Скоринг Система фронт

Принятие кредитных решений
Чернявский Павел Анатольевич
Директор по розничным и операционным рискам
МДМ Банк
Залеский Владимир Владимирович
Директор по развитию
FIS
сентябрь 2010
О компании
Финансовые Информационные Системы
МДМ Банк
мы занимаемся фронт-офисной автоматизацией
7 лет
МДМ Банк имеет 20-летний опыт работы на
рынке финансовых услуг для физических
лиц и корпоративных клиентов
результаты внедрения нашего ПО
более 3 000 автоматизированных точек продаж
более 10 000 000 выданных кредитов
в 80 регионах РФ
В настоящее время МДМ Банк обслуживает
около 3 млн розничных клиентов, свыше
37,5 тыс. представителей малого и среднего
бизнеса, а также 27,5 тыс. корпоративных
клиентов. Более 350 подразделений банка
работают в 163 городах России
Лауреат конкурса
EUROPEAN RISK MANAGEMENT AWARDS’2009
9 место по объему потребительского
кредитования
12 место по активам
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
2
FIS Retail:: Семейство продуктов
FIS Front
FIS Processing
FIS Кредиты
FIS Strategy
кредитный фронт-офис
система управления бизнес-правилами (BRMS)
FIS Депозиты
FIS BPM
депозитное обслуживание
система управления бизнес-процессами (BPMS)
FIS Переводы
Бэк-офисные инструменты
фронт-офис для систем перевода платежей
конфигурирование, андеррайтинг, анти-fraud
FIS Платежи
Интеграционные инструменты
оплата коммунальных и прочих услуг
инструменты интеграции с АБС и другими системами
FIS Direct (I кв. 2011)
розничное хранилище
FIS Internet Bank
инновационный интернет-банкинг
FIS Mobile Bank
BI аналитика
мобильный банк (смартфоны и коммуникторы)
на основе Oracle BI либо Pentaho BI
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
3
FIS Retail:: Работа с клиентом в
одном окне
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
4
FIS Retail:: Досье клиента
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
5
FIS Retail:: Работа с досье
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
6
FIS Retail:: Маркетинговые
предложения
Что делает оператор
Примеры маркетинговых предложений
 обслуживает клиента, работая со
всеми продуктами в едином окне
 День рождения клиента (и членов семьи);
 видит рекомендации по работе с
клиентом
 отмечает все выполненные
рекомендации
 Акции банка, под которые подходит клиент;
 Новые продукты, которые могут быть
интересны данному клиенту, кросс-продажи;
 Другие маркетинговые активности в рамках
программы лояльности…
Как это работает
1)
2)
3)
Настраиваются целевые сегменты
клиентской базы
По каждому сегменту настраиваются
свойства акции
Оператор немедленно видит
рекомендации у нужных клиентов
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
7
FIS Retail:: Преимущества
Рабочее место оператора
Обслуживание розничной сети
100% централизация сети обслуживания
Конфигурирование бизнес-продуктов
Скоринг, андеррайтинг, анти-fraud
Автообновление клиентского ПО
Встроенный локальный help-desk
Вся работа с клиентом в одном окне
Работа с несколькими клиентам одновременно
Клиентское + единовременное обслуживание
Сегментация информации по клиенту
Права доступа на информацию и операции
Подключаемые фронт-офисные приложения
Возможность автономной работы
Процессы обслуживания в форме визардов
Передача клиента другому оператору
Платформа и интеграция
Платформа JEE (сервер приложений)
Любая аппаратная платформа
Любая серверная ОС
Любая СУБД (в т.ч. 100% поддержка Oracle)
Любая клиентская ОС (в т.ч. Windows, Linux)
Интеграция с помощью инструментов JEE
Интеграция с шинами данных
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
8
Best practices в выдаче кредита
 Использование hard-checks:
 Проверка возраста, валидности паспорта, фото, документов
 Расчет платежеспособности
 Анализ залога, юридическая экспертиза
 Анализ кредитной истории (текущей и исторической)
 Автоматизированное и ручное обращение во внутренние и внешние базы данных
 Использование информации из кредитных бюро везде, где это возможно, в
режиме online (выбор бюро определяется скоринговой стратегией)
 Прозвон контактных телефонов, выезд службы безопасности
 Расширенный логический контроль выявленной и заявленной клиентом
информации
 Скоринг, как оценка вероятности дефолта и как способ автоматизации решений
 Application
 Behavioral
 Fraud
 Cross-selling
 Глубина верификации зависит от скоринговой оценки, вероятности предоставления
ложных сведений
 Результаты верификации четко определены и решение базируется на их основе
 Андеррайтинг и верификация проводится на «высоком» уровне, централизовано
 Существует оперативное управление процентом и причинами отказов, временем
рассмотрения
 В базах данных хранится вся информация
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Схема движения заявки
