15.03.2012 Анализ ценовой ситуации на РСВ в январе-феврале и первые недели марта 2012 года В условиях рыночной модели российской электроэнергетики на оптовом рынке электроэнергии функционируют несколько секторов, различающихся условиями заключения сделок и сроками поставки: сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок. Одним из главных механизмов формирования нерегулируемой цены на электроэнергию является рынок РСВ (рынок на сутки вперед), представляющий собой проводимый коммерческим оператором (ОАО «АТС») конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. На РСВ осуществляется маржинальное ценообразование, т.е. цена определяется путем балансирования спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка. Цена РСВ определяется для каждого из порядка 8000 узлов обеих ценовых зон. Оптовый рынок электроэнергии и мощности функционирует на территории регионов, объединенных в ценовые зоны. В Первую ценовую зону входят территории Европейской части России и Урала, во Вторую – Сибирь. В неценовых зонах (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми, регионы Дальнего Востока), где по технологическим причинам организация рыночных отношений в электроэнергетике пока невозможна, реализация электроэнергии и мощности на оптовом рынке осуществляется по регулируемым тарифам. Индексы цен и объемы торговли РСВ публикуются в ежедневном режиме на сайте ОАО «АТС». Для снижения рисков манипулирования ценами на РСВ введена система стимулирования участников к подаче конкурентных ценовых заявок – в соответствии с правилами торговли, в первую очередь удовлетворяются заявки на поставку электроэнергии с наименьшей ценой. Управление мониторинга и контроля НП «Совет рынка» осуществляет постоянный мониторинг и анализ ценовой ситуации на рынке «на сутки вперед». Представленный анализ позволяет увидеть динамику изменения цен на РСВ с начала текущего года, а также изменения индекса РСВ по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 15.03.2012 Содержание: 1. 2. 3. 4. Индекс РСВ в январе-феврале 2012 года по Первой ценовой зоне. Индекс РСВ в январе-феврале 2012 года по Второй ценовой зоне. Анализ колебания цен РСВ в первые недели марта 2012 года. Индекс РСВ за период с 1 января по 13 марта 2012 года по регионам. 1. ИНДЕКС РСВ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА ПО ПЕРВОЙ ЦЕНОВОЙ ЗОНЕ Динамика суточных значений индекса РСВ по Первой ценовой зоне в январе-феврале 2012 года 1200 1150 1100 1048 1050 1034 руб./МВт.ч 1000 986 986 1029 990 975 946 942 950 925 928 923 900 892 873 850 915 902 900 885 881 877 868 877 835 839 826 955 972 945 914 908 899 998 980 957 938 957 941 929 927 906 899 990 962 936 909 898 886 856 850 876 851 843 862 845 826 800 836 810 759 750 756 751 01.01.2012 02.01.2012 03.01.2012 04.01.2012 05.01.2012 06.01.2012 07.01.2012 08.01.2012 09.01.2012 10.01.2012 11.01.2012 12.01.2012 13.01.2012 14.01.2012 15.01.2012 16.01.2012 17.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 20.01.2012 21.01.2012 22.01.2012 23.01.2012 24.01.2012 25.01.2012 26.01.2012 27.01.2012 28.01.2012 29.01.2012 30.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 02.02.2012 03.02.2012 04.02.2012 05.02.2012 06.02.2012 07.02.2012 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012 11.02.2012 12.02.2012 13.02.2012 14.02.2012 15.02.2012 16.02.2012 17.02.2012 18.02.2012 19.02.2012 20.02.2012 21.02.2012 22.02.2012 23.02.2012 24.02.2012 25.02.2012 26.02.2012 27.02.2012 28.02.2012 29.02.2012 700 Суточные значения индекса РСВ Индекс РСВ за февраль 2012 года Индекс РСВ за февраль 2011 года Индекс РСВ за декабрь 2011 года Индекс РСВ за январь 2012 года Индекс РСВ за январь 2011 года В первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) отмечено снижение индекса РСВ по отношению к январю-февралю 2011 года на 13,2%, что было обусловлено следующими факторами: снижением цен в заявках поставщиков на РСВ на 1,7%. Отмеченное снижение явилось следствием ввода в рамках исполнения договоров о предоставлении мощности (ДПМ) новых генерирующих объектов, более «дешевое» предложение которых заменило в конкурентном отборе предложение менее эффективных станций. Кроме того, следует помнить, что в феврале прошлого года вводились ограничения на поставки газа и крупнейшие поставщики ценовой зоны вынуждены были использовать в качестве топлива «дорогой» мазут; 15.03.2012 увеличением доли ценопринимающего предложения на 4,6 процентных пунктов, преимущественно связанным с изменениями в Правилах ОРЭМ (с июля 2011 года участники оптового рынка подают ценопринимающие заявки1 на объем технологического минимума электростанций, который превышает учитывающийся ранее объем технического минимума, особенно для генерирующих станций, работающих в теплофикационном режиме); опережающими темпами роста объемов предложения по сравнению с темпами роста объемов спроса: среднечасовые значения показателей увеличились на 2,8% и 2,2% соответственно. В результате отмеченных изменений спроса и предложения определяющее влияние на цену стали оказывать менее дорогие станции, что в свою очередь привело к снижению индекса РСВ. 2. ИНДЕКС РСВ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА ПО ВТОРОЙ ЦЕНОВОЙ ЗОНЕ Динамика суточных значений индекса РСВ по Второй ценовой зоне в январе-феврале 2012 года 900 862 850 800 780 750 731 717 716 706 руб./МВт.ч 700 670 700 679 684 708 650 639 706 701 645 692 678 664 657 663 676 669 667 672 672 653 629 623 617 623 600 668 667 603 567 569 646 664 657 648 616 657 675 679 680 650 656 668 652 649 642 650 625 617 587 581 569 550 632 557 544 500 450 423 01.01.2012 02.01.2012 03.01.2012 04.01.2012 05.01.2012 06.01.2012 07.01.2012 08.01.2012 09.01.2012 10.01.2012 11.01.2012 12.01.2012 13.01.2012 14.01.2012 15.01.2012 16.01.2012 17.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 20.01.2012 21.01.2012 22.01.2012 23.01.2012 24.01.2012 25.01.2012 26.01.2012 27.01.2012 28.01.2012 29.01.2012 30.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 02.02.2012 03.02.2012 04.02.2012 05.02.2012 06.02.2012 07.02.2012 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012 11.02.2012 12.02.2012 13.02.2012 14.02.2012 15.02.2012 16.02.2012 17.02.2012 18.02.2012 19.02.2012 20.02.2012 21.02.2012 22.02.2012 23.02.2012 24.02.2012 25.02.2012 26.02.2012 27.02.2012 28.02.2012 29.02.2012 400 Суточные значения индекса РСВ Индекс РСВ за февраль 2012 года Индекс РСВ за февраль 2011 года Индекс РСВ за декабрь 2011 года Индекс РСВ за январь 2012 года Индекс РСВ за январь 2011 года 1 Ценопринимающая заявка отражает намерение участника рынка купить или продать указанный в заявке объем электрической энергии по сложившейся в результате конкурентного отбора ценовых заявок цене. 15.03.2012 Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе-феврале 2012 года был отмечен рост индекса РСВ по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 16,4%, который обусловлен следующими факторами: изменением ценовых заявок на покупку электроэнергии на РСВ одним из крупных потребителей, включившим в начале декабря 2011 года весь ценовой объем в заявках (более 600 МВт) в ценопринимающую пару (цена – количество), в результате чего увеличился плановый объем спроса на РСВ, и стал востребованным больший объем выработки по более высоким ценам. Это изменение сохранило свое влияние и в 2012 году. Ранее, указанный объем не проходил конкурентный отбор на РСВ и приобретался на балансирующем рынке; увеличением средневзвешенных цен в заявках поставщиков на РСВ на 8,2%; ростом объемов спроса на РСВ на 4,3% (в среднем за час) на фоне практически неизменного объема предложения. 3. АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН РСВ В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ МАРТА 2012 ГОДА Управлением мониторинга и контроля НП «Совет рынка» проведен анализ колебаний цен РСВ в первой половине марта 2012 года (с 1 по 13 марта включительно). В Первой ценовой зоне индекс РСВ в данный промежуток времени сложился на уровне января 2012 года (+1,7%), причем снизился относительно значения за февраль 2012 года на 4,2%. Основной причиной колебаний цен на РСВ в ценовой зоне Европы и Урала в марте можно назвать ряд плановых ремонтов крупных генераторов, таких как Курская и Ленинградская АЭС, а также Пермская, Рефтинская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Указанный фактор оказал наибольшее влияние на цены РСВ в те дни, когда спрос на РСВ значительно увеличивался по отношению к предшествующим суткам (начало рабочей недели, дни после праздников), поскольку на рынке были востребованы дополнительные объемы предложения «дорогой» тепловой генерации. Стоит отметить, что в первой половине марта значительного роста цен в заявках поставщиков ценовой зоны зафиксировано не было, более того, средневзвешенная цена снизилась на 2,1% относительно января-февраля 2012 года. Индекс РСВ во Второй ценовой зоне в первой половине марта 2012 года превысил значение февраля 2012 года на 5% и января 2012 года на 3,8%. При этом в рассматриваемый период колебания цен на РСВ не выходят за рамки волатильности рынка и также обусловлены изменениями плановых режимов работы крупных генераторов, связанными, в частности, с ремонтом блока Березовской ГРЭС-1 в период с 8 по 10 марта и генератора СаяноШушенской ГЭС 9 марта. При этом значительных изменений в ценовых 15.03.2012 стратегиях поставщиков относительно января-февраля 2012 года зафиксировано не было: средневзвешенная цена в заявках генераторов ценовой зоны снизилась на 0,54%. 4. ИНДЕКС РСВ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 13 МАРТА 2012 ГОДА ПО РЕГИОНАМ Наименование Индекс РСВ за период с 1 января по 13 марта 2012 года руб./МВт∙ч Индекс РСВ за период с 1 января по 13 марта 2011 года руб./МВт∙ч Отличие Первая ценовая зона 908,0 1047,0 -13,3% Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Ивановская область Кабардино-Балкарская Республика Калужская область Карачаево-Черкесская Республика Кировская область Костромская область Краснодарский край Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Московская область Мурманская область Нижегородская область Новгородская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Псковская область Республика Башкортостан Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия 968,9 908,2 925,1 923,0 939,3 894,5 935,9 910,7 1139,7 936,3 1113,0 1012,3 918,7 1119,1 875,7 880,9 862,0 922,0 912,2 685,1 946,6 898,6 951,6 929,6 927,2 915,2 929,2 908,5 1302,3 1199,2 1024,4 1149,4 1063,9 1076,8 1071,8 1084,7 1051,2 1105,2 1054,3 1281,2 1091,7 1258,3 1061,4 1060,0 1238,9 999,9 1029,8 1049,0 1070,0 1054,1 897,1 1087,6 1075,5 1032,5 1076,2 1068,4 1060,9 1097,3 1022,5 1406,3 1326,5 1160,7 -15,7% -14,6% -14,1% -13,9% -13,4% -14,9% -15,3% -13,6% -11,0% -14,2% -11,5% -4,6% -13,3% -9,7% -12,4% -14,5% -17,8% -13,8% -13,5% -23,6% -13,0% -16,4% -7,8% -13,6% -13,2% -13,7% -15,3% -11,1% -7,4% -9,6% -11,7% % 15.03.2012 Республика Карелия Республика Мари Эл Республика Мордовия Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Свердловская область Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Тверская область Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика Ульяновская область Челябинская область Чеченская Республика Чувашская Республика-Чувашия Ярославская область 857,5 975,7 965,2 1195,6 928,7 986,3 942,2 901,0 883,9 865,4 921,3 1105,0 929,4 902,5 945,7 761,0 928,7 907,0 894,6 1261,8 972,6 947,7 1039,9 1093,7 1086,7 1324,4 1046,2 1121,9 1077,6 1054,0 1002,5 986,8 1079,7 1230,6 1078,7 1055,0 1099,2 903,4 1029,7 1035,7 1015,5 1388,7 1084,5 1108,2 -17,5% -10,8% -11,2% -9,7% -11,2% -12,1% -12,6% -14,5% -11,8% -12,3% -14,7% -10,2% -13,8% -14,5% -14,0% -15,8% -9,8% -12,4% -11,9% -9,1% -10,3% -14,5% Вторая ценовая зона 657,6 564,1 16,6% 663,9 682,8 653,7 657,0 655,2 646,3 667,0 734,4 704,5 705,5 645,0 669,6 675,2 568,8 530,2 618,7 523,8 551,8 654,6 1060,1 594,4 590,5 503,5 602,8 -1,7% 20,0% 23,3% 6,2% 25,1% 17,1% 1,9% -30,7% 18,5% 19,5% 28,1% 11,1% Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская область