Конкурентные бизнес

Реклама
Конкурентные банковские
стратегии
Москва 2005 г.
Причины банковских кризисов
(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)
Развитые страны
Причины
1
Экономический спад
2
Дерегуляция и либерализация
3
Отсутствие надлежащего надзора
4
Высокая инфляция
5
Высокая реальная процентная ставка по кредитам
6
Раздувание цен на активы
7
Отсутствие доверия к системе
8
Отсутствие кредитной культуры
9
Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию
регулирования
1
2
3
4
5
Причины банковских кризисов
(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)
Причины
11
Управление в банках
11.1
Отсутствие опыта
11.2
Изменение операционной среды
11.3
Кредитование инсайдеров и связанных сторон
11.4
Отсутствие системы внутреннего контроля
11.5
Недостаточное формирование резервов на возможные потери
11.6
Высокие кредитные риски
11.7
Чрезмерные риски концентрации
11.8
Спекулятивные операции с иностранной валютой
11.9
Мошенничество, подделка
11.10
Отсутствие механизмов корпаративного управления
11.11
Чрезмерные операционные расходы, включая расходы на персонал
11.12
Неэффективная система мотивации персонала
11.13
Несбалансированная структура активов/пассивов
11.14
Отсутствие прозрачности
1
2
3
4
5
Причины банковских кризисов
(Бразилия, Мексика, Португалия, Южная Корея, Турция)
Развивающиеся страны
Причины
1
Экономический спад
2
Дерегуляция и либерализация
3
Отсутствие надлежащего надзора
4
Высокая инфляция
5
Высокая реальная процентная ставка по кредитам
6
Раздувание цен на активы
7
Политическое вмешательство
8
Обесценение национальной валюты
9
Активное финансирование внутренних вложений за счет внешних
заимствований
10
Чрезмерные вложения банков в Гос. ЦБ
11
Отсутствие доверия к системе
12
Отсутствие кредитной культуры
13
Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию
регулирования
6
7
8
9
10
Развивающиеся страны
Причины
14
Управление в банках
14.1
Отсутствие опыта
14.2
Изменение операционной среды
14.3
Кредитование инсайдеров и связанных сторон
14.4
Отсутствие системы внутреннего контроля
14.5
Недостат. фор-ние резервов на ВП
14.6
Высокие кредитные риски
14.7
Чрезмерные риски концентрации
14.8
Стремление расширить рын. долю
14.9
Спекулятивные операции с ин. Вал.
14.10
Мошеничество,подделка
14.11
Отсутствие механизмов кор. управления
14.12
Чрезмерные операционные расходы
14.13
Рост процентов на рынке МБК
14.14
Неэффективная система мотивации персонала
14.15
Несбалансированная структура активов/пассивов
14.16
Увлечение операциями с произ.фин. Инстр.
14.17
Отсутствие прозрачности
6
7
8
9
10
Список типичных причин происхождения кризисов
•
•
•
•
•
•
•
•
Дерегулирование и либерализация имели место в 100% изученных случаев
Экономический спад наблюдался в 15 из 16 стран (94%).
Отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа наблюдалось в
100% изученных случаев.
Неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством
многих банков, наблюдались в 100% изученных случаев.
Недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам, чрезмерная
концентрация риска и очень высокий кредитный риск наблюдались в 12 из 16 стран
(75%).
Отсутствие функции внутреннего контроля - 11 стран (69%).
Отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной
среды, явившимися результатом дерегулирования, - 10 из 16 стран (63%)
Отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора
наблюдалось в 11 из 16 стран (69%).
Исходные позиции для построения моделей анализа финансового
сектора и прогнозирования кризисных ситуаций
Макроэкономические показатели…
Финансовые показатели…
Качественные показатели:
•
•
•
•
•
Качество управления
Корпоративная культура
Системы внутреннего аудита и контроля
Прозрачность
Адекватность сформированных резервов на покрытие возможных потерь
по ссудам
• Политическое вмешательство и политические риски
Потенциальные банковские риски
Финансовые риски
Операционные риски
Бизнес-риски
Чрезвычайные риски
Структура баланса
Бизнес-стратегия
Конъюнктурный
риск
Политический риск
Структура отчёта о
прибылях и убытках
Внутренние системы
и операции
Юридический риск
Риск «заражения»
финансовым кризисом
Достаточность
капитала
Технологический риск
Государственная
политика
Риск банковского
кризиса
Кредитный риск
Ошибки управления
и мошенничество
Финансовая
инфраструктура
Прочие экзогенные
риски
Риск ликвидности
Процентный риск
Фондовый риск
Валютный риск
Классификация World Bank
Фундаментальные проблемы управления банковскими
рисками определяются следующими факторами:
•
•
•
•
Финансовые инновации, особенно в области внебалансовых производных
инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска. Это напрямую
относится к рыночным рискам;
Информационно-технологические инновации, особенно в области электронного
доступа к услугам банков, значительно увеличивают операционные риски;
Интернационализация и дерегулирование банковской деятельности повысили
вероятность «заражения» финансовым кризисом;
Корреляция между различными видами риска увеличилась и стала более сложной.
