Эконометрикаx - Высшая школа экономики

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет Бизнес-информатики
Программа дисциплины
Эконометрика
для направления 080500.62 Бизнес-информатика
подготовки бакалавра
Автор программы: А.М. Порошина, [email protected]
Одобрена на заседании кафедры
прикладной математики и моделирования в социальных системах
«22» апреля 2013 г.
Зав. кафедрой _________________________Д.Б. Потапов
Утверждена Учебно-методическим Советом НИУ ВШЭ- Пермь
«25» апреля 2013 г.
Председатель ________________________ Г.Е. Володина
Пермь, 2013
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080500.62 Бизнес-информатика,
изучающих дисциплину Эконометрика.
Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет
– Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория
«Национальный исследовательский университет» по направлению подготовки
080500.62 «Бизнес-информатика», утвержденным 02.07.2010, протокол №15;
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки Экономика,
утвержденным в 2010 г.
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Эконометрика являются:
2.1 В области обучения:
- Подготовка в области основ экономических и математических знаний, позволяющая
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда. Дать студентам представления о теоретических основах
современных эконометрических методов анализа данных, показать как можно более
широкий спектр инструментов анализа данных, описывающих экономические процессы, и
научить корректному использованию инструментов на практике при работе со
специализированной эконометрической программой Eviews.
2.2 В области воспитания личности:
- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности,
повышение их общей культуры и расширение кругозора.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать основные понятия и утверждения дисциплины Эконометрики в их
взаимосвязи.
 Уметь доказывать элементарные утверждения, выводимые из определений и
исходных предположений, самостоятельно пользоваться эконометрическими
методами без использования и с использованием специального программного
обеспечения.
2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра



Уметь грамотно давать экономическую интерпретацию получаемых в ходе
вычислений результатов.
Приобрести опыт построения эконометрических моделей, включая проверку их
адекватности реальным данным.
Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении прикладных
задач экономического содержания.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Формы
и
методы
Код по Дескрипторы
–
основные обучения,
Компетенция
ФГОС/ признаки освоения (показатели способствующие
НИУ
достижения результата)
формированию
и
развитию компетенции
Готов использовать
основные
законы
Демонстрирует
способность
научных дисциплин
анализа предметной области;
в профессиональной
определение
проблемного
деятельности,
вопроса; поиска и анализа данных,
Семинары, самостоятельная
применять методы
необходимых
для
решения
работа,
выполнение
математического
ОНК-1 проблемного вопроса; построение
эмпирических расчетов в
анализа
и
эконометрической
модели,
рамках домашних заданий
моделирования,
наилучшим
образом
теоретического
и
соответствующей
проблемной
экспериментального
области и данным; интерпретация
исследования
в
результатов модели
экономике.
Готов
выявить
естественнонаучную
Определяет виды математических
сущность проблем,
моделей,
воспроизводит
возникающих в ходе
последовательность
Устная
и
письменная
профессиональной
моделирования;
представляет отчетность по результатам
деятельности,
ОНКсмысловые
связи
между выполнения
учебных
привлечь их для 2
входными
и
выходными заданий на семинарских
решения
параметрами
задачи; занятиях.
соответствующий
интерпретирует
предметный
физикосмысл решений.
математический
аппарат
3
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Компетенция
Владеет культурой
мышления,
способность
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей еѐ
достижения
Готов работать с
информацией
из
различных
источников
Владение
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации
Код по Дескрипторы
–
основные
ФГОС/ признаки освоения (показатели
НИУ
достижения результата)
Демонстрирует
коммуникабельность
в
отношениях
с
другими
студентами в совместной работе
ОНК– на
аудиторных
занятиях;
3
обосновывает и интерпретирует
свои
варианты
решений,
оценивает
альтернативные
решения, предложенные другими.
ИК-4
ИК-5
Демонстрирует умение искать и
анализировать информацию из
различных источников; работа в
корпоративной системе LMS
Показывает навыки уверенного
владения
средствами
поиска
информации
в
Internet,
в
различных
источниках,
рекомендованных
для
самостоятельного
изучения:
электронные библиотеки; сайты
фирм-производителей
программного обеспечения; сайты
конференций, проводимых по
тематике дисциплины; сайты
университетов с размещённой на
них информацией по выполнению
проектов и научных исследований
по тематике дисциплины
4
Формы
и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и
развитию компетенции
Организация
работы
в
малых группах в процессе
микроконтроля на лекциях
и
в
режиме
эконометрического
моделирования
на
семинарах в компьютерном
классе.
