Риск-менеджмент в коммерческом банке

КАФЕДРА «БАНКИ И БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ПРОГРАММА
Риск-менеджмент в
коммерческом банке
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Д.э.н. проф. Ларионова И.В.
Москва, январь 2013 г.
Цель программы

подготовка менеджеров, способных
принимать оптимальные
управленческие решения, создавать
инновации, объективно оценивать и
прогнозировать развитие банка,
опирающихся при этом на
фундаментальные знания и
владеющие современным
статистическим и математическим
инструментарием
Риск-менеджмент это искусство и умение применять знания в
различных областях науки, знание инструментарий оценки и
управления рисками. При этом требуется быстрое
реагирование на возникающие отклонения во внешней и
внутренней среде.
Новые тенденции и изменения
окружающей среды банковского бизнеса
стремительное развитие глобальных
процессов
 технологические инновации
 возрастающие конкурентные риски
 неопределенность и динамичность
изменений конъюнктуры рынка
 быстрая смена экономических циклов

Изменение требований к
специалистам
новые компетенции – наиболее
востребованы риск-менеджеры
 знание смежных с деятельностью
банков областей
 аналитические способности и
способность генерировать идеи,
решать нестандартные задачи
 владение современными банковскими
технологиями и инновациями

Особенности деятельности
коммерческих банков и их роль в
экономике
Банки занимают стратегическое положение в
экономике
Общественный интерес в надлежащей работе
банков
Государственное регулирование деятельности
банков с целью поддержания целостности
банковской системы
Интересы
менеджеров
Престиж, власть и
создание империи
Интересы
вкладчиков
Избегать риски
Общественные
Интересы
Стабильность
Социальная ответственность
Экономический рост
Регулятор
Принципал - Агент
Интересы акционеров
Высокая прибыль
Проблема рисков
Интересы
акционеров
Допускать риски
Роль банка в обществе
Конфликт
Интересы
акционеров
Рост акционерной
стоимости
Финансовую деятельность коммерческого банка отличают:
высокая ликвидность активов и обязательств
значительный уровень рисков
незначительный удельный вес собственных средств в активах
зачастую спекулятивный характер операций
Это требует знания:
технологий совершения операций
конструирования сложных, структурированных
продуктов
Грамотного выбора стратегии поведения на рынке
Понимания таинства управления активами и
обязательствами
Банкиры должны знать своих клиентов
Уметь анализировать риски, сопутствующие деятельности
контрагента
Владеть методами анализа финансовой отчетности клиентов
Прогнозировать вероятность дефолта заемщика
При этом деятельность ведется в интересах
собственников (нацеленность на максимизацию прибыли)
Это зачастую противоречит общеэкономическим интересам
Конфликтует с целевыми ориентирами органа надзора
Финансовую деятельность банка
можно описать формулой
Ƒ прибыль, риск, рост
Программа включает четыре
блока обязательных дисциплин
Система рискменеджмента и
прикладные
аспекты
управления
рисками
 Современная
практика
регулирования
рисков в
банковском секторе

Оценка
финансовой
устойчивости и
перспектив
деятельности
кредитной
организации
 Антикризисное
управление на
макро и
микроуровне

Дисциплины по выбору
Трансфертное ценообразование в
системе риск-менеджмента
 Банковские рейтинги в системе рискменеджмента
 Корпоративное управление в
коммерческом банке
 Производные финансовые
инструменты в риск-менеджменте

ПРЕПОДАВАТЕЛИ- ПРАКТИКИ
К преподаванию ряда дисциплин
привлекаются
ведущие
специалисты:
 Центрального Банка Росси,
 Ассоциации российских банков,
 Крупных коммерческих банков
Партнеры:
ведущие сотрудники:

крупнейших российских банков,

банков-нерезидентов

Банка России

Университета финансов и менеджмента
(г.Франкфурт) Германия
Трудоустройство:
Выпускники магистерской программы “Банковский
менеджмент” работают :
 руководителями различных подразделений банка;
 аналитиками ;
 риск- менеджерами в банках;
 разработчиками бизнес-процессов;
 специалистами по корпоративным финансам (в т.ч.
по слияниям и поглощениям);
 специалистами по разработке новых
 продуктов и бизнеса
По результатам завершения обучения
вы сможете:
 лучше понять, что такое корпоративное
управление в банках;
 определить его значение для Вашего банка;
и
 лучше понять конкретные задачи, которые
могут стоять перед Вашим банком
На кафедре работает
7 докторов наук, профессоров
 3 кандидата наук, профессора
 7 кандидатов наук, доцентов
 13 кандидатов наук на должности
доцента и старшего преподавателя

Руководитель программы
Зам. зав. кафедрой «Банки и
банковский менеджмент», доктор
эконом. наук, профессор, Лауреат
премии Президента Российской
Федерации в области образования
Ларионова Ирина Владимировна
Заведующий кафедрой:
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, член-корреспондент РАЕН, доктор
экономических наук, профессор
Лаврушин Олег Иванович
[email protected]
Тел. кафедры: (495) 615-72-75