КАФЕДРА «БАНКИ И БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОГРАММА Риск-менеджмент в коммерческом банке НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Д.э.н. проф. Ларионова И.В. Москва, январь 2013 г. Цель программы подготовка менеджеров, способных принимать оптимальные управленческие решения, создавать инновации, объективно оценивать и прогнозировать развитие банка, опирающихся при этом на фундаментальные знания и владеющие современным статистическим и математическим инструментарием Риск-менеджмент это искусство и умение применять знания в различных областях науки, знание инструментарий оценки и управления рисками. При этом требуется быстрое реагирование на возникающие отклонения во внешней и внутренней среде. Новые тенденции и изменения окружающей среды банковского бизнеса стремительное развитие глобальных процессов технологические инновации возрастающие конкурентные риски неопределенность и динамичность изменений конъюнктуры рынка быстрая смена экономических циклов Изменение требований к специалистам новые компетенции – наиболее востребованы риск-менеджеры знание смежных с деятельностью банков областей аналитические способности и способность генерировать идеи, решать нестандартные задачи владение современными банковскими технологиями и инновациями Особенности деятельности коммерческих банков и их роль в экономике Банки занимают стратегическое положение в экономике Общественный интерес в надлежащей работе банков Государственное регулирование деятельности банков с целью поддержания целостности банковской системы Интересы менеджеров Престиж, власть и создание империи Интересы вкладчиков Избегать риски Общественные Интересы Стабильность Социальная ответственность Экономический рост Регулятор Принципал - Агент Интересы акционеров Высокая прибыль Проблема рисков Интересы акционеров Допускать риски Роль банка в обществе Конфликт Интересы акционеров Рост акционерной стоимости Финансовую деятельность коммерческого банка отличают: высокая ликвидность активов и обязательств значительный уровень рисков незначительный удельный вес собственных средств в активах зачастую спекулятивный характер операций Это требует знания: технологий совершения операций конструирования сложных, структурированных продуктов Грамотного выбора стратегии поведения на рынке Понимания таинства управления активами и обязательствами Банкиры должны знать своих клиентов Уметь анализировать риски, сопутствующие деятельности контрагента Владеть методами анализа финансовой отчетности клиентов Прогнозировать вероятность дефолта заемщика При этом деятельность ведется в интересах собственников (нацеленность на максимизацию прибыли) Это зачастую противоречит общеэкономическим интересам Конфликтует с целевыми ориентирами органа надзора Финансовую деятельность банка можно описать формулой Ƒ прибыль, риск, рост Программа включает четыре блока обязательных дисциплин Система рискменеджмента и прикладные аспекты управления рисками Современная практика регулирования рисков в банковском секторе Оценка финансовой устойчивости и перспектив деятельности кредитной организации Антикризисное управление на макро и микроуровне Дисциплины по выбору Трансфертное ценообразование в системе риск-менеджмента Банковские рейтинги в системе рискменеджмента Корпоративное управление в коммерческом банке Производные финансовые инструменты в риск-менеджменте ПРЕПОДАВАТЕЛИ- ПРАКТИКИ К преподаванию ряда дисциплин привлекаются ведущие специалисты: Центрального Банка Росси, Ассоциации российских банков, Крупных коммерческих банков Партнеры: ведущие сотрудники: крупнейших российских банков, банков-нерезидентов Банка России Университета финансов и менеджмента (г.Франкфурт) Германия Трудоустройство: Выпускники магистерской программы “Банковский менеджмент” работают : руководителями различных подразделений банка; аналитиками ; риск- менеджерами в банках; разработчиками бизнес-процессов; специалистами по корпоративным финансам (в т.ч. по слияниям и поглощениям); специалистами по разработке новых продуктов и бизнеса По результатам завершения обучения вы сможете: лучше понять, что такое корпоративное управление в банках; определить его значение для Вашего банка; и лучше понять конкретные задачи, которые могут стоять перед Вашим банком На кафедре работает 7 докторов наук, профессоров 3 кандидата наук, профессора 7 кандидатов наук, доцентов 13 кандидатов наук на должности доцента и старшего преподавателя Руководитель программы Зам. зав. кафедрой «Банки и банковский менеджмент», доктор эконом. наук, профессор, Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования Ларионова Ирина Владимировна Заведующий кафедрой: Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАЕН, доктор экономических наук, профессор Лаврушин Олег Иванович [email protected] Тел. кафедры: (495) 615-72-75