Семинары, самостоятельная
работа
Самостоятельное изучение
отдельных
тем
при
подготовке к контрольным
мероприятиям,
выполнение
домашних
заданий,
требующее
самостоятельно находить
информацию.
Подготовка
эконометрических отчетов
с
использованием
источников в Интернет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Компетенция
Код по Дескрипторы
–
основные
ФГОС/ признаки освоения (показатели
НИУ
достижения результата)
Владение навыками ИК-6
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией,
способность
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях
Разрабатывает
контент
и
ИТПКсервисы
21
предприятия
и
Интернет-ресурсов
Использует
соответствующий
математический
аппарат
и
инструментальные
ПКсредства
для 22
обработки, анализа
и
систематизации
информации по теме
исследования
Демонстрирует умение оценивать
и отбирать наиболее важную
информацию,
максимально
полезную
для
решения
поставленных
задач
при
выполнении домашних заданий,
при подготовке к контрольным
мероприятиям
Поиск и работа с информацией в
сети Интернет и корпоративной
системе LMS
Владеет
методами
эконометрического
моделирования при выработке
управленческого решения
Осуществляет
выбор
математической
модели
адекватной поставленной IT или
экономической
задаче;
анализирует
полученные
численные решения с точки
зрения их практической ценности
5
Формы
и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и
развитию компетенции
Постановки
индивидуальных
практических
заданий,
ориентированных
на
преобразование
информации
с
использованием
компьютерного
программного обеспечения.
Постановка
проблемных
вопросов
эконометрического
моделирования на лекциях.
Решение
практикоориентированных задач в
компьютерном классе
Рассмотрение
вопросов
методологии
эконометрического
моделирования на лекциях.
Контроль
корректности
эконометрического
моделирования, численного
анализа
данных
при
выработке управленческих
решений.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Компетенция
Код по Дескрипторы
–
основные
ФГОС/ признаки освоения (показатели
НИУ
достижения результата)
Готовит
научнотехнические отчеты,
презентации,
научные
ПКпубликации
по 23
результатам
выполненных
исследований
Умеет
грамотно
оформлять
отчёты о выполнении домашних
заданий, проведённых научных
исследований,
включающие
постановку
задач,
описание
существующих и предлагаемых
решений и оценки результатов.
Демонстрирует умение готовить к
публикации статьи, доклады по
тематике дисциплины.
Владеет навыками оформления
библиографических списков и
ссылок в соответствии с ГОСТ
Формы
и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и
развитию компетенции
Оформление
результатов
выполнения
заданий
с
использованием требований
к оформлению отчетов,
современных
технологий
подготовки
документов.
Подготовка
и
представление доклада с
использованием
презентации по выбранной
теме.
Подготовка к публикации
статьи/доклада для участия
в конференции по тематике
дисциплины.
Оформление
документов
для
регистрации
электронных ресурсов
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку
дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Макроэкономика
 Экономическая теория
 Теория вероятности и математическая статистика
 Геометрия и алгебра
 Математический анализ
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Научно-исследовательский семинар
 Научно-исследовательская практика
6
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
5. Тематический план учебной дисциплины
Всего
часов
Аудиторные часы
Пра
ктич
ески
е
Лек- Семи заня
ции нары тия
Само
стоятельн
ая
работ
а
№ Название раздела
Раздел 1. Введение в эконометрику
1
Основные понятия эконометрики.
2,5
0,5
2
2
Виды эконометрических моделей.
2,5
0,5
2
Раздел 2. Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математической статистики
и линейной алгебры
3 Случайные величины. Описательные статистики.
Виды распределений.
6
1
1
4
4
Операции над матрицами.
3
1
2
Раздел 3. Анализ однофакторной регрессионной модели
5 Модель парной линейной регрессии.
8
1
1
6
6 Суть метода наименьших квадратов. Геометрическая
интерпретация МНК.
2,5
0,5
2
7 Свойства оценок параметров, полученных с
помощью МНК.
7
1
6
8 Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова. 8
1
1
6
9 Проверка гипотез. Оценка качества модели.
3,5
0,5
1
2
10 Нелинейные модели парной регрессии.
6
1
1
4
11 Доверительные интервалы. Построение прогнозов.
