Перспективы нефти марки Brent - Alfa

Рассылка № 2014.4
«Перспективы нефти марки Brent»
Инструмент: фьючерс на нефть марки Brent (3.14)
Идея: Среднесрочный лонг фьючерса на нефть марки Brent с целью 110.
Фундаментальный анализ:
1. Первый раунд международной конференции "Женева-2" по мирному
урегулированию в Сирии завершился в пятницу. Делегации не смогли
договориться ни по одному пункту. Ожидать резкого изменения ситуации не стоит,
т.к. в переговорах не участвует Иран. В связи с этим, мы предполагаем, что
конфликт в Сирии будет продолжаться ещѐ длительное время.
2. Санкции в отношении Ирана ослаблены, но договориться о повышении квот на
нефть в OPEC ещѐ только предстоит. Следующая встреча членов OPEC состоится в
июне.
Технический анализ: График Brent (день)
Примечание: на графике представлена цена в текущем февральском контракте. Мы
рекомендуем открывать позиции в мартовском контракте (BRH4 или BRENT - 3.14).
Цена на него отличается от текущего на (-0.6)
Описание графика:
Инструмент вплотную приблизился к нижней границе среднесрочного повышательного
канала, проходящего с апреля 2012 года.
Мы рассматриваем два сценария дальнейшего движения:
Сценарий 1: С точки зрения технического анализа в настоящее время вероятно развитие
движения к 110 долларам либо с текущего уровня, либо после касания тренда 104.5
(синяя прерывистая линия), который берѐт начало с лета 2009 года.
Сценарий 2: В случае если сопротивление в районе 104.5 не устоит, следует ожидать
тестирования сопротивления в районе 100 с последующим уходом на новые уровни в
районе 80-90 долларов за баррель.
Рекомендации по торговле:
Рассматриваем Сценарий 1 как базовый. Торгуем диапазон 110-104.5. В случае неудачи,
закрываем позицию по стопу 103.9 в контракте BRH4 или BRENT - 3.14
Стоп по позиции: 103.9
Торговая стратегия для робота Альфа-Пульс:
Верхняя граница 110
Начальная точка 109.8
Нижняя граница 104.5
Тип заявки Buy
Количество контрактов 1
Стратегия:
Стратегия
Интервал входа 0.05
Прибыль 0.2
Интервал входа 0.1
Прибыль 0.2
Интервал входа 0.2
Прибыль 0.2
Интервал входа 0.4
Прибыль 0.2
Интервал входа 0.7
Прибыль 0.2
Требуемое
гарантийн
ое
обеспечен
ие
500 000
Максимальный убыток
по стопу
Минимальная Прибыль
8.6 % или 43014 рублей
16.5% или 82720 рублей
300 000
7.1 % или 21507 рублей
13.8 % или 41360 рублей
200 000
5.3 % или 10753 рублей
10.3% или 20680 рублей
100 000
5.3% или 5376 рублей
10.3% или 10340 рублей
50 000
5.3% или 2688 рублей
10.3% или 5170 рублей
Параметры «Риск» и «Прибыль» рассчитаны для текущей цены контракта BRENT 3.14
(BRH4) = 105.2.
Примечание: Если в момент использования торговой рекомендации, цена сильно
отклонилась от 105.2, мы рекомендуем либо использовать стратегию с меньшим ГО,
либо проконсультироваться со стратегической поддержкой [email protected].
С уважением, команда Alfa-Pulse
04.02.2014