Лозанская школа. Л.Вальрас

Лозанская школа. Л.Вальрас (1834-1910) и
В.Парето (1848- 1923) – чистая
экономическая теория и социальный
контекст
(2 лекции)
Н.А.Макашева
План лекций
• 1.1.
Исторический
и
методологический
комментарий.
• 1.2. Л. Вальрас и его значение в истории
экономической мысли. Основные труды.
• 1.3. ТОР: ее характеристики и выводы.
• 1.4. Формальные и содержательные проблемы
ТОР и попытки их решения после Вальраса.
• 1.5.Познавательное значение модели Вальраса
План лекций (продолжение)
• 2.1. Экономическая теория благосостояния и ее
предмет
• 2.2. Две методологические дилеммы: индивидуализм холизм; нормативный – позитивный Экономическая
теория благосостояния и проблемы, которые она
решает
• 2.3. Исторический комментарий
• 2.4. Общественное благо: выявлять или задавать?
• 2.5. Конкурентное равновесие и оптимальность по
Парето. Теоремы благосостояния,. «Научный» подход
к социализму и его критика.
1.1. Исторический и методологический комментарий
• Лозанская школа – педагогический прием или
реальность?
• Экономическая, политическая и социальная
реальность последней трети 19 в. Наука, техника и
жизнь. Новые символы эпохи.
• Тенденция к специализации и профессионализации
в экономической науке на фоне ее
калейдоскопичности.
• Задача науки- поиск объективных закономерностей
• Сферы производства и распределения разделены как
следствие - разграничение науки на чистую теорию и
социальную
.
1.2. Л. Вальрас и его значение в истории
экономической мысли.Основные труды.
• Заложил основы современной экономической теории.
• Анализ экономики в целом как системы, основанной
на оптимизационном поведении индивидов.
• Концепция общего экономического равновесия как
универсальное средство анализа экономики в целом.
• Математизация экономической теории как условие ее
научного статуса. Представил экономику как систему
уравнений.
Чистая теория Вальраса в контексте истории
экономической мысли
маржинализм
Субъективная
теория ценности
Классическая
идея гармонии
математизация
Гармония как
равновесие
Индивидуальная
оптимизация
Система взаимосвязанных
рынков
Система уравнений S \ D
Статика-динамика
Существование и
единственность
решения
деньги
Микромакро
Незанятые
ресурсы
• Общий замысел – объединение чистой,
прикладной и социальной теории. Трилогия:
- Элементы чистой политической экономии, или
теория общественного богатства (1874, 1877);
- Очерки социальной экономии, или теория
распределения общественного богатства (1896);
- Очерки прикладной политической экономии,
или теория производства общественного
богатства (1898).
• Теория денег (1886)
Структура Элементов чистой
политэкономии
• 1. Методологическая часть – характеристика
экономической науки и ее составляющих
• 2.Теоретическое обоснование кривых спроса,
понятие предельной полезности основанное на
понятии редкости
• 3-5. Последовательность усложняющихся
моделей: от простого обмена до
расширяющейся экономики.
• 6.Проблема включения денег и принцип
индивидуальной оптимизации
Очерки социальной экономии
• Роль государства, значение частной
собственности, принципы налогообложения.
• Либеральный подход: ограниченная область
государственного вмешательства,
минимальные налоги (на имущество)
• Социализация земли – рента как источник
финансирования производства общественных
благ.
Очерки прикладной политической экономии
• Проблемы финансов, денежного
обращения, банковской деятельности
• Золотой стандарт и биметаллизм.
• Обеспечение стабильности цен
(покупательной способности денег)
через регулирование пропорций обмена
золота и серебра.
1.3. ТОР: предпосылки и выводы
Экономика Вальраса – абстрактная система совокупность независимых экономических агентов,
взаимодействующих через обмен.
• Блага редкие (полезные и ограниченные) и частные.
• Экономические агенты – рациональные оптимизаторы.
• Агенты обладают полной информацией о рыночной
ситуации (аукционист), которая заключена в ценах.
• Сделки совершаются только по равновесным ценам.
• Совершенная конкуренция, трансакционные издержки
нулевые;все процессы происходят мгновенно.
Задача ТОР - определить цены (относительные),
при которых достигается равновесие
• Равновесие - равенство спроса и
предложения на всех рынках
• Рыночные функции – суммы
индивидуальных функций спроса,
определенных из условия оптимальности
Модель Вальраса с производством
(1) xdij = fij (p2, …pn, qs1j, …qsvj)
m(n-1)
(2) p2 xd2j + ..+ p2 xdnj = r1 qs1j + ….+ rv qsvj m
(3) pi = r1a1i + …+ rvavi
(n-1) v
(4) qdki = aki xsi
n-1
(5) qdk2 + …+ qdkn = qsk1 + …+ qskm
v
(6) xdij + ...+ xdim = xsi
n-1
nm+nv+2n-2
• ∑∑ pi Xdij = ∑∑ pi Xsij –Закон Сэя
pi - цена товара i , i= 2, …n
xdij – спрос потребителя j на товар i, j= 1,..m
qskj – объем фактора k у потребителя j, k = 1,…v
qdki - потребность в факторе k при производстве товара i
rk - цена фактора k
aki - коэффициент удельных затрат
Функции индивидуальной полезности и закон
Вальраса
• Max Uj (X1j, X2j, …, Xnj )
P1( X1j – X*1j) + P2 (X2j- X*2j ) …+ Pn(X2j- X*2j ) = 0 –
бюджетное ограничение для агента j
P1 =1,
Xij – однородные нулевой степени от цен
∑ X1j + ∑∑Pi Xij = ∑ X*1j + ∑∑Pi X*ij - Закон Вальраса
• X1 - X*1= ∑∑(Pi X*ij -Pi Xij)
Поиск решения
• Аукционист
• Процесс нащупывания (tâtonnement)–
иллюстрация поиска решения
• Какое условие необходимо, чтобы этот
процесс сходился?
• dEi/dpj > 0 i  j
• dEi/dpj <0 i = j
• | dEi/dpj | i = j > | dEi/dpj | i  j
Модель расширяющейся экономики
• Инвестиции – стоимость новых капитальных активов
• Сбережения – результат межвременного выбора
• Инвестиции равны сбережениям (Совокупное
бюджетное ограничение)
• Цена спроса на капитальные активы
( капитализированная стоимость будущий доходов)
равна издержкам их производства (условие нулевой
прибыли)
• Равенство чистых норм доходности активов
различного типа
• Аукционист действует, изменяя процентную ставку и
цены
• Чистая норма доходности единичного актива равна
процентной ставки
Вывод Вальраса
• Свободная конкуренция в сфере обмена и
производства обеспечивает максимум
производительности факторов,
предоставляющих услуги, и максимум
продуктов при условии, что существуют
единые пропорции обмена всех услуг и
продуктов для всех участников.
• В расширяющейся экономике свободная
конкуренция обеспечивает также максимум
производительности новых капитальных
благ при условии, что существует единая
норма доходности на капитал.
1.4. Формальные и содержательные проблемы
ТОР и попытки их решения после Вальраса.
Формальное доказательство существования, единственности и
устойчивости равновесия
А.Вальд (1936) – строгое доказательство существования
равновесия для некоторых моделей:
существует такой вектор неотрицательных цен, что равенство
спроса и предложения, которое устанавливается в результате
действий агентов, максимизирующих свои целевые функции,
исходя из этих цен, определит именно эти цены.
Теория игр и доказательство существования равновесия.
Модель расширяющейся экономики Фон Неймана (1937) как игра
двух участников. Сбалансированный рост как седловая точка.
Формальные проблемы, связанные с ТОР
(продолжение)
• Модель Эрроу –Дебре (1954) – обобщение
модели Вальраса на случай множества
производственных возможностей и функций
предпочтения.
• Экономика как игра n участников.
Формальные проблемы, связанные с ТОР
(продолжение)
• Проблема устойчивости – анализ процесса
tâtonnement
Дж. Хикс – анализ матрицы частных производных
избыточного спроса
П.Самуэльсон – анализ динамических характеристик
tâtonnement
Содержательные проблемы, связанные с ТОР
Деньги в модели общего равновесия
Незанятые ресурсы
Статика и динамика
Деньги в модели общего равновесия
• Деньги как счетная единица - numeraire.
• Деньги как средство обращения и накопления.
Provisioning service денег. Цена услуги pn–
результат оптимизации спроса на кассовые
остатки. Зависит от цены денег (1) и процента
при данном количестве денег в обращении.
Изменение количества денег влияет на цены
через процентную ставку.
