экономические риски

И.С. Никитин, А.С. Погодина
Санкт-Петербургский университет
сервиса и экономики
Критерий оптимизации развития сельского
туризма в условиях риска
Ключевые слова: сельский туризм, оптимизация, риск
Анализ проблем становления российской туриндустрии показывает, что
развитие сельского туризма в регионах является одним из наиболее
актуальных процессов современного гостиничного бизнеса в целом, а
соответствующий сектор экономики – наиболее бурно развивающимся.
Количественная оценка стратегий и результатов осуществления таких
проектов требует использования методов математического моделирования и
прогнозирования социально-экономических процессов. Однако, реализация
этих проектов на рынке гостиничных и туристских услуг сопряжена с рядом
объективно существующих рисков:
Риски конкуренции;
Колебания объемов туристских потоков;
Экономические риски;
Инвестиционные риски;
Законодательно-юридические риски.
Анализ рассматриваемой проблемы минимизации риска реализации
сельского гостиничного бизнеса, как правило (см., например, [1]), базируется
на методах теории игр. При этом обычно используется модель
стохастической игры, адекватной рассматриваемому нами процессу,
использующая ряд полуэмпирических критериев: критерий минимакса,
максимальный критерий Вальда, критерий Гурвица, критерий минимального
риска Севиджа (см., например, [2]).
Наряду с полуэмпирическим подходом в минимизации риска реализации
сельского гостиничного бизнеса в рамках модели стохастической игры
существует более конструктивный вероятностный подход, позволяющий
количественно
ранжировать
рассматриваемые
стратегии
по степени их оптимальности в условиях риска, а также определить степень
разброса количественных оценок рангов этих стратегий под воздействием
стохастичности среды их реализации.
Рассмотрим теоретико-вероятностный механизм формирования каждого из
состояний стохастической рыночной среды. Введем события
𝑅1 - риск конкуренции;
𝑅2 - риск колебания объемов туристских потоков;
𝑅3 - экономические риски;
𝑅4 - инвестиционные риски;
𝑅5 - законодательно-юридические риски.
Методом экспертных оценок в механизме открытого управления можно
определить вероятности появления этих событий 𝑝𝑖 (𝑖 = 1,2, … 5) в ходе
реализации рассматриваемого социально-экономического процесса. Это
позволяет более конструктивно и точно описывать состояния рыночной
среды реализации проекта.
Теоретико-вероятностный подход [3] предполагает построение полной
группы событий (рисков), формирующих стохастчность рыночной среды.
При построении этой группы следует, во-первых, учесть то, что указанные
выше состояния являются независимыми. Во-вторых, мы должны
рассмотреть все возможные ситуации.
1. В ходе реализации проекта возник только один из указанных
выше рисков. Это соответствует событиям 𝑅1 , 𝑅2 , … , 𝑅5
2. Возможно появление двух рисков. Это дает события 𝑅𝑖 ∙ 𝑅𝑗 ; 𝑖 ≠
𝑗 = 1,2, … ,5
3. Возможно появление трех рисков, что соответствует событиям
𝑅𝑖 ∙ 𝑅𝑗 ∙ 𝑅𝑘 ; 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘 = 1,2, … ,5
4. Возможно появление четырех рисков, что дает события 𝑅𝑖 ∙ 𝑅𝑗 ∙
𝑅𝑘 ∙ 𝑅𝑚 ; 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘 ≠ 𝑚 = 1,2, … ,5
5. Возможно появление всех пяти видов риска, что описывается
событием 𝑅1 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑅3 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑅5
Поскольку события, перечисленные выше, взаимно независимы, то
вероятности их появления в ходе реализации проекта развития малого
гостиничного бизнеса в регионе будут равны:
𝑃(𝑅𝑖 ∙ 𝑅𝑗 ) = 𝑝𝑖 ∙ 𝑝𝑗 ;
𝑃(𝑅𝑖 ∙ 𝑅𝑗 ∙ 𝑅𝑘 ) = 𝑝𝑖 ∙ 𝑝𝑗 ∙ 𝑝𝑘
𝑃(𝑅𝑖 ∙ 𝑅𝑗 ∙ 𝑅𝑘 ∙ 𝑅𝑚 ) = 𝑝𝑖 ∙ 𝑝𝑗 ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑝𝑚 ;
(1)
𝑃(𝑅1 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑅3 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑅5 ) = 𝑝1 ∙ 𝑝2 ∙ 𝑝3 ∙ 𝑝4 ∙ 𝑝5
Наконец, как это следует из теории вероятностей, сумма вероятностей
событий, образующих полную группу, должна быть равна единице.
