Программа тестирования РЕПО с ЦК с КСУ

Программа тестирования биржевого РЕПО с ЦК с КСУ
Оглавление
1.
Начальные условия .....................................................................................................................2
1.1 Учетные данные ........................................................................................................................2
2.
Регламент проведения операций ..............................................................................................3
3.
Тестирование операций .............................................................................................................4
3.1.
Заведение ценных бумаг в пул ...........................................................................................4
3.2.
Заведение денежных средств в пул ...................................................................................5
3.3.
Вывод ценных бумаг из пула ..............................................................................................7
3.4.
Вывод денежных средств из пула ......................................................................................8
3.5.
Подача заявки на заключение сделки РЕПО с КСУ .........................................................10
3.6.
Проверка подключения к сервисами СУО НРД ...............................................................11
3.6.1.
Отображение депозитарных счетов .........................................................................11
3.6.2.
Попытка с неверным сертификатом .........................................................................12
3.6.3.
Отсутствие связи с НРД ..............................................................................................12
3.7.
Тестирование анкеты маркирования...............................................................................12
3.7.1.
Подача анкеты маркирования ..................................................................................12
3.7.2.
Ввод строк анкеты ......................................................................................................13
3.7.3.
Состав анкеты..............................................................................................................14
3.7.4.
Просмотр поручений ..................................................................................................14
3.7.5.
Отображение текущей анкеты ..................................................................................14
3.8.
Подбор активов в пул с использованием сервисов СУО НРД ........................................15
3.9.
Просмотр остатков по бумагам ........................................................................................16
3.10.
Отчетность.......................................................................................................................16
1
1. Начальные условия
В рамках тестирования РЕПО с КСУ предлагается протестировать следующий функционал:
 Заведение ценных бумаг в пул
 Заведение денежных средств в пул
 Вывод ценных бумаг из пула
 Вывод денежных средств из пула
 Подача заявки и заключение сделки РЕПО с КСУ
 Подключение к сервисами СУО НРД
 Подача анкеты маркирования
 Подбор активов в пул с использованием сервисов СУО НРД
1.1 Учетные данные
Выделяется 3 имущественных пула:



HC – имущественный пул «GCC»
HB – имущественный пул «GCСBonds»
HX – имущественный пул «GCСShares»
Регистрируется 3 типа КСУ (по одному для каждого имущественного пула):
№
Инструмент Торговый код
Код в НРД
1.
GCC
GCP
RU000A0JVUP7
2.
GCCBonds
GCP_BONDS
3.
GCCShares
GCP_SHARES
Описание
КСУ, выпущенные в
рамках
пула
«General collateral».
RU000A0JVUQ5 КСУ, выпущенные в
рамках пула «GC Bonds».
RU000A0JVUN2 КСУ, выпущенные в
рамках пула «GC Shares».
КСУ допущены к торгам в следующих режимах:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Код борда
GCRP
GCOW
GCSW
GCOM
GCSM
GCTM
PSGC
Название борда
РЕПО с ЦК с КСУ 1 день
РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн.
РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн.
РЕПО с ЦК с КСУ 1 мес.
РЕПО с ЦК с КСУ 2 мес.
РЕПО с ЦК с КСУ 3 мес.
РЕПО с ЦК с КСУ адресное
Допустимые коды расчетов
Y0/Y1D
Y0/Y1W
Y0/Y2W
Y0/Y1M
Y0/Y2M
Y0/Y3M
T0/Yn, где
Yn – количество
расчетных дней, 1<=n<=3M
Yk/Yn, где Yn – количество
расчетных
дней,
0<=k<=2,
k+1<=n<=3M
2
Перечисленные режимы привязаны к новому рынку marketid=GCDP - РЕПО с ЦК: КСУ
Для тестирования РЕПО с КСУ участнику регистрируются:





Новые расчетные коды
Новые ТКС Т+ (с данных ТКС возможно заключение сделок РЕПО с КСУ)
Пульные РК (при зачислении денежных средств на данные РК происходит зачисление
средств в пул)
Связанные с добавленными ТКС Т+ пульные ТКС (при переводе бумаг на данные ТКС
происходит зачисление бумаг в пул)
Субсчета на счете депо НКЦ для учета ценных бумаг, внесенных в пул
Сервисы СУО для управления обеспечением через терминал MicexTradeSE доступны через
вкладку НРД в строке меню:
2. Регламент проведения операций
1.
Время
начала
9:00
Время
окончания
10:00
2.
10:00
16:00
№
Доступные действия
Запуск Торговой системы. Подключение к Торговой
системе.
Участники:
 Перевод бумаг на пульные ТКС (заведение
ценных бумаг в пул)
 Перевод денежных средств на пульные РК
(заведение денежных средств в пул)
 Перевод бумаг с пульных ТКС (вывод ценных
бумаг из пула)
3
Время
начала
№
3.
16:00
Время
окончания
18:00
Доступные действия
 Перевод и вывод денежных средств с пульных РК
(вывод денежных средств из пула)
 Подача анкеты маркирования
 Подача поручений на подбор обеспечения
 Подача заявок на заключение сделок РЕПО с
КСУ
Расчеты по итогам торгов Биржевого РЕПО с КСУ
Для зачисления денежных средств и бумаг на тестовые расчетные коды и ТКС обращайтесь в
Службу технической поддержки Московской Биржи: тел. 8(495)733-95-07 (e-mail:
[email protected] ). При обращении необходимо сообщить, что оно относится к тестированию
Биржевого РЕПО с КСУ.
3. Тестирование операций
3.1.
Заведение ценных бумаг в пул
Транзакция в шлюзе ASTS: COMPLEX_TRANSFER
В терминале выберите пункт меню Действие -> Заявка на перевод -> Ввести для бумаг или
наберите F6.
В открывшемся окне укажите:




Инструмент - Ценная бумага, который нужно зачислить в пул
Лотов - Количество ценных бумаг, которые нужно зачислить в пул
Со счета – ТКС, с которого будет производиться списание бумаг
На счет - Пульный ТКС, на который будут зачисляться ценные бумаги
4
Ожидаемый результат: ценные бумаги переведены на указанный пульный ТКС. Произошел
выпуск КСУ, выпущенные КСУ зачислены на ТКС Т+, связанный с пульным ТКС, на который был
выполнен перевод.
Заявка на перевод, в которой указано больше ценных бумаг, чем предусмотрено плановой
позицией по ТКС, с которого происходит списание, отклоняется.
Также отклоняется заявка на перевод, которая приводит к возникновению отрицательного
единого лимита или уменьшению отрицательного единого лимита.
3.2.
Заведение денежных средств в пул
Транзакция в шлюзе ASTS: COMPLEX_CASHTRANSFER
В терминале выберите пункт меню Действие -> Заявка на перевод -> Ввести для денег или
наберите сочетание клавиш Shift+F6.
5
В открывшемся окне укажите:




Инструмент - Валюта, которую планируется зачислить в пул
Объем - Сумма, которую планируется зачислить в пул
Со счета - ТКС, с расчетного кода которого будет осуществлен перевод средств в пул
На счет - Пульный ТКС, на расчетный код которого будут зачислены средства
Ожидаемый результат: денежные средства зачислены на пульный расчетный код.
Произошел выпуск КСУ, выпущенные КСУ зачислены на ТКС Т+, связанный с пульным ТКС, на
который был выполнен перевод.
Заявка на перевод, в которой указана сумма больше, чем предусмотрено плановой позицией,
отклоняется.
6
Также отклоняется заявка на перевод, которая приводит к возникновению отрицательного
единого лимита или уменьшению отрицательного единого лимита.
3.3.
Вывод ценных бумаг из пула
Транзакция в шлюзе ASTS: COMPLEX_TRANSFER
Выполняется аналогично п. 3.1. В терминале выберите пункт меню Действие -> Заявка на
перевод -> Ввести для бумаг или наберите F6.
В открывшемся окне укажите:




Инструмент - Ценная бумага, которая изымается из пула
Лотов - Количество ценных бумаг, которые нужно изъять из пула
Со счета – Пульный ТКС, с которого будет производиться списание бумаг
На счет - ТКС, на который будут зачисляться ценные бумаги
7
Ожидаемый результат: ценные бумаги переведены на указанный ТКС. Произошло погашение
КСУ. Погашенные КСУ списаны с ТКС Т+, связанного с пульным ТКС.
Если в заявке указано больше бумаг, чем есть фактически на пульном ТКС, то заявка
отклоняется.
Также отклоняется заявка на перевод, которая приводит к возникновению отрицательного
единого лимита или уменьшению отрицательного единого лимита.
3.4.
Вывод денежных средств из пула
Транзакция в шлюзе ASTS: COMPLEX_CASHTRANSFER
В терминале выберите пункт меню Действие->Заявка на перевод->Ввести для денег или
наберите сочетание клавиш Shift+F6.
8
В открывшемся окне укажите:




Инструмент - Валюта, которую планируете зачислить в пул
Объем - Сумма, которую планируете зачислить в пул
Со счета - ТКС, с расчетного кода которого будет осуществлен перевод средств в пул
На счет - Пульный ТКС, на расчетный код которого будут зачислены средства
Ожидаемый результат: денежные средства в указанном количестве переведены на
расчетный код, связанный с указанным в поручении ТКС. Произошло погашение КСУ.
Погашенные КСУ списаны с ТКС Т+, связанного с пульным ТКС, с которого был выполнен
перевод.
9
Если в заявке указано больше средств, чем есть фактически на пульном расчетном коде, то
заявка отклоняется.
Также отклоняется заявка на перевод, которая приводит к возникновению отрицательного
единого лимита или уменьшению отрицательного единого лимита.
3.5.
Подача заявки на заключение сделки РЕПО с КСУ
Транзакция в шлюзе ASTS для ввода безадресной заявки: CCP_REPO_ORDER
Транзакция в шлюзе ASTS для ввода адресной заявки: CCP_REPO_COMPLEX_NEGDEAL
В терминале для ввода заявки на совершение сделки Биржевого РЕПО с КСУ выберите пункт
меню Действие -> Заявка -> Заявка для РЕПО с ЦК или воспользуйтесь комбинацией клавиш
Shift+F2.
Также можно ввести заявку, воспользовавшись таблицей «36-Финансовые инструменты». Для
этого в указанной таблице нужно выбрать строку, соответствующую нужной ценной бумаге
(«GCC», «GCCBonds», «GCCShares») и режиму торгов, и из контекстного меню выбрать «Ввести
заявку РЕПО с ЦК» или «Ввести адресную заявку РЕПО с ЦК».
В открывшемся окне с помощью вкладок «Купить/Продать» и «Продать/Купить» выберите
заявку какой направленности вы хотите поставить. После этого введите параметры заявки.
Обязательными к заполнению являются следующие параметры:





Режим - Режим торгов, в котором заключаются сделки с КСУ (описаны в п. 1)
Инструмент – Ценная бумага, с которой заключается сделка РЕПО (для КСУ возможные
значения «GCC», «GCCBonds», «GCCShares»)
Сумма РЕПО или Лотов (вводится один из двух)
Ставка, % - Ставка РЕПО
Торговый счет – ТКС, с которого выставляется заявка
10
Ожидаемый результат: заявка зарегистрирована (она отображается в окне «1- Заявки» и в
соответствующем стакане). При появлении встречной заявки заключается сделка. При
выставлении заявка на заключение сделок РЕПО с КСУ проходит такие же проверки, как и
заявки на заключение сделок РЕПО.
3.6.
Проверка подключения к сервисами СУО НРД
Проводится на основе справочника «Депозитарные счета».
3.6.1. Отображение депозитарных счетов
Web-сервис СУО НРД: agreements
В терминале с установленным сертификатом (см. Инструкцию по подключению к
тестированию биржевого РЕПО с КСУ) вызвать во вкладке НРД таблицу «Депозитарные счета».
Ожидаемый результат: отображаются депозитарные счета участника.
11
3.6.2. Попытка с неверным сертификатом
(1) В терминале без установленного сертификата вызвать таблицу «Депозитарные счета».
(2) То же с неверным сертификатом, т.е. сертификатом, на который не предоставлена
доверенность ЭДО. НРД по отдельному запросу может создать такой сертификат для
тестовых целей.
Ожидаемый результат: Сообщение об ошибке сертификата
3.6.3. Отсутствие связи с НРД
В терминале с установленным сертификатом вызвать таблицу «Депозитарные счета», при
этом связь (путь до) НРД должен отсутствовать (например, указать неверный URL в настройках
НРД в пункте Сервис).
Ожидаемый результат: после таймаута сообщение об ошибке связи.
3.7.
Тестирование анкеты маркирования
3.7.1. Подача анкеты маркирования
Web-сервис СУО НРД: markups
В терминале выберите пункт НРД-> Анкета маркирования.
Измените строки анкеты, поменяв их местами или исправив любой атрибут.
Добавьте строку с выбранными атрибутами. Нажмите кнопку «Ввести поручение».
12
Для корректного тестирования данного пункта убедитесь, что в анкете присутствуют минимум
3 строки, минимум одна из которых - с указанным инструментом.
3.7.2. Ввод строк анкеты
В терминале вызовите пункт НРД-> Анкета маркирования.
Анкета маркирования определяет правила, с каких разделов счетов депо (группа полей,
относящаяся к счетам подбора) на какие разделы счетов депо (группа полей, относящаяся к
счетам поставки) может производиться подбор. Порядок строк в анкете определяет, в какой
последовательности эти правила подбора будут выполняться.
Введите новую/отредактируйте старую строку анкеты:
Обращайте внимание на:




Группа сделок для подбора обеспечения в пул - GNCC
Невозможно подать заявку на маркировку при некорректном заполнении строк
(указание бумаги и количества без указания счета и раздела, указание счета без
указания раздела)
Можно указать раздел и счет без указания бумаги (при этом будут подбираться бумаги,
которые можно заносить в соответствующий пул и которые есть на соответствующем
разделе счета подбора).
Можно указать бумагу без указания количества (при этом маркируются данные бумаги
со всех разделов)
13