7,5
0,5
1
6
Раздел 4. Анализ общей линейной модели наблюдений при классических
предположениях
12 Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) с
классическими предположениями.
8
1
1
6
13 Свойства МНК-оценок вектора коэффициентов
модели. Теорема Гаусса-Маркова для ОЛМН.
6
1
1
4
14 Основные показатели качества множественной
линейной регрессионной модели: коэффициент
детерминации, скорректированный коэффициент
детерминации, остаточная сумма квадратов и оценка
дисперсии ошибки модели.
9
1
2
6
15 Полная и квази-мультиколлинеарность.
8
1
1
6
16 Фиктивные переменные и их применение в
множественных регрессионных моделях для анализа
сезонности; для описания структурных изменений; к
исследованию влияния неколичественной
переменной.
5
1
4
17 Тест Чоу для сравнения двух регрессий.
6
1
1
4
Раздел 5. Анализ линейной модели наблюдений при отклонениях от классических
предположениях
7
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
18 Возможные отклонения от предположений
классической ОЛМН: автокорреляция,
гетероскедастичность различных наблюдений; закон
распределения отличный от нормального.
10
2
19 Управление функциональной формой модели.
Тестирование пропущенных и лишних переменных. 6
1
20 Метод максимального правдоподобия
6
2
Раздел 6. Модели бинарного и множественного выбора
21 Понятие моделей бинарного выбора, их оценивание
и интерпретация.
3,5
0,5
22 Понятие моделей множественного выбора, их
оценивание и интерпретация.
3,5
0,5
Раздел 7. Модели стационарных и нестационарных временных рядов
23 Понятия временного ряда и стационарной случайной
последовательности.
6
2
24 Обратимость полиномов и характеристические
корни.
5,5
0,5
25 Анализ модели авторегрессии первого порядка.
Критерий Дарбина – Уотсона.
9
1
26 Модель АРСС (ARMA).
8
2
Раздел 8. Системы одновременных уравнений
27 Одновременные уравнения.
4
1
28 Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы
наименьших квадратов.
6
1
Раздел 9. Проблема эндогенности объясняющих переменных
29 Понятие эндогенности
6
1
30 Метод инструментальных переменных
8
1
Итого
180
30
2
6
1
2
4
2
1
2
1
2
2
2
1
4
2
2
6
4
1
2
1
4
1
1
30
4
6
120
0
6. Формы контроля знаний студентов
Тип
контроля
Текущий
Итоговый
Форма
контроля
Контрольная
работа
Домашняя
работа
Экзамен
1
1 год
2
3
8
Параметры
4
Письменная работа на 60 минут с выполнение
расчетов на компьютере.
9 В форме отчета по проектной работе в малой
группе.
11 Письменная работа на 60 мин. с последующей
устной защитой.
6.1. Критерии оценки знаний, навыков
В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать:
 применение основных законов естественнонаучных дисциплин при анализе данных,
выдвижение основных гипотез,
 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра



выбору путей ее достижения,
владение письменной и устной коммуникацией на государственном языке,
использование различных методов для анализа и разработки моделей и алгоритмов,
способность обосновать используемые методы для анализа и разработки моделей и
алгоритмов.
На контрольную работу выносятся задачи по разделам 1, 2, 3. Задания подобны тем,
что рассматривались на аудиторных занятиях.
На домашнюю работу выносятся задания из разделов 4,5. Домашняя работа
выполняется в форме эконометрического проекта в малой группе (2-3 человека) и
предполагает исследование экономической проблемы. В расчетной части работы
необходимо предложить экономическую и эконометрическую модель, а также численно
оценить последнюю с использованием эконометрических методов с последующей
интерпретацией полученных результатов.
На экзамен выносятся задачи и вопросы по разделам 1-9. Экзамен осуществляются в
письменной форме.
В рамках итогового контроля (Экзамен) студент должен продемонстрировать:
 применение основных законов естественнонаучных дисциплин при построении
программ на языке программирования высокого уровня,
 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения,
 владение письменной и устной коммуникацией на государственном языке,
 использование различных методов для анализа и разработки моделей и
алгоритмов,
 способность обосновать используемые методы для анализа и разработки
моделей и алгоритмов.
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях.
Основу оценки составляют баллы, полученные студентом за микроконтроли и отчеты.
