МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Экономический факультет
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе,
проф.
_________Елина Е.Г.
«____» _______________20____ г.
Рабочая программа дисциплины
Эконометрика
(продвинутый уровень)
Направление подготовки
080100 Экономика
Магистерская программа: «Экономика предпринимательства»
Научный руководитель-д.э.н. Т.И. Трубицына
Квалификация (степень) выпускника
Магистр
Форма обучения
заочная
Саратов 2013
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания курса - дать студентам научное представление о методах,
моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностей
экономической теории на базе экономической статистики с использованием математикостатистического инструментария.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы магистратуры
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к базовой части
профессионального цикла ФГОС (М 2). В соответствии с учебным планом, обучение
проводится в первом семестре первого года обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов – 32
часов аудиторной работы и 76 часов самостоятельной работы).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Эконометрика (продвинутый уровень)»
В результате освоения дисциплины Эконометрика (продвинутый уровень)»
происходит формирование у обучающегося следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2);
способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОК-3);
владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6).
способностью
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6);
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты; способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и формулировать содержательные выводы.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
− методы, модели и приемы, позволяющие осуществлять прогнозирование и
моделирование тенденций изменения экономических явлений и процессов;
уметь:
− применять современный математический инструментарий для решения
содержательных задач моделирования и прогнозирования экономических
явлений;
− использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач;
− обосновывать вид эконометрической модели, осуществлять оценивание
параметров и проверку адекватности оценённой модели;
− формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов;
2
−
уметь интерпретировать результаты моделирования,
содержательные выводы и рекомендации;
формулировать
владеть:
− применением эконометрических методов для анализа,
прогнозирования результатов профессиональной деятельности.
оценки
и
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
− методы, модели и приемы, позволяющие осуществлять прогнозирование и
моделирование тенденций изменения экономических явлений и процессов;
уметь:
− применять современный математический инструментарий для решения
содержательных задач моделирования и прогнозирования экономических
явлений;
− использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач;
− обосновывать вид эконометрической модели, осуществлять оценивание
параметров и проверку адекватности оценённой модели;
− формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов;
− уметь интерпретировать результаты моделирования,
формулировать
содержательные выводы и рекомендации;
владеть:
− применением эконометрических методов для анализа,
прогнозирования результатов профессиональной деятельности.
оценки
и
4. Структура и содержание дисциплины "Эконометрика (продвинутый
уровень)"
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов).
1
2
1. Основные этапы
эконометрического
моделирования.
2. Инструментальные
переменные в линейной
модели
3
2
4
1-2
5
20
6
1
2
34
19
Дискретные зависимые
переменные
2
56
19
3.
1
Практич
ес
занятия
Самосто
ят
работа
Лекции
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу аспирантов и
трудоемкость (в часах)
Всего
часов
Неделя
Раздел дисциплины
Семестр
№
п/п
7
2
8
17
2
17
18
Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям)
Формы
итогового
контроля
9
Устный опрос
Устный
опрос,
решение
задач
Устный
опрос,
решение
3
4.
Цензурированные и
усеченные зависимые
переменные.
2
78
22
5.
Модели временных рядов
и прогнозирование
2
910
19
6.
Модели нестационарных
временных рядов.
1
1112
18
7.
Инструментальные
переменные в линейной
модели
2
Всего
144
1316
1
2
19
2
17
1
17
18
135
18
4
8
123
задач
Устный
опрос,
решение
задач
Устный
опрос,
решение
задач
Устный
опрос,
решение
задач
Устный
опрос,
решение
задач,
контрольная
работа
Экзамен(9)
Содержание дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование раздела
дисциплины
Задачи эконометрики
в области социальноэкономических
исследований.
Основные этапы
эконометрического
моделирования.
Содержание раздела
Задачи эконометрики в области социально-экономических
исследований. Информационные технологии на базе ЭВМ
в эконометрических исследованиях. Классификация
переменных в эконометрических моделях. Основные типы
данных (пространственные и временные). Модели
временных рядов. Регрессионные модели - линейные и
нелинейные. Примеры эконометрических моделей.
Основные этапы эконометрического моделирования.
Проблемы эконометрического моделирования: понятия
спецификации, идентификации и идентифицируемости
модели.
Инструментальные
Возможные причины корреляции регрессоров и случайной
переменные в
ошибки. Пропущенные регрессоры. Одновременность.
линейной модели
Ошибки измерения переменных. Автокорреляция в
динамических регрессионных моделях.
Метод инструментальных переменных.
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Дискретные
Дискретные зависимые переменные. Модели бинарного
зависимые переменные выбора. Логит модель, Пробит модель. Интерпретация
коэффициентов в моделях бинарного выбора. Критерии
качества моделей.
Цензурированные и
усеченные зависимые
переменные.
Модели временных
рядов и
Цензурированные и усеченные зависимые переменные.
