«серые» зоны банковского риск-менеджмента. Ключевые угрозы

Реклама
«серые» зоны банковского
риск-менеджмента.
Ключевые угрозы
банковскому рынку
Павел Самиев
Заместитель генерального директора
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
сентябрь 2011
Качество активов стабилизировалось
6,0%
1200
5,1%
1000
5,0%
4,7%
4,5%
800
4,0%
600
3,0%
2,1%
400
200
1,2%
1,3%
2,0%
1,3%
1,0%
0,0%
0
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
Объем просроченной задолженности, млрд. руб.
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.06.2011
Доля в валовой ссудной задолженности банков
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
 Реальный объем «проблемных активов» (01.06.2011) – 17-19%
 Доля «проблемных активов» в 2009 году – 20-22%, в 2010 – 18-20%
2
Ро
с
С сел
бе ь
р б хо
Ю а н зб а
ни к Р н
кр ос к
е д си
ит и
Р о ба н
с к
С ба н
ит к
иб
П
ро Ур ан
мс ал к
в я си
зь б
Ра
й ф Н Б ба н
ф
Тр к
М
а
й
ос
В о зе а с т
ко
зр нб
вс
ож ан
ки
й
М де к
кр
Д н
е д М ие
и т Ба
ны нк
й
Б а Мбан
Тр н
Б к
ан к М Р Р
ск о с
р е кв
д
ы
Б а ит б
нк ан
А Б Зе к
Ро нит
Б сс
Н анк ия
о
П рд ВТ
ет еа Б
ро б
ко а
Н мм нк
Ха
ом е
нт
ос рц
ыС
Ба М
в -б
н к а н я зь а н к
Са сий - ба
н к с ки н к
т- й
Пе б
те а н
рб к
ур
ГП г
Б
•
•
Крупны е кредитны е риски
(KSKR) к активам за вы четом резервов
Высокая концентрация кредитных
рисков даже у крупных банков
У многих крупных банков показатель превышает 40% (среднее по рынку – 25%)
Высокая концентрация рисков у крупных банков - признак кэптивности бизнеса
и недостаточно эффективного надзора за системными рисками
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.04.11
3
Ключевые серые зоны РМ
• Кредитование связанных сторон
• Качество обеспечения
• Параметры, не отслеживаемые
обязательными нормативами
(например, доля физлиц в пассивах,
концентрация на отраслях,
пролонгации и тд)
4
Бывает ли риск-менеджмент в
кэптивах?
• Межпромбанк и Петрофф-банк
• Банки с высокой зависимостью от
акционеров в активах, но внешними
пассивами:
самая опасная модель
5
Повысить стабильность ресурсной базы
• Целевые вклады с повышенными страховыми
гарантиями
• Вклады с ограничением на досрочное изъятие
• Расширение круга объектов, охватываемых системой
страхования вкладов
• «Вмененные сбережения» (материнский капитал,
социальные субсидии, жилищные сертификаты)
6
Ограничить риски
Контрциклическое регулирование
• Изменение нормативных требований к банкам в
зависимости от конъюнктуры рынка
Дифференцированный надзор
• Несколько уровней надзора в зависимости от
размеров и роли банков
• Особый надзор за системообразующими банками
• Дифференцированные отчисления в ССВ
7
Похожие документы
Скачать