10/03/09

Пресс-релиз по инвестиционным портфелям пенсионных активов
за апрель 2013 года
(Обзор по результатам инвестиционной деятельности)
На 1 мая 2013 года пенсионные активы Фонда составили 681,8 млрд. тенге, из них:
 умеренный портфель Фонда составил – 670,07 млрд. тенге;
 консервативный портфель Фонда составил – 11,73 млрд. тенге.
Консервативный портфель ГНПФ.
Таблица 1. Структура консервативного портфеля ПА по долям.
Вид финансового инструмента в консервативном портфеле
Доля на 01.04.2013 Доля на 01.05.2013
ГЦБ РК
Депозиты
Деньги и прочие активы
Итого ПА (консервативный)
46,51%
39,38%
14,11%
100,00%
46,59%
38,78%
14,63%
100,00%
Как видно из таблицы 1, консервативный портфель инвестиций пенсионных активов по
состоянию на 1 мая 2013 года представлен ГЦБ РК, депозитами и деньгами на инвестиционном
счете.
Доля ГЦБ РК в консервативном портфеле составляет 46,59% от общего объема пенсионных
активов консервативного портфеля.
Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан
Доля депозитов в консервативном портфеле за период с 01.04.2013 года по 01.05.2013 года
уменьшилась с 39,38% до 38,78%. Уменьшение доли депозитов произошло в связи с увеличением
пенсионных активов в консервативном портфеле.
На отчетную дату депозиты в консервативном портфеле размещены в следующие банки
второго уровня Республики Казахстан: АО «Цеснабанк», АО «БанкЦентрКредит», ДБ АО
«Сбербанк России», АО «АТФ Банк», АО «Каспий банк» и АО «Евразийский банк».
Таблица 2. Структура консервативного портфеля ПА в разрезе валют.
Валюта
доля
KZT
100%
Консервативный портфель ПА
100%
Как видно из таблицы 2, по состоянию на 01.05.2013 года в консервативном портфеле
находятся финансовые инструменты, номинированные только в национальной валюте.
Отдел инвестиционного анализа
1
Умеренный инвестиционный портфель ГНПФ.
Таблица 3. Структура умеренного портфеля ПА по долям.
Вид финансового инструмента в умеренном портфеле
Доля на 01.04.2013
Доля на 01.05.2013
ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Драгоценные металлы (золото)
Депозиты
РЕПО
Деньги и прочие активы
Итого ПА (умеренный)
41,33%
3,56%
2,29%
15,77%
0,15%
1,15%
1,96%
0,97%
9,84%
16,11%
0,00%
6,86%
100,00%
40,54%
3,69%
2,74%
17,64%
0,15%
1,13%
1,89%
0,92%
10,65%
18,26%
1,55%
0,83%
100,00%
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан
Согласно таблице 3, умеренный портфель инвестиций пенсионных активов по состоянию на
1 мая 2013 года, в основном представлен государственными ценными бумагами Республики
Казахстан. Доля данных бумаг в умеренном портфеле уменьшилась с 41,33% до 40,54%.
Уменьшение доли ГЦБ РК произошло в связи с увеличением пенсионных активов в умеренном
портфеле.
Государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации Международных
финансовых организаций
Доли инвестиций в государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации
Международных финансовых организаций по состоянию на 1 мая 2013 года составляют 3,69 и
2,74% соответственно.
Увеличение доли облигации Международных финансовых организаций произошло в связи с
покупкой облигаций Евразийского банка развития.
Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан
Доля депозитов в умеренном портфеле за период с 01.04.2013 года по 01.05.2013 года
увеличилась, и составила 18,26% от пенсионных активов умеренного портфеля. Данное
увеличение произошло в связи с размещением депозитов в АО «Казкоммерцбанк» и АО
«Цеснабанк».
На отчетную дату депозиты размещены в следующих банках Республики Казахстан: АО
«Казкоммерцбанк», ДБ АО «Сбербанк России», ДБ АО «Банк ВТБ», АО «АТФ Банк», АО
«Каспий Банк», АО «Евразийский банк», АО «Цеснабанк» и АО «БанкЦентрКредит».
