ЗАО НДЦ

Проведение расчетов в валюте через счета
ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ в Euroclear Bank
и Clearstream Banking на условиях DVP
Казань, 14 октября 2010 г.
1
Международный депозитарий Евроклир
•
•
•
•
Евроклир и Клирстрим - крупнейшие центральные международные
депозитарии, производящий расчеты по трансграничным сделкам
Расчеты производятся на валовой основе (сделка за сделкой)
Счет ЗАО НДЦ в Евроклире начал функционировать с мая 2008 года
на условиях свободной поставки, с 15 июня 2009 года депонентам
предоставлена возможность осуществлять расчеты на условиях DVP
Через счет ЗАО НДЦ в Клирстриме обслуживание еврооблигаций
ведется, начиная с июля 2006 г., технология расчетов в режиме DVP
заработала с 16 августа 2010 г.
2
Процесс расчетов на примере Евроклира (1)
Подтверждение
Клиент
Евроклира
Поручение ППП
мост
ОТ
С
Депонент
ЗАО НДЦ
ЗАО
ЗАО РП
НДЦ
ММВБ
12065
Clearstream
Подтверждение
Поручение ППП
3
Процесс расчетов на примере Евроклира (2)
Покупатель Продавец
Квитовка
МАРТ
Наступление даты расчетов
ПН
1
8
15
22
29
ВТ
2
9
16
23
30
СР
3
10
17
24
ЧТ
4
11
18
25
Бумаги
Продавец владеет достаточным пакетом
ценных бумаг
СБ
6
13
20
27
ВС
7
14
21
28
Деньги
Бумаги
Бумаги
Покупатель владеет достаточным объемом
денежных средств
ПТ
5
12
19
26
Деньги
Деньги
Расчеты сделок осуществляются только при исполнении
вышеперечисленных условий
4
Необходимые действия для проведения операций на
условиях DVP через Евроклир и Клирстрим
Депонент должен иметь:
 счет депо владельца
 счет депо доверительного управляющего
 междепозитарный счет депо
* не требуется открытие специальных разделов
Зарегистрироват
ь реквизиты
специального
банковского
счета (форма
GF088)
Открыть
специальный
банковский
счет
ЗАО НДЦ
ЗАО РП ММВБ
Перечень документов для открытия специального счета приведен на сайте ЗАО
РП ММВБ по адресу:
http://www.micex.ru/group/settlementhouse/services/calculations/579
5
Потенциальные пользователи нового сервиса
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, совершающие
сделки с еврооблигациями - более 100 российских банков и брокерских
компаний, у которых нет собственных счетов в международных
центральных депозитариях Евроклир и Клирстрим
38 банков и финансовых
20 депонентов
компаний открыли счета
в ЗАО РП ММВБ для
расчетов по схеме DVP
ЗАО НДЦ совершают
сделки с
использованием нового
сервиса
6
График приема поручений от депонентов
Содержание операции
Время, до которого принимаются поручения депо от
депонентов в виде электронных документов
при подаче
поручения депо в
рабочий день,
предшествующий
дате расчетов
(SD-1)
при подаче поручения депо в дату
расчетов (SD)
Основной цикл
расчетов
(mandatory/
automatic
process)
Дополнительный
цикл расчетов
(optional process)
Внутренний перевод ценных бумаг в Euroclear
Bank S.A./N.V (internal settlement):
списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на
счет депо депонента в ЗАО НДЦ при внутреннем
переводе ценных бумаг со счета/на счет ЗАО НДЦ
на счет/со счета получателя/ отправителя ценных
бумаг в Euroclear Bank S.A./N.V
17:00
14:00
16:30
Перевод ценных бумаг по «мосту» Euroclear Bank
S.A./N.V - Clearstream Banking S.A. (bridge
settlement):
списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на
счет депо депонента в ЗАО НДЦ при переводе
ценных бумаг по «мосту» Clearstream Banking S.A. Euroclear Bank S.A./N.V - между счетом ЗАО НДЦ и
счетом контрагента в Clearstream Banking S.A.
