Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Aджалов Тогрул,
реклама
Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Aджалов Тогрул, Государственный Комитет по Статистике, Республика Азербайджан Проверка первоначального динамического ряда Длительность динамического ряда (1-2000-12-2010) Данные динамического ряда были составлены на основе индексов розничного товарооборота. Индексы пересчитаны к среднему показателю 2005-го года Первоначальные графики Полагаясь на показатели исходных данных можно сделать вывод о наличии сезонности Выбор подхода и предикторов Подход TRAMO/SEATS При выборе праздничных дней были использованы национальные праздничные дни Выбранная специфика (RSA 5) Тип применяемой модели ARIMA Применяемые модели Предварительная обработка Оцениваемый интервал(1-2000:12-2010) Эффект операционных дней не наблюдается Обнаружены 6 отклоняющихся значений Разложение Трендовое -Инновационная дисперсия=0,0024 Сезонное - Инновационная дисперсия=0,4094 Нерегулярное - Инновационная дисперсия=0,0254 Тип применяемой модели ARIMA (2,1,0) (1,1,0) Отклоняющиеся значения AO[12-2007] AO[4-2009] AO[7-2005] AO[10-2001] LS[1-2009] AO[11-2002] Value -0,0348 -0,0367 -0,0258 -0,0209 -0,0199 -0,0131 Std error 0,0038 0,0038 0,0035 0,0039 0,0043 0,0036 T-Stat -9,14 -9,68 -7,30 -5,36 -4,66 -3,60 P-value 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 График результатов Сезонная составляющая в нерегулярной составляющей не потеряна Проверка на скользящий сезонный фактор В декабре наблюдается явно выраженное изменчивое сезонное колебание Основная диагностика качества Показатели диагностики результатов оцениваются как неопределенные, ошибочные, тяжелые, двусмысленные и хорошие. Ссылаясь на оценочные значения показателей можно определить качество полученных результатов Остаточный сезонный фактор Отсутствуют пики на сезонной частоте и частоте операционных дней, это говорит о том, что отсутствует остаточный сезонный фактор Апрель 2011 Стабильность модели Не считая 4 точки выходящие за пределы красной линии можно прийти к такому выводу, что модель стабильна Остатки Остатки распределены как случайные, нормальные и независимые Апрель 2011 Вопросы Разложение Трендовое -Инновационная дисперсия=0,0024 Сезонное - Инновационная дисперсия=0,4094 Нерегулярное - Инновационная дисперсия=0,0254 Дисперсия составляющей нерегулярности ниже чем дисперсия сезонности, в данном случае, являются ли результаты сомнительными? Вопросы Почему показатели Крутости и Нормальности выделены желтым цветом? Говорит ли это о том, что имеется асимметрия в распределении остаточных величин? Вопросы Что делать в случае получении неопределенного, ошибочного или тяжелого итогового результата диагностики? В этом случае, должен ли быть пересмотрен исходный ряд данных ? Влияют ли отклоняющиеся значения на итоговый результат? Спасибо за внимание !
