USD

Правила проведения валютных операций на СПВБ
Финансовые инструменты
USD_TOD
EUR_TOD
USD_TOM
EUR_TOM
Время
Торговая сессия
Финансовый инструмент
10:00 – 13:00
Первая ТС
USD_TOD, EUR_TOD,
USD_TOM, EUR_TOM
13:00 – 13:15 Расчеты по Первой ТС
USD_TOD, EUR_TOD
13:15 – 13:30 Дополнительная ТС
USD_TOD, EUR_TOD
13:30 – 16:30 Вторая ТС
USD_TOM, EUR_TOM
Гарантийное обеспечение
Вид средств ГО
Финансовые инструменты
Рубли
USD_TOD, USD_TOM
EUR_TOD, EUR_TOM
Доллары США
USD_TOD, USD_TOM
Евро
EUR_TOD, EUR_TOM
GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki)
Сделка: USD_TOM, Продажа 1000 000 долл, Цена 30.20 руб, ГО в долларах
Входящее
обеспечение
Текущее
обеспечение
Плановое
обеспечение
RUR
5 000 000
5 000 000
5 000 000
USD
30 000
6 000
6 000
Позиции USD_TOM
(P)
Гарантийное
обеспечение (G)
RUR
30 200 000
0
USD
-1 000 000
24 000
Расчетный курс KUSD_TOM = 30 руб/1usd
Норма ГО n = 0,03
ORURi = 0; OCURi = 1 000 000 долл.
GUSD = ( (0 + 1000 000 * 30) * 0.03 – (30 200 000 + (-1000 000) * 30) ) / 30 = 23
333
GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki)
3%
3%
+
Требования
в рублях
(USD * Цена
сделки)
Обязательства
в долларах
(USD * К)
Продажа USD ниже Расчетного курса (К)
3%
Покупка USD ниже Расчетного курса (К)
Требования
в долларах
(USD * К)
+
Требования
в долларах
(USD * К)
Обязательства
в рублях
(USD * Цена
сделки)
Покупка USD выше Расчетного курса (К)
Суммарные Требования больше
суммарных Обязательств по сделкам
-
Продажа USD выше Расчетного курса (К)
3%
-
Требования
в рублях
(USD * Цена сделки)
Суммарные Требования меньше
суммарных Обязательств по сделкам
(PRURi+PCURi*Ki)
Обязательства
в рублях
(USD * Цена
сделки)
(ORURi+OCURi*Ki)*n
Обязательства
в долларах
(USD * К)
3%
Учет позиций и гарантийного обеспечения
Исходящие позиции и
ГО по USD_TOM
Первая Торговая
сессия
Входящие по
USD_TOD
Исходящие по
USD_TOM
Входящие по
USD_TOM = 0
Исходящие позиции и
ГО по EUR_TOM
Входящие по
EUR_TOD
Входящие по
USD_TOM = 0
Исходящие по
USD_TOM
Расчеты по USD_TOD, EUR_TOD
Предыдущий
Торговый день
Вторая
Торговая
сессия
Входящие по
USD_TOM
Входящие по
USD_TOM
Порядок заключения сделок
Ввод заявки участником
Закрытие
позиции
Открытие
позиции
Перерасчет Системой Гарантийного Обеспечения в сторону увеличения
Расчет Системой Плановых позиций
Контроль Системой достаточности Обеспечения и Лимита Позиций
постановка заявки в систему
или заключение сделки
уменьшение ГО при закрытии позиции
после заключения сделки
Расчет Позиции Участника, не исполнившего
обязательства по поставке средств
После окончания Первой Торговой сессии
Текущее
обеспечение
RUR
5 000 000
USD
6 000
Текущие
позиции по
USD_TOD
Текущее ГО
RUR
30 200 000
0
USD
-1 000 000
24 000
В начале Дополнительной
Торговой сессии
Текущее обеспечение
RUR
5 000 000 + 30 200 000 + 0 = 35 200 000
USD
6 000 + (-1 000 000) + 24 000 = - 970 000
Проведение сделки на Дополнительной ТС
n – Норма Гарантийного обеспечения (3%)
Объем
покупки
Цена
Объем
продажи
29.1000
Предельный курс =
Расчетный курс * (1 – n)
…
Сделка: Покупка 970 000 Долларов, Цена 30.90
30.0000
Расчетный курс
…
30.9000
Предельный курс =
Расчетный курс * (1 + n)
970
Входящее обеспечение на
начало Торгового дня
Текущее обеспечение
RUR
35 200 000 – (970 000 * 30.90) = 5 227 000
USD
- 970 000 + 970 000 = 0
RUR
5 000 000
USD
30 000
Убытки = 30 000 * 30 + 5 000 000 – 5 227 000 = - 673 000 рублей = 22 434 долл
Депонирование денежных средств
Первая Торговая сессия
Вторая Торговая сессия
Гарантийное обеспечение
(счет 30405)
до 9:30
до 13:00
Средства для расчетов по итогам
Торговой сессии по USD/EUR_TOD
(счет 30405)
до 13:00
Рубли
USD
Расчетная
Счет
ПРЦ в
BONY
30401
Счет ПРЦ в
ГРКЦ
30403
30405
Счет
ПРЦ в
РП
ММВБ
EUR
система ПРЦ
Счет
СПВБ в
BONY
Счет
ПРЦ в
Deutsch
e Bank
Счет
СПВБ в
Deutsch
e Bank
Списание денежных средств
Доллары со счета СПВБ в ИКО
до 17:30
Евро со счета СПВБ в ИКО
до 16:00
Участник
Рубли
USD
Счет
ПРЦ в
BONY
30401
Счет ПРЦ в
ГРКЦ
30403
30405
Счет
ПРЦ в
РП
ММВБ
EUR
Счет
СПВБ в
BONY
Счет
ПРЦ в
Deutsch
e Bank
Счет
СПВБ в
Deutsch
e Bank
Порядок допуска к торгам
Заявление участника торгов (Приложение 1)
Договора с ПРЦ и открытие счетов в рублях
Доверенности на трейдеров (Приложение 2)