Доклад_Воронин П.А

ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Особенности современного этапа
реализации инструментария ДКП Банка
России в регионе (на примере
Краснодарского края)
ВОРОНИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
Начальник отдела денежнокредитного регулирования
Сводного экономического
управления
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Инструменты ДКП БАНКА РОССИИ,
применяемые в регионе:
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ:
•
Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг»;
•
Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П «О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»;
•
Положение Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П «О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом»;
•
Указание Банка России от 23.04.2014 №3239-У «О предоставлении Банком России кредитов без
обеспечения кредитных организаций»*.
* с 1 января 2011 года предоставление кредитов без обеспечения было приостановлено на основании решения Совета директоров Банка
России от 30 июня 2010 года ввиду нормализации ситуации с ликвидностью банковского сектора. Однако в случае необходимости Банк
России имеет возможность возобновить практику проведения данных операций
1
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виды кредитов Банка России и условия кредитования
Виды кредитов
Внутридневные
Срок
—
Возможность
досрочного
погашения
—
Ставка
(в % годовых)
0
Вид обеспечения
Дата предоставления
кредита (Т – дата
обращения кредитной
организации за
кредитом Банка России)
Блокировка ценных бумаг из Ломбардного
списка БР
Положение № 236-П
Векселя, права требования по кредитным в течение дня
договорам
(Т + 0)
Положение № 312-П
Слитки золота, находящиеся в хранилище
Банка России
Положение № 362-П
Залог ценных бумаг из Ломбардного
списка БР
Овернайт
1 календ. день
—
10,50%
Залог векселей, прав требования по
кредитным договорам
Положение № 236-П
в конце дня
(Т + 0)
Залог слитков золота, находящихся в
хранилище Банка России
Ломбардные
кредиты
1 календ. день
1 календ. день
Кредиты,
от 2 до 549 календ.
обеспеченные
дней
нерыночными
активами или
поручительствами 3 месяца
Кредиты,
обеспеченные
залогом золота
—
Залог ценных бумаг из Ломбардного
списка БР
Положение № 312-П
Положение № 362-П
Т+0
Положение № 236-П
10,50%
да
11,25%
определяется на
аукционе
1 календ. день
от 2 до 549 календ.
дней
10,50%
Нормативный
документ
10,50%
да
11,00%
Залог векселей и прав требования по
кредитным договорам или
поручительства кредитных организаций
Залог слитков золота, находящихся в
хранилище Банка России
Т+0
Положение № 312-П
Т+2
Т+0
Положение № 362-П
2
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Инструменты ДКП БАНКА РОССИИ,
применяемые в регионе:
АБСОРБИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ:
•
Положение Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П «О проведении Банком России
депозитных операций с кредитными организациями» .
Виды и условия депозитных операций
Виды ДО
Способ обмена
Сроки ДО (Т – дата
документами
согласования
условий депозитной
Прямой R-D СЭТ ОАО
операции)
обмен
Московская
Биржа
Основные операции
ДО по фикси—
+
+
1 день на условии
рованным %
«овернайт» (Т+0)
ставкам
—
+
+
1 день на условиях:
tom-next (Т+1), spotnext (Т+2)
—
+
+
До востребования
(Т+0)
Депозитные
+
+
+
1 неделя (Т+1)
аукционы
% ставка
Мин. сумма (млн. руб.)
Прямой обмен
СЭТ ОАО
Московская
Биржа
R-D
—
100
1
8,5
—
100
1
8,5
—
100
1
устанавливается
Банком России
по итогам
аукциона
10 (для КО
Московского
региона), 3 (для КО
др. регионов)
10
1
8,5
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ:
Нормативные акты
Положение № 404-П;
Указание Банка России от
31.10.2014 № 3429-У
Правила заключения Банком России сделок с кредитными
организациями с использованием Системы электронных
торгов ОАО Московская Биржа при проведении Банком
России депозитных и кредитных операций, утвержденные
ОАО Московская Биржа 28.01.2014, согласованы с Банком
России 31.01.2014
3
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Инструменты ДКП БАНК РОССИИ,
применяемые в регионе:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ:
•
Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П «Об обязательных резервах кредитных
организаций».
Нормативы обязательных резервов
Перед юридическими лицами — нерезидентами, %
4,25
Перед физическими лицами, %
4,25
По иным обязательствам, %
4,25
Коэффициент усреднения обязательных резервов
0,70
Для КО
Для НКО
1,00
4
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГКД/ГКС
№ п/п
Кредитные договоры (Соглашения),
заключенные в соответствии с
Положениями Банка России
1
Количество кредитных договоров, всего
в том числе:
1.2
на 01.01.2009
Изменения
(+/-)
на 01.11.2014
19
33
+14
Положение Банка России №323-П
(Указание Банка России №3239-У)
4
3
-1
1.3
Положение Банка России № 236-П,
из них:
7
14
+7
1.3.1
с использованием СЭТ ММВБ
1
3
+2
1.4
Положение Банка России № 312-П,
из них:
8
14
+6
1.4.1
обеспеченные поручительствами
х
1
+1
1.5
Положение Банка России № 362-П
х
5
+5
2
Справочно:
кол-во краевых КО
9
15*
+6
* 1 КО находится на стадии регистрации
5
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внутридневные кредиты Банка России
(млн. рублей)
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Внутридневные кредиты Банка России
6
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Динамика предоставленных кредитов Банка
России кредитным организациям края , кроме
внутридневных кредитов (млн. руб.)
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Кредиты
"овернайт",
Ломбардные
кредиты
5 000,51
963,96
146,83
4 037,30
4 402,08
164,82
535,92
Кредиты через
Кредиты,
Систему торгов
обеспеченные
ОАО Московская
золотом
биржа
157,00
464,00
1,00
8 300,00
6 860,00
1 735,00
Кредиты под
залог
нерыночных
активов
1 278,00
5 400,10
5 590,00
1 978,00
655,00
30,00
329,00
Кредиты без
обеспечения
4 194,00
16 001,00
-
Итого
10 472,51
22 365,06
5 736,83
6 016,30
13 357,08
7 211,82
3 063,92
7
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 000,00
Структура кредитов предоставленных кредитным
организациям региона (млн. руб.)
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
2008
2009
2010
Кредиты "овернайт", Ломбардные кредиты
2011
2012
2013
Кредиты под залог нерыночных активов
2014
Кредиты без обеспечения
Кредиты через Систему торгов ОАО Московская биржа
Кредиты, обеспеченные золотом
8
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Динамика депонирования размера обязательных резервов
млн. рублей
10
ЮЖНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СПАCИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!