Полученная оценка корректируется с учетом посещения лекционных и семинарских занятий,
выполнения или не выполнения домашних заданий, решения индивидуальных заданий
повышенной сложности, активности студентов при решении задач и при совместном
обсуждении на семинарах.
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет
в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и
практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом:
9
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная
где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля,
предусмотренных в РУП:
Отекущий = n1·Ок/р + n2·Од/з,
при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в
форме зачета: арифметический.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный
балл для компенсации оценки за текущий контроль.
7. Содержание дисциплины
1. Раздел 1. Введение в эконометрику
Тема 1. Основные понятия эконометрики.
Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, для самостоятельного
изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 2. Виды эконометрических моделей.
Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, для самостоятельного
изучения отдельных вопросов 1 час.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 1)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
3. Дополнительная литература:
10
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
4. Раздел 2. Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математической
статистики и линейной алгебры
Тема 3. Случайные величины. Описательные статистики. Виды распределений.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 4. Операции над матрицами.
Количество часов аудиторной работы: 1 час.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (Приложение ЛА, Приложение МС)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
11
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями
к статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
4. Раздел 3. Анализ однофакторной регрессионной модели
Тема 5. Модель парной линейной регрессии.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Тема 6. Суть метода наименьших квадратов. Геометрическая интерпретация МНК.
Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 0,5 часа, на выполнение
домашних заданий – 0,5 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 7. Свойства оценок параметров, полученных с помощью МНК.
Количество часов аудиторной работы: 1 час.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Тема 8. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 3 часа, на выполнение домашних
заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Тема 9. Проверка гипотез. Оценка качества модели.
Количество часов аудиторной работы: 1,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
12
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 0,5 часа, на выполнение
домашних заданий – 0,5 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 10. Нелинейные модели парной регрессии.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Тема 11. Доверительные интервалы. Построение прогнозов.
Количество часов аудиторной работы: 1,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 2,3)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
13
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
4. Раздел 4. Анализ общей линейной модели наблюдений при классических
предположениях
Тема 12. Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) с классическими
предположениями.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 4 часа, для самостоятельного
изучения отдельных вопросов 2 часа.
Тема 13. Свойства МНК-оценок вектора коэффициентов модели. Теорема ГауссаМаркова для ОЛМН.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 14. Основные показатели качества множественной линейной регрессионной
модели: коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент детерминации,
остаточная сумма квадратов и оценка дисперсии ошибки модели.
Количество часов аудиторной работы: 3 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 3 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 15. Полная и квази-мультиколлинеарность.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Тема 16. Фиктивные переменные и их применение в множественных регрессионных
моделях для анализа сезонности; для описания структурных изменений; к исследованию
влияния неколичественной переменной.
Количество часов аудиторной работы: 1 час.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 17. Тест Чоу для сравнения двух регрессий.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
14
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 3, 4)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями
к статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
5. Раздел 5. Анализ линейной модели наблюдений при отклонениях от классических
предположений
Тема 18. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН:
автокорреляция, гетероскедастичность различных наблюдений, закон распределения,
отличный от нормального.
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 аса, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 аса.
Тема 19. Управление функциональной формой модели. Тестирование пропущенных и
лишних переменных.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
15
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Тема 20. Метод максимального правдоподобия.
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, для самостоятельного
изучения отдельных вопросов 1 час.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 4, 5, 6, 7, 10)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
6. Раздел 6. Модели бинарного и множественного выбора
Тема 21. Понятие моделей бинарного выбора, их оценивание и интерпретация.
Количество часов аудиторной работы: 1,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
16
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 0,5 часа, на выполнение
домашних заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 0,5 часа.
Тема 22. Понятие моделей множественного выбора, их оценивание и интерпретация.
Количество часов аудиторной работы: 1,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 0,5 часа, на выполнение
домашних заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 0,5 часа.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 10)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями
к статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
7. Раздел 7. Модели стационарных и нестационарных временных рядов
Тема 23. Понятия временного ряда и стационарной случайной последовательности.
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
17
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 0,5 часа, на выполнение
домашних заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 0,5 часа.
Тема 24. Обратимость полиномов и характеристические корни.
Количество часов аудиторной работы: 1,5 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1час.
Тема 25. Анализ модели авторегрессии первого порядка. Критерий Дарбина –
Уотсона.
Количество часов аудиторной работы: 3 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Тема 26. Модель АРСС (ARMA).
