Методика расчета кривой NDF USD/RUB

Скурихина Елена Аркадьевна
Руководитель группы развития проектов
Тел/факс: (812) 336 9721, доб.118.
e-mail: [email protected], [email protected]
ООО «Cbonds.Ru»
Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21
Телефон: +7 (812) 336-97-21
www.cbonds.info
Методика расчета кривой NDF USD/RUB
Кривая NDF USD/RUR является одним из индикаторов оценки рынком рублевой доходности за
соответствующий период. Кривая рассчитывается Cbonds на основании данных о вмененных
ставках, рассчитанных на основе форвардных котировок RUR/USD на рынке NDF для сроков от 1
недели до 1 года, публикуемых Tullet Prebon.
Доходность NDF рассчитывается исходя из соотношения:
,
где
t – срочность в днях (кривая рассчитывается для сроков 7, 30, 60, 90, 180 и 360 дней);
S – спот-курс (в качестве спот-курса используется фиксинг на рубль, ежедневно публикуемый
Московской биржей);
F – форвардный курс (для расчета форвардного курса используется значение NDF USD/RUB (forward
points) bid, ежедневно публикуемое Tullet Prebon1);
Libor – ставка Libor для соответствующего срока.
Кривая NDF USD/RUR публикуется ежедневно по рабочим дням в 14.00 по состоянию на
текущую дату. Расчетные значения кривой доступны на сайте Сbonds в разделе «Индексы»
(http://cbonds.ru/indexes/), ссылка на группу индексов http://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=827. Архив данных доступен с января 2014 года.
______________________________________
1
– архив данных и текущие значения доступны на сайте Cbonds в разделе «Индексы участников рынка» http://cbonds.ru/indexes/banks/, данные по группе индексов NDF USD/RUB (forward points) доступны по ссылке
http://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=28