Скоринговая модель кредитных историй

Áàíêà¢ñê³ âåñí³ê, ×ÝÐÂÅÍÜ 2015
À ÊÒ Ó À Ë Ü Í Î
Ñêîðèíãîâàÿ ìîäåëü
êðåäèòíûõ èñòîðèé
Âèêòîð Ï˨ÍÊÈÍ
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ «Êðåäèòíûé
ðåãèñòð» Íàöèîíàëüíîãî áàíêà
Ìàíòàñ ÒÀÐÒÅÍÀÑ
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
Creditinfo Lietuva (Ëèòâà)
Á
îëüøèíñòâî êðåäèòíûõ áþðî íà÷èíàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
ñ ïðåäñòàâëåíèÿ êðåäèòîðàì íåîáðàáîòàííûõ äàííûõ â ôîðìå
êðåäèòíûõ îò÷åòîâ. Êðåäèòíûå
îò÷åòû ïîçâîëÿþò îáîñíîâàííî
ïîäîéòè ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î
âûäà÷å êðåäèòà, íî òðåáóþò âðåìåíè è íàâûêîâ äëÿ àíàëèçà è
èíòåðïðåòàöèè äàííûõ. Êðîìå
òîãî, èõ ñëîæíî èíòåãðèðîâàòü
â àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû
48
îöåíêè êðåäèòíûõ ðèñêîâ. Ïîýòîìó â öåëÿõ áîëåå ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ ïðåäëàãàþòñÿ òàêèå àíàëèòè÷åñêèå ïðîäóêòû, êàê êðåäèòíûé ñêîðèíã.
Êðåäèòíûé ñêîðèíã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ïðèñâîåíèÿ
áàëëîâ êðåäèòîïîëó÷àòåëþ íà îñíîâàíèè åãî ñïîñîáíîñòè è ïîòåíöèàëà ïîãàñèòü äîëã. Áàëëû ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà îñíîâàíèè èìåþùåéñÿ êðåäèòíîé èíôîðìàöèè î
ïðîøëûõ ïåðèîäàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàòèñòè÷åñêîé ìîäåëè èëè
ìàòåìàòè÷åñêîãî àëãîðèòìà.
Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì êðåäèòíîãî ñêîðèíãà ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü óñòàíîâèòü êîëè÷åñòâåííî èçìåðèìóþ ñòåïåíü ðèñêà, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò:
● ñíèæåíèþ èçäåðæåê çà ñ÷åò
àâòîìàòèçàöèè ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î âûäà÷å êðåäèòà;
● ñîêðàùåíèþ âðåìåíè îáðàáîòêè çàÿâëåíèé è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î âûäà÷å èëè îòêàçå
â êðåäèòå;
● ñíèæåíèþ âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà ïðè ïðèíÿòèè êðåäèòíîãî ðåøåíèÿ.
Ãîòîâíîñòü êðåäèòíîãî áþðî ê
ïðåäëîæåíèþ àíàëèòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ îïðåäåëÿåòñÿ «çðåëîñòüþ»
áàç äàííûõ. Íåîáõîäèìî âðåìÿ,
÷òîáû äàííûå, ñîäåðæàùèåñÿ â
áàçàõ äàííûõ, îáëàäàëè ñïîñîáíîñòüþ ïðîãíîçèðîâàòü áóäóùèå
ðåçóëüòàòû.
 Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ñèñòåìà ñáîðà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè êðåäèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ôóíêöèîíèðóåò ñ 2007 ã., ïåðåäà÷à äàííûõ
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé äëÿ âñåõ
áàíêîâ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ã. ñîáèðàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî âñåì êðåäèòíûì ñäåëêàì áåç îãðàíè÷åíèÿ
ïî ñóììå äîãîâîðà. Ñ 21 àâãóñòà
2009 ã. ñîáèðàåòñÿ èíôîðìàöèÿ
ïî âñåì äîãîâîðàì îáåñïå÷åíèÿ.
Îáÿçàòåëüíîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ
ñïîñîáñòâîâàëà îáåñïå÷åíèþ ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé.
Áîëåå ïîëîâèíû âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû (~ 60%) èìåþò
êðåäèòíóþ èñòîðèþ. Âåðîÿòíîñòü
íàõîæäåíèÿ êðåäèòíîé èñòîðèè
(hit rate) ñîñòàâëÿåò áîëåå 80%.
Òàêèì îáðàçîì, êîëè÷åñòâåííûå
è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè
Êðåäèòíîãî ðåãèñòðà Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
(äàëåå – Êðåäèòíûé ðåãèñòð)
ïîçâîëÿþò ðàçðàáàòûâàòü áîëåå
ñëîæíûå ïðîäóêòû, òàêèå êàê
êðåäèòíûé ñêîðèíã. Íåìàëîâàæíûì ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî áàçà
äàííûõ Êðåäèòíîãî ðåãèñòðà ïîñòðîåíà íà ÷åòêèõ, îäíîçíà÷íûõ
èäåíòèôèêàòîðàõ.
Åñëè ñðàâíèâàòü ñèòóàöèþ â
Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ñ ñèòóàöèåé
â äðóãèõ ñòðàíàõ Òàìîæåííîãî
ñîþçà, òî ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå. Ïî êîëè÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì êðåäèòíîé èíôîðìàöèè
(îõâàò âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è âåðîÿòíîñòü íàõîæäåíèÿ êðåäèòíîé
èñòîðèè) íàøà ñòðàíà îïåðåæàåò
ïàðòíåðîâ ïî Òàìîæåííîìó ñîþçó, íî ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã îòñòàåò. Â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí ñîçäàíû ñèñòåìû
êðåäèòíûõ áþðî ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ ìèðîâûõ îïåðàòîðîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé. Èñïîëüçóÿ îïûò è
íîó-õàó ñâîèõ çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ, êðåäèòíûå áþðî Ðîññèè è
Êàçàõñòàíà ïðåäîñòàâëÿþò óñëóãè, îñíîâàííûå íà àíàëèòè÷åñêîé
îáðàáîòêå äàííûõ. Â Áåëàðóñè äî
ñèõ ïîð ðàçðàáîòêà óñëóã âåëàñü
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ, îáóñëîâèëî îòñóòñòâèå
äîñòóïà ê ìèðîâûì òåõíîëîãèÿì
è íîó-õàó â ýòîé îáëàñòè.
 îò÷åòå ãðóïïû ýêñïåðòîâ
Âñåìèðíîãî áàíêà ïî Ïðîãðàììå
îöåíêè ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà îò
10 èþëÿ 2014 ã. îòìå÷àåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü íûíåøíåé ñèñòåìû
êðåäèòíîé îò÷åòíîñòè è äàþòñÿ
ðåêîìåíäàöèè ïî åå äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ
îõâàòà êðåäèòíîé èíôîðìàöèè
è ñîçäàíèÿ ÷àñòíûõ êðåäèòíûõ
áþðî, ïðåèìóùåñòâîì êîòîðûõ
ÿâëÿëîñü áû ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã, òàêèõ êàê
ñêîðèíã. Íà÷èíàÿ ñ 2014 ã. â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ «Âåäåíèå áèçíå-
Áàíêà¢ñê³ âåñí³ê, ×ÝÐÂÅÍÜ 2015
À ÊÒ Ó À Ë Ü Í Î
«Õîðîøèìè» ïðèçíàþòñÿ ñëåäóþùèå ñîáûòèÿ:
● ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî äíåé
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
<= 30 äíåé â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà;
● êîëè÷åñòâî äíåé ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè îò 30 äî 90,
ñóììà ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè < 3 áàçîâûõ âåëè÷èí;
● êîëè÷åñòâî äíåé ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè >= 90, ñóììà
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
< 1 áàçîâîé âåëè÷èíû.
