«серые» зоны банковского риск-менеджмента. Ключевые угрозы
реклама
«серые» зоны банковского риск-менеджмента. Ключевые угрозы банковскому рынку Павел Самиев Заместитель генерального директора Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» сентябрь 2011 Качество активов стабилизировалось 6,0% 1200 5,1% 1000 5,0% 4,7% 4,5% 800 4,0% 600 3,0% 2,1% 400 200 1,2% 1,3% 2,0% 1,3% 1,0% 0,0% 0 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 Объем просроченной задолженности, млрд. руб. 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.06.2011 Доля в валовой ссудной задолженности банков Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ Реальный объем «проблемных активов» (01.06.2011) – 17-19% Доля «проблемных активов» в 2009 году – 20-22%, в 2010 – 18-20% 2 Ро с С сел бе ь р б хо Ю а н зб а ни к Р н кр ос к е д си ит и Р о ба н с к С ба н ит к иб П ро Ур ан мс ал к в я си зь б Ра й ф Н Б ба н ф Тр к М а й ос В о зе а с т ко зр нб вс ож ан ки й М де к кр Д н е д М ие и т Ба ны нк й Б а Мбан Тр н Б к ан к М Р Р ск о с р е кв д ы Б а ит б нк ан А Б Зе к Ро нит Б сс Н анк ия о П рд ВТ ет еа Б ро б ко а Н мм нк Ха ом е нт ос рц ыС Ба М в -б н к а н я зь а н к Са сий - ба н к с ки н к т- й Пе б те а н рб к ур ГП г Б • • Крупны е кредитны е риски (KSKR) к активам за вы четом резервов Высокая концентрация кредитных рисков даже у крупных банков У многих крупных банков показатель превышает 40% (среднее по рынку – 25%) Высокая концентрация рисков у крупных банков - признак кэптивности бизнеса и недостаточно эффективного надзора за системными рисками 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.04.11 3 Ключевые серые зоны РМ • Кредитование связанных сторон • Качество обеспечения • Параметры, не отслеживаемые обязательными нормативами (например, доля физлиц в пассивах, концентрация на отраслях, пролонгации и тд) 4 Бывает ли риск-менеджмент в кэптивах? • Межпромбанк и Петрофф-банк • Банки с высокой зависимостью от акционеров в активах, но внешними пассивами: самая опасная модель 5 Повысить стабильность ресурсной базы • Целевые вклады с повышенными страховыми гарантиями • Вклады с ограничением на досрочное изъятие • Расширение круга объектов, охватываемых системой страхования вкладов • «Вмененные сбережения» (материнский капитал, социальные субсидии, жилищные сертификаты) 6 Ограничить риски Контрциклическое регулирование • Изменение нормативных требований к банкам в зависимости от конъюнктуры рынка Дифференцированный надзор • Несколько уровней надзора в зависимости от размеров и роли банков • Особый надзор за системообразующими банками • Дифференцированные отчисления в ССВ 7
