Эконометрика и экономико-математические методы и модели

Перечень вопросов к зачету по дисциплине
«ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И
МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»
для студентов специальности
1-26 01 03 «Государственное управление и экономика»
24.
Предмет, цель и задачи эконометрики. Эконометрическая модель, основные этапы
построения эконометрической модели.
Простая (парная) линейная регрессия (ПЛР). Классические предположения моделей.
Статистическое оценивание параметров ПЛР по методу наименьших квадратов
(МНК). Свойства оценок.
Проверка качества парной линейной регрессии: значимость параметров,
адекватность моделей. Прогнозирование.
Множественная линейная регрессия. Классические предположения. МНК-оценка
параметров модели.
Свойства МНК-оценок множественной линейной регрессии. Теорема
ГауссаМаркова.
Проверка качества множественной линейной регрессии: значимость параметров,
доверительные интервалы, адекватность модели. Прогнозирование.
Спецификация эконометрической модели: способы и диагностика отбора
экзогенных переменных. Тесты Рамсея и Амемьи.
Спецификация эконометрической модели: выбор формы зависимости нелинейной
модели.
Проблема гетероскедастичности модели. Критерии ее диагностики.
Взвешенный МНК в задаче оценивания параметров модели. Свойства оценок по
взвешенному МНК.
Проблема автокорреляции остатков модели. Последствия автокорреляции при
использовании модели.
Критерий диагностики автокорреляции Дарбина-Уотсона.
Методы устранения автокорреляции.
Проблема наличия мультиколлинеарности модели. Последствия наличия и
диагностики мультиколлинеарности.
Методы устранения мультиколлинеарности.
Фиктивные переменные в регрессионных моделях.
Модели ANCOVA.
Сравнение двух регрессий. Тест Чоу.
Понятие временного ряда (ВР). Модель ВР, основные задачи анализа ВР. Методы
сглаживания ВР (скользящего среднего, экспоненциального сглаживания,
последовательных разностей).
Системы одновременных эконометрических уравнений (СОУ). Структурная и
приведенная форма СОУ.
Проблемы
идентификации
систем
одновременных
уравнений
(СОУ).
Идентифицируемость уравнений СОУ.
Методы оценивания систем одновременных уравнений: косвенный МНК,
двухшаговый МНК. Применимость и свойства оценок.
Оптимизационные задачи и оптимизационные модели.
25.
Задачи линейного программирования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Геометрическая интерпретация задач линейного программирования.
Двойственная задача линейного программирования.
Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа.
Модели распределения доходов.
Функции полезности и их свойства.
Кривые безразличия.
Предельная полезность и предельная норма замещения.
Оптимальный план потребления.
Функции спроса.
Коэффициент эластичности.
Производственные функции.
Характеристики производственных функций.
Задача минимизации издержек производства.
Задача максимизации объема выпуска продукции.
Паутинообразная модель рынка.
Модель П. Самуэльсона.
Модель общего равновесия (модель Вальраса).
Модели управления запасами. Детерминированный спрос (общий случай).
Модель Уилсона.
Модель делового цикла.
Модель Неймана.
Модель экономического роста (модель Солоу).