17:00
13:00
15:00
7
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
на условиях DVP
Основаниями для исполнения операции приема ценных бумаг на
хранение и/или учет на условиях DVP являются:
• поручение депо Депонента по форме MF035 (код операции – 37, SWIFT – МТ540)
http://www.ndc.ru/ru/documents/samples/#depo_MF035
•наличие на указанную в поручении депо дату расчетов необходимой суммы
денежных средств на специальном счете депонента в ЗАО РП ММВБ
•получение ЗАО НДЦ от ЗАО РП ММВБ уведомления о резервировании
необходимой для исполнения операции суммы денежных средств
Необходимое условие - предоставление в ЗАО РП ММВБ всех необходимых для
исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для
осуществления валютного контроля)
ЗАО НДЦ получает отчет из Евроклира или Клирстрима об исполнении
соответствующей операции по своему счету
8
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP
(на примере Евроклира)
Евроклир
ЗАО РП
ММВБ
Выписка по
Денежному счету
6
3
ЗАО
НДЦ
Отчет об
исполнении
поручения
Уведомление
ЗАО РП
ММВБ
Поручение ППП на
покупку ц/б
Извещение
2
Дебетавизо/выписка
по счету
4
5
ЗАО НДЦ
Отчет об
исполнении
7
8
1
Депонент
ППП поручение
на зачисление
ц/б. Форма
MF035, SWIFT
MT540
9
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
на условиях DVP
Основаниями для исполнения операции снятия ценных бумаг с
хранения и/или учета на условиях DVP являются:
•поручение депо Депонента по форме MF036 (код операции – 36, SWIFT – МТ542)
http://www.ndc.ru/ru/documents/samples/#depo_MF036
•наличие достаточного количества ценных бумаг на счете депо Депонента в ЗАО НДЦ
•своевременная подача поручения получателем ценных бумаг в международной
расчетно-клиринговой организации
•наличие на указанную в поручении депо Депонента дату расчетов достаточной для
расчетов по сделке суммы денежных средств на счете получателя ценных бумаг в
международной расчетно-клиринговой организации
Необходимое условие - предоставление в ЗАО РП ММВБ всех необходимых для
исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для
осуществления валютного контроля)
ЗАО НДЦ получает отчет из Евроклира об исполнении соответствующей
операции по своему счету
10
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP
(на примере Евроклира)
Евроклир
ЗАО РП
ММВБ
Выписка по
Денежному счету
ЗАО РП ММВБ
ЗАО
НДЦ
Поручение ППП на
продажу ц/б
Отчет об
исполнении
5
2
3
ЗАО РП
ММВБ
ЗАО НДЦ
Отчет об исполнении
поручения на поставку
ц/б
4
Извещение
Кредитавизо/выписка
по счету
6
7
1
Депонент
ППП поручение
на поставку ц/б.
Форма MF036
SWIFT MT542
11
Используемые валюты
Динамика операций DVP через Евроклир
объем сделок,
млн.
90
кол-во сделок
30
25
75
20
60
15
45
10
30
5
15
0
июль
август
сентябрь октябрь
объем сделок в евро, млн.
Количество сделок
ноябрь
декабрь
• доллар США
• евро
• швейцарский франк
• другие иностранные
валюты по
дополнительному
запросу
0
янв.10
Объем сделок в долл., млн.
Суммарное количество рассчитанных сделок на 30.09.2010 – около 450,
суммарный объем в долларовом эквиваленте достиг 1,5 млрд.
12
Тарифы НДЦ и ЗАО РП ММВБ
• ЗАО
НДЦ взимает за отправку поручения на
прием/снятие с хранения и/или учета на условиях DVP
750 руб.
• ЗАО
РП ММВБ взимает за открытие банковского
счета:
- первого счета – 3750 руб.
- второго и последующих счетов – 1500 руб.
13
Наши преимущества
Доступность
Эффективность
– выгодные тарифы
– возможность использования приобретенных
ценных бумаг в качестве обеспечения при
проведении операций внебиржевого РЕПО с
Банком России
Технологичность
– отсутствует необходимость в самостоятельном
переводе денежных средств в Евроклир, счет
подкрепляется через ЗАО РП ММВБ
Надежность
– движение денежных средств и ценных бумаг
привязано к расчетам соответствующих сделок
14
Контактная информация ЗАО НДЦ
Служба по развитию клиентских отношений:
Телефон: +7 (495) 234-9960 E-mail: [email protected]
«Депозитарный консультант»: Телефон (495) 234-4865
http://www.ndc.ru/ru/press/slugba_itp/ E-mail: [email protected]
Клиентский отдел: Телефоны (495) 956–2790; 956–2791
Факс (0495) 956-0938
Интернет-сервер:
www.ndc.ru
Спасибо за внимание!!!
15