Система фронт-офиса
Скоринг
Анкета+заявка
клиента
PОдобрение
Application
карты
БКИ
Расчет
лимита
Решение
Behavioral
карты
Fraud
карты
O Отказ
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
10
Схема движения заявки
Решение
• Прозвон
• Выездная
верификация
• Сверка
анкетных
данных
Решение
(отрицательное)
Система фронт-офиса
• Базы
Скоринг
Application, Behavioral, Fraud балл
определяют глубину верификации
Андеррайтер
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
11
Движение кредитной заявки
ФРОНТ
•Полная автономность работы,
даже без наличия связи в момент
оформления анкеты (OFF-Line)
•Автоматизация фиксирования
всех обращений (анкеты, заявки)
К
Л
И
Е
Н
Т
SCORING
Application
Новый
•Логический контроль заполнения
анкет и заявок, подсказки
оператору, автоматизация
классификаторов: ОКВЭД, ОКОНХ,
Продукты, орг.структура
•Консультации клиентов
•Распечатка документов из
системы, защита от распечатки по
отказным заявкам
FRAUD
•
•
•
•
•
Behavior
•
Черные базы
БКИ
Обращения
Прочие базы
знаний
Логические
контроли и
прочее
Fraud Scoring
Существующий
• И многое другое…
Цель:
1. Зафиксировать все
обращения и консультации
2. Минимизировать время на
подготовку документов
3. Увеличить качество
сервиса
Цель:
1. Отсеять тех, кто
сразу не проходят
скоринг
2. Разделить поток на
«новые клиенты» и
существующие
3. Получить оценку
риска дефолта
Цель:
1.Определить процедуру
выдачи кредита,
дальнейший путь
движения заявки
2.Принять решение по
«Явным мошенникам»
Андеррайтинг
Автоматическая
обработка
• Правила
Ручная обработка
• Прохождение по заданному
правилу.
•Абсолютно гибко настраиваются:
путь движения заявки (любой
сложности), рабочие места
пользователей, которые участвуют в
процессе: верификаторы, как
телефонные, так и выездные,
залоговики (для оценки залогов),
юристы (для оценки
правоспособности), коллегиальные
органы, андеррайтеры и прочие…
Цель:
1. Быстро принять решение по
низкорисковым заявкам и
осуществить перепроверки по
рисковым заявкам
2. Максимально сократить время
принятия решения
SCORING
О
т
к
а
з
•Конечный
балл
•Расчет
подходящего
продукта
Цель:
1. Учесть в скоринг
оценке
информацию,
полученную при
прохождение
заявки: изменение
дохода и пр.
2. Максимально
сократить время
принятия решения
БЭК. Отражение в учете и зачисление средств, в том числе Торгово-сервисным предприятиям по
программе «Товары в кредит» – 100% автоматизированное.
MIS. Содержит все этапы и результаты на этапах.
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
П
р
е
д
л
о
ж
е
н
и
е
В
ы
д
а
ч
а
Настройка стратегий
 Удобство и наглядность
построения бизнес-процессов
 Используются только
понятные бизнес-термины
 Надежность, прозрачность
Бизнес-процесс рисуется силами риск-менеджера в
специальном визуальном case-редакторе
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Развитие системы принятия решений в
условиях кризиса
Проблема
Задача
Инструменты
• Растущий уровень отказов
• Пополняющаяся +
плохоактуализируемая база
проблемных заемщиков и
предприятий
Сокращение уровня
отказов
• Изменение методики расчета лимитов
• Пересмотр действующих стопфакторов
• Регламентированное сопровождение
проблемных баз
• Высокий уровень
мошенничества
• Изменение статистических
портретов заемщика
Улучшение качества
новых выдач
• Выстраивание системы управления
рисками мошенничества
• Централизация системы
андеррайтинга
• Ускорение разработки и валидации
скоринговых карт путем
автоматизации
Ухудшение качества
действующего портфеля
Увеличение отдачи от
имеющегося портфеля
за счет постоянных
клиентов
Поведенческий скоринг
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Цели внедрения скоринговых моделей
1.
Сократить время принятия решения по заявке до 10
минут
2.
Снизить операционные затраты на оформление
кредитов до 5% от выдач кредитов
3. Сократить уровень отказов не превышая
нормативный уровень потерь
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Модификация скоринговых карт в
условиях кризиса
Цели
Методы
Сокращение сроков
разработки и мониторинга
карт
Автоматизация процедуры
разработки, валидации и
мониторинга скоринговых
карт
Сокращение сроков
«развития» и
«инсталляции» модели,
использование более
свежих данных
Последующий контроль
ранних индикаторов риска,
корректировка моделей на
их основании
Учет ранних индикаторов
для принятия решения о
корректировке карт
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Эффект от централизации андеррайтинга
Время рассмотрения заявки
Ключевые характеристики ПО:
•
•
•
Уровень мошенничества
Процент отказов
•
•
•
•
•
•
Гибкость настройки бизнес-процесса
рассмотрения заявки, внесение
изменений «на лету», без IT
Возможность включения в бизнес-процесс
всех необходимых служб, в т.ч. кредитных
