Поддубный Д.А. Кредитные риски: методы оценки и управления
advertisement
Кредитные риски Определение Кредитный риск Кредитный риск возможность потерь (реальных является основным финансовых и номинальных) видом банковского вследствие невыполнения риска. (формальных и обязательств неформальных) контрагентами • Кредитовании • формировании портфеля ценных бумаг • межбанковских и валютных операциях • работе с гарантиями, с поручительствами, производными и ценными бумагами неисполнение финансовых обязательств, как по основному долгу, так и по процентам. Трактовка Отечественный подход определяет кредитный риск только по отношению к ссудной задолженности Зарубежный подход: понятие кредитного риска связывается практически со всеми долговыми обязательствами • «Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной.» Факторы риска 1)макроэкономические: -экономический кризис -спад производства -инфляция -риски неплатежей -политические риски -неустойчивость банковской системы Факторы риска 2) связанные с предприятиямизаёмщиками: -риск отсутствия дееспособности -финансовая неустойчивость -неплатежеспособность -риск злоупотреблений, нецелевого использования кредита -плохое бизнес и бюджетное планирование 3)связанные с банками: -занижение требований к оценке кредитоспособности заёмщика -ошибки в оценке залога -недостатки в отчетности -недостаточность и низкое качество информации Внешние Внутренние Оценка • Аналитический • Статистический • Экспертных оценок Аналитический метод • оценка возможных потерь осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России: -Инструкцией Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И -Положением Банка России от 26 .03.2004 г. № 254-П Статестический • проводивший какую-либо операцию, подверженную кредитному риску • накопивший статистическую информацию о величине фактических убытков Экспертный • оценка факторов кредитного риска производится опытным экспертом Управление • под управлением кредитным риском понимается комплекс мер, направленных на снижение вероятности невозврата выданных кредитов и уменьшение связанных с этим убытков Управление • Основные мероприятия по управлению кредитным риском выглядят следующим образом: 1. Формирование политики управления рисками. 2. Разработка рекомендаций, регламентирующих процедуру заключения кредитного договора. Управление 3. Разработка внутренней системы лимитов. 4. Сбор информации о кредитном риске и применение системы его оценки. 5. Создание системы мониторинга кредитного риска в режиме реального времени. 6. Мероприятия по уменьшению риска. Управление 6. Мероприятия по уменьшению риска. 7. Работа с проблемными кредитами. • Спасибо за внимание!!!