Невозможно включить деньги в модель обмена
•
•
•
•
•
•
X1 - X*1= ∑∑(Pi X*ij -Pi Xij) – Закон Вальраса,
i = 2…n, j=1, …m
В равновесии - закон Сэя : ∑∑(Pi X*ij -Pi Xij) =0
X 1 - X*1 = 0
Md – MS =0
Md = k∑ Pi Xi
Модель Патинкина и проблема редукции
• Проблема редукции: микроэкономические
основания макроэкономической модели,
допускающей незанятые ресурсы.
• Проблема редукции: синтез теории ценности и
теории денег. (Классическая дихотомия).
• Эффект реальных кассовых остатков как
способ преодоления классической дихотомии.
Невозможность макроэкономического
равновесия с незанятыми ресурсами.
Невальрасианское равновесие
• Равновесие как состояние, когда отсутствуют
силы, выводящие из него экономику.
• Предпосылка об относительной скорости
изменения цен и количеств (жесткости рынков,
эффективный vs. потенциальный спрос).
• Реализация по «короткой стороне»,
вынужденность.
• Р.Бэрро, Г. Гроссман, Ж.-Р. Бенасси
1.5.Познавательное значение модели
Вальраса
• Модель Вальраса – инструмент анализа или
теория, отражающая наиболее существенные
черты рыночной экономики?
2.1.Экономическая теория
благосостояния и ее предмет
• Изучает нормативные аспекты
экономической теории, используя
инструментарий позитивной
экономической теории.
• Имеет политическую направленность –
изучает и сопоставляет различные
общественные состояния и пути
перехода от одного к другому.
2.1. Экономическая теория
благосостояния и ее предмет
(продолжение)
• Исследует природу индивидуальных и
общественных предпочтений.
• Изучает содержание понятия «общественное
благо», способы его выявления, соотношение с
индивидуальным благом, систему институтов,
лучше всего обеспечивающую согласование
индивидуального и общего блага.
2.2. Две методологические дилеммы:
индивидуализм - холизм; нормативный
– позитивный
• Два методологических подхода и два
представления об общественном (общем)
благе:
- действующее лицо – индивид, все
рассматривается сквозь призму индивида,
общее благо – производно от блага
индивидуального;
- общее благо имеет собственную природу,
качественно отличную от природы
индивидуального блага и к нему не
сводится.
2.2. Две методологические дилеммы:
индивидуализм - холизм; нормативный
– позитивный
• Чистая экономическая теория
(позитивная экономическая наука) не
занимается нормативными вопросами.
• Проблема справедливого распределения
– важнейшая нормативная проблема для
экономиста.
• Эффективность или справедливость?
Можно ли согласовать?
2.3. Исторический комментарий
• Экономическая наука и нравственная
философия. Практическая направленность
экономической науки.
• Формирование экономической науки как
самостоятельной дисциплины. Объективные
законы и практическая направленность.
• А.Смит – согласование общего и
индивидуального: эффективность как
справедливость. Невидимая рука и ее
философский смысл. Политический императив
и гармония.
2.4.Общественное благо: выявлять или
задавать?
• Парадокс Кондорсэ и его смысл: можно ли
через голосование прийти к консенсусу?
Теорема о невозможности Эрроу.
• Арифметика счастья Бентама «справедливый» диктаторский критерий.
2.4.Общественное благо: выявлять или
задавать? (продолжение)
• Национальный дивиденд Пигу ( 1877-1959).
Формальные условия максимизации, реальные
препятствия на пути достижения максимума
(внешние эффекты, монополии и т.д.) и их
преодоление с помощью перераспределения.
• Критерий Парето (1848-1923): эффективность
без справедливости. Невозможность
сравнения Парето-оптимальных состояний в
рамках подхода Парето ( невозможность
сравнения индивидуальных полезностей).
2.5. Конкурентное равновесие и
оптимальность по Парето. Теоремы
благосостояния. «Научный соблазн» подход к
социализму и его критика
• Фундаментальные теоремы
благосостояния – эквивалентность
оптимального по Парето состояния и
конкурентного равновесия.
(1930-1950-е годы) А.Лернер, К. Эрроу,
О.Ланге
2.5. Конкурентное равновесие и
оптимальность по Парето (продолжение)
• Вторая теорема благосостояния – основа
теории рыночного социализма.
• Модель Лернера и ее критика. Дискуссия о
расчете при социализме.
2.6. В поисках оптимума оптимумов
• Критерий Калдора-Хикса (1939)
• Критерий Ролза (1961)
2.7.Новый взгляд на проблему вмешательства
• Теорема Коуза – подтверждение
универсального характера подхода
Парето.
• Проблемы оптимального
государственного вмешательства.