Тема семинара Проблемы принятия оптимальных решений в

Тема семинара
Проблемы принятия оптимальных решений в условиях неопределенности и риска
Рекомендуемая литература для подготовки
1. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert: учеб.
пособие, 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ, 2010. — 288 с.
2. Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/А.М. Дубров, Б.А. Лагоша,
Е.Ю. Хрусталев; Под ред. Б.А. Лагоши.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2001.—
224 с.
3. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: учеб. пособие
для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
4. Гермейер Ю.Б. введение в теорию исследования операций. – М.: «Наука», 1971.
5. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981. – 488 с.
6. Павловский Ю.Н. Имитационные модели и системы. – М.: ФАЗИС: ВЦ РАН, 2000. Х+134 с.
(Математическое моделирование. Вып.2).
7. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высшая школа, 1998. – 320 с.
8. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. М.: Мир, 1978, – 418 с.
Вопросы семинара


Обобщенная схема операции и её нормальной математической модели
Стратегические игры
Принятие решений в условиях неопределенности и риска (игры с природой)

Имитационное моделирование

Анализ рисков инвестиционных проектов

№
1
Вопросы и их содержание
Вступительное слово

Цели и задачи семинаров, содержание Положения о семинарах

Цель семинара
Продолж.
0,5
Обсуждение и вопросы
2
Обобщенная схема операции и её нормальной математической модели
Следует осветить вопросы:

Понятие операции, оперирующая сторона, исследователь операции,
стратегии оперирующей стороны, математическая модель операции

Неконтролируемые факторы, неопределенные факторы

Риск и его измерение:
1

Риск и прибыль

Меры риска
Обсуждение и вопросы
3
Стратегические игры

Основные понятия теории стратегических игр

Смешанные стратегии

Решение задач в смешанных стратегиях (частный случай)

Мажорирование (доминирование) стратегий

Задачи для самостоятельного решения
2
Обсуждение и вопросы
4
Принятие решений в условиях неопределенности и риска (игры с природой)

Понятие игры с природой

Принятие решений в условиях полной неопределенности

Принятие решений в условиях риска

Выбор решений с помощью дерева решений (позиционные игры)

Принятие решений с применением дерева решений

Анализ и решение задач с помощью дерева решений

Ожидаемая ценность точной информации

Задачи с решениями

Измерение рисков и прибыли от капиталовложений (дохода)

Моделирование и решение задач в конфликтных ситуациях (матричные игры)

Задачи для самостоятельного решения
2
Обсуждение и вопросы
5
Имитационное моделирование


Имитация и машинный эксперимент

Метод Монте – Карло

О понятии "имитационная система"

Обеспечение процесса моделирования

Возможности машинного моделирования
Технология математического моделирования и её этапы
3

Основные этапы технологии математического моделирования

Внешние и внутренние величины математической модели

Этап эксплуатации математических моделей

Внутренняя характеристика сложного процесса. Быстрые и медленные
процессы

Современное содержание терминов "имитация", "имитационная модель".
Имитационные системы
Обсуждение и вопросы
6
Анализ рисков инвестиционных проектов

3
Элементы теории вероятностей и математической статистики

Случайные события. Вероятности. Законы распределений

Ковариация и коэффициент корреляции

Расчет показателей риска

Анализ и оценка риска в долгосрочном инвестировании

Анализ чувствительности критериев эффективности

Метод сценариев

Имитационное моделирование анализа рисков инвестиционных проектов с
применением функций MS Excel

Имитационное моделирование анализа рисков с инструментом «Генератор
случайных чисел»

Статистический анализ результатов имитации
 Инструмент анализа данных «Корреляция»
 Инструмент анализа данных «Описательная статистика»
Задания для самостоятельной работы
Обсуждение и вопросы
7
Подведение итогов семинара
0,5
Всего часов
12