Математические методы финансового анализа_4ММЭ_8сем

Математические методы финансового анализа. 4 ММЭ 8 семестр
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Принцип неравноценности денег во времени. Определение процентов.
2. Процентная ставка наращения. Срок ссуды. Дивизор.
3. Вычисления с использованием основной пропорциональной зависимости.
4. Наращение сложными процентами.
5. Номинальная процентная ставка наращения.
6. Эффективная процентная ставка наращения.
7. Непрерывное наращение.
8. Переменные ставки при начислении простых процентов. Реинвестирование
при начислении простых процентов
9. Переменные ставки при начислении сложных процентов.
10.
Дисконтирование
по
простым
процентам.
Математическое
дисконтирование. Банковский (коммерческий) учет.
11. Дисконтирование по сложной процентной ставке.
12. Простая учетная ставка наращения.
13. Сложная учетная ставка. Дисконтирование. Наращение.
14. Плавающая простая и сложная учетные ставки.
15. Учет налогов при начислении процентов.
16. Учет инфляции при начислении простых и сложных процентов.
17. Финансовые ренты постнумерандо.
18. Финансовые ренты пренумерандо.
19. Бессрочный аннуитет.
20. Финансовые ренты с непрерывными выплатами платежей.
21. Отложенные ренты.
22. Финансовые ренты с ежегодными изменениями выплат на постоянную
величину.
23. Эквивалентные процентные ставки.
24. Финансовые инструменты. Основные финансовые инструменты.
Производные финансовые инструменты.
25. Портфельный анализ. Модель Марковица и CAPM.
26. Облигации. Оценка стоимости облигаций.
27. Облигации. Определение доходности облигаций.
28. Дюрация.
29. Иммунизация.
30. Опционы. Основные определения. Доходы покупателя и продавца
опциона.
31. Справедливая цена опциона в простейшей модели.
32. Случайные процессы.
33. Мартингал как модель изменения случайной процентной ставки.
34. Вероятностная финансовая математика.
35. Непрерывная модель ценообразования активов. Постановка задачи.
36. Непрерывная модель ценообразования активов. Построение модели.
37. Ценообразование опционов.
38. Однопериодная биномиальная модель. Двупериодная биномиальная
модель.
39. Биномиальная n-периодная модель.
40. Предельный переход в n-периодной модели. Формула Блэка-Шоулса.
41. Выигрыши и потери по опционам call и put. Основные стратегии в
опционах.
42. Хеджирование. Коэффициент хеджирования.
43. Техника хеджирования опционными контрактами.
44. Инструменты с чертами опционов. Варранты. Конвертируемые бумаги.
45. Паритет put-call. Относительная стоимость опциона.
46. Моделирование портфелей с одинаковыми характеристиками.
Коэффициент хеджирования.