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 1 час, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 11)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями
к статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
18
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Анатольев, Станислав и Александр Цыплаков (2009) «Где найти данные в сети?»,
Квантиль, №6, стр.59-71
Канторович Г.Г. (2002). Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ.
Цыплаков А. (2006). Введение в прогнозирование в классических моделях временных
рядов. Квантиль, №1, стр. 3-19.
Анатольев С. (2008). Обзор англоязычных учебников по анализу временных рядов.
Квантиль, №5, стр. 49-55.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
8. Раздел 8. Системы одновременных уравнений
Тема 27 Одновременные уравнения.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 2 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 0,5 часа, на выполнение
домашних заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 0,5 часа.
Тема 28. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, для самостоятельного
изучения отдельных вопросов 2 часа.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 8, 9)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
19
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
9. Раздел 9. Проблема эндогенности объясняющих переменных.
Тема 29. Понятие эндогенности
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 4 часа
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 0,5 часа, на выполнение
домашних заданий – 1 час, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 0,5 часа.
Тема 30. Метод инструментальных переменных
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 6 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа.
Литература по разделу:
1. Базовый учебник: Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика
(начальный курс). М.: Дело, 2007 (глава 8)
2. Основная литература:
Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
3. Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
20
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Eviews, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня освоения материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами.
8. Образовательные технологии
В ходе изучения курса на лекциях и семинарах разбираются основы
эконометрического моделирования,
обсуждаются постановки гипотез, экономическая
интерпретация полученных результатов и ограничения достигнутого решения, решаются
примеры и задачи, строятся конкретные эконометрические модели, описывающие
функционирование реальных экономических объектов, с последующим обсуждением их
адекватности реальным данным. Для практических занятий предусмотрено использование
программного пакета Eviews 7.0
8.1. Методические рекомендации преподавателю
 Уделять внимание анализу теоретических основ изучаемой темы.
 Акцентировать внимание на возможности использования эконометрики для
исследования экономических систем.
Для проведения семинарских занятий рекомендуется использовать план семинарских
занятий настоящей программы.
8.2 Методические указания студентам
 При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий
студентам
 При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий
студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе
списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.
 Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с
перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному
на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к
семинарскому занятию:
o проработать конспект лекций;
o проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную
по изучаемому разделу;
o изучить решения типовых задач;
o решить заданные домашние задания;
o при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
21
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра



Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию.
Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные
консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным
задачам домашних заданий и разбираемых в рамках семинарских занятий.
Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше решать
задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка основной
литературы.
На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний
находить наиболее эффективное решение поставленных проблем.
8.3 План семинарских занятий
План семинарских занятий
Семинары 1. Введение в Eviews.
Вопросы:
1. Структура программы.
2. Импорт данных из файлов других форматов.
3. Математические и графические функции.
Знания и умения:
Студент должен знать структуру программы, логику записи команд в программном
пакете, уметь преобразовывать данные из формата xls и обратно.
Семинары 2-4. Парная регрессионная модель.
Вопросы:
1. Описательные статистики, корреляция и ковариация.
2. Способы построения регрессии.
3. Понятие качества модели.
4. Построение прогнозов.
5. Оценка условий Гаусса-Маркова.
Знания и умения:
Студент должен уметь охарактеризовать статистические свойства имеющихся
данных, преобразовать выборку, построить линейную регрессионную модель, провести
проверку выполнения условий Гаусса-Маркова.
Семинары 5-6. Парная регрессионная модель.
Вопросы:
1. Построение обобщенной модели МНК.
2. Выбор наилучшей модели.
3. Проведение теста Чоу.
4. Построение доверительных интервалов.
Знания и умения:
Студент должен уметь построить регрессионную модель, провести проверку
выполнения условий Гаусса-Маркова, на основании качества модели выбрать наилучшую,
построить прогноз и доверительный интервал, провести тест на структурные изменения
модели.
Семинары 7. Нарушение условий Гаусса-Маркова
Вопросы:
1. Тест Уайта.
2. Тест Бреуш-Пагана.
22
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
3. Тесты на автокорреляцию.
Знания и умения:
Студент должен уметь проверить наличие гетероскедастичности и автокорреляции в
модели. Найти способы избавиться от нарушений условий Гаусса-Маркова, сделать выводы
по построенной модели.
Семинары 8. Временные ряды
Вопросы:
1. Исследование статистических характеристик временных рядов.
