Уважаемые клиенты ОАО «Брокерский Дом «ЮНИТИ ТРАСТ».

Уважаемые клиенты ОАО «Брокерский Дом «ЮНИТИ ТРАСТ».
Уведомляем Вас, что с 27.03.14 г. вступили в силу новые правила маржинальной торговли, которые определяют новые требования к
осуществлению брокерской деятельности, при совершении сделок на фондовом рынке за счет клиентов, утвержденные приказом ФСФР от
08.08.2013 № 13/71 ПЗ-Н.
На основании с этим вводится классификация клиентов по «уровню риска». Всем клиентам будет автоматически присвоен один из уровней
риска: Стандартный Уровень Риска (КСУР) или Повышенный Уровень Риска (КПУР).
Все юридические лица, которые до 27 марта имели доступ к сделкам на условиях частичного обеспечения, автоматически получают
Повышенный Уровень Риска (КПУР). Физические лица согласно приказу ФСФР, будут автоматически отнесены к категории клиентов со
Стандартным Уровнем Риска (КСУР) или к категории клиентов с Повышенным Уровнем Риска (КПУР). При этом к категории клиентов с
Повышенным Уровнем Риска (КПУР) будут отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий: 1) сумма денежных
средств физического лица (в том числе иностранной валюты), и стоимость ценных бумаг клиента на счете клиента составляет не менее трёх
миллионов рублей; Либо: 2) сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, и стоимость ценных бумаг
клиента, составляет не менее 600 000 рублей. При этом физическое лицо является клиентом ОАО «Брокерский Дом «ЮНИТИ ТРАСТ» в
течение последних 180 дней, из которых не менее 5 дней за счет этого лица заключались договора с ценными бумагами или договора,
являющиеся производными финансовыми инструментами. Таким образом, всем клиентам необходимо обновить торговый терминал до версии
6.12.0.31 и заново настроить в торговом терминале QUIK следующие таблицы:
а) Таблица текущих параметров: в ней необходимо добавить через «редактирование таблицы» следующее:
Дисконт 1, Дисконт 2, Дисконт 3.
б) Таблица: Клиентский портфель: в ней необходимо, также через «редактирование таблицы» удалить все старые параметры и добавить
новые.
Пример 1.
1) Расчет максимального плеча.
Относительных показателей уровня маржи больше не будет. Для определения максимального уровня кредитного плеча по позиции клиента
будут рассчитываться 3 показателя: стоимость портфеля, начальная маржа, скорректированный уровень начальной маржи.
Скорректированный уровень начальной маржи рассчитывает начальную маржу с учетом всех поданных клиентом заявок и заявки,
подаваемые в текущий момент. Указанные показатели рассчитываются по состоянию на дни Т0, Т2 исходя из остатков денежных средств и
ценных бумаг на эти дни.
Стоимость портфеля - это параметр оценки активов клиента минус его задолженность.
Начальная маржа - это параметр дисконтированной оценки бумаг в портфеле клиента с учетом начальной ставки риска (D long; D short), по
каждой отдельной бумаге с учетом категории клиента (КПУР, КСУР). Отображается в табл. «Купить продать».
Минимальная маржа- это параметр дисконтированной оценки бумаг в портфеле клиента с учетом минимальной ставки риска (D min long; D
min short), по каждой отдельной бумаге с учетом категории клиента (КПУР, КСУР). Отображается в табл. «Купить продать».
Ставка дисконта определяет уровень средств необходимый для осуществления сделки по текущей цене.
УДС - это уровень достаточности средств, который зависит от того, какие ценные бумаги находятся в портфеле клиента, так как по разным
ценным бумагам для расчета начальной маржи используются разные дисконты.
УДС = (Стоимость