Âñå îñòàëüíûå ñîáûòèÿ ïðèçíàþòñÿ «íåîïðåäåëåííûìè».
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè áûë
âûáðàí èíòåðâàë ñ 01.01.2013 ïî
30.09.2013. Ñîîòíîøåíèå «ïëîõèõ» êëèåíòîâ (bad rate) êî âñåì
êëèåíòàì â ãðóïïå â ýòîò ïåðèîä
áûëî ñòàáèëüíûì è ðåïðåçåíòàòèâíûì, ÷òî âèäíî íà ðèñóíêå 1.
Ïðè ðàçðàáîòêå ìîäåëè áûëè
èñêëþ÷åíû èç àíàëèçà «íåîïðåäåëåííûå» ñîáûòèÿ. Èõ îêàçàëîñü ~ 2% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
êîíòðàêòîâ. Âñÿ âûáîðêà áûëà
ñëó÷àéíûì îáðàçîì ðàçäåëåíà íà
äâå ÷àñòè. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñêîðèíãîâîé ìîäåëè èñïîëüçîâàëîñü
80% äàííûõ, äëÿ òåñòèðîâàíèÿ –
îñòàâøèåñÿ 20%.
 ïåðâîíà÷àëüíîé âûáîðêå ïî
êàæäîìó äîãîâîðó ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå 1200 õàðàêòåðèñòèê.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïåðâè÷íîãî
àíàëèçà îñòàëîñü 375 õàðàêòåðèñòèê, äåìîíñòðèðóþùèõ ñòà-
áèëüíóþ è/èëè ëîãè÷åñêóþ òåíäåíöèþ ê bad rate. Ïîñëå ãðóïïèðîâàíèÿ âçàèìîñâÿçàííûõ õàðàêòåðèñòèê è âûáîðà íàèáîëåå
ñèëüíûõ èç êàæäîãî êëàñòåðà
êîëè÷åñòâî õàðàêòåðèñòèê óìåíüøèëîñü äî 62.
Ïîñëå àíàëèçà è îòñåâà «ëèøíèõ» õàðàêòåðèñòèê ïîñòðîåíà
ñòàòèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü íà îñíîâå
ìíîæåñòâåííîé ëîãàðèôìè÷åñêîé
ðåãðåññèè, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò 25
ïåðåìåííûõ.
Ïåðåìåííûå ìîäåëè ìîæíî
îáúåäèíèòü â íåñêîëüêî áëîêîâ:
● äåìîãðàôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ (âîçðàñò ñóáúåêòà
êðåäèòíîé èñòîðèè, ìåñòî æèòåëüñòâà è ò. ä.);
● èíôîðìàöèÿ î çàïðîñàõ
(êîëè÷åñòâî çàïðîñîâ, ïîëüçîâàòåëåé, âðåìÿ ñ ìîìåíòà
ïîñëåäíåãî çàïðîñà è ò. ä.);
● èíôîðìàöèÿ î äîãîâîðàõ
(êîëè÷åñòâî äîãîâîðîâ, òèïû
äîãîâîðîâ, âðåìÿ ñ ìîìåíòà
ïîñëåäíåãî äîãîâîðà è ò. ä.);
● èíôîðìàöèÿ î ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè (êîëè÷åñòâî
äíåé ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè, âðåìÿ ñ ìîìåíòà
ïîñëåäíåé ïðîñðî÷êè è ò. ä.);
● èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ (òèïû
äîãîâîðîâ, îòíîñèòåëüíàÿ íåîïëà÷åííàÿ ñóììà äîãîâîðîâ,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îñòàâøèõñÿ îáÿçàòåëüñòâ è ò. ä.).
Êàæäûé áëîê èìååò ðàçíûé
âåñ â ìîäåëè (ðèñóíîê 2).
