Гарантийный фонд срочного рынка

Гарантийный фонд срочного рынка
Участники клиринга срочного рынка с 01.06.2015г. могут вносить взнос в Гарантийный фонд
срочного рынка в зависимости от категории, присваиваемой в соответствии с Методикой
определения размера взноса в Гарантийный фонд (Приложение №7 к Правилам клиринга), в
следующих активах:
- российские рубли;
- иностранная валюта (доллары США, евро);
- ценные бумаги (ОФЗ).
Для внесения средств в денежных средствах в назначении платежа используется
Расчетный код для гарантийных фондов. Совпадает с Расчетным кодом, присвоенным для
внесения взноса в Гарантийный фонд фондового и валютного рынка.
Порядок действий для внесения взноса
1. В денежных средствах:
1.1. Получить Расчетный код для внесения взноса в Гарантийный фонд (ранее направлен
каждому Участнику клиринга по ЭДО), можно уточнить, направив запрос на адрес
ccl@moex.com
1.2. Перечислить денежные средства в российских рублях и/или иностранной валюте,
указав в назначении платежа Расчетный код для внесения взносов в Гарантийные
фонды (см. пункт. 1.1) по реквизитам счетов в соответствующей валюте.
3. В ценных бумагах:
Для Участников клиринга, не имеющих допуска к фондовому рынку:
3.1. Стать депонентом НРД (www.nsd.ru). Открыть торговый раздел торгового счета депо.
3.2. Заключить Договор ИТС, оформив доступ к Торгово-клиринговой системе фондового
рынка с клиринговыми полномочиями.
3.3. Оформить допуск к клиринговому обслуживанию на фондовом рынке.
Для Участников клиринга, планирующих вносить ценные бумаги, и имеющих
допуск к фондовому рынку:
3.4. Подать в НРД Заявление о перечислении доходов по ценным бумагам в клиринговое
обеспечение – согласие на передачу доходов по ценным бумагам, учитываемым на
субсчете депо Участника клиринга, открываемом на клиринговом счете депо НКЦ, на
клиринговый банковский счет НКЦ, открытый в НРД, предназначенный для учета
коллективного клирингового обеспечения. В указанном заявлении нужно указать в
качестве клиринговой организации Банк НКЦ (АО). По данному вопросу следует
обращаться к менеджеру в НРД.
3.5.
После получения от НРД информации о принятом от Участника клиринга заявлении
НКЦ откроет субсчет депо для учета ценных бумаг Участника клиринга на
клиринговом счете депо и зарегистрирует Торгово-клиринговый счет, в состав
которого будет входить Расчетный код для внесения взноса в Гарантийный фонд и
открытый субсчет депо.
3.6.
Перевести необходимое количество ценных бумаг с торгового раздела счета депо на
субсчет депо для учета взносов в Гарантийные фонды.
Переоценка обеспечения
По каждому Участнику клиринга НКЦ каждый Расчетный день осуществляет переоценку
стоимости:
- иностранной валюты (в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного
рынка и рынка драгоценных металлов ОАО Московская Биржа);
- ценных бумаг (в соответствии с Методикой определения риск-параметров рынка ценных
бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»);
учитываемых в качестве взносов в гарантийные фонды.
В случае недостаточности средств НКЦ выставит Маржинальное требование по фондам.
Указанная информация отражается в Отчете о гарантийных фондах EQM92, который ежедневно
предоставляется по ЭДО фондового рынка с 01.06.2015. Маржинальное требование по фондам
необходимо выполнить не позднее 17:30 дня его возникновения. В случае неисполнения
Маржинального требования в указанный срок НКЦ приостановит такому участнику клиринга допуск
к клиринговому обслуживанию на срочном рынке. При этом:
 Если такой Участник клиринга имеет категорию «Б» или «О» на валютном рынке, ему
будет установлена категория «В»;
 Если такой Участник клиринга имеет категорию «Б1» или «Б2» на фондовом рынке, ему
будет установлена категория «В».