2. Построением моделей АРСС, АР(1).
Знания и умения:
Студент должен знать способы построения моделей временных рядов, уметь
проводить проверку модели на нестационарность.
Семинары 9. Стохастические объясняющие переменные.
Вопросы:
1. Полная и квази-мультиколлинеарность.
2. Метод главных компонент.
Знания и умения:
Студент должен знать способы борьбы с мультиколлинеарностью, уметь применять
метод главных компонент, выбирать факторы пошаговыми методами.
Семинар 10-11. Метода максимального правдоподобия. Модели бинарного
выбора.
Вопросы:
1. Метод максимального правдоподобия.
2. Качество оценивания и статистические тесты.
3. Линейная вероятностная модель.
4. Модели бинарного выбора: логит-анализ и пробит-агализ.
5. Прогнозное качество моделей бинарного выбора.
6. Предельный эффект.
Знания и умения:
Студент должен уметь построить модели бинарного выбор, уметь вычислить
предельный эффект и интерпретировать полученные результаты.
Семинар 12. Модели множественного выбора.
Вопросы:
1. Модель множественного выбора.
2. Упорядоченный пробит. Упорядоченный логит.
3. Мультиноминальные модели.
Знания и умения:
Студент должен уметь построить модели множественного выбора и интерпретировать
их.
Семинары 13-14. Системы одновременных уравнений.
Вопросы:
1. Идентификация модели.
2. Метод наименьших квадратов.
Знания и умения:
23
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Студент должен знать метод идентификации моделей, уметь применять МНК для
данного типа моделей.
Семинар 15. Проблема эндогенности объясняющих переменных.
Вопросы:
1. Понятие эндогенности.
2. Метод инструментальных переменных
Знания и умения:
Студент должен уметь выявлять эндогенные переменные в модели, искать
подходящие инструменты и реализовывать метод инструментальных переменных в Eviews.
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1. Тематика заданий текущего контроля
Примерные задания для контрольной работы
1. Анализ парной линейной регрессии и отклонения от классических условий
Гаусса-Маркова.
2. Анализ множественной регрессии и различные подходы к ее оцениванию.
Тема домашней работы:
1. Анализ общей линейной модели при классических предположениях.
9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Пусть случайная величина X имеет стандартное нормальное распределение, найти ее
третий и четвертый центральный моменты.
2. Среднее время жизни электрической лампочки по выборке из 25 наблюдений оценивается
в 450 часов, а стандартное отклонение в 50 часов. Найдите доверительный интервал для
ожидаемого срока службы лампочки. Какие предположения вам необходимо сделать?
3. Статистика по страховому обществу утверждает, что только 3 из 10 визитов агента
заканчиваются заключением договора о страховании. Однако агент Иванов в результате
100 визитов за месяц заключил 40 договоров. Если вы – начальник Иванова, то вы сочтете
результат случайным или оцените высокую квалификацию Иванова?
4. Доказать, что при линейных преобразованиях зависимой и независимой переменных
коэффициент детерминации не изменяется.
5. Доказать, что если ранг матрицы Х меньше максимального, то система нормальных
уравнений имеет бесконечное множество решений на всех решениях системы достигается
минимум суммы квадратов остатков регрессии
6. При исключении из регрессии со свободным членом переменной, t-статистика
коэффициента при которой меньше 1:
1. Коэффициент множественной детерминации не увеличится;
2. Коэффициент множественной детерминации не увеличится;
3. Коэффициент множественной детерминации может как увеличится, так и
уменьшится;
4. Скорректированный коэффициент детерминации не увеличится;
5. Скорректированный коэффициент детерминации не увеличится;
6. Скорректированный коэффициент детерминации может как увеличится, так и
уменьшится.
7. Необходимыми условиями Гаусса-Маркова являются:
24
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
Правильная спецификация модели;
Полный ранг матрицы X;
Нормальность распределения случайных остатков;
Равенство нулю математического ожидания вектора случайной составляющей;
Скалярность (пропорциональность единичной матрице) ковариационной матрицы
случайной составляющей;
6. Детерминированность матрицы X;
7. Наличие в матрице X единичного столбца.
8. В модели y  X   , оцененной исследователем, t-статистики оценок коэффициентов
имеют следующий вид:
1.
2.
3.
4.
5.