Tobit модель. Модель Хекмана.
Стационарные и нестационарные временные ряды.
Модели стационарных временных рядов. Условия
4
прогнозирование
6.
Модели
нестационарных
временных рядов.
Коинтеграция.
Векторные
аворегрессионные
процессы
стационарности для процессов авторегрессии первого и pго порядка, а также для процессов скользящего среднего.
Анализ нестационарных временных рядов. Процессы
"единичного корня". Интеграция. Критерий Дики –
Фуллера.
Построение регрессионных моделей для нестационарных
временных рядов. Ложная корреляция. Коинтеграция
между двумя переменными. Критерии коинтеграции двух
переменных. Модель исправления ошибки.
Векторные авторегрессионные процессы. Векторное
авторегрессионное определение процесса исправления
ошибки
5. Образовательные технологии:
С целью формирования и развития профессиональных навыков магистрантов в
учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой.
Лекционные занятия сопровождаются презентациями и проводятся в мультимедийной
аудитории с использованием компьютерного проектора.
При проведении практических занятий по дисциплине "Эконометрика (продвинутый
уровень)" могут использоваться следующие инновационно-педагогические технологии и
инновационные методы в образовании:
− использование компьютерной визуализации учебной информации в различных
формах;
− использование компьютерных обучающих программ (по всем темам курса в часы
самостоятельной работы);
− исследовательский метод обучения на основе поисковой, познавательной
деятельности студентов путем постановки преподавателем практических задач.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины "Эконометрика (продвинутый
уровень)"
Самостоятельная работа магистрантов проводится в форме изучения отдельных
теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с
дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и
библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.
Оценочные средства (ОС):
Оценочные средства для входного контроля:
Входной контроль знаний и умений студентов проводится в начале изучения
дисциплины в виде собеседования или тестирования.
Оценочные средства текущего контроля:
5
Текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на
лекциях и практических занятиях, может быть организован в форме устного опроса
(группового или индивидуального), собеседования, проведения контрольных работ,
тестирования (письменного или компьютерного).
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля выбираются из
содержания тем дисциплины.
Выполнение домашних заданий обеспечивает непрерывный контроль за процессом
освоения учебного материала каждым студентом, своевременное выявление и устранение
отставаний и ошибок.
В результате текущего контроля студент перед промежуточной аттестацией получает 23 оценки по практической части учебной дисциплины.
Примерный перечень заданий для текущего контроля:
Самостоятельная работа
Вариант 1
Оценка производственных функций
Производственные функции при одном и нескольких факторах производства.
Расширение производства и эффект масштаба. Зависимость дохода от масштаба
производства.
Методы
оценивания
производственных
функций.
Подбор
производственных функций. Линейная, квадратическая, степенная производственная
функция. Оценка параметров производственных функций. Оценка эффекта масштаба.
Вариант 2
Эконометрические оценки кривых производственных затрат
Эконометрическое моделирование затрат. Теория затрат: функция затраты выпуск. Краткосорочные и долгосрочные затраты. Общие и предельные затраты. Оценка
функции краткосрочных затрат. Построение функции краткосрочных затрат на базе
временных рядов.
Эконометрические модели долгосрочных затрат. Кривые обучения и экономия,
обусловленная увеличением масштаба производства..
Вариант 3
Эконометрические модели эффективности рекламы
Определяющие факторы рекламных издержек. Модель запоминаемости
телевизионной рекламы. Модели удельного веса фирмы в рыночном обороте. Проблема
одновременности рекламы и продаж.
Вариант 4
Построение кривой спроса на основе уравнений регрессии
Построение многофакторных регрессионных моделей спроса. Идентификация
переменных. Выбор формы модели. Тестирование и оценка результатов.
Вариант 5
Модели и методы анализа ценных бумаг в условиях неопределенности
6
Показатели доходности и риска ценных бумаг. Рыночный портфель.  коэффициент ценных бумаг Проблема выбора портфеля ценных бумаг на основе кривых
«доходность- риск».
Модель оценки финансовых активов CAPM. Тестирование CAPM на основе
модели многомерной линейной регрессии.
Оценочные средства для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация предусматривает форму зачета, содержание и способ
проведения которого определяет сам преподаватель. Выбор вида и форм контроля
определяются целями дисциплины и содержанием формируемых компетенций. Условием
получения зачета является 70% усвоение материала учебной дисциплины. Учитываются
как результаты текущего контроля, так и знания, навыки и умения, непосредственно
показанные студентами в ходе зачета.
Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
1. Зарождение и формирование науки "Эконометрика (продвинутый уровень)".
2. Назовите основные задачи эконометрики.
3. Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы эконометрического
моделирования.
4. Виды эконометрических моделей.
5. Исходные предпосылки построения регрессионных моделей.
6. Теорема Гаусса-Маркова. Классическая линейная модель множественной
регрессии.