В результате потребность в измерении, управлении и контроле риска
увеличилась, а удовлетворять её стало сложнее.
История развития профиля системных рисков
российского банковского сектора
 1992-1994 годы («чёрный вторник»). Урок кризиса – совершенствование
управления валютным риском.
 1994-1995 годы (межбанковский арбитраж составлял до 80% валюты
баланса банков) Урок кризиса – совершенствование управления риском
ликвидности и кредитным риском.
 1995-1998 годы. Бурный рост всех рыночных инструментов. Объём
доходных операций физически ограничивался наличием средств Урок
кризиса обусловлен целым спектром рисков: кредитным, валютным,
рыночными, риском ликвидности и другими
 1998-2004 годы. Проявление риска подвижности капитала, который
негативно отражается на уровне ликвидности. Урок кризиса риск
возникновения убытков при потери деловой репутации
Перспективы развития профиля системных рисков РБС:
•Чрезмерная концентрация кредитных рисков;
•Бурное развитие кредитования физических лиц (включая ипотеку) и
электронных банковских услуг при нерешённых проблемах правовых и
операционных рисков;
•Существенная зависимость от международных фондовых рынков при
неразвитости внутренних;
•Имидж российского банковского сектора в мире.
Сценарий 2
Институциональн
структура банковского
сектора
Сценарий 3
Государственные
банки
Иностранные
Частные банки
банки
(в том числе с участием
иностранного капитала)
Благоприятная бизнес-среда
Рыночные
стратегии
банков
Институциональная
структура банковского
сектора
Универсальная
стратегия
Региональная
специализация
Продуктовая
специализация
Спекулятивная
специализация
Сырьевая ориентированность промышленности
Универсальная
стратегия
Региональная
специализация
Продуктовая
специализация
Спекулятивная
специализация
Частные банки
банки
(в том числе с участием
иностранного капитала)
Рыночные
стратегии
банков
Универсальная
стратегия
Региональная
специализация
Продуктовая
специализация
Спекулятивная
специализация
Сценарий 4
Государственные
банки
Иностранные
Частные банки
банки
(в том числе с участием
иностранного капитала)
Институциональная
структура банковского
сектора
Отсутствие бизнес-среды
Рыночные
стратегии
банков
Иностранные
Увеличение доли обрабатывающей промышленности
Сценарий 1
Институциональная
структура банковского
сектора
Государственные
банки
Рыночные
стратегии
банков
Универсальная
стратегия
Региональная
специализация
Продуктовая
специализация
Спекулятивная
специализация
Государственные
банки
Иностранные
Частные банки
банки
(в том числе с участием
иностранного капитала)
Матрица рисков по каждому сценарию развития РБС
Сценарий 1
Финансовые риски:
Достаточность капитала
Кредитный риск:
Связанный с объемом кредитного портфеля
Связанный с кредитоспособностью банка
Риск ликвидности:
Связанный с подвижностью ресурсов
Связанный с кредитным риском
Процентный риск
Фондовый риск
Валютный риск
Операционные риски
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 4
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Операционные риски
Бизнес-риски:
Конъюнктурный риск
Юридический риск
Государственная политика
Чрезвычайные риски:
Политический риск
Риск «заражения» финансовым кризисом
Риск банковского кризиса
Прочие экзогенные риски
Общая оценка влияния рисков на устойчивость
банковской системы
*
*
Сценарий 4
ОБЩИЕ УБЫТКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ОТ ОПЕРАЦИОНОГО РИСКА
US$ 300 млрд. в 1980 - 2000
Natwest
Salamon Brothers
Codelco
Merrill Lynch
Kidder Peabody
Askin
UBS
Daiwa
Barings
Showa Shell
Orange County
Banca Nazionale del Lavoro
Prudential
Sumitomo
0
•Источник: OperationalRisk.Com (ORI)
0,5
1
1,5
EUR billion
2
2,5
3
ОТЛИЧИЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ РИСКОВ
• Вмененный
• Скрытый
• Человеческий
• Кумулятивный
– Присущ внутренним процессам, людям и системам.
