Министерство образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ) УТВЕРЖДАЮ Декан международного факультета управления _______________Тарасенко Ф.П. «____»______________ 2010г. ЭКОНОМЕТРИКА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080504 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Статус дисциплины: Региональный компонент специальности Томск 2010 ОДОБРЕНО кафедрой системного анализа и управления Протокол №_1_от 30 августа_2010г. Зав. кафедрой, профессор __________________Ю.Г.Дмитриев РЕКОМЕНДОВАНО методической комиссией международного факультета управления Председатель методической комиссии, ___________________Н.М.Карпова ____________2010г. Рабочая программа по курсу «Эконометрика» составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080504 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 17 марта 2000г. Общий объем курса 60 часов: аудиторных занятий – 48 (лекции – 36 часов, семинарские занятия – 12 часов), самостоятельная работа студентов - 10 часов, КСР – 2 часа. Зачет в пятом семестре. Общая трудоемкость курса 2,1 зач.ед. Составитель: Дмитриев Юрий Глебович управления Рецензент: профессор Домбровский В.В. д-р физ.-мат.наук, зав.кафедрой системного анализа и 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ Цель курса Цель курса «Эконометрика» дать студентам представление о содержании эконометрики как научной дисциплины, познакомить с ее основными понятиями, методологией и методами построения математических моделей в экономике. Задача учебного курса Научить студентов строить модели экономических процессов по эмпирическим данным, проводить статистические выводы и расчеты, ознакомить студентов с тенденциями современного развития эконометрики , научить их применять полученные знания на практике. Требования к освоению курса Для освоения курса «Эконометрика» студентам необходимы знания учебных курсов «Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра». В процессе освоения курса необходимо проведение семинарских занятий и лабораторных работ. I1. СОДЕРЖАНИЕ Тема 1. Предмет эконометрики. Типы моделей и данных. Восстановление кривой. Тема 2. Линейная регрессионная модель двух переменных. Метод наименьших квадратов (МНК). Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии ошибок. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Проверка гипотез о параметрах регрессии, доверительные интервалы. Анализ вариации зависимой переменной в линейной регрессии. Коэффициент детерминации. Тема 3. Модель множественной регрессии. Основные гипотезы. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Статистические свойства МНК-оценок. Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации. Проверка статистических гипотез, доверительные интервалы и доверительные области для параметров регрессии. Тема 4. Различные аспекты множественной регрессии. Мультиколлиниарность. Фиктивные переменные. Частная корреляция. Спецификация модели. Стохастические регрессоры. Обобщенный метод наименьших квадратов. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Тема 5. Гетероскедастичность и корреляция по времени. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Временные ряды. Тема 6. Прогнозирование в регрессионных моделях. Условное и безусловное прогнозирование. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок. Тема 7. Системы регрессионных уравнений. Внешне не связанные уравнения. Системы одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. Тема 8. Непараметрические методы в эконометрике. Непараметрические оценки функции плотности и функции регрессии, их практическое применение. План семинарских занятий 1. Расчет временного лага. Рассмотрение примеров и решение задач. 2. Метод наименьших квадратов. Парная линейная регрессия. Коэффициент детерминации. Рассмотрение примеров и решение задач 3. Оценивание параметров множественной регрессии. Проверка гипотез. Построение доверительных интервалов. Скорректированный коэффициент детерминации. 4. Спецификация модели. Фиктивные переменные. 5. Корреляция по времени и гетероскедастичность. 6. Прогнозирование в регрессионных моделях. 7. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. Список контрольных вопросов 1. Модель парной регрессии. 2. Метод наименьших квадратов в оценивании параметров. 3. Теорема Гаусса-Маркова. 4. Оценка дисперсии ошибок. 5. Статистические свойства МНК-оценок. 6. Коэффициент детерминации. 7. Модель множественной регрессии. 8. Метод наименьших квадратов в модели множественной регрессии. 9. Проверка статистических гипотез о коэффициентах регрессии. 10. Скорректированный коэффициент детерминации. 11. Мультиколлинеарность. 12. Фиктивные переменные. 13. Частная корреляция. 14. Спецификация модели. 15. Обобщенный метод наименьших квадратов. 16. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. 17. Корреляция по времени. 18. Условное прогнозирование 19. Безусловное прогнозирование. 20. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок. 21. Системы регрессионных уравнений. 22. Непараметрические оценки регрессии. III.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ № № пп 1 Наименование тем Предмет эконометрики. Типы моделей и Всего часов 3 Самостоятельная работа/кср Аудиторные занятия (час) в том числе лекции 2 семинары 1 2 3 4 5 6 7 8 данных Линейная регрессионная модель двух переменных Модель множественной регрессии Различные аспекты множественной регрессии Гетероскедастичность и корреляция по времени Прогнозирование в регрессионных моделях Системы регрессионных уравнений Непараметрические методы в эконометрике ИТОГО 11 4/1 4 2 12 9 4/1 1 6 6 1 2 6 1 4 1 6 4 2 7 6 6 4 1 2 36 12 60 10/2 4. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ Зачет в пятом семестре. 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА Рекомендуемая литература (основная) 1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: учебное пособие. М.: Дело, 2005. 504 с. 2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник, 2-е изд. Испр./пер. с англ. М.: МГУ, ИНФА-М ,2007. 432 с. 3. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач по начальному курсу Эконометрика.- 3-е изд.испр. М. Дело, 2003. – 208 с. Рекомендуемая литература (дополнительная) 1. Айвазян С.А. Основы эконометрики: учебник. М.: Юнити,2001. 432 с. 2. Мардас А.Н. Эконометрика: учебное пособие. СПб: Питер, 2001.144 с. 3. Домбровский В.В. Эконометрика: учебник М. Новый учебник. 2004.- 342 с. 4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник. М.:Юнити-Дана. 2002.- 311 с. . Рекомендуемая литература по лабораторным и практическим работам 1. Практикум по эконометрике / под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.192 с.