комитетов, удаленных рабочих мест
Максимальная автоматизация рутинных
проверок (по базам, БКИ, fraudалгоритмам)
Быстрое подключение новых баз без IT
Интеграция с ПО Банка, внешними вебсервисами
Передача фото, сканов и документов
Учет всей информации при принятии
решения
Удобный интерфейс, работа в одном окне,
минимум «свободных» полей
Фиксирование всей истории по принятию
решений, включая тайминги
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Виды скоринга и их назначение
Выдача нового кредита
Заявка на кредит
Application
Behavioral
Сопровождение кредита
Информация о кредитных и
депозитных счетах клиентов
Behavioral
Response
Attrition
Collection
Behavioral
Fraud
•
•
Лимит
Глубина верификации
Формирование
предложения с preapproval, увеличение
действующего лимита
Принятие решения
о взыскании долга,
сокращение
действующего
лимита
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
18
Виды скоринга и их назначение
Application скоринг
• Применяется для принятия решения по кредитной заявке и управления уровнем
верификации
• Применяется для новых клиентов, с которыми не было взаимодействия
• Используются анкетные данные клиента
• Прогнозирует со средней точностью вероятность невозврата кредита заемщиком
Behavioral скоринг
• Применяется как для принятия решения по кредитной заявке, определения уровня
верификации, так и для управления лимитами по уже выданным кредитам
• Применяется для клиентов, с которыми уже было взаимодействие (кредиты, депозиты
или прочее обслуживание)
• Использует информацию о действующих счетах клиента
• Прогнозирует с высокой точностью вероятность невозврата заемщиком кредита, а так
же вероятность ухудшения в будущем платежной дисциплины
Fraud скоринг
• Применяется для принятия решения по кредитной заявке и управления уровнем
верификации
• Применяется для всех клиентов
• Используется информация из черных списков, БКИ, прочих баз знаний
• Определяет вероятность того, что заявка мошенническая
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
19
Виды скоринга и их назначение
Collection скоринг
• Применяется для оценки наиболее эффективного инструмента
воздействия на клиента
• Применяется для работы с клиентами, имеющими просроченную
задолженность по кредиту, а также со склонными к этому
• Для оценки используются как анкетные данные клиента, так и
информация по счетам клиента, а также история взаимодействия
с клиентом
Response скоринг
• Применяется для оценки реакции клиента на сделанное ему
предложение
Attrition скоринг
• Применяется для оценки заинтересованности клиента в
использовании продукта в дальнейшем, или перехода на
обслуживание в иной банк
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
20
Анкетный скоринг vs.
Поведенческий скоринг
Анкетный скоринг
Целевой сегмент
Данные прогноза
Новые клиенты
Существующие клиенты
Информация из анкеты
Информация о счетах клиента:
история использования,
просрочек, и т.п. Информация
из кредитных бюро.
Ниже.
Точность
Эффект
Поведенческий скоринг
Предсказательная сила
скоринговой карты в два
раза меньше.
Выше.
Можно использовать большие
объемы данных без
дополнительных проблем учета
отказных заявок.
Увеличение доходности на 50%
Сокращение потерь на 9%
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Оценка вероятности мошенничества и
глубина верификации
Размер сегмента
FPD90
5%
0% – 0,05%
Без
верификации
55%
0,05% – 1%
«Мягкая»
верификация
Требуется 1
подтверждение
30%
1% - 4%
«Строгая»
верификация
Требуются 2
подтверждения
10%
>4%
Отказ
Эффект от внедрения сегментированной верификации:
•
•
•
Значительное повышение уровня одобрения
Снижение нагрузки на андеррайтеров
Небольшое повышение расходов на риск при значительном улучшении в
распознавании хороших и плохих клиентов
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Примеры fraud-проверок
Формальные критерии:
 Клиент не проходит по возрасту
 Паспорт клиента просрочен
 Проверка стажа работы
 Проверка срока постоянной регистрации
 Проверка необходимого количества стационарных телефонов
 Отсутствие необходимых поручителей
 Проверка наличия фотографии в заявке
Признаки мошенничества клиента:
 Телефон, указанный как домашний, фигурирует в базе как рабочий, либо наоборот
 Домашний телефон не соответствует фактическому адресу проживания
 Рабочий телефон фигурирует в базе как рабочий, но на другом месте работы
Признаки внутреннего мошенничества:
 Еженедельный (ежемесячный) лимит выдач на кредитного эксперта, точку,
группу точек, город
 Кредитный эксперт выдал более N кредитов на одинаковую сумму в течение
заданного срока
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Ошибки при централизации андеррайтинга
Типичное состояние
(Предотвращение через Андеррайтинг)




