Исследование динамики и источников капитализации». Михаил

Конференция «Капитализация банков 2013»
Центр Экономических Исследований
9 июля 2013 года
Кузьмин Михаил, Исполнительный директор
1
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Собственный капитал и соотношение капитала к активам
7500
17
16
6500
6 339,4
15
5500
14
4500
13
3500
12
2500
11
Собственный капитал, млрд. руб.
01/04/13
01/01/13
01/10/12
01/07/12
01/04/12
01/01/12
01/10/11
01/07/11
01/04/11
01/01/11
01/10/10
01/07/10
01/04/10
01/01/10
01/10/09
01/07/09
01/04/09
01/01/09
01/10/08
01/07/08
01/04/08
10
01/01/08
1500
СК/А, %, правая шкала
2
Фактический Н1
Н1 ТОП-30
14
12
01/05/13
01/03/13
01/01/13
01/11/12
01/09/12
01/07/12
01/05/12
01/03/12
01/01/12
01/11/11
01/09/11
01/07/11
01/05/11
01/03/11
01/01/11
01/11/10
01/09/10
01/07/10
01/05/10
01/03/10
01/01/10
01/11/09
01/09/09
01/07/09
01/05/09
01/03/09
01/01/09
01/11/08
01/09/08
01/07/08
01/05/08
01/03/08
01/01/08
Достаточность капитала банковского сектора
24
22
20
18
16
13,4
12,7
10
Н1 Сбербанк
3
Норматив достаточности капитала (Н1) крупнейших банков
Банк
01.07.2012
01.10.2012
01.01.2013
01.04.2013
01.06.2013
МИнБ
ВТБ 24
НБ«Траст»
Бинбанк
Россия
Петрокоммерц
Газпромбанк
Уралсиб
НОМОС-Банк
Транскредитбанк
Русский Стандарт
Промсвязьбанк
Банк «Санкт-Петербург»
Возрождение
Открытие
Банк Москвы
ВТБ
Альфа-Банк
Восточный
Глобэкс
Ханты-Мансийский Банк
МДМ Банк
Ак Барс
Райффайзенбанк
Росбанк
Сбербанк
ЮниКредит Банк
МКБ
Связь-Банк
Россельхозбанк
Зенит
Хоум Кредит Банк
ОТП Банк
НКЦ
Нордеа Банк
Ситибанк
ИНГ Банк
10,51
10,97
11,07
11,88
11,89
11,75
11,32
11,57
11,28
11,48
14,35
10,50
11,67
11,37
13,45
19,03
11,89
11,40
11,11
12,60
12,14
12,14
12,02
13,32
11,60
13,70
12,26
11,06
15,04
14,78
12,89
13,11
18,22
21,29
14,98
18,92
13,68
10,87
11,14
10,65
12,00
11,80
11,29
11,33
10,46
11,79
12,46
13,78
10,61
11,32
11,64
12,53
13,76
12,11
11,35
10,70
11,87
10,88
11,12
14,78
13,44
12,46
12,00
12,81
11,50
14,97
13,61
12,40
12,88
16,67
21,29
14,30
19,82
22,78
10,76
11,19
10,36
12,00
11,26
10,87
12,52
10,99
11,98
12,29
13,58
11,12
12,00
12,18
11,95
13,84
14,53
11,51
12,01
10,96
12,13
11,70
14,02
13,52
13,31
12,62
13,25
12,88
14,78
14,87
12,28
14,73
16,34
16,55
15,28
19,53
22,83
10,33
10,62
10,30
11,16
11,65
10,82
11,49
10,74
11,45
11,81
12,04
12,01
12,54
12,34
12,00
12,51
13,17
11,92
12,68
11,63
11,95
12,15
12,99
13,28
12,91
13,09
13,35
11,90
12,44
13,24
13,61
14,47
14,93
17,59
17,39
18,98
22,23
10,24
10,41
10,43
10,56
10,76
10,76
11,10
11,16
11,63
11,81
11,87
12,10
12,11
12,11
12,11
12,29
12,34
12,43
12,43
12,46
12,48
12,52
12,87
13,28
13,35
13,64
13,67
13,80
13,84
14,02
14,05
14,14
14,83
15,59
17,36
18,15
19,93
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Норматив основного капитала (Tier 1)
крупнейших банков на 1 июня 2013 года
среднее,%
9.9
9.6 9.6
9.4
9.1
01/05/2013
8.7 8.8
01/04/2013
9.0
9.0
01/03/2013
01/12/2012
01/11/2012
01/10/2012
01/09/2012
01/08/2012
01/07/2012
01/06/2012
01/05/2012
01/04/2012
01/03/2012
01/02/2012
9.2 9.2 9.2
9.1 9.1
01/02/2013
9.5
01/06/2013
9.7
01/01/2013
9.8 9.8
01/01/2012
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
среднее,%
5
Норматив основного капитала* (Tier 1) крупнейших банков на 1 июня 2013 года
Банк
НБ «Траст»
ВТБ
МИнБ
Альфа-Банк
НОМОС-Банк
Русский Стандарт
Россия
Связь-Банк
Промсвязьбанк
Уралсиб
Газпромбанк
МКБ
Петрокоммерц
Зенит
Банк «Санкт-Петербург»
ВТБ 24
Транскредитбанк
Ак Барс
Глобэкс
Росбанк
Сбербанк
Возрождение
Ханты-Мансийский Банк
Открытие
Хоум Кредит Банк
Банк Москвы
Восточный
Россельхозбанк
