КРЕДИТНЫЕ РИСКИ Кашеварова Юлия Цаплина Екатерина ФФР3-3 КРЕДИТНЫЙ РИСК Кредитный риск - это возможность возникновения убытков вследствие неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств Основные причины возникновения риска невозврата ссуды: Снижение (утрата) кредитоспособности заемщика Ухудшение деловой репутации заемщика Банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ Кредитная политика — это стратегия и тактика банка в области кредитных операций Цель - создание условий для эффективного размещения привлеченных средств, обеспечение стабильного роста прибыли банка КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА Структура: 1)Стратегия банка по разработке основных 2)Направления кредитного процесса; 3)Тактика банка по организации кредитования; 4)Контроль за реализацией кредитной политик Элементы кредитной политики практически выражаются в ее организационных формах, т.е. приемах, способах, методах реализации кредитной политики Элементы: организация кредитной деятельности; управление кредитным портфелем; контроль над кредитованием; принципы распределения полномочий; общие критерии отбора кредитов; лимиты по отдельным направлениям кредитования; ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА Степень кредитного риска зависит от следующих факторов: экономической и политической ситуации в стране и регионе степени концентрации кредитной деятельности кредитоспособности банкротства заёмщика большого удельного веса кредитов и других банковских контрактов КЛАССИФИКАЦИЯ 1) В зависимости от сферы действия факторов Внутренние Внешние 2) В зависимости от степени связи факторов с деятельностью банка Зависимые: - Фундаментальные - Индивидуальные - Совокупные Не зависимые ФАКТОРЫ РИСКА КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА 1)его соответствие потребностям заёмщика (особенно по сроку и сумме); 2)факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; 3) надёжность источников погашения; 4)достаточность и качество обеспечения РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА Отдельного инструмента Кредитного портфеля Оптимизация компонентов кредитного риска Диверсификация Страхование Лимитирование Хеджирование Децентрализация бизнес-направления