Корпоративные облигации эмитентов РК
Пенсионные активы в умеренном портфеле АО «НПФ «ГНПФ» также размещены в
облигации казахстанских компаний с участием государства:
АО «ФНБ «САМРУК КАЗЫНА» – холдинг по управлению государственными активами
Республики Казахстан, находящийся под контролем правительства;
АО «КазМунайГаз» – казахстанская национальная нефтяная компания;
АО «Банк Развития Казахстана» – государственный банк Казахстана;
Отдел инвестиционного анализа
2
АО «Казахстанская ипотечная компания» – является оператором вторичного рынка
ипотечных кредитов и осуществляет рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные
ипотечные кредиты населению;
АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» – национальная компания, основной
деятельностью которой является обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения,
обновления, перемещения, реализации государственных ресурсов зерна и продуктов его
переработки, а также иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан;
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» - одна из крупных
компаний в сфере электроснабжения.
АО «Казахстан Инжиниринг» - национальная компания Республики Казахстан,
предназначенная для решения вопросов по оборонно-промышленной части.
Доля корпоративных облигаций РК увеличилась на 1,87 п.п., и составила 17,64%. Данное
увеличение произошло в связи с покупкой на аукционе облигаций АО «Казмунайгаз». Также за
отчетный период были погашены облигации АО «Жайремский ГОК» и АО «CASPIAN
BEVERAGE HOLDING».
Корпоративные облигации иностранных эмитентов, PPN (структурные ноты)
Доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в умеренном портфеле составила
0,15%. Доля структурных нот в портфеле составила 1,13% от пенсионных активов в умеренном
портфеле.
В числе инвестиций облигации таких иностранных компаний как:
JP Morgan Chase Bank – одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний в
мире. Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере
инвестиционных и коммерческих банковских услуг;
Bank of America Merrill Lynch - крупнейший корпоративный и инвестиционный банк
являющийся подразделением Bank of America.
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Доля акций и депозитарных расписок эмитентов РК в умеренном портфеле за отчетный
период составила 1,89%.
В числе инвестиций акции и депозитарные расписки таких компаний РК как:
АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» - крупнейший по объему активов
системообразующий универсальный коммерческий банк страны;
АО «РД Казмунайгаз» - казахстанская нефтяная компания. Акционерное общество является
дочерней компанией АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
АО «Казахтелеком» - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана,
имеет статус национального оператора связи;
АО «КазТрансОйл» - дочернее предприятие АО «Казмунайгаз», занимается
транспортировкой нефти;
АО «Kcell» - один из крупнейших операторов сотовой связи в РК.
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Доля акций иностранных эмитентов в умеренном портфеле за отчетную дату составила 0,92%.
В числе инвестиций акции таких иностранных компаний как:
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. – американская компания, производитель меди с
самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей
золота;
Deutsсhe Bank – крупнейший банковский концерн Германии. Банк занимается в основном
инвестиционно - банковскими и коммерческими услугами;
Deutsche Telekom – германская телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе и
третья по величине в мире;
Отдел инвестиционного анализа
3
Rio Tinto PLC – одна из операционных компаний, входящая в австралийско-британский
концерн Rio Tinto Group, которая является второй по величине в мире транснациональной
горнорудной группой;
Сбербанк России – крупнейший банк в России, как по масштабам деятельности, так и по
размеру филиальной сети.
ОАО «Банк ВТБ» - российский коммерческий банк. Второй по величине активов (после
Сбербанка) банк страны и первый по размеру уставного капитала
Драгоценные металлы
Инвестиции в драгоценные металлы представлены инвестициями в золото. Доля золота в
умеренном портфеле увеличилась с 9,84% до 10,65%. Данное увеличение произошло в связи с
покупкой золота.
Структура умеренного портфеля пенсионных активов в разрезе валют состоит на 73,0% в
национальной валюте; 25,4% в долларах США; 0,7% в российских рублях; 0,5% в малазийских
ринггитах; 0,3% в евро и 0,1% в английских фунтах стерлингов.
Рис.1. Структура умеренного портфеля ПА в разрезе валют.
EUR (Евро)
0,3%
RUB (Российский
MYR (малазийский
рубль)
ринггит)
0,7%
0,5%
GBP(Английский
фунт стерлингов)
0,1%
USD (доллары США)
25,4%
KZT (Казахстанский
тенге)
73,0%
Отдел инвестиционного анализа
4