МДМ Банк
ЮниКредит Банк
Райффайзенбанк
НКЦ
Нордеа Банк
ОТП Банк
Ситибанк
ИНГ Банк
01.07.2012
01.10.2012
01.01.2013
01.04.2013
01.06.2013
5,61
6,28
5,60
6,65
7,61
7,18
7,52
7,52
6,67
7,61
8,65
7,01
8,60
7,19
8,28
7,94
7,83
10,87
10,44
7,39
8,53
8,94
8,26
11,58
10,93
14,85
8,86
5,61
7,12
6,32
7,08
6,32
7,04
7,21
7,49
6,73
6,96
7,83
8,06
8,20
6,76
8,16
7,16
7,58
9,72
9,86
6,87
6,65
8,56
8,01
10,58
8,80
10,71
7,83
5,54
7,55
6,62
6,10
6,76
7,25
7,16
7,39
6,74
7,23
7,70
7,79
8,11
6,81
8,10
6,74
9,31
9,39
8,98
7,04
6,40
8,52
7,68
9,51
7,37
10,63
9,22
5,45
6,85
6,39
5,96
6,58
6,97
7,17
6,22
7,66
7,10
7,05
8,36
7,86
7,51
8,42
6,22
7,74
8,68
8,21
6,73
8,81
9,37
9,07
8,39
9,86
9,63
7,84
5,54
6,42
6,52
6,62
6,79
6,86
6,89
6,92
7,47
7,56
7,77
7,82
7,88
7,90
8,03
8,34
8,46
8,60
8,67
8,73
8,84
9,19
9,32
9,36
9,41
9,50
9,71
9,78
9,57
9,46
11,23
19,22
11,63
14,25
17,81
12,83
9,04
8,90
9,37
11,63
16,53
10,66
12,63
17,49
21,36
10,60
9,52
9,79
10,99
12,59
11,32
11,60
16,02
19,80
9,29
9,74
11,35
11,80
11,81
13,33
10,05
14,94
18,56
9,90
10,49
11,52
11,72
13,24
13,24
14,06
17,53
19,81
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Оценка в потребности докапитализации банков



Количество банков, норматив достаточности капитала которых менее 11% - 50;
Необходимый объем докапитализации банковской системы - 17,9 млрд. рублей;
Дефицит капитала составляет от величины собственных средств всего сектора – 0,28%.
Оценка в потребности докапитализации банков с
нормативом Н1 ниже 11%, 1 июня 2013 г. (млн. руб.)
ВТБ 24
Московский Индустриальный Банк
Национальный Банк «Траст»
Бинбанк
Россия
Инвестторгбанк
Татфондбанк
Петрокоммерц
Пробизнесбанк
Москомприватбанк
Запсибкомбанк
Советский
Банк Проектного Финансирования
Пушкино
УБРиР
Легион
Липецккомбанк
Агропромкредит
Город
Новый Московский Банк
Тихоокеанский Внешторгбанк
Фора-Банк
Промтрансбанк
БТА-Казань
Уралкапиталбанк
БайкалБанк
Первый Республиканский Банк
Волжский Социальный Банк
Рускобанк
Собинбанк
Софрино
Дефицит капитала, млн. рублей
9,189.3
1,493.7
1,019.9
788.5
754.7
613.3
602.3
550.0
391.3
362.7
329.4
215.2
181.6
141.9
100.8
100.7
84.1
81.0
68.2
61.1
58.7
58.4
48.0
43.0
42.3
39.7
38.4
36.4
32.8
32.7
30.1
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Факторы роста и уменьшения капитала.
2010-2013 г.г.
160
140
120
1.4
7.1
2.3
4.1
100
1.3
10
1.1
3.9
24.3
1.4
13.1
14.5
14.3
1.7
3.7
1.9
3.8
1.7
3.3
1.8
3.6
Вложения в дочерние
структуры
22.7
20.7
24.2
23.9
Убытки
0.8
12.4
29.7
Прирост стоимости
имущества за счет
переоценки
Субординированные займы
80
60
31.5
37.1
Прочие факторы
1.1
1.1
42.9
45.1
46.8
48.1
Прибыль и фонды
40
20.3
21.7
Эмиссионный доход
21.5
22.4
20.3
19.7
Уставный капитал
20
25.4
25.4
24.5
23.9
22.8
22.3
"01.01.2010"
"01.01.2011"
"01.01.2012"
"01.07.2012"
"01.01.2013"
"01.05.2013"
0
9
Выводы:
 Банки справятся с необходимостью увеличения
капитала в требуемых регулятором размерах;
 При этом инструментарий по повышению капитала
суживается и такие инструменты как IPO,
субординированные займы – будут не столь
доступны
и/или
выгодны
для
кредитных
организаций;
 Определенные проблемы для банковского сектора
могут возникнуть при внедрении показателя LCR
10
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Конференция «Капитализация банков 2013»
9 июля 2013 года
Контакты
Центр экономических исследований Университета Синергия
125190, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корпус Ж, ком, 307
http://research.synergyuniversity.ru/
Кузьмину Михаилу Михайловичу, Исполнительный директор
e-mail [email protected]
11