Матем. теория рисков

Математическая
теория рисков
Дисциплина по выбору, 2 курс,
В.2.6.4.3
Факультет
математических методов и анализа рисков
Направление «Прикладная информатика»
Кафедра Теории Вероятностей
и Математической Статистики
Квота 25 человек
Что такое финансовый риск?






Можно ли измерить риск?
Как рассчитать стоимость под риском?
Как лучше управлять портфелем с
учетом риска?
Каковы корреляции внутри портфеля?
Как его лучше диверсифицировать?
Что такое агрегация и
бюджетирование рисков?
На эти и многие другие вопросы Вам
поможет ответить этот спецкурс!
Интегрированное управление
рисками
Активное управление портфелем
Определение цен
Выделение ЭК
Стресс тестирование
Сценарный анализ
Рыночный VAR, кредитный VAR
Отслеживание
Идентификация
Избегание рисков
Управление
допустимыми
пределами
RAROC
Анализ
рисков
Основной функцией
любого финансового института является
активное управление рисками!



Большой риск - большая прибыль.
Но: большой риск - большая
опасность убытков и банкротства.
Банки должны осуществлять свои
операции, имея в виду
две противоположных цели:


получить прибыль
остаться в бизнесе.
Мы будем изучать:


Вероятностные распределения факторов риска
Понятия и методы расчета:





Проверку и настройку различных
математических моделей риска
Многомерные модели и структуру факторов
риска
Прогнозирование рисков и корреляций:





экономического капитала
стоимости под риском (Value at Risk, VaR)
GARCH ,
скользящие средние,
экспоненциальные средние
Методы и подходы RiskMetrics и правила Базеля
Стресс-тестирование и принципы сценарного
анализа
В результате изучения
курса Вы сможете:


Разобраться в принципах
управления портфелем с учетом
факторов риска
Освоить часть материала для
подготовки к сдаче экзамена
ФСФР (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ
)
РЫНКАМ


по базовому курсу по рынку ценных
бумаг
по специализированным сериям 1.0
и 5.0