Ценные бумаги и финансовый инжиниринг

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
магистерская программа
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФИНАНСОВЫЙ
ИНЖИНИРИНГ
Кафедра, реализующая программу:
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И
ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ
КРЕДИТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Образована в 1993 г. и является
первой в России кафедрой с
подобной специализацией
Руководитель программы:
Рубцов Борис Борисович, заведующий
кафедрой
«Финансовые
рынки
и
финансовый
инжиниринг»,
доктор
экономических наук, профессор. Ведущий
научный сотрудник ИМЭМО РАН
Автор восьми книг: "Финансы, денежное обращение и кредит
Австралии" (М.: "Наука", 1981); "Новая Зеландия" (М.: "Наука",1987);
"Австралия - государство и континент" (М.: "Наука", 1988);
"Океания" (М.: "Наука", 1991); Зарубежные фондовые рынки:
инструменты, структура, механизм функционирования" (М.: "ИнфраМ", 1996); Мировые фондовые рынки: современное состояние и
закономерности развития" (М.: Финансовая академия, 2000);
"Мировые рынки ценных бумаг" (М.: "Экзамен", 2002);
"Современные фондовые рынки" (М., Альпина Бизнес Букс, 2007) и
более 150 научных статей в журналах "Мировая экономика и
международные отношения", "Рынок ценных бумаг", "Эксперт",
Цель – подготовка специалистов :
• обладающих знаниями в области конструирования
сложных финансовых продуктов;
• умеющих
разрабатывать
комбинированные
инвестиционные стратегии;
• свободно
владеющих
методами
финансовоэкономического анализа;
• способных
адекватно
использовать
информационные технологии фондового рынка на
своем будущем рабочем месте;
• владеющих инструментарием системного анализа и
математического
моделирования,
высших
финансовых вычислений;
• в достаточной степени образованных в области
специализированного права по ценным бумагам
Обучение:
•Очное
•В группах не более 20-ти человек
•По 4 академических часа 4 раза
неделю
•С 18.50 до 22.00
•Возможность сформировать
индивидуальный план обучения
•Общий объем нагрузки 120 зачетных
единиц (60 – 1й год, 60 – 2й) или 4320
академических часов (включая
аудиторную и самостоятельную
работу)
в
Учебный план:
1 год
Общенаучный цикл Методология научного исследования
Зачетные
единицы
3
Деловой иностранный язык
6
Дисциплины по выбору
3
Профессиональный Актуальные проблемы финансов
цикл
3
Финансовые рынки и финансовокредитные институты
Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики
3
Стратегии и современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений
Финансовый анализ (продвинутый
уровень)
Математическое обеспечение
финансовых решений
2
3
3
3
Учебный план:
1 год
Обязательные
дисциплины
магистерской
программы
Практика и
научноисследовательска
я работа/в т.ч.
Операции с ценными
бумагами
Профессиональная
деятельность на рынке
ценных бумаг
Производные финансовые
инструменты - II
Финансовая математика и
количественные методы
оценки рисков на финансовых
рынках
Зачетные
единицы
3
3
3
2
20/4
Учебный план:
2 год
Профессиональный
цикл
Дисциплины по выбору
(студент выбирает 2
дисциплины на 6 ед.)
Обязательные
дисциплины
магистерской
программы
Зачетные
единицы
Корпоративные финансы
(продвинутый курс)
3
Российский страховой рынок
Мультипликаторы системных
рисков денежно-кредитной сферы
3
3
Управление активами и
пассивами в банке
Доверительное управление
финансовыми активами
3
Зарубежные финансовые рынки
4
Оценка финансовых активов
3
Финансовый инжиниринг
4
2
Учебный план:
2 год
Дисциплины магистерской Технический анализ финансовых
программы по выбору
рынков
студента (выбирается 2
из 6 дисциплин)
Зачетные
единицы
2
Валютный рынок
Стохастические модели оценки
рисков и анализа производных
финансовых инструментов
2
2
Фундаментальный анализ
2
Налогообложение операций с
ценными бумагами
2
2
Трансформация инфраструктуры и
регулирования рынка внебиржевых
производных финансовых
инструментов
Практики и научноисследовательская работа
25/2
Итоговая аттестация:
Государственный экзамен
Защита магистерской диссертации
Преподаватели:
Миркин Яков Моисеевич, д.э.н., профессор,
заслуженный экономист России, начальник
отдела ИМЭМО РАН, Председатель Совета
директоров ИК "Еврофинансы", Научный
руководитель
МШБФА.,
лауреат
Премии
Президента РФ, член Советов Национальной
фондовой ассоциации,
Ассоциации участников вексельного рынка, председатель
комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому
рынку.
Фельдман Арсений Борисович, д.э.н.,
профессор, заслуженный экономист России,
автор
фундаментального
учебника
«Производные
финансовые
и
товарные
инструменты», М.: 2008
Преподаватели:
Гусева Ирина
Алексеевна, к.э.н., профессор.
Профессиональный
преподаватель-экономист,
обладающий глубокой теоретической подготовкой и
значительным
опытом
преподавания,
автор
популярных практических и учебных пособий, в том
числе:
Практикум по курсу «Рынок ценных бумаг», 2005,
Финансовые рынки. Сборник контрольных работ, 2010
Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий, 2010
Андрианова Людмила Николаевна, к.э.н.,
доцент. Специалист в
области этики на
фондовом рынке и корпоративного управления.
Преподаватели:
Ребельский Николай Михайлович, к.э.н., доцент.
Ген. директор УК ПИФ
«Межрегионфинанс».