7. Метод наименьших квадратов для оценки параметров модели множественной
регрессии.
8. Оценка точности и адекватности регрессионной модели.
9. Оценка параметров нелинейных моделей регрессии. Примеры нелинейных моделей
регрессии.
10. Линейная и степенная модели множественной регрессии: интерпретация
параметров.
11. Производственная функция Кобба-Дугласа: оценка параметров модели.
12. Производственная функция Кобба-Дугласа: эластичность объема производства.
13. Производственная функция Кобба-Дугласа: эффект от масштаба производства.
14. Идентификация временного ряда. Модели авторегрессии порядка р и модели
скользящего среднего порядка q.
15. Марковский процесс (АР(1)) и процесс Юла (АР(2)): необходимые и достаточные
условия стационарности.
16. Авторегрессионная модель первого порядка: оценивание параметров (значение ρ
известно).
17. Авторегрессионная модель первого порядка: оценивание параметров (значение ρ
неизвестно).
18. Авторегрессионная модель первого порядка: свойства автокорреляционной и
частной автокорреляционной функций.
19. Нестационарные временные ряды.
20. Модель АРПСС(р, q, k).
21. Инструментальные переменные
22. Метод инструментальных переменных
23. Двухшаговый метод наименьших квадратов
24. Дискретные зависимые переменные и цензурированные выборки
25. Логит регрессия
7
26. Пробит регрессия
27. Цензурированные и усеченные зависимые переменные
28. Tobit модель
29. Эконометрические модели временных рядов
30. Метод Бокса-Дженкинса
31. Модель авторегрессии первого порядка АР(1). Модель авторегрессии порядка р
(АР(р) - модели).
32. Модель скользящего среднего порядка q (СС(q)-модель).
33. Комбинированные процессы авторегрессии - скользящего среднего АРСС(р,q).
34. Использование графиков коррелограммы и частной автокорреляционной функции
для определения значений параметров р и q модели АРСС стационарного ряда.
35. Модель авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего
(АРПСС(p,n,q)). Идентификация порядка разностей. Оценивание параметров
модели АРПСС(p,n,q)
36. Компоненты временного ряда. Корреляционная и частная автокорреляционная
функции
37. Стационарные и нестационарные временные ряды. Условия стационарности для
процессов авторегрессии первого и p-го порядка, а также для процессов
скользящего среднего.
38. Интеграция.
39. Проверка степени интеграции и стационарности. Критерий Дики –Фуллера
40. Ложная корреляция. Коинтеграция между двумя переменными
41. Критерии коинтеграции двух переменных. Модель исправления ошибок
42. Векторные авторегрессионные процессы
43. Векторное авторегрессионное определение процесса исправления ошибки
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Эконометрика : учеб. пособие / А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. - 2-е
изд., стер. - М. : КноРус, 2008. - 226, [6] с. - Библиогр.: с. 215.
2. Эконометрика в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Гореева [и др.] ; под
ред. С. А. Орехова. - М. : Эксмо, 2008. - 221, [3] с. : ил. - (Экономика - наглядно и
просто).
б) дополнительная литература
1. Эконометрика. Учебник. Рекомендовано УМО по образованию в области статистики в
качестве учебника учеб./под ред. д-ра эконом. наук. проф. В.С. Мхитаряна. М.:
Проспект, 2011.- 384с.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2008.
3. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2008.
4. Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика,
2008.
5. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.:
ЮНИТИ, 1998.
6. Доугерти К. Введение в эконометрику Доугерти К. Инфра-М, 2007.
7. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.:
Финансы и статистика, 2000.
8. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.,
Дело, 2005;
8
9. ссылки на интернет-ресурсы:
3. ссылки на интернет-ресурсы:
- www.gks.ru.
- www.me.mosreg.ru
- www.cisstat.com
- online.ebiblioteka.ru
в) программное обеспечение
Для обеспечения дисциплины используются следующие программные средства:
- пакеты прикладных обучающих программ (Microsoft Word, Microsoft Excel,
Statistica, Gretl).
8. Материально-техническое
(продвинутый уровень)"
обеспечение
дисциплины
"Эконометрика
Для проведения занятий по дисциплине "Эконометрика (продвинутый уровень)",
предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая
материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с
возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для
демонстрации учебного материала;
– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним
периферийным устройством и оборудованием;
– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические
материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине. Для обеспечения
дисциплины используются следующие программные средства: пакеты прикладных
обучающих программ (Microsoft Word, Microsoft Excel, Statistica, Gretl).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
и Примерной ООП ВПО по направлению 080100 «Экономика».
Автор:
к.э.н., доцент
О.С. Балаш
Программа одобрена на заседании кафедры экономической теории и национальной
экономики от 26 сентября 2012 года, протокол № 3.
Подписи:
Зав. кафедрой экономической теории
и национальной экономики
Декан экономического
Факультета
Т.И.Трубицына
О.С. Балаш
9