(Например: отсутствие четкой подчиненности).
– Ошибки в обработке сделок происходят часто и
нематериальны по отдельности однако зачастую целиком
спрятаны в себестоимости – не влияют на оценку
качества работы.
– Инерция/лень,жадность, самоуверенность, отрицание,
взаимоотношения. Например, игнорирование тревожных
сигналов контрольных функций.
– Некоторые операционные риски проявляются только
благодаря множественным провалам контроля. Низкая
частота – высокая амплитуда, приводит к недооценке
потенциальных последствий.
Кумулятивный эффект Barings 1995:
- отсутствие независимого контроля, риск-менеджера
- отсутствие разделения обязанностей фронт и бэк-офисов
- системы не способны обрабатывать поток сделок и ошибок
- крупные переводы денег от головного офиса в пользу «клиента» без анализа
- отсутствие понимания бизнеса (огромных «прибылей» на индексном арбитраже)
- игнорирование аудиторского отчета
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ЭТО КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ОШИБОК И ХАЛАТНОСТИ
Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков образующихся в результате
неадекватных внутренних процессов, контролей, систем или внешних обстоятельств.
Сюда не относятся ошибки в стратегии и маркетинговой политике компании – бизнес риск.
Тип риска
Определение
Недостатки систем
Убытки вызванные неадекватным уровнем информационной
безопасности, архитектурой и качеством работы операционных,
коммуникационных систем и баз данных.
Перебои в обработке сделок
Убытки от непреднамеренных человеческих ошибок при проведении и
обработке сделок
Сбои контроля
Убытки вызванные несоблюдением внутренних процедур.
Судебные иски
Расходы по судебным искам возникшим в результате предоставления
некорректной информации клиентам или неисполнением своих
обязанностей.
Нарушение законодательства
Выплаты штрафов и компенсаций в результате нарушения
законодательства.
Преступления персонала
Противоправные действия сотрудников (кража…)
Внешние преступления
Противоправные действия третьих лиц.
Чрезвычайные ситуации
Форс-мажор
Заинтересованные лица
ожидают от банков
наличия контроля за
операционными рисками
и возможности
демонстрировать это
Стоимость пассивного
подхода в долгосрочной
перспективе выше,
поскольку он не
предотвращает убытки и
ущерб репутации
Идентификация
Измерение
Активно
Мониторинг
Управление
Борьба с
последствием
Управление
кризисной
ситуацией
«Зачистка»
Пассивно
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
•
•
•
В настоящее время, до сих пор, у многих менеджеров и руководителей
практикуется «кризисный» стиль управления: «появление/очевидность
проблемы – попытка ее решения». Отрицательное действие данного похода
заключается в том, что он приносит существенные издержки, а также высокую
вероятность принятия решения в кризисной/напряженной ситуации.
Необходимо практиковать «интеллектуальный» стиль управления. т.е.
стремление от нестабильности к стабильности, а вместе с тем
эффективности, путем предвидения и прогнозирования проблем, анализа
общих и конкретных причин их появления, что позволит создать
многовариантность их решения.
Очевидно что процесс появления проблем непрерывен, именно через их
решение создается возможность улучшения ситуации.
Наши координаты
ФБК имеет лицензию № 000001, выданную приказом
МФ РФ на право осуществления аудиторской
деятельности, действующей до 2007 года.
Основана в 1990 году
 Является одной из ведущих аудиторскоконсалтинговых групп в России
 Более 600 сотрудников, из них:
• 73 аттестованных специалиста по аудиту
• 14 имеют международную квалификацию (ACCA, IAB)
Получила международное признание
Международное признание
 Членство в международной ассоциации PKF
 Работа по проектам, финансируемым МБРР, ЕБРР,
ТАСИС, ЮНЕСКО, DFID (Великобритания)
 Аккредитация при ООН
 Совместные проекты с компаниями «Большой четверки»
 Среди клиентов ФБК - крупнейшие западные компании
Наши координаты
• Мсницкая ул., д. 44/1, стр. 2АБ,
• Москва, 101990
• Тел: (095) 737-53-53
• Факс: (095) 737-53-47
• Web: www.fbk.ru
• E-mail: [email protected]
Скачать