10/03/09

1 ноябрь 2012 года
Пресс-релиз по инвестиционным портфелям пенсионных активов
за октябрь 2012 года
Таблица 1. Структура портфелей пенсионных активов по долям от общего объема пенсионных активов
Фонда.
Вид финансового инструмента в умеренном портфеле
ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Драгоценные металлы (золото)
Депозиты
РЕПО
Деньги и прочие активы
Итого ПА (умеренный)
Вид финансового инструмента в консервативном портфеле
ГЦБ РК
Депозиты
Деньги и прочие активы
Итого ПА (консервативный)
Итого
Доля на 01.10.2012 Доля на 01.11.2012
40,39%
6,39%
1,89%
15,06%
1,22%
2,32%
0,88%
1,11%
9,07%
18,90%
0,00%
1,00%
98,23%
39,86%
6,38%
1,88%
16,29%
1,20%
2,39%
0,86%
1,06%
8,33%
18,90%
0,00%
1,08%
98,23%
Доля на 01.10.2012 Доля на 01.11.2012
1,20%
0,37%
0,21%
1,77%
100,00%
1,16%
0,47%
0,14%
1,77%
100,00%
В таблице 1 представлена структура портфелей пенсионных активов по долям от общего
объема пенсионных активов Фонда. Как видно по данной таблице 98,23% пенсионных активов
находятся в умеренном портфеле, 1,77% в консервативном портфеле.
Консервативный портфель ГНПФ.
Таблица 2. Структура консервативного портфеля ПА по долям.
Вид финансового инструмента в консервативном портфеле
ГЦБ РК
Депозиты
Деньги и прочие активы
Итого ПА (консервативный)
Доля на 01.10.2012 Доля на 01.11.2012
67,50%
20,74%
11,77%
100,00%
65,67%
26,30%
8,04%
100,00%
Как видно из таблицы 2, консервативный портфель инвестиций пенсионных активов по
состоянию на 1 ноября 2012 года представлен ГЦБ РК, депозитами и деньгами на
инвестиционном счете.
Доля ГЦБ РК в консервативном портфеле составляет 65,67% от общего объема пенсионных
активов.
1
Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан
Доля депозитов в консервативном портфеле за период с 01.10.2012 года по 01.11.2012 года
увеличилась с 20,74% до 26,30%. Увеличение в доли депозитов произошло в связи с размещением
депозита в АО «Каспий банк».
На отчетную дату депозиты в консервативном портфеле размещены в следующие банки
второго уровня Республики Казахстан: АО «Цесна Банк», АО «БанкЦентрКредит», АО ДБ
«Сбербанк России», АО «АТФ Банк» и АО «Каспий банк».
Таблица 3. Структура консервативного портфеля ПА в разрезе валют.
Валюта
доля
KZT
100%
Консервативный портфель ПА
100%
Как видно из таблицы 3, по состоянию на 01.11.2012 года в консервативном портфеле
находятся финансовые инструменты, номинированные только в национальной валюте.
Умеренный инвестиционный портфель ГНПФ.
Таблица 4. Структура умеренного портфеля ПА по долям.
Вид финансового инструмента в умеренном портфеле
Доля на 01.10.2012
Доля на 01.11.2012
ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Драгоценные металлы (золото)
Депозиты
РЕПО
Деньги и прочие активы
Итого ПА (умеренный)
41,12%
6,50%
1,92%
15,34%
1,24%
2,36%
0,90%
1,13%
9,23%
19,24%
0,00%
1,02%
100,00%
40,58%
6,49%
1,91%
16,58%
1,22%
2,43%
0,88%
1,08%
8,48%
19,24%
0,00%
1,10%
100,00%
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан
Согласно таблице 4, умеренный портфель инвестиций пенсионных активов по состоянию на
1 ноября 2012 года, в основном представлен государственными ценными бумагами Республики
Казахстан. Доля данных бумаг в умеренном портфеле уменьшилась с 41,12% до 40,58%.
Государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации Международных
финансовых организаций
Доли инвестиций в государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации
Международных финансовых организаций по состоянию на 1 ноября 2012 года составляют 6,49%
и 1,91% соответственно.
За октябрь 2012 года состав ГЦБ иностранных государств и МФО не изменился.
Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан
Доля депозитов в умеренном портфеле за период с 01.10.2012 года по 01.11.2012 год не
изменилась и составила 19,24% от пенсионных активов умеренного портфеля.
2
На отчетную дату депозиты размещены в следующих банках Республики Казахстан: АО
"Казкоммерцбанк", ДБ АО «Сбербанк России», ДБ АО "Банк ВТБ", АО "АТФ Банк", АО "Каспий
Банк", АО "Евразийский банк", АО «Цесна Банк» и АО «БанкЦентрКредит».
Корпоративные облигации эмитентов РК
Пенсионные активы в умеренном портфеле АО «НПФ «ГНПФ» также размещены в
облигации казахстанских компаний с участием государства:
АО "ФНБ "САМРУК КАЗЫНА" – холдинг по управлению государственными активами
Республики Казахстан, находящийся под контролем правительства;
АО «КазМунайГаз» – казахстанская национальная нефтяная компания;
АО «Банк Развития Казахстана» – государственный банк Казахстана;
АО «Казахстанская ипотечная компания» – является оператором вторичного рынка
ипотечных кредитов и осуществляет рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные
ипотечные кредиты населению;
АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» – национальная компания, основной
деятельностью которой является обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения,
обновления, перемещения, реализации государственных ресурсов зерна и продуктов его
переработки, а также иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан;
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» - одна из крупных
компаний в сфере электроснабжения.
Доля корпоративных облигаций РК увеличилась на 1,2 п.п., и составила 16,58%. За отчетный
период были приобретены евроблигации АО «Казкоммерцбанк», номинированные в долларах
США, облигации ТОО «INNOVA INVESTMENT» и АО «Цесна Банк», номинированные в тенге
Корпоративные облигации иностранных эмитентов, PPN (структурные ноты)
Доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в умеренном портфеле составляет
1,22%, доля структурных нот 2,43% от пенсионных активов в умеренном портфеле. В числе
инвестиций облигации таких иностранных компаний как:
Citigroup Inc. – крупнейшая международная корпорация, являющаяся одним из мировых
лидеров в сфере финансового обслуживания;
JP Morgan Chase Bank – одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний в
мире. Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере
инвестиционных и коммерческих банковских услуг;
Bank of Ireland - один из крупнейших банков Ирландии;
Bank of America Merrill Lynch - крупнейший корпоративный и инвестиционный банк
являющийся подразделением Bank of America.
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Доля акций и депозитарных расписок эмитентов РК в умеренном портфеле за отчетный
период составляет 0,88%.
В числе инвестиций акции и депозитарные расписки таких компаний РК как:
АО «Народный банк Казахстана» - крупный по объему активов системообразующий
универсальный коммерческий банк страны;
АО «РД Казмунайгаз» - казахстанская нефтяная компания. Акционерное общество является
дочерней компанией АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
АО «Казахтелеком» - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана,
имеет статус национального оператора связи.
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Доля акций иностранных эмитентов в умеренном портфеле составляет 1,08%. В числе
инвестиций акции таких иностранных компаний как:
3
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. – американская компания, производитель меди с
самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей
золота;
Deutsсhe Bank – крупнейший банковский концерн Германии. Банк занимается в основном
инвестиционно - банковскими и коммерческими услугами;
Deutsche Telekom – германская телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе и
третья по величине в мире;
Rio Tinto PLC – одна из операционных компаний, входящая в австралийско-британский
концерн Rio Tinto Group, которая является второй по величине в мире транснациональной
горнорудной группой;
Sberbank – крупнейший банк в России, как по масштабам деятельности, так и по размеру
филиальной сети.
Драгоценные металлы
Инвестиции в драгоценные металлы представлены инвестициями в золото. Доля золота в
умеренном портфеле уменьшилась на 0,7 п.п. и составила 8,48%. Данное уменьшение произошло в
связи с продажей золота в целях фиксации дохода.
Структура умеренного портфеля пенсионных активов в разрезе валют состоит на 74,0% в
национальной валюте; 21,7% в долларах США; 3,3% в российских рублях; 0,5% в малазийских
ринггитах; 0,3% в евро и 0,1% в английских фунтах стерлингов.
Рис.1. Структура умеренного портфеля ПА в разрезе валют.
EUR (Евро)
0,3%
USD (доллары США)
21,7%
RUB (Российский
рубль)
MYR (малазийский
3,3%
ринггит)
0,5%
GBP(Английский
фунт стерлингов)
0,1%
KZT (Казахстанский
тенге)
74,0%
4