Оценка и анализ рисков
advertisement
Оценка и анализ рисков 1. Понятие риска, его основные элементы и черты. 2. Причины возникновения экономического риска. 3. Классификация рисков. 4. Основные принципы и этапы управления риском. 5. Количественная оценка финансового риска. 6. Оценки и измерители риска. 7. Анализ и критерии принятия решений в условиях полной неопределенности: правило Вальда, правило Сэвиджа, правило Гурвица, оптимальность по Парето. 8. Критерии принятия решений в условиях частичной неопределенности. 9. Специальные финансовые критерии риска: кредитный риск, депозитный риск, риск страхования и др. 10. Формирование портфеля ценных бумаг. Диверсификация. 11. Рыночный (систематический) и индивидуальный (несистематический) риск ценных бумаг. 12. Измерение риска портфеля. Доходность портфеля. 13. Выбор оптимального портфеля. 14. Портфель Марковица минимального риска. 15. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ). Эффективность рынка. 16. Собственный риск портфеля. 17. Рыночный риск портфеля. 18. Линия рынка капитала. 19. Линия рынка ценных бумаг. 20. Сведение задачи Марковица о формировании портфеля заданной доходности и минимального риска к задаче нелинейного программирования. 21. Теория арбитражного ценообразования. 22. Инвестиционный горизонт. 23. Поведение инвестора, максимизирующего полезность, при изменении длины инвестиционного горизонта. 24. Анализ многопериодного портфеля. 25. Критерий допустимых потерь.