Следует
также
отметить,
что
набор
значений
вероятностей
𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝5 определяется экспертами каждый раз для определенной стратегии
X развития малого гостиничного бизнеса в регионе и меняется при переходе
к другой стратегии развития.
Построенная нами полная группа событий, учитывающая все возможные
рисковые ситуации в процессе реализации каждого проекта малого
гостиничного бизнеса, позволяет оценить суммарные финансовые потери,
обусловленные возникновением этих рисков. Для этого должны быть
известны финансовые потери 𝑆1 , 𝑆2 , … , 𝑆5 при возникновении каждого из
рисков 𝑅1 , 𝑅2 , … , 𝑅5 по отдельности, которые также могут быть определены
методом экспертных оценок в механизме открытого управления. Поскольку
при одновременном наступлении двух рисков 𝑅𝑖 и 𝑅𝑗 финансовые потери
определяются величиной 𝑆𝑖 + 𝑆𝑗 , трех рисков 𝑅𝑖 , 𝑅𝑗 , 𝑅𝑘 - величиной 𝑆𝑖 + 𝑆𝑗 +
+𝑆𝑘 , четырех рисков 𝑅𝑖 , 𝑅𝑗 , 𝑅𝑘 , 𝑅𝑚 - величиной 𝑆𝑖 + 𝑆𝑗 + 𝑆𝑘 + 𝑆𝑚 , пяти
рисков 𝑅1 , 𝑅2 , … , 𝑅5 - величиной 𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆5 , то усредненные
финансовые потери 𝑆(𝑋) при реализации стратегии X, согласно общим
результатам теории вероятностей, будут равны
5
5
𝑆̅(𝑋) = ∑ 𝑆𝑖 ∙ 𝑝𝑖 + ∑ ∑(𝑆𝑖 + 𝑆𝑗 ) ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑝𝑗 +
𝑖=1
𝑖≠𝑗 𝑗=1
+ ∑𝑖≠𝑗,𝑘 ∑𝑗≠𝑘 ∑5𝑘=1(𝑆𝑖
5
+ ∑
+ 𝑆𝑗 + 𝑆𝑘 ) ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑝𝑗 ∙ 𝑝𝑘 +
(2)
∑ ∑ ∑ (𝑆𝑖 + 𝑆𝑗 + 𝑆𝑘 + 𝑆𝑚 ) ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑝𝑗 ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑝𝑚 +
𝑖≠𝑗,𝑘,𝑚 𝑗≠𝑘,𝑚 𝑘≠𝑚 𝑚=1
+(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5 ) ∙ 𝑝1 ∙ 𝑝2 ∙ 𝑝3 ∙ 𝑝4 ∙ 𝑝5
Эти суммарные финансовые потери 𝑆(𝑋), возникающие при реализации
стратегии Х развития малого гостиничного бизнеса в стохастической
рыночной среде, должны быть соотнесены с прибылью F(X) от реализации
этого процесса, и не учитывающей факт существования рисков и их
воздействие на итоговый результат. Это означает, что окончательный
результат, определяющий прибыль при реализации стратегии Х развития
малого гостиничного бизнеса в регионе, задается целевой функцией
𝑍(𝑋) = 𝐹(𝑋) − 𝑆(𝑋) => 𝑚𝑎𝑥
(3)
Последнее соотношение определяет критерий оптимальности решения
задачи минимизации риска реализации малого гостиничного бизнеса. Эта
методика состоит в том, что перебираются все претендующие на
оптимальные стратегии Х1 , Х2 , … , Х𝑛 и в качестве окончательной
оптимальной стратегии выбирается та из них, для которой выполнен
критерий оптимальности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Погодина А.С. Прогнозирование и моделирование процесса
развития малого гостиничного бизнеса в регионе.//Экономическое
возрождение России. 2011. №2(28). С.167-178.
2. Исследование операций в экономике./ Под ред. Н.Ш. Кремера. –
М.: Банки и биржи, БНИТИ, 1997.
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебное пособие / В.Е. Гмурман. – М.: В.Ш., 2003.