Специалист в области доверительного управления
активами. Имеет аттестат ФСФР 1.0
Брюховецкая Светлана Владимировна, к.э.н.,
доцент. Активно развивает направление торговых
операций
на
фондовом
рынке,
анализа
финансового рынка. Исследует поведенческие
аспекты участников рынка. Имеет аттестат ФСФР
1.0 и 5.0
Макеев
Александр
Викторович,
ст.
преподаватель. Генеральный директор АУВЕР.
Один из ведущих специалистов в России в
области вексельного обращения.
Преподаватели:
Соловьев Павел Юрьевич, к.э.н., доцент.
Начальник Отдела развития Управления рынк
стандартных контрактов Московской биржи.
Является одним из ведущих экспертов в обла
производных финансовых инструментов и
структурированных финансовых продуктов, си
клиринга, расчетов и риск-менеджмента на
срочных биржах.
Глухов Михаил Юрьевич, к.э.н.,доцент,
ген. директор ООО “МГ Софт”. Один из
ведущих
специалистов в
области
конструирования
финансовых
продуктов.
Активно публикует статьи в журнале «F&O»
на тему структурированных продуктов и их
оценки.
Преподаватели-практики:
• Анненская Н.Е. , к.э.н., зам.генерального
директора УК «Метрополь»
• Медина И.С., к.э.н., зам. директора Департамента
Счетной Палаты РФ по контролю расходов
Федерального бюджета на международную
деятельность
• Ерошкин А.М., к.э.н., вице-президент банка ВТБ
• Тарачев В.А., д.э.н., председатель совета
директоров ОАО «Морской банк»
• Пахомов П.И., Советник Генерального директора,
директор Учебного центра ОАО "Брокерский дом
"ОТКРЫТИЕ"
•
Пешнев-Подольский Д., операционный директор БКС
Основная литература:
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг.- М.: Научнотехнич. общество им. акад. С.И. Вавилова, 2008. -440 с .- (
Теория и практика финансового рынка ).
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и
погодные производные.- М. : Научно-технич. Общество
им.академика С.И. Вавилова, 2008 .- 512 с.- (Теория и практика
финансового рынка)
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е
русск. изд. (пер. с 7-го междунар. изд.) - М.: Олимп-Бизнес, 2008.
— 1008 с.
Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. - М.:
Альпина Паблишер, 2003.
Макеев А. В. Неэмиссионные ценные бумаги:
Профессиональный курс в Финансовой академии при
Правительстве РФ: Учеб. Пособие - М.: Финансовая Академия. Ч.1:Векселя. - 2002.
Основная литература:
Миркин Я.М. Финансовое будущее России. Экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, 2011.
Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и
практика: Пер. с англ. / Науч. ред. И.Самотаев.- М.: Сокол, 1996.
Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости.
Стратегии и методы опционной торговли. – Пер.с англ. М.:
Альпина паблишер, 2011.- 546 с.
Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М.: Альпина Бизнес
Букс, 2007.
Салин В.Н., Добашина И.В. Биржевая статистика. М.: Финансы и
статистика, 2003.
Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. М.: Издательство
«Дело», 2009. – 488 с.
Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные
инструменты: Учебник. –2-изд., доработ. и доп. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2008. –468 с.
Основная литература:
Финансовые инструменты : пер. с англ. / под ред. Ф. Фабоцци. М. : Эксмо, 2010. - 862 с. : ил. - (Финансовая энциклопедия).
Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление
рисками и арбитраж / Дэниел Сигел, Дайан Сигел; Пер. с англ. .
(Научный редактор: П.Ю. Соловьев) – М.: Альпина Паблишер,
2012. – 627 с
Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные
финансовые инструменты. Издательский дом Вильямс, 2010
Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. Пер. с
англ. М., Инфра-М, 2009.
Основные интернет-сайты:
http://fcsm.ru – Официальный сайт Федеральной
службы по финансовым рынкам
http://cbr.ru – Официальный сайт Банка России
www.mirkin.ru – портал «Финансовые науки»
www.rts.micex.ru – сайт Московской биржи
www.cbonds.ru – сайт информационного
агентства Cbonds
www.bis.org – сайт Банка международных
расчетов
www.imf.org – сайт Международного валютного
фонда
www.world-exchanges.org – сайт Международной
федерации бирж
Партнеры:
Официальным партнером программы является
ОАО БД «Открытие»
Кроме этого, кафедра привлекает преподавателей из ряда
крупных инвестиционных институтов и
финансовых
регуляторов. Среди них:
•Газпромбанк,
•«БрокерКредитСервис»,
•«Метрополь»,
•«Еврофинансы»,
•«Алор-инвест»,
•Московской биржи ММВБ-РТС,
•ФСФР,
•Банк России
Трудоустройство:
Выпускники магистерской программы “Ценные бумаги и
финансовый инжиниринг” работают в инвестиционных
компаниях, банках, на предприятиях реального сектора:
аналитиками;
управляющими портфелями ценных бумаг;
трейдерами;
риск-менеджерами;
разработчиками программ финансирования компании;
специалистами по корпоративным финансам (в т.ч. по
слияниям и поглощениям);
специалистами по разработке новых
финансовых продуктов
В государственных регулятивных органах:
ФСФР, Банке России, Министерстве финансов
Практика:
Кафедра “Финансовые рынки и финансовый
инжиниринг” оказывает содействие в устройстве
на практику в инвестиционные компании, банки,
Московскую биржу, регулятивные органы (ФСФР,
Банк
России,
Министерство
финансов),
саморегулируемые организации (Национальная
фондовая ассоциация, Ассоциация участников
вексельного рынка)
Контакты:
Специалисты и преподаватели кафедры готовы ответить на
возникающие вопросы по телефону или электронной почте:
8 (495) 615-96-24; e-mail: [email protected]
Кафедра
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»