3. Васильева Ольга, FRM, Начальник отдела операционных

Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Ольга Васильева, FRM
Начальник отдела операционных рисков
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Определения
Операционный риск – риск возникновения прямых или
косвенных потерь вследствие недостатков в организации
деятельности компании, неадекватных внутренних
управленческих процессов, технологий и систем компании,
неадекватных действий или ошибок сотрудников, а также, в
результате внешнего воздействия
Система управления операционными рисками – комплекс
мероприятий и процедур по идентификации, измерению,
мониторингу, контролю и ограничению операционных рисков,
осуществляемых на интегрированной основе в рамках
отдельных направлений деятельности и компании в целом
2
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Целесообразность выделения в отдельное направление
Аргументы ПРОТИВ

отсутствие требований регуляторов в сфере управления
операционными рисками на данный момент

никто лучше самих бизнес-подразделений не осведомлен о
присущих им рисках

традиционно бизнес-подразделения самостоятельно
управляют своими рисками в рамках текущей деятельности

дополнительные затраты на создание подразделения по
операционным рискам

сложность измерения эффекта от внедрения системы
управления операционными рисками
3
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Целесообразность выделения в отдельное направление
Аргументы ЗА

необходима максимальная защищенность интересов клиентов,
уверенность клиентов в правильном выборе

необходим единый подход к оценке и управлению
операционными рисками

необходима методологическая поддержка подразделений

необходимо видеть «общую картину» по Фонду, предоставлять
отчетность высшему руководству об уровне операционного
риска в целом и его динамике по периодам

необходим контроль за «судьбой» обнаруженных рисков, за
выполнением антирисковых мероприятий

необходима оценка эффективности проделанных мероприятий
4
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Методология
Форматы отчетности
Ежеквартальная переоценка рисков
Представление результатов
руководству
Идентификация
Классификация
и оценка
Отчетность
Оценка текущего уровня риска
Сравнение с целевым значением
Принятие решения о завершении
работы с риском либо разработка
нового плана
РИСК
Оценка
эффективности
управления
Постадийный контроль
выполнения плана
Суждения сотрудников
Экспертные опросы
Анализ бизнес-процессов
Сбор и анализ внешних данных
Справочники-классификаторы
Шкалы для оценки вероятности и
серьезности последствий,
репутационных потерь, простоев
Уровни значимости риска
Разработка
мероприятий
Контроль за
выполнением
Различные уровни принятия
решений в зависимости от
значимости риска
Целевые значения риска
План мероприятий
5
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Автоматизация
Риски
Реестр рисков
События риска
Ключевые индикаторы риска
Экспертные опросы
Планы мероприятий
Внешние события
Отчеты
Справочные данные
6
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Автоматизация

доступность IT-системы всем подразделениям Фонда

различные роли пользователей

различные статусы сущностей системы

различные уровни конфиденциальности информации

фиксация всех действий пользователя в системе

историчность данных

невозможность удаления информации, внесенной в систему

уведомление пользователей о необходимых к совершению
действиях

возможность анализа данных

формирование фиксированной отчетности на любую дату
7
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Автоматизация
8
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Форматы отчетности
Отчетность формируется в
разрезах:
 факторов риска
 бизнес-процессов
 владельцев риска
 пенсионных продуктов
Бизнес-процессы
Процесс 1
Подпроцесс 1.1
Подпроцесс 1.2
Подпроцесс 1.3
Подпроцесс 1.4
Процесс 2
…
Процесс 3
Подпроцесс 3.1
Подпроцесс 3.2
Подпроцесс 3.3
Подпроцесс 3.4
Подпроцесс 3.5
Значимость
риска
Тренд
2 (умеренный)

2


1


1 (низкий)

…
…
3 (высокий)

3

2


2

3

Всего
…
Новых Закрытых
8
0
8
1
0
2
0
0
2
7
0
2
0
0
2
16
1
3
…
…
31
1
3
10
0
0
6
0
1
0
0
0
5
0
1
11
1
1
9
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Автоматизация процесса управления
операционными рисками в НПФ
Факторы успеха

полная поддержка высшего руководства

обязательное обучение сотрудников

доступные методические материалы, страница на интранетпортале

удобная и понятная IT-система

минимальная дополнительная нагрузка на сотрудников

позитивный имидж службы по операционным рискам
•
реальное взаимодействие, направленное на управление
рисками и решение проблем, а не формальный сбор данных
•
неиспользование имеющейся информации о рисках в
«карательных» целях
10
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Спасибо!
Москва, ул. Малая Дмитровка, 10
8 800 775 1520 (единая справочная служба)
npfb.ru
[email protected]
11
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru