Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов

Реклама
Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов покрытий
Допустим, поток платежей описывается последовательными одинаковыми распределениями. Соответственно, их дисперсия одинакова, обозначим ее через . Поскольку современная стоимость представляет собой сумму дисконтированных величин, то дисперсия каждого слагаемого этой суммы составит в силу известного свойства дисперсии величину:
При условии независимости последовательных членов потока платежей дисперсию
суммы дисконтированных платежей (D0) можно оценить как:
Если расписать сумму дисконтирующих множителей, то получится выражение:
·
1
1
1
Медницкий А. Н., июль 2015
Скачать