
Trades
TOM
Позиции по сделкам
Текущие позиции по сделкам TOM
Eur
в евро
Rub
в рублях
Usd
в долларах
FWD
Текущие позиции по сделкам FWD
Eur
в евро
Rub
в рублях
Usd
в долларах
MarginCallTOM
Текущая позиция по возврату КВ TOM по RUB
MarginCallFWD
Текущая позиция по возврату КВ FWD по RUB
Liabilities
Текущие позиции под исполнение
Eur
в евро
Rub
в рублях
Rub100
в рублях (100% обеспечение)
Usd
в долларах
Orders
UsdRub
Позиции по обыкновенным и внесистемным заявкам
по валютной паре USD/RUB
Rub
в рублях
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
Usd
в долларах
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
EurRub
Eur
по валютной паре EUR/RUB
в евро
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
Rub
в рублях
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
EurUsd
Eur
по валютной паре EUR/USD
в евро
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
Usd
в долларах
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
BktRub
Bkt
по бивалютной корзине BKT/RUB
в условной валюте BKT
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
Rub
в рублях
Buy
объём заявок на покупку
Sell
объём заявок на продажу
Val
Swaps
EurRub
на покупку мягких валют в рублях
Позиции по заявкам SWAP
по валютной паре EUR/RUB
Buy
SWAP-разница заявок на продажу/покупку в рублях
Sell
SWAP-разница заявок на покупку/продажу в рублях
UsdRub
по валютной паре USD/RUB
Buy
SWAP-разница заявок на продажу/покупку в рублях
Sell
SWAP-разница заявок на покупку/продажу в рублях
EurUsd
Buy
по валютной паре EUR/USD
SWAP-разница заявок на продажу/покупку в долларах
Sell
SWAP-разница заявок на покупку/продажу в долларах
Utsf
Лимит, обеспеченный ФПР
Utst
Текущий Торговый лимит
Структура RiskParamsBkt
Структура заполняется на основе данных из таблицы RMS_PRICERANGE торговой системы.
Поле
Описание
EurRate
Диапазон оценки рисков по валютной паре EUR/RUB
Low
нижняя граница
High
верхняя граница
DsL
cтавка доп. сессии нижняя
DsH
cтавка доп. сессии верхняя
PrevCentralRate
центральный курс предыдущего дня
WA
центральный курс СВОП предыдущего дня
UsdRate
Диапазон оценки рисков по валютной паре USD/RUB
Low
нижняя граница
High
верхняя граница
DsL
cтавка доп. сессии нижняя
DsH
cтавка доп. сессии верхняя
PrevCentralRate
центральный курс предыдущего дня
WA
центральный курс СВОП предыдущего дня
Структура BasketRatio
Пропорции валют, входящих в бивалютную корзину.
Поле
Описание
Usd
Доля доллара в бивалютной корзине, например, 0.55
Eur
Доля евро в бивалютной корзине, например, 0.45
Структура DMList
Структура заполняется на основе данных из таблицы RMS_HOLD торговой системы. Используются
только строки таблицы с валютами USD и EUR. Элементы массива Items должны следовать в
порядке возрастания даты исполнения.
Поле
Описание
Count
Количество элементов в массиве Items
Items[N]
Массив позиций по датам исполнения
Days
число календарных дней от T+0 до даты исполнения
Curr
идентификатор валюты
Value
значение поля «Текущий» на дату исполнения