Инвестиционный портфель облигаций

Активное управление портфелем облигаций
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ОБЛИГАЦИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ
ВЫСОКОГО КРЕДИТНОГО КАЧЕСТВА:
Данный модельный портфель демонстрирует возможности рынка
облигаций. Цель моделирования - получение привлекательной
доходности, используя консервативный подход в оценке рисков.
Торговые операции совершаются на основе фундаментального
анализа и теории портфельного инвестирования. При выборе
инструментов используется принцип диверсификации и
ликвидности.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ:

Цель стратегии:
Получить доходность выше валютного депозита

Активы:
надежные и ликвидные облигации федеральных эмитентов и крупнейших корпораций.

Диверсификация:
Лимит на открываемую позицию до 30% капитала в 1 инструмент

Возможные риски:
Временная потеря стоимости портфеля

Направление открываемых позиций:
Покупка

Дюрация:
1-3 года и 3-5 лет
Ожидаемая прибыль От 9% до 14%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Доли по секторам:
60%- высоко ликвидные
облигации крупных банков
20%-Ритейл и торговля
20%-Сектор
телекоммуникаций и связи
ПО СРОКУ ДО ПОГАШЕНИЯ
По сроку до погашения:
40% с погашением 3-5 лет
40% с погашением через 1-3 года
20% с погашением менее года