Можно указать бумагу с указанием количества «0» (при этом соответствующая бумага
запрещается для подбора)
При выборе торгового счета подбора значения полей «Счет депо подбора» и «Раздел
счета депо подбора» заполняться автоматически. Аналогично заполняются поля «Счет
депо поставки» и «Раздел счета депо поставки» при заполнении поля «Торговый счет
поставки»
Сохраните анкету, нажав кнопку «Ввести поручение». Откройте ее снова.
Ожидаемый результат: Открывается существующая анкета. Анкета сохраняется. В таблице
«НРД: Состояние поручений» появляется новая строчка типа 18/MARK. Повторный вызов
анкеты показывает измененную анкету.
В строке анкеты маркирования можно указать только такой счет поставки, на который
возможен перевод с указанного счета подбора, иначе анкета не будет обработана.
3.7.3. Состав анкеты
В терминале вызвать пункт НРД-> Анкета маркирования.
Ожидаемый результат: колонка «Оценка позиции» заполняется:
 Для строк с указанным кодом инструмента – Цена с учетом дисконта*Макс количество
на текущий момент;
 Для строк с указанным разделом без указанного инструмента – суммарной оценкой
остатка на счете и разделе.
Колонка «Оценка нарастающим итогом» показывает корректный нарастающий итог.
Ожидаемый результат: Изменения сохраняются. По остаткам участника производится расчет
их стоимости с дисконтом. Используется цена подбора, а не цена переоценки.
Если раздел лицевого счета маркирован одновременно без указания остатка, то считается, что
ограничения по остатку нет и маркирован весь раздел целиком. Остатки берутся без запросов
по динамике, то есть фактически на утро текущего дня.
3.7.4. Просмотр поручений
После выполнения пункта п.3.7.1 вызвать НРД->Состояние поручений НРД.
Ожидаемый результат: Отражаются поручения, поданные участником, согласно параметрам
запроса.
3.7.5. Отображение текущей анкеты
Web-сервис СУО НРД: orders
14
В терминале вызвать пункт НРД/ Анкета маркирования.
Ожидаемый результат:
установленных в п. 3.7.1.
3.8.
отображение
текущих
параметров
анкеты
маркирования,
Подбор активов в пул с использованием сервисов СУО НРД
Web-сервис СУО НРД: order
Для подбора активов участник может воспользоваться сервисами НРД. Для этого в терминале
необходимо выбрать НРД->Запрос на подбор ценных бумаг.
Заполните открывшуюся форму. Обязательно заполняется поле «Торговый счет» – ТКС, на
который будут переведены активы. Для того, чтобы выбранные активы были зачислены в пул,
нужно указать соответствующий пульный ТКС, связанный с ТКС Т+, на который будут
зачислены КСУ. Например, если нужно, чтобы КСУ GCCShares были зачислены на ТКС
S01+00000F00, то в поручении в качестве «Торгового счета для поставки» указывается
S01x00000F00.
Также необходимо указать либо сумму, необходимую к подбору (поле «Сумма к подбору»),
либо ценные бумаги и их количество (поля «Приоритетный инструмент» и «Количество»).
Можно указать одновременно и сумму, и количество ценных бумаг к подбору. В этом случае
будет подобрано активов не более, чем на указанную сумму, в количестве не превышающем
указанное в поручении.
Ожидаемый результат: ценные бумаги переведены на указанный ТКС. В случае перевода
активов на пульный ТКС происходит выпуск КСУ. Выпущенные КСУ зачисляются на ТКС Т+,
связанный с пульным ТКС.
15
3.9.
Просмотр остатков по бумагам
Web-сервис СУО НРД: balances
Для просмотра остатков по бумагам на депозитарных счетах участник может выбрать в
терминале НРД ->Остатки бумаг по разделам.
Ожидаемый результат: отображаются остатки бумаг по разделам депозитарных счетов.
3.10. Отчетность
По торговым отчетам сделки РЕПО с КСУ попадают в выписку из реестра заявок SEM02 и в
выписку из реестра сделок SEM03.
Клиринговые отчеты
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг EQM06, в которых в том числе отражаются
сделки РЕПО с КСУ.
Отчет об обеспечении EQM99 – тип операции 22 – выдача / погашение клиринговых
сертификатов участия, Отчет об обязательствах по Сделкам T+ EQM23 и Отчет об Итоговых
нетто-обязательствах / нетто-требованиях EQM13 – по деньгам в составе нетто, по КСУ
аналогично обязательствам по бумагам, в которых отражаются обязательства по сделкам с
КСУ.
В EQM20 отражаются пульные ТКС.
Из новых отчетов в процессе тестирования: EQM45 - Отчет об имуществе, внесенном в
имущественные пулы, EQM46 – Отчет о нормативной стоимости клиринговый сертификатов
участия.
Отчетность от НРД
Название отчета
Формат
Канал
передачи
«По
результатам Ответ веб-сервиса REST на запрос order.get в Web-service
подбора» (в ответ на формате xml. Формат описан в Технических
поручение 18/get)
рекомендациях НРД по веб-сервису REST
16
MS18G
MS101, переводы
результатам подбора
Будет приведен в Спецификациях ЭДО НРД. ЭДО
Стандартный: dbf+rpt.
(эл.почта), От
чет
зашифрован
на
ключах
получателя
по Приведен
Спецификациях
ЭДО
Приложение №3. Стандартный: dbf+rpt.
MS18M, отчет по поручению
на маркирование
Форма
AS090,
информация по открытым
субсчетам
НРД. ЭДО
(эл.почта), От
чет
зашифрован
на
ключах
получателя
MS140 – переводы по
результатам
торговой
сессии
GS001
–
отчет
по
результатам ошибочного
подбора
IS40K (код операции 40,
вид запроса К), IS41K (код
операции 41, вид запроса
К) - стандартные отчеты
об остатках ценных бумаг
на
субсчетах
депо,
переданных
в
имущественный пул
17