РИТМ ДЕНЕГ

FOR manager
Futures & Options Risks for
Asset Managers
Программное обеспечение для выполнения управляющими
компаниями контрольных функций, предусмотренных
«Положением о снижении (ограничении) рисков…»
Функции FOR Manager
Цель создания данного ПО заключается в облегчении совершения
операций на срочном рынке со стороны УК, обеспечении внутреннего
контроля этих операций и формировании отчетов УК перед спецдепами.
Программа позволяет полностью автоматизировать самые сложные и
важные контрольные функции при работе с фьючерсами и опционами:
•
Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или
опционов для хеджирования портфеля ценных бумаг.
•
Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или
опционов для замены базового актива.
•
Моделирование различных вариантов хеджирования и замены
базового актива деривативами.
•
Создание отчета со схемой хеджирования для последующей передачи
его специализированному депозитарию.
2
Контролируемые показатели в FOR Manager
• Величина открытой длинной позиции (ОДП)
• Величина открытой короткой позиции (ОКП)
• Требования к структуре Активов с учетом производных
инструментов
• Величина покрытия совокупной короткой позиции
• Коэффициенты корреляции (парные и портфельные) для
проверки возможности хеджировать ценные бумаги деривативами
на другие ценные бумаги или фондовые индексы
• Коэффициенты хеджирования (парные и портфельные)
• Коэффициенты дельта опционов
3
Основные блоки FOR Manager
Программа для УК логически разделена на 3 блока:
• Блок получения исходной информации
• Блок автоматического расчета схемы хеджирования
Основные задачи данного блока:
1) Проверка возможности удержания позиции по деривативам.
2) Автоматическое создание схемы хеджирования.
• Блок ручного расчета схемы хеджирования
Данный блок предоставит управляющему следующие возможности:
• В ручном режиме выставлять соответствие позиции в акциях портфелю
деривативов
• Моделирование изменений портфеля акций/деривативов и проверка
изменений на соответствие положению о рисках.
• Виртуальное построение опционных позиций и расчет их максимального
количества при текущем портфеле акций.
• Расчет схемы покрытия по текущим ценам на рынке для досрочной
проверки соответствия портфеля постановлению.
4
Модуль загрузки исходных данных
FOR Manager
Программа для управляющих компаний использует 2 источника данных:
1) Биржа РТС
2) Учетная система УК
5
Дата, на которую
производится
расчет схемы
хеджирования
Расчет схемы покрытия
производится по
нажатию кнопки
«Выполнить»
При успешном
выполнении алгоритма
открывается директория с
файлом, содержащим в
себе схему хеджирования
Автоматический режим
FOR Manager
Список фондов,
информация по которым
была загружена в
исходных файлах
6
Выбранный фонд и дата,
на которую производятся
все расчеты
Денежные характеристики
портфеля фонда, которые
можно редактировать
Ручной режим FOR
Manager
Разбиение позиции
Список инструментов,
составляющих длинную
позицию и ее количественные
характеристики
Список
инструментов,
составляющих короткую
позицию и ее количественные
характеристики
фонда на длинную и
короткую (ОДП и ОКП)
7
Количественные характеристики
инструментов, используемых для покрытия
коротких позиций
Короткие позиции,
требующие покрытия
Ручное
Количество длинной
Поле «Количество в покрытии»
позиции,
является редактируемым.
задание схемы
покрытия
используемоевв
Таким образом,
пользователь
покрытии конкретной
FOR Manager
может руками определять
короткой позиции
количество каждого
Длинные позиции,
инструмента длинной позиции,
которыми можно
которое будет использоваться
покрыть каждую
для покрытия
короткую позицию
8
По итогам
моделирования можно
выполнить проверку как
реального портфеля, так
и смоделированного (с
изменение цены
базового актива или его
количества)
Варианты изменения
текущего портфеля:
1) Изменение
количества
акций/лотов
2) Изменение цены
базового актива
3) Добавление новых
инструментов
4) Изменение
денежных величин
Моделирование в ручном режиме
FOR Manager
9
Кнопка «Рассчитать стратегию»
необходима для проведения
расчета
Рассчитанное
максимальное количество
деривативных
конструкций
Расчет деривативных стратегий в
FORКоличество
Manager
конструкций, Название созданной
которое будет добавлено
в текущий портфель
фонда
стратегии
Инструменты, составляющие
Данный функционал позволяетвыбранную
создавать деривативные
стратегию, с стратегии и рассчитывать
максимальное количество их конструкций
в текущем портфеле фонда, а также
соответствующим
добавлять определенное количество
этих конструкций в портфель.