Это означает, что нужно проверить гипотезу об удалении следующей группы
регрессоров:
9. Рассматривается простая линейная регрессия Yi  1   2 X i   i , где случайные ошибки
 i независимо распределены, и X i - нестохастический регрессор. Опишите процесс
тестирования
гипотезы
гомоскедастичность,
против
альтернативы;
H0 :
H 1 : V  i   exp 1   2 z  .
10.
Оценки метода наименьших квадратов коэффициентов линейной регрессии при
выполнении условий теоремы Гаусса – Маркова имеют наименьшую дисперсию
1. в классе всех нелинейных оценок;
2. в классе всех линейных оценок;
3. в классе всех нелинейных несмещенных оценок;
4. в классе всех линейных несмещенных оценок.
11.
Статистика Дарбина-Уотсона, используемая для диагностики автокорреляции, в
отсутствие автокорреляции:
1. Подчиняется F-распределению;
2. Подчиняется нормальному распределению;
3. Подчиняется  2 -распределению;
4. Подчиняется стандартному нормальному распределению;
5. Подчиняется t-распределению;
6. Не подчиняется ни одному из нормальных распределений.
12.
Средний лаг в модели Yˆt  2  0,2 X t  0,03Yt 1 равен:
13.
Для модели
найти приведенную форму и
выписать два ограничения на коэффициенты приведенной формы.
14.
Для оцененной по 20 наблюдениям регрессии с константой и двумя объясняющими
факторами сумма квадратов остатков RSS оказалась равна 25.
а) Найти точечную оценку дисперсии ошибок регрессии.
б) Найти симметричный по вероятности 80% доверительный интервал для дисперсии
ошибок регрессии.
25
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
в) Найти 90% доверительный интервал для дисперсии ошибок регрессии с наименьшей
верхней границей.
15.
Для того чтобы определить, зависит ли уровень зарплаты Y от наличия высшего
образования или только от стажа работы X, достаточно
1) Ввести в регрессию со свободным членом фиктивную переменную D, равную 1 только
для имеющих и 0 для не имеющих высшее образование.
2) Ввести в регрессию со свободным членом фиктивную переменную D1, равную 1 только
для имеющих высшее образование и 0 в противном случае, а также фиктивную
переменную D2, равную 1 только для не имеющих высшее образование и 0 в противном
случае.
3) Оценить регрессии Y на X отдельно для имеющих и не имеющих высшее образование и
проверить, совпадают ли коэффициенты.
4) Оценить регрессии Y на X отдельно для имеющих и не имеющих высшее образование,
а также по общей выборке и провести тест Chow.
16.
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1. Базовый учебник
1. Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный курс). М.:
Дело, 2007.
10.2. Основная литература
1. Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность. Юнити-Диана, 2012.
2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2007.
4. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика. М.: Проспект, 2009
1. Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. Чичагов. Издво ПФ-ГУ ВШЭ. 2008.- 104 с.
2. Пособие для студентов по курсу «Анализ временных рядов» (2003). МИЭФ ГУ-ВШЭ.
10.3. Дополнительная литература
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. М.:
ЮНИТИ, 2001.
2. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2006.
3. Бывшев В.А. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008.
26
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Эконометрика
для направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра
4. Магнус Я., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями
к статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002.
5. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике, 3-е изд.,
испр. и доп. - Научная книга, Вузовский учебник. 2013.
6. Цыплаков, Александр (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48.
7. Цыплаков, Александр (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических
терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72.
8. Анатольев, Станислав (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль
№4, стр.71-78.
9. Анатольев, Станислав и Александр Цыплаков (2009) «Где найти данные в сети?»,
Квантиль, №6, стр.59-71
10. Канторович Г.Г. (2002). Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ.
11. Цыплаков А. (2006). Введение в прогнозирование в классических моделях временных
рядов. Квантиль, №1, стр. 3-19.
12. Анатольев С. (2008). Обзор англоязычных учебников по анализу временных рядов.
Квантиль, №5, стр. 49-55.
10.4. Справочники, словари, энциклопедии
10.5. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
 Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления тестов и
тестирования программ, а также отчетов по выполненным заданиям.
 Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к
занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате HTML,
презентации PDF), размещенные на сервере, доступные в Internet.
 Программный пакет Eviews 7.0 для обработки статистических и эконометрических
данных.
10.6. Дистанционная поддержка дисциплины
Используется система LMS.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным
программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным
программным обеспечением, перечисленным выше.
27