проблемы и решения

г. Сочи
4 сентября 2009 года
VII Международный банковский форум
«Банки России – XXI век»
Банковское регулирование
на фоне кризиса:
проблемы и решения
А.Ю. Симановский
Директор Департамента банковского
регулирования и надзора,
Банк России
Регулирование и жизнь.
До кризиса
Мезальянс
Жизнь
ж
– развитие (рост)
р
Регулирование – устойчивость
Рост VS Устойчивость:
порочная связь – порочный
результат
р
ж
2
Регулирование и жизнь.
Кризис
Водяное перемирие
Возможности смягчения мягкого регулирования
в плохие времена существенно ограничены.
В России – практически исчерпаны.
Дилемма «антикризисного» регулирования:
помогает решить системные проблемы в
оперативном плане – тормозит их решение в
стратегической перспективе.
3
Регулирование. После кризиса
Теория: ошибок прошлых мы уже не повторим
Содержание превыше всего!
Консерватизм
Ответственность
Транспарентность
Substance over form!
4
Регулирование после кризиса
Интерпретация теории
Не ври – хуже будет.
Обман и манипуляции
ведут к реанимации
Собственник банку
не заемщик
Видишь лихо – разбуди,
но тихо
Ты, Емеля, не мели,
Ликвидность меряй на мели,
Риски – на глубинке
И все в одной корзинке
Я банкира полюбила
На горе у кратера.
Жадность фраера сгубила,
Жалость – регулятора
5
Регулирование после кризиса
Практика: в частности все ясно
Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный
Улучшение оценки:
- активов
- капитала
- ликвидности
- рисков концентрации
- концентрации рисков …
Дополнительные требования к:
- системе управления и
контроля
- прозрачности
- открытости
- достоверности
Особое внимание:
- связанным лицам
- непрозрачным операциям
- операциям с ценными бумагами
- иностранным заимствованиям
Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused
6
Регулирование после кризиса
Практика: в частности все ясно
Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный на
Базель II
Консолидированный надзор
Стресс-тестирование
Планы на нехорошие случаи
Режимы надзора
Межведомственное взаимодействие
… Другие нужные и полезные решения …
Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused
7
Регулирование после кризиса
Практика: в общем не все ясно
Макропруденциальное/контрциклическое регулирование
- регулятивные воздействия
Рост
вчера
сегодня
завтра
t
8
Регулирование после кризиса
Практика: в общем не все ясно
Контрциклическое регулирование
не обусловлено причинами
кризиса в финансовой сфере
(неурегулированность
секьюритизации, концентрации
рисков, ликвидности, излишнее
доверие форме в ущерб
содержанию, оптимистичная
оценка рисков, преимущественно
на короткую перспективу)
страны, не испытавшие
разрушительных последствий
кризиса, не прибегали к
«секретному» оружию, а
действовали дедовскими
методами (главным образом консервативное регулирование
секьюритизации – Ливан,
Испания)
не использовалось на практике,
подходы не отработаны
Выпрямление позвоночника: необходимо, но с элементом риска9
Регулирование после кризиса
Практика: в общем не все ясно
Динамическое резервирование:
признание потерь
или
дополнительный капитал - ?
Тактика: Лишь бы работало !
Стратегия: Гармония регулятивной системы - ?
10
Регулирование и жизнь.
После кризиса
Правильная связь:
Жизнь х Регулирование
ж
=
р
Рост х Устойчивость
Все у нас получится.
И тогда наверняка вдруг запляшут облака …
11
Банковское регулирование на фоне кризиса:
проблемы и решения
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес почтовый: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
Адрес фактический: г. Москва, ул. Житная, д. 12
Тел.: 957-84-01; 957-84-10
Факс: 957-84-16
Email:vom@cbr.ru
А.Ю. Симановский
Спасибо за внимание!