количеством
10
Стоимость Программного продукта FOR Manager
Лицензия на установку Программного продукта
Стоимость лицензии на
установку, руб.
Комментарии
1 лицензия (1 рабочее место)
99 000
графический интерфейс
2-я лицензия (2-е рабочее место)
3-я и последующие лицензия (рабочие
места от 3-го и выше)
49 500
графический интерфейс
33 000
графический интерфейс
DLL-модуль Программного продукта*
49 500
DLL-библиотека, может быть приобретена
только вместе с лицензией на 1 рабочее место
Тип лицензии
* DLL-модуль Программного продукта FOR Manager может быть использован как составная часть более комплексного программного
обеспечения, например, в систему учёта, контроля и/или риск-менеджмента управляющих компаний и специализированных депозитариев.
При таком варианте использования DLL-модуль FOR Manager будет выполнять роль блока расчётов, которому на вход необходимо подавать
позиции и рыночные данные по деривативам и ценным бумагам, на выходе модуль выдаст результаты проверки на соответствие портфеля
«Положению о снижении (ограничении) рисков…».
Техническая поддержка* и обновление
Тип лицензии
В течение одного года после приобретения**
Возобновление подписки на пакет технической поддержки и
обновлений
Стоимость лицензии, руб.
50% от стоимости первоначальной лицензии
75% от стоимости первоначальной лицензии
* Техническая поддержка предполагает консультации по вопросам работы программы по телефону и e-mail. При необходимости выезда
специалиста для проведения консультаций в офисе лицензиата тариф – 900 руб./час.
** По истечении одного года лицензиат может продлить пакет технической поддержки и обновления на следующий год по той же цене.
Демо-доступ и техподдержка
По всем вопросам (демо-доступ, техподдержка и пр.)
обращайтесь в агентство Derivative Expert
Алексей Седунов
+7 (495) 733-95-12
[email protected]
Адрес: 127066, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
•
•
•
–
–
–
•
•
•
Derivative Expert – единственное в России информационно-аналитическое агентство,
посвященное российскому рынку производных инструментов (деривативов). На рынке с 2005
года. Специализируется в нескольких областях бизнеса, непосредственно связанных с
российским рынком деривативов (в первую очередь фьючерсов и опционов):
Консультационные услуги по хеджированию, риск-менеджменту и брокерским операциям
Обучение торговле деривативами и риск-менеджменту
Программное обеспечение для анализа и автоматической торговли:
Заказные программы по маркетмейкерству и арбитражу (спот-фьючерс)
FORSage – программа для торгового учета, риск-менеджмента и анализа фьючерсов и опционов на
рынке FORTS (версии для управляющих портфелями и для риск-менеджеров брокерских компаний)
FOR manager – программное обеспечение для выполнения управляющими компаниями контрольных
функций, предусмотренных «Положением о снижении (ограничении) рисков…»
Мероприятия: конференции, выставки и семинары
Сайт www.DerEX.ru
Журнал о биржевой торговле F&O
Разработчик системы FOR
Manager
Informicus - это российская компания, оказывающая полный спектр услуг в сфере
информационных технологий. Мы создаем заказные приложения для компаний различных
отраслей и видов деятельности, внедряем и сопровождаем готовые программные решения,
оказываем консультационные услуги.
Основные направления деятельности компании - разработка программного обеспечения и
внедрение программных продуктов в следующих сферах:
•
Автоматизация трейдинга и управления рисками
•
Управление взаимоотношениями с клиентами
•
Автоматизация бизнес-процессов
•
Управление документами
•
Управление проектами
•
Интеграция корпоративных решений
Контакты
•
Телефон: +7 (495) 646-0612
•
E-mail: [email protected]
•
Web: www.informicus.ru
КОНТАКТЫ FORTS
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 8 800 5000 200
ОАО «Фондовая биржа РТС»
Управление бизнес – развития рынка FORTS
125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.1.
Тел: +7 (495) 705-90-31/32, доб. 26055
Web: www.rts.ru
Web: www.forts.ru
E-mail: [email protected]
Техническая поддержка: (495) 733-9507, 500-34-48
[email protected]
С уважением,
Евгений Бурцев