Отзыв на диссертацию А

реклама
А. В. Колесников
Теория вероятностей –2
Курс представляет собой введение в теорию случайных процессов. Необходимо знакомство с введением в теорию вероятностей (1
семестр).
Примерная программа: дискретные марковские цепи, их классификация, инвариантные распределения для марковских цепей,
сходимость к инвариантным распределениям. Пуассоновский процесс. Винеровский процесс, различные способы его построения.
Общая теория мартингалов. Неравенства Дуба-Колмогорова. Сходимость мартингалов. Стационарные процессы. Стохастическое
интегрирование, формула Ито, стохастические дифференциальные уравнения. Марковские свойства диффузий. Процесс ОрнштейнаУленбека, уравнения Колмогорова, формула Фейнмана-Каца.
Скачать