Ðàñïðåäåëåíèå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ïî ìåñÿöàì
250
200
0,06
150
0,04
100
0,02
0
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
ã.
50
Äîëÿ «ïëîõèõ» ñóáúåêòîâ
êðåäèòíûõ èñòîðèé
(bad rate)
0,08
0
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé
Èþíü
Èþëü
Àâãóñò
Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé
Èþíü
Èþëü
Àâãóñò
Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé
Èþíü
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ
êðåäèòíûõ äîãîâîðîâ, òûñ.
ñà» ó÷èòûâàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ñêîðèíãîâûõ îöåíîê êðåäèòíûìè
áþðî (êðåäèòíûìè ðåãèñòðàìè)
ïðè ðàñ÷åòå èíäåêñà ãëóáèíû êðåäèòíîé èíôîðìàöèè.
 ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì
çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
îò 31 ÿíâàðÿ 2014 ã. ¹ 5/1/Ï
Óïðàâëåíèþ «Êðåäèòíûé ðåãèñòð» ïîðó÷åíî îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå ñêîðèíãîâîé îöåíêè
êðåäèòíîé èñòîðèè (êðåäèòíîãî
ñêîðèíãà).
Ó÷èòûâàÿ ìåæäóíàðîäíûé
îïûò è ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè,
íåîáõîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî îïòèìàëüíûì äëÿ âíåäðåíèÿ êðåäèòíîãî ñêîðèíãà íà òåêóùåì ýòàïå
ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè, îêàçûâàþùåé
ïîäîáíûå óñëóãè.
 ñâÿçè ñ ýòèì áûë ïðîâåäåí
îòêðûòûé êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó
ñêîðèíãîâîé ìîäåëè. Îñíîâíûì
òðåáîâàíèåì ê èñïîëíèòåëÿì áûëî
íàëè÷èå îïûòà ïîñòðîåíèÿ ñêîðèíãîâûõ ìîäåëåé ïî äàííûì êðåäèòíûõ áþðî. Ó÷àñòâîâàëè ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ îïåðàòîðîâ êðåäèòíûõ
èñòîðèé. Íàèáîëåå âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì ïðèçíàíî ïðåäëîæåíèå
ëèòîâñêîé êîìïàíèè Creditinfo
Lietuva. Êðîìå òîãî, ëèòîâñêàÿ
êîìïàíèÿ ãàðàíòèðîâàëà âûñîêîå
êà÷åñòâî ñêîðèíãîâîé ìîäåëè (êîýôôèöèåíò Gini1 > 60%).
Ìíîãî âðåìåíè çàíÿëà ïîäãîòîâêà äàííûõ. Êàê îêàçàëîñü,
âûñîêîå òðåáîâàíèå ê êà÷åñòâó
ìîäåëè – ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü
âûñîêîå òðåáîâàíèå ê êà÷åñòâó
äàííûõ. Ïîòðà÷åííûå ñèëû ñòîèëè ïîëó÷åííîãî ðåçóëüòàòà, è
ñåé÷àñ Íàöèîíàëüíûé áàíê ïðåäñòàâëÿåò ïðèíöèïèàëüíî íîâûé
ïðîäóêò íà îñíîâå êðåäèòíûõ
èñòîðèé – êðåäèòíûé ñêîðèíã.
Êîìïàíèåé Creditinfo Lietuva
ðàçðàáîòàíà óíèâåðñàëüíàÿ
ñêîðèíãîâàÿ ìîäåëü (generic
scorecard) îöåíêè êðåäèòîñïîñîáíîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö.  êà÷åñòâå «ïëîõîãî» áûëî îïðåäåëåíî
ñëåäóþùåå ñîáûòèå: çíà÷èìàÿ ïî
âåëè÷èíå ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü (òðè áàçîâûõ âåëè÷èíû)
ñðîêîì áîëåå 90 äíåé â òå÷åíèå
12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà.