Кредитные эксперты воспринимают себя
как пассивные участники процесса,
которые только заполняют анкету, вся
ответственность перекладывается на
андеррайтинг
Как должно быть
(Предотвращение в сети продаж)

Кредитные эксперты должны быть активны
в борьбе с мошенничеством, их
ответственность за предотвращение
высокая (через мотивацию)

Большинство КЭ не думают о возможном
риске, проявляют халатное отношение к
работе
КЭ хорошо обучены и мотивированы на
поддержание низкого уровня риска

Кредитный эксперт, причастный к
мошенничеству, увольняется из банка без
наказания (преследования)
Хорошие КЭ получают вознаграждение,
плохие КЭ – будут уволены и наказаны,
если причастны к мошенничеству

Наказание за попытку обмана быстрое и
строгое (работает как предотвращение)

Предотвращение происходит в сети
продаж - андеррайтинг менее строгий
 более высокий уровень одобрения
Слабое предотвращение в сети продаж
ведет у более строгому андеррайтингу
 низкий уровень одобрения
Типовые рекомендации:
•
Механизмы контроля: «Тайный покупатель», оперативная аналитика
•
Сдерживание: распространение информации об увольнениях
•
Мотивация: простая понятная схема с учетом показателей риска
•
Тренинги: материалы должны содержать информацию о контроле и мотивации
© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, 2010. http://www.mdm.ru, http://www.fisgroup.ru
Бизнес должен быть
эффективным!
Спасибо!