Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Aджалов Тогрул,

Тестирование сезонной
корректировки с помощью
Demetra+
Aджалов Тогрул,
Государственный Комитет по Статистике,
Республика Азербайджан
Проверка первоначального
динамического ряда
 Длительность динамического ряда (1-2000-12-2010)
 Данные динамического ряда были составлены на основе
индексов розничного товарооборота.
 Индексы пересчитаны к среднему показателю 2005-го
года
Первоначальные графики
 Полагаясь на показатели исходных данных можно сделать вывод о
наличии сезонности
Выбор подхода и предикторов
 Подход TRAMO/SEATS
 При выборе праздничных дней были
использованы национальные праздничные дни
 Выбранная специфика (RSA 5)
 Тип применяемой модели ARIMA
Применяемые модели
Предварительная обработка
Оцениваемый интервал(1-2000:12-2010)
Эффект операционных дней не наблюдается
Обнаружены 6 отклоняющихся значений

Разложение
Трендовое -Инновационная дисперсия=0,0024
Сезонное - Инновационная дисперсия=0,4094
Нерегулярное - Инновационная дисперсия=0,0254


Тип применяемой модели ARIMA (2,1,0) (1,1,0)
Отклоняющиеся значения
AO[12-2007]
AO[4-2009]
AO[7-2005]
AO[10-2001]
LS[1-2009]
AO[11-2002]
Value
-0,0348
-0,0367
-0,0258
-0,0209
-0,0199
-0,0131
Std error
0,0038
0,0038
0,0035
0,0039
0,0043
0,0036
T-Stat
-9,14
-9,68
-7,30
-5,36
-4,66
-3,60
P-value
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
График результатов
 Сезонная составляющая в нерегулярной составляющей не потеряна
Проверка на скользящий сезонный
фактор
В декабре наблюдается явно выраженное изменчивое
сезонное колебание
Основная диагностика качества
 Показатели диагностики
результатов оцениваются как
неопределенные, ошибочные,
тяжелые, двусмысленные и
хорошие. Ссылаясь на
оценочные значения
показателей можно определить
качество полученных
результатов
Остаточный сезонный фактор
Отсутствуют пики на сезонной частоте и частоте операционных
дней, это говорит о том, что отсутствует остаточный сезонный фактор
Апрель 2011
Стабильность модели
Не считая 4 точки выходящие за пределы красной линии
можно прийти к такому выводу, что модель стабильна
Остатки
Остатки распределены
как случайные,
нормальные и
независимые
Апрель 2011
Вопросы
 Разложение
Трендовое -Инновационная дисперсия=0,0024
Сезонное - Инновационная дисперсия=0,4094
Нерегулярное - Инновационная дисперсия=0,0254
Дисперсия составляющей нерегулярности ниже чем дисперсия
сезонности, в данном случае, являются ли результаты сомнительными?
Вопросы
Почему показатели
Крутости и
Нормальности
выделены желтым
цветом?
Говорит ли это о
том, что имеется
асимметрия в
распределении
остаточных
величин?
Вопросы

Что делать в случае получении неопределенного,
ошибочного или тяжелого итогового результата
диагностики? В этом случае, должен ли быть
пересмотрен исходный ряд данных ?
 Влияют ли отклоняющиеся значения на итоговый
результат?
Спасибо за внимание !