Äîëÿ «ïëîõèõ» ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé (bad rate)
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Ð èñóíîê 1
1
Êîýôôèöèåíò Äæèíè (Gini coefficient) – ìåðà îöåíêè êà÷åñòâà ñêîðèíãîâîé ìîäåëè. Ïîçâîëÿåò ñóäèòü î äèñêðèìèíèðóþùåé ñïîñîáíîñòè ìîäåëè,
ïîçâîëÿþùåé îòëè÷àòü «õîðîøèõ» è «ïëîõèõ» êðåäèòîïîëó÷àòåëåé. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñðàâíåíèÿ êà÷åñòâà ðàçëè÷íûõ ñêîðèíãîâûõ ìîäåëåé.
49
Áàíêà¢ñê³ âåñí³ê, ×ÝÐÂÅÍÜ 2015
À ÊÒ Ó À Ë Ü Í Î
Âåñ ïåðåìåííûõ â ìîäåëè
ROC-êðèâàÿ
Êóìóëÿòèâíîå
ðàñïðåäåëåíèå «ïëîõèõ»
ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ
èñòîðèé
1,0
11%
25%
15%
25%
24%
0,8
0,6
0,4
0,2
ROC-êðèâàÿ
Gini = 69,7%
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Êóìóëÿòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå «õîðîøèõ» ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
Èíôîðìàöèÿ î çàïðîñàõ
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Èíôîðìàöèÿ î äîãîâîðàõ
Ð è ñóíîê 3
Èíôîðìàöèÿ î ïðîñðî÷êå
Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé ïî áàëëàì
Êîýôôèöèåíò Gini äëÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîé âûáîðêè ñîñòàâëÿåò
70,1%, äëÿ òåñòîâîé âûáîðêè –
69,7%. Çíà÷åíèÿ Gini, ïîëó÷åííûå íà ýêñïåðèìåíòàëüíîé
âûáîðêå è òåñòîâîé, áëèçêè. Ýòî
ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì òîãî, ÷òî
ïàðàìåòðû ìîäåëè ðàññ÷èòàíû
ïðàâèëüíî è ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé äëÿ ðàçíûõ ñèòóàöèé.
Èíäåêñ Gini ìîæíî ðàññ÷èòàòü, ñðàâíèâàÿ êóìóëÿòèâíûå
ðàñïðåäåëåíèÿ GOOD è BAD èç
ãðàôèêà ROC (îò àíãë. Receiver
Operational Characteristic) (ðèñóíîê 3). Êàæäàÿ òî÷êà êðèâîé
ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåííîìó áàëëó è ïîêàçûâàåò ðàçíèöó ìåæäó
êóìóëÿòèâíûìè ðàñïðåäåëåíèÿìè
GOOD è BAD. ×åì ýòà êðèâàÿ
áîëåå âûïóêëàÿ, òåì Gini áîëüøå.
Åñëè áû êðèâàÿ ñîâïàëà ñ ïóíêòèðíîé ëèíèåé, Gini ìîäåëè áûë
áû 0%.
Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî áàëëàì áûë ïðîâåäåí
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðâàëà â
10 ïóíêòîâ, 99,5% âñåõ äîãîâîðîâ ïîïàëè â èíòåðâàë [0;400],
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé äèàïàçîí
âîçìîæíûõ áàëëîâ, êîòîðûå áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ïîëüçîâàòåëÿì
(ðèñóíîê 4).
Äëÿ ëó÷øåé äåìîíñòðàöèè òîãî, íàñêîëüêî õîðîøî ìîäåëü îòäåëÿåò «õîðîøèõ» îò «ïëîõèõ», íà
îäíîì ãðàôèêå ïîñòðîåíû êðèâûå
GOOD è BAD. Ðàçíèöà ìåæäó êðèâûìè îïðåäåëÿåò ýôôåêòèâíîñòü
ìîäåëè (÷åì áîëüøå ðàçíèöà, òåì
âûøå ýôôåêòèâíîñòü). Ñòàòè÷åñêèé òåñò Êîëìîãîðîâà – Ñìèðíîâà
50
0,06
0,8
Bad Rate
PPD
0,05
0,7
0,6
0,04
0,5
0,03
0,4
0,3
0,02
0,2
0,01
0
0,1
-60
-10
30
70
110
160
210
260
310
360
0
410
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Ð è ñóíîê 4
Êóìóëÿòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå «õîðîøèõ» è «ïëîõèõ»
ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé ïî áàëëàì ñêîðèíãà
1,0
Êóìóëÿòèâíîå
ðàñïðåäåëåíèå «õîðîøèõ»
è «ïëîõèõ» ñóáúåêòîâ
êðåäèòíûõ èñòîðèé
Ðè ñ ó í î ê 2
Äîëÿ ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Äîëÿ «ïëîõèõ» ñóáúåêòîâ
êðåäèòíûõ èñòîðèé / ïðîãíîçèðóåìàÿ
âåðîÿòíîñòü äåôîëòà (bad rate / PPD)
●
●
●
●
●
0,8
0,6
0,4
Good
Bad
K–S=0,55 @215
0,2
0
-60
-20
20
60
100
140
180
220
260
300
340
380
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Ð è ñóíîê 5
ðàññ÷èòûâàåò ìàêñèìàëüíóþ ðàçíèöó, ñóùåñòâóþùóþ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ êðèâûìè êóìóëÿòèâíûõ
ðàñïðåäåëåíèé, è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå èíäèêàòîðà
ýôôåêòèâíîñòè ìîäåëè. Ðåçóëüòàò
ïðîâåðêè ìîäåëè ïî òåñòó Êîëìîãîðîâà – Ñìèðíîâà ñîñòàâëÿåò
0,55, îí äîñòèæèì ïðè êîëè÷åñòâå
áàëëîâ 215 (ðèñóíîê 5). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äëÿ äàííîãî çíà÷åíèÿ
ìîäåëü äàåò íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò.
Áàíêà¢ñê³ âåñí³ê, ×ÝÐÂÅÍÜ 2015
À ÊÒ Ó À Ë Ü Í Î
2
Òàáëèöà
Êëàññû ðåéòèíãîâ
Class
>Score
<=Score
A1
375
-
0,00%
0,25%
A2
350
375
0,25%
0,39%
A3
325
350
0,39%
0,60%
B1
300
325
0,60%
0,92%
B2
275
300
0,92%
1,41%
B3
250
275
1,41%
2,16%
C1
225
250
2,16%
3,30%
C2
200
225
3,30%
4,99%
C3
175
200
4,99%
7,50%
D1
150
175
7,50%
11,11%
D2
125
150
11,11%
16,16%
D3
100
125
16,16%
22,92%
E1
75
100
22,92%
31,44%
E2
50
75
31,44%
41,42%
E3
-
50
41,42%
100%
F
PPD lo
PPD Hi
Òåêóùàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü >130 000 BYR è >90 äíåé
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Ðàñïðåäåëåíèå «õîðîøèõ» è «ïëîõèõ» ñóáúåêòîâ
êðåäèòíûõ èñòîðèé ïî áàëëàì ñêîðèíãà
Äîëÿ ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé
Ýòî ìîæåò îçíà÷àòü «îäîáðèòü»,
åñëè êîëè÷åñòâî áàëëîâ > 215, è
«îòêëîíèòü», åñëè êîëè÷åñòâî áàëëîâ <= 215. Íà ïðàêòèêå êðåäèòîðû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãðàíè÷íîãî
çíà÷åíèÿ ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå
ìíîãî äðóãèõ õàðàêòåðèñòèê (íàïðèìåð, ðåíòàáåëüíîñòü è ò. ï.).
Åùå îäèí ñïîñîá ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðàçëè÷àþùóþ ñïîñîáíîñòü ìîäåëè – íà îäíîì ãðàôèêå
ïîñòðîèòü êðèâûå ìàðãèíàëüíîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé GOOD
è BAD (ðèñóíîê 6). Ñòåïåíü âçàèìíîãî íàëîæåíèÿ ìàðãèíàëüíûõ
ðàñïðåäåëåíèé GOOD è BAD îïðåäåëÿåò êîýôôèöèåíò Gini. Åñëè
âçàèìíîãî íàëîæåíèÿ íå ïðîèñõîäèò, òî êîýôôèöèåíò Gini = 100%,
åñëè ïðîèçîéäåò ïîëíîå íàëîæåíèå
ðàñïðåäåëåíèé, òî êîýôôèöèåíò
Gini = 0%.
Ðèñóíêè 1–4 ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âèçóàëèçàöèè ýôôåêòèâíîñòè ìîäåëè. Íà ïðàêòèêå ãðàôèê
ROC è ãðàôèê êóìóëÿòèâíûõ
ðàñïðåäåëåíèé (âìåñòå ñ àíàëèçîì
ðåíòàáåëüíîñòè) ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òî÷êè îòñå÷åíèÿ, êîãäà çàïðîñ êëèåíòà íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèíèìàòüñÿ, îòêëîíÿòüñÿ èëè
æå íóæäàòüñÿ â îöåíêå ýêñïåðòà.
Êðîìå ñêîðèíãîâûõ áàëëîâ,
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ êëàññû ðåéòèíãà ïî òàáëèöå. Êëàññ ðåéòèíãà
ìåíÿåòñÿ ÷åðåç êàæäûå 25 áàëëîâ.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî log-odds2 óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñòîÿííîé âåëè÷èíîé.
Log-odds ñîîòíîøåíèé ìåæäó êëàññàìè ðåéòèíãà C1 è Ñ2 ÿâëÿåòñÿ
òàêèì æå, êàê è ìåæäó êëàññàìè
ðåéòèíãà C2 è C3. Äî îïðåäåëåíèÿ
êëàññîâ îò A äî E îïðåäåëÿåòñÿ
êëàññ F ïî óñëîâèþ, óêàçàííîìó â
òàáëèöå.
Êëàññû ëåã÷å ñðàâíèâàòü, îíè
áîëåå ïîíÿòíû êàê äëÿ ïîëüçîâàòåëåé êðåäèòíûõ èñòîðèé, òàê è äëÿ
ñóáúåêòîâ. Êðîìå òîãî, îíè ïîëåçíû äëÿ ìîíèòîðèíãà, íåò ñìûñëà
îòñëåæèâàòü íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â áàëëàõ. Ðàñïðåäåëåíèå
ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé ïî
êëàññàì ðåéòèíãà ïðåäñòàâëåíî íà
ðèñóíêå 7. Îêîëî ïîëîâèíû ïîïóëÿöèè ïîïàäàåò â B êëàññ, à 15% â
A êëàññ.
Îöåíêó êðåäèòíîé èñòîðèè
êîíêðåòíîãî ëèöà â áàëëàõ ìîæíî
òðàíñôîðìèðîâàòü â PPD (îò àíãë.
Predicted Probability of Default,
0,06
Good
Bad
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
-60
-20
20
60
100
140
180
220
260
300
340
380
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Ð èñóíîê 6
ïðîãíîçíàÿ âåðîÿòíîñòü äåôîëòà)
ïî ôîðìóëå:
PPD(score) =
=
100
,
score
– 30


1 + exp
ln(2)
40


ãäå score – èòîãîâàÿ îöåíêà â áàëëàõ.
Ñêîðèíãîâàÿ ìîäåëü òåñòèðîâàëàñü íà äàííûõ 2014 ã. è
ïåðâûõ ìåñÿöåâ 2015 ã. Èíäåêñ
ñòàáèëüíîñòè ïîïóëÿöèè (PSI)
èìåë ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå 0,12
Log-odds – ëîãàðèôì îòíîøåíèÿ âåðîÿòíîñòåé íàñòóïëåíèÿ è íåíàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, ëîãàðèôì îòíîøåíèÿ øàíñîâ.
51
Áàíêà¢ñê³ âåñí³ê, ×ÝÐÂÅÍÜ 2015
À ÊÒ Ó À Ë Ü Í Î
Äîëÿ ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ
èñòîðèé
0,20
0,5
Bad Rate
PPD
0,4
0,15
0,3
0,10
0,2
0,05
0,1
0
À1
À2
À3
Â1
Â2
Â3
C1
C2
C3
D1
Êëàññ ðåéòèíãà
D2
D3
E1
E2
E3
F
0
Äîëÿ «ïëîõèõ» ñóáúåêòîâ
êðåäèòíûõ èñòîðèé / ïðîãíîçèðóåìàÿ
âåðîÿòíîñòü äåôîëòà (bad rate / PPD)
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáúåêòîâ êðåäèòíûõ èñòîðèé
ïî êëàññàì ðåéòèíãà
Èñòî÷íèê: äàííûå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà.
Ð èñóíîê 7
â äåêàáðå 2014 ã., à âñå îñòàëüíûå
ìåñÿöû òåñòèðóåìîãî ïåðèîäà
íå ïðåâûøàë 0,1. Ýòî ïîçâîëÿåò
óòâåðæäàòü, ÷òî ìîäåëü âåäåò ñåáÿ
ñòàáèëüíî âíå ïåðèîäà ðàçðàáîòêè.
 Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü íåêîòîðûå áàíêè ïðèìåíÿþò ñîáñòâåííûå
52
ñêîðèíãîâûå ìîäåëè, è ýòî äàåò
èì êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî.
Ïðåäëîæåíèå êðåäèòíîãî ñêîðèíãà íà îñíîâå äàííûõ Êðåäèòíîãî
ðåãèñòðà ìîæåò íåñêîëüêî íèâåëèðîâàòü òåõíîëîãè÷åñêèé ðàçðûâ
ìåæäó áàíêàìè. Â òî æå âðåìÿ
êðåäèòíûé ñêîðèíã Êðåäèòíîãî
ðåãèñòðà áóäåò ïîëåçåí âñåì áàíêàì íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ ñîáñòâåííûõ ñêîðèíãîâûõ ìîäåëåé.
Ñêîðèíãîâàÿ îöåíêà, ðàññ÷èòàííàÿ
íà îñíîâå îáúåäèíåííîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé îò ìíîãèõ
êðåäèòîðîâ, áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ
õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå íåäîñòóïíû äëÿ îòäåëüíîãî êðåäèòîðà.
Ñîãëàñíî ìèðîâîé ïðàêòèêå,
áàíêè ñî÷åòàþò ñêîðèíãè êðåäèòíûõ áþðî ñî ñâîèìè âíóòðåííèìè
ñêîðèíãàìè è ïðàâèëàìè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (ìàòðè÷íûé ïîäõîä).
Ìàòðè÷íûé ïîäõîä (êîãäà áàíê
èñïîëüçóåò äâà ñêîðèíãà: îäèí,
ðàçðàáîòàííûé çà ñ÷åò âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ íà îñíîâå äàííûõ èç
ñâîåé êëèåíòñêîé áàçû, è äðóãîé,
îáùèé ñêîðèíã êðåäèòíîãî áþðî, ðàçðàáîòàííûé ïî øèðîêîìó
ñïåêòðó èíôîðìàöèè íàöèîíàëüíûõ êðåäèòíûõ áþðî) èñïîëüçóåò
ëó÷øåå èç äâóõ ïîäõîäîâ, è ìîãóò
áûòü ðåàëèçîâàíû ñòðàòåãèè, ó÷èòûâàþùèå îáà ñêîðèíãà.