Практические аспекты внедрения Базель III

Практические аспекты
внедрения Базель III
EY
Целевая аудитория
Департамент бизнесконсультирования
 Руководители и специалисты департаментов управления рисками, финансов,
экономического анализа, внутреннего аудита
Практика по предоставлению
услуг в области бизнес-рисков
для организаций финансового
сектора
 Специалисты, разрабатывающие методологию риск-менеджмента,
внедряющие и развивающие систему управления рисками
Продолжительность тренинга
2 дня / 16 академических часов
16 CPD-единиц / 14 CPE-часов
Цели тренинга
 Ознакомить участников с требованиями стандартов Базель I, II, 2.5, III
 Рассмотреть предпосылки, цели и график внедрения Базель III
 Детально рассмотреть практические аспекты внедрения Базель III:
потенциальные проблемы и последствия
 Обеспечить понимание участниками требований к капиталу и ликвидности в
рамках стандартов Базель III
 Рассмотреть изменения требований Компонентов 2 (ВПОДК) и 3 (Раскрытие
информации)
 Дать участникам практические навыки по расчету показателей
достаточности капитала и ликвидности по Базель III
Методология преподавания
 Обучение проводится в интерактивной форме
 Теоретический материал поясняется и закрепляется практическими
заданиями и примерами
 Тренинг сопровождается специально разработанными учебными
материалами на русском языке
 Тренинг может быть проведен на русском и английском языке (если
необходимо).
Практические аспекты внедрения Базель III
2
Программа тренинга
1-ый день
 Обзор требований Базель I, II, 2.5, III
 Предпосылки и цели системы
регулирования в рамках Базель III
 Обзор ключевых изменений и график
внедрения Базель III
 Практические аспекты внедрения Базель III:
потенциальные проблемы и последствия
 Минимальные требования к капиталу:
 Качество, последовательность и
прозрачность капитальной базы
 Структура капитала
 Изменения в расчете кредитного и
рыночного риска
 Показатель левереджа
 Количественные и качественные
требования к ликвидности
2-ой день
 Практические аспекты оценки кредитного
риска
 Стандартизированный подход
 Инструменты минимизации
 Подходы на основе внутренних рейтингов
 Практические аспекты оценки рыночного
риска
 Стандартизированный подход
 Подход на основе внутренних моделей
 Практические аспекты оценки
операционного риска
 Стандартизированный подход
 Продвинутый подход
 Обзор изменений требований к ВПОДК
 Стресс-тестирование
 Показатель краткосрочной ликвидности
(LCR)
 Обзор изменений требований к раскрытию
информации
 Показатель чистого стабильного
фондирования (NSFR)
 Практические задания (Case Studies):
 Инструменты мониторинга риска
ликвидности
 Практические задания (Case Studies):
 Оценка влияния внедрения стандартов
Базель III на достаточность капитала
 Оценка влияния внедрения стандартов
Базель III на достаточность ликвидности
 Использование системы рейтингов для
оценки кредитного риска
 Использование внутренних моделей для
оценки рыночного риска
Практические аспекты внедрения Базель III
Докладчики
Бруно Опплигер
Партнер практики по управлению рисками
финансовых институтов (Швейцария/Россия)
Вячеслав Битюцкий
Старший менеджер практики по управлению
рисками финансовых институтов, Руководитель
практики риск-менеджмента в России и СНГ
Михаил Цибулевский
Менеджер практики по управлению рисками
финансовых институтов
Россен Пейчев
Менеджер практики по управлению рисками
финансовых институтов
Замира Ягоферова
Старший консультант практики по управлению
рисками финансовых институтов
3