Отзыв на диссертацию А
advertisement
А. В. Колесников Теория вероятностей –2 Курс представляет собой введение в теорию случайных процессов. Необходимо знакомство с введением в теорию вероятностей (1 семестр). Примерная программа: дискретные марковские цепи, их классификация, инвариантные распределения для марковских цепей, сходимость к инвариантным распределениям. Пуассоновский процесс. Винеровский процесс, различные способы его построения. Общая теория мартингалов. Неравенства Дуба-Колмогорова. Сходимость мартингалов. Стационарные процессы. Стохастическое интегрирование, формула Ито, стохастические дифференциальные уравнения. Марковские свойства диффузий. Процесс ОрнштейнаУленбека, уравнения Колмогорова, формула Фейнмана-Каца.
