РИТМ ДЕНЕГ

Программное обеспечение для выполнения управляющими
компаниями контрольных функций, предусмотренных
«Положением о снижении (ограничении) рисков…»
Функции FORManager
Цель создания данного ПО заключается в облегчении совершения
операций на срочном рынке со стороны УК, обеспечении внутреннего
контроля этих операций и формировании отчетов УК перед спецдепами.
Программа позволяет полностью автоматизировать самые сложные и
важные контрольные функции при работе с фьючерсами и опционами:
•
Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или
опционов для хеджирования портфеля ценных бумаг.
•
Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или
опционов для замены базового актива.
•
Моделирование различных вариантов хеджирования и замены
базового актива деривативами.
•
Создание отчета со схемой хеджирования для последующей передачи
его специализированному депозитарию.
2
Контролируемые показатели в FORManager
•Величина открытой длинной позиции (ОДП)
•Величина открытой короткой позиции (ОКП)
•Требования к
инструментов
структуре
Активов
с
учётом
производных
•Величина покрытия совокупной короткой позиции
•Коэффициенты корреляции (парные и портфельные) для
проверки возможности хеджировать ценные бумаги деривативами
на другие ценные бумаги или фондовые индексы
•Коэффициенты хеджирования (парные и портфельные)
•Коэффициенты дельта опционов
3
Основные блоки FORManager
Программа для УК логически разделена на 3 блока:
1. Блок получения исходной информации
2. Блок автоматического расчёта схемы хеджирования
Основные задачи данного блока:
• проверка возможности удержания позиции по деривативам;
• автоматическое создание схемы хеджирования.
3. Блок ручного расчёта схемы хеджирования
Данный блок предоставит управляющему следующие возможности:
• в ручном режиме выставлять соответствие позиции из акций портфелю из деривативов;
• моделировать изменения портфеля акций/деривативов и его проверка на соответствие
Положению о рисках;
• виртуальное построение опционных позиций и расчёт их максимального количества при
текущем портфеле акций;
• расчёт схемы покрытия по текущим ценам на рынке для досрочной проверки соответствия
портфеля постановлению.
4
Модуль загрузки исходных данных FORManager
Программа для управляющих компаний использует 2 источника данных:
1. Биржа РТС
2. Учётная система УК
5
Автоматический режим
FORManager
6
Дата, на которую
производится расчет
схемы хеджирования
Автоматический режим
FOR Manager
Список фондов, информация
по которым была загружена в
исходных файлах
Расчет схемы покрытия
производится по нажатию
кнопки «Выполнить»
7
Ручной режим FORManager
8
Выбранный фонд и дата, на
которую производятся все
расчеты
Разбиение позиции фонда
на длинную и короткую
(ОДП и ОКП)
Список инструментов, составляющих короткую
позицию
Ручной режим FOR Manager
Список инструментов, составляющих длинную
позицию и ее количественные
характеристики
9
Ручное задание схемы покрытия в
FORManager
10
Короткие позиции, требующие покрытия
Поле «Количество в покрытии»
является редактируемым. Пользователь может руками
определять количество каждого
инструмента длинной позиции, которое будет использоваться для
покрытия
Ручное задание схемы покрытия в
FOR Manager
Длинные позиции, которыми можно
покрыть каждую
короткую позицию
11
Моделирование в ручном режиме
FORManager
12
Варианты изменения
текущего портфеля:
1)Изменение
количества
акций/лотов
2)Изменение цены
базового актива
3)Добавление новых
инструментов
4)Изменение денежных
величин
Моделирование в ручном режиме
FOR Manager
По итогам моделирования можно выполнить проверку как
реального портфеля, так и смоделированного (с изменение
цены базового актива или его количества)
13
Расчёт деривативных стратегий в
FORManager
14
Расчет деривативных стратегий в
FOR Manager
Данный функционал позволяет создавать деривативные стратегии и рассчитывать
максимальное количество их конструкций в текущем портфеле фонда, а также добавлять
определенное количество этих конструкций в портфель.
15
FORManager – это готовое решение для управляющих
активами и контроллеров управляющих компаний.
Алгоритмы адаптированы для различных типов
фондов с возможностью настроить отдельные параметры
для каждого фонда.
Программное обеспечение FORManager разработано
агентством Derivative Expert, компанией Infomicus при
консалтинговой поддержке Фондовой биржи РТС.
16
Разработчик системы FORManager
Informicus - это российская компания, оказывающая полный спектр услуг в сфере
информационных технологий. Мы разрабатываем заказное программное обеспечение
для компаний различных отраслей и видов деятельности, внедряем и сопровождаем
готовые программные решения, оказываем консультационные услуги.
Основное направление деятельности компании - разработка и внедрение
программного обеспечения в следующих сферах:
Автоматизация трейдинга и управления рисками
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Автоматизация документооборота
Управление проектами
Автоматизация бизнес-процессов
Интеграция корпоративных решений
Контакты
Телефон: +7 (495) 646-0612
E-mail: [email protected]
Web: www.informicus.ru
17
Разработчик системы FORManager
Derivative Expert - единственное в России информационно-аналитическое агентство, посвященное
российскому рынку деривативов (фьючерсов и опционов).
Основное направление деятельности компании
1. Организация выставок, конференций и специализированных семинаров (Ежегодная Выставка
«Активный трейдинг», ежегодная Конференция «Теория и практика торговли опционами», ежегодная
конференция «Роботы в биржевой торговле2 и проч.)
2. Обучение на фондовом рынке, вебинары
3. Разработка программного обеспечения для анализа и торговли на фондовом и срочном рынках:
Заказные программы по маркет-мейкерству и арбитражу (спот-фьючерс);
FORSage – система анализа и риск-менеджмента для рынка фьючерсов и опционов
FORManager - Программное обеспечение для выполнения управляющими
компаниями контрольных функций, предусмотренных «Положением о
снижении (ограничении) рисков…»
4. Торговые роботы на заказ (реализация алгоритмов заказчика любой сложности, продажа готовых
решений, тестирование и оптимизация торговых стратегий):
Механические торговые системы
Арбитражные роботы (акции, фьючерсы, опционы, облигации)
Маркет-мейкеры
Контакты
Телефон: +7 (495) 733-95-12
E-mail: [email protected]
Web: www.derex.ru
18
по всем вопросам
(демо-доступ, техподдержка и проч.)
обращайтесь в
Derivative Expert
+7 (495) 733-95-12
[email protected]
19