Анализ основных тенденций развития промышленности

Опыт ЦМАКП по анализу и
прогнозированию развития
промышленности
1
Анализ основных тенденций развития
промышленности: основные продукты
 Регулярный анализ тенденций в экономике и промышленности
(несколько записок в месяц). Основные тенденции в части
динамики (по видам деятельности):
 объемов производства (включая отдельные виды продукции)
 основных показателей финансового положения, включая оценку
финансовых рисков (вероятность банкротства)
 динамики экспорта и импорта
 инвестиций в основной капитал
 занятости, оплаты и производительности труда
 Комплексная оценка эффектов управляющих воздействий (в т.ч.
упреждающая) по видам деятельности, подотраслям и группам
компаний мер экономической политики:





налоговой политики
тарифной политики (цены естественных монополий)
таможенно-тарифной политики
курсовой политики
других видов мер по запросу заказчиков
2
3
Основные особенности при анализе

Один из основных принципов – не только "что", но и "как"


Уникальные по охвату и верифицированности базы данных









акцент на эффективность результатов и выходных материалов с точки зрения потребностей
заказчиков (внутренние требования и стандарты для выходных VIP-материалов)
помесячные объемы производства – более 2000 видов продукции
помесячная/квартальная оценка финположения – более 1000 видов деятельности
годовая бухотчетность – свыше 30 000 компаний реального сектора
помесячная динамика экспорта и импорта – около 1200 позиций
годовые объемы экспорта и импорта – свыше 5000 позиций по всем странам (более 150)
мировая ценовая конъюнктура – около 100 видов продукции
эффективные валютные курсы по видам деятельности около 100 валют стран-торговых
партнеров России
мониторинг внутренних цен – около 300 видов деятельности
Уникальные методики







поиск выбросов, ошибок, заполнение пропусков (особенно важно при больших массивах
информации)
работа с "первичкой", "дублирование" работы Росстата при получении ряда показателей
разработана новая методика выделения сезонности
разработана новая методика оценки направленности тенденции
разработана методика оценки инвестиционной активности в экономике (аналогичная
сейчас дорабатывается и внедряется Росстатом)
разработаны уникальные методики оценки финансовых рисков и стресс-тестирования
компаний реального сектора
разработаны методики опережающей оценки изменения конъюнктуры
ПРИМЕР СЛАЙДА: "ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"
115
108
106.4
110
105
Динамика производства по основным видам деятельности
(среднемесячный уровень 2008=100)
Динамика промышленного производства
(среднемесячный уровень 2008=100)
102.0
101.5
105.8 105.7
103.9
105.3
104.1
102.5
98.5
100
106.4
106
106.1 105.8
104.0
104.9
104
101.5
95
104.1
99.8
100 98.6
98.7
100.1
90
98
Промышленность в целом, фактически
87.1
с устранением сезонности
12/12
09/12
06/12
03/12
12/11
09/11
06/11
03/11
12/10
09/10
06/10
03/10
12/09
09/09
06/09
03/09
12/08
95.7
94
80
09/08
96.2
96
Источник: Росстат, оценки ЦМАКП
По оценке Росстата, уровень выпуска в феврале по
сравнению с январем практически не изменился,
снижение составило лишь 0,1% (сезонный и календарный
фактор устранены, оценка ЦМАКП – 0,0%).
Следует отметить, что существенный негативный вклад
внесла необычно теплая погода февраля. Если бы не
падение выработки тепла и электроэнергии, в
промышленности было бы зафиксировано увеличение
выпуска на 0,3-0,4%.
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
01/13
02/13
85
103.9
101.1
102
100.5
105.7
Промышленное производство в целом
Производства Минпромторга*
* Обрабатывающие производства без пищевых производств,
производства нефтепродуктов и стройматериалов
Годовые темпы роста
промпроизводства (%)
февраль к январю
Индексы
физического
объёма
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Пр-во и распр-е
э/энергии, газа и воды
фактически
с устранением
сезон. и
календ.
факторов
93.3
100.2
105.8
100.7
90.0
96.3
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
108.2
104.7
100.6
102.6
102.3
2012
2013
прогноз
90.7
2008
2009
2010
2011
4
ПРИМЕР СЛАЙДА "КОНЪЮНКТУРА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ (МЕТАЛЛЫ)"
Цветные металлы
220
220
Алюминий
Никель
160
165
119 145
115
120 108
120
138
114
104
95
969593
янв.12
сен.11
июл.11
май.11
янв.11
мар.11
ноя.10
сен.10
май.10
янв.10
мар.10
июл.10
99
80
106
107 106
100
104
103
9898
96
177
180
176
168
160
135
140
128
123
115
120
113
ноя.11
105
100
мар.12
140
янв.13
166
153
мар.13
180 164
Медь
180
179 179 179
169
177
170
172
167
165
сен.12
172
199
ноя.12
200
188
196
Никель
200
Медь
июл.12
220
Алюминий
215
май.12
240
104103
112
103102
100
80
86 86
2009
2010
2011
2012
I кв.2013
Драгоценные металлы
450
Золото
393
Серебро
300
250
266
181
200 173
177
175
153 162
150
343
304
293
271
254
264
199 196
158
153
153
138
мар.12
сен.11
июл.11
май.11
мар.11
янв.11
ноя.10
янв.12
141
сен.10
июл.10
май.10
янв.10
158
июл.12
148
100
мар.10
160
175
ноя.11
151
165
150
283
156
143
166
150
158
116
На основные драгоценные
металлы в первом квартале
цены слабо понижались (лишь
цены на платину повышались, в
течение января-февраля, однако,
в марте снижение цен
зафиксировано и здесь).
100
янв.13
287
Платина
мар.13
349
328 320
300
324303
296
283
311
281 250
273 271
258 267
258
200
ноя.12
333
295
Серебро
сен.12
Платина
350
350
май.12
400
На никель и алюминий уровень
цен в первом квартале
практически совпадает со
средним значением за 20012010 гг., по меди имеет место
превышение долгосрочного
уровня в 1,8 раза.
400
416
Золото
В конце первого квартала
наметилось некоторое снижение
цен на основные
экспортируемые Россией
цветные металлы.
2009
2010
2011
2012
I кв.2013
Среднемесячный уровень цен за период 2001-2010 гг. = 100, источники: World Bank, оценки ЦМАКП
5
Машиностроительные производства
ПРИМЕР СЛАЙДА: Инвестиции в основной капитал (машиностроение)
Инвестиционная активность* с точки
зрения мировых стандартов остается
низкой в большинстве секторов. Лишь в
производстве транспортных средств к
2010 г. удалось приблизиться к
среднемировому уровню.
Инвестиции в отрасль вплоть до кризиса
быстро росли. Подавляющая часть
инвестиций финансируется за счет
собственных средств и кредитов банков.
С наступлением кризиса произошло
заметное снижение активности, в 2010 г.
они были на 16% ниже докризисного
уровня.
Интенсивность инвестиционной активности* по подотраслям (%)
8.6
7.2
8.0
6.2
7.0
5.0
Производство
электрооборудования,
Производство транспортных электронного и оптического
средств и оборудования
оборудования
5.6
6.0
4.2
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2006
2007
собственные средства
кредиты банков
бюджетные средства
средства внебюджетных фондов
средства вышестоящих организаций
средства от эмиссии акций
прочие источники
ЦМАКП 2011
2008
2006
72.2%
16.0%
2.5%
0.0%
1.7%
0.0%
7.6%
2009
2007
67.0%
15.1%
2.9%
0.0%
2.4%
0.0%
12.6%
2008
64.9%
16.4%
2.3%
0.0%
3.5%
0.0%
12.9%
2010
2009
60.0%
18.5%
4.7%
0.0%
3.3%
0.2%
13.3%
2%
3%
4%
Производство машин и
оборудования
10.0
9.0
1%
2010
58.7%
20.8%
4.4%
0.0%
9.3%
0.5%
6.3%
5%
6%
7%
4.0%
4.7%
4.2%
среднемировой уровень
для машиностроения
0%
Динамика инвестиций в основной капитал (млрд. долл. США)
и их структура по источникам финансирования (%)
3.4%
3.6%
2.8%
3.3%
4.2%
4.9%
2005
2007
2010
* Отношение инвестиций к объёму выпуска продукции
6
Источник: оценка ЦМАКП по данным Росстата
Комплекс моделей ЦМАКП по прогнозированию
развития реального сектора
 Свыше 10 лет активной работы по созданию комплекса
(не менее одного большого проекта в год, в рамках которых
совершенствуется система)
 Взаимосвязанные блоки кратко-, средне- и долгосрочного
прогнозирования
 Многоуровневость, высокий уровень отраслевой/продуктовой
детализации (около 90 отраслей для счета производства, около 60
важнейших продуктовых балансов, свыше 500 видов продукции
для краткосрочного прогноза)
 Блок краткосрочного прогнозирования
 "Сверхкраткосрочная" (опережающая) оценка конъюнктуры
(электропотребление, грузоперевозки и проч.)
 Краткосрочный прогноз динамики производства в обрабатывающих
отраслях (+1 квартал)
 Индикаторы смены тренда в промышленности (сигнальный подход)
 Прогноз трендов по видам продукции (>500 позиций)
7
8
Блоки системы средне- и долгосрочного
прогнозирования
 Ядро – межотраслевой
баланс (I и II квадранты) в
детализированной
номенклатуре (19952012)
 Моделируются все
основные
воспроизводственные
аспекты
 Высокая
взаимосвязанность
блоков
 Динамически
изменяемая логика счета
(экзогенность различных
блоков переменных)
экзогенные переменные
Цены на энергию,
топливо, транспортные
тарифы
Динамика элементов
конечного спроса,
валютный курс
Условия развития
мировых рынков
Расчет отраслевой
структуры конечного
спроса
Расчет цен и
материальных затрат
блок
внешней
торговли
Расчет
Расчет валового коэффициентов
выпуска
прямых затрат
Расчет численности
занятых
Счет валовой прибыли
Счет оборотного
капитала
Расчет баланса основного
капитала (производственных
мощностей)/потребности в
инвестициях
Определение потребности в
заемных ресурсах
9
Уникальные особенности (отдельные примеры)
 Высокая детализация, скрупулезность, внимание к деталям, спецметодики




Прогнозирование мировых цен на сырьевые товары (около 70) на основе анализа их динамики
с 1960 г., имитация прогнозов цен на энергоресурсы Минэнерго США и Мирового Банка
Развернутый блок прогнозирования оптовых цен (40 отраслей + свыше 10 ключевых групп
товаров/услуг). Энергоресурсы – отдельно.
Прогноз цен российского экспорта (целевой уровень) на основе анализа стоимости товаров по
всем странам на 6-значном уровне HS (свыше 5000 позиций, в целом за год – около 348 тыс.
позиций)
Счет потребности в инвестициях: 2 способа (мощности + отраслевая "норма инвестирования")
 Постоянная связь с группой макроэкономического прогнозирования
 В (потенциальных) планах:


учет в расчетах отраслевых wild cards
использование принципиально новых показателей: внутриотраслевые структурные
особенности (дифференциация и др.), уровень рисков, качество трудовых ресурсов
и проч.
10
Постоянные заказчики/получатели материалов
 Министерство экономического развития
 Министерство промышленности и торговли
 Аппарат Правительства
 Министерство образования и науки
 Росстат (ФСГС РФ)
 Ведущие СМИ (Ведомости, Коммерсант, РИА Новости, журнал Эксперт, РБК-ТВ
и др.)
 Крупные компании (АИЖК, Полюс-золото, ОАК, Соллерс, Институт "Номура",
Japan External Trade Organization, Ренова, Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике и др.)
 Научное сообщество
Анализ и прогнозирование с консультированием органов исполнительной власти
ядро коллектива Центра активно ведет с середины 90-х годов
Спасибо за внимание!
www.forecast.ru
[email protected]
11