Формула расчета рейтинга в сервисе «Арбитраж»:

Формула расчета рейтинга в сервисе «Арбитраж»:
где
ВесХХХ – вес показателя ХХХ в рейтинге скоринга;
Сигнал1 – Сигнал «Последняя цена отклоняется от середины более четверти диапазона»;
Сигнал2 – Сигнал «Последняя цена отклоняется более 1*СО от 1-ой скользящей средней»;
Сигнал3 – Сигнал «Последняя цена отклоняется более 2*СО от 1-ой скользящей средней»;
Все сигналы могут принимать только 3 возможных значения: 1, 0, -1.
КоэфКорМод – коэффициент корреляции между инструментами, знак зависит от типа
арбитража
здесь
КоэфКор – коэффициент корреляции между инструментами (может принимать
значения от -1 до +1);
ОбъемВход – доля отклонения цены (по модулю) базиса, на конце рассматриваемого
интервала, от средней линии (может принимать значения от 0 до 1);
СОнаДиапазон – отношение СО ко всему торговому диапазону
НормДлина – нормированная длина базиса (может принимать значения от 0 до 1)
здесь
Длина – длина базиса рассматриваемой пары
Базис[i] – значение базиса для i-го такта (момента времени) (i=1 соответствует
началу выбранного временного периода, i=N – концу выбранного
временного периода);
ГОИнстрХ[1] – ГО инструмента Х, входящего в пару, на начало временного
периода (i=1);
МинДлина – минимальная длина базиса из всех пар, участвующих в скоринге;
МаксДлина – максимальная длина базиса из всех пар, участвующих в скоринге.
Эксцесс – значение эксцесса для базиса;
Ассиметрия – значение ассиметрии для базиса;
ВолатДлина – нормированная волатильная длина базиса
здесь
ДлинаЛинейногоТренда – длина линейного тренда у базиса рассматриваемой пары;
ДиапазонНаМаксГО – отношение торгового диапазона к СО (этот показатель - обратный к
СОнаДиапазон)
Формула расчета максимального капитала:
где
МаксГО – максимальное ГО, наблюдавшееся за время тестовых торгов;
МаксЗонПол – максимальная положительная зона, торговавшаяся в ходе тестовых торгов;
МинсЗонОтр – минимальная отрицательная зона, торговавшаяся в ходе тестовых торгов
(отрицательные зоны – зоны ниже средней линии);
ШиринаЗоны – ширина зоны (стоимость одной зоны);
КолКонтрактовНа1Зону – количество контрактов, торгуемых на одной зоне
Суммы арифметических прогрессий
рассчитать по формуле
можно
Второе слагаемое (
формуле имеет смысл - «максимальные убытки».
)в
Формула расчета средневзвешенного капитала:
где
СредГО – среднее значение ГО;
СредЗон – среднее значение для зон, торговавшаяся в ходе тестовых торгов, взятых по
абсолютной величине
здесь
КолЗонt – количество активных зон в момент времени t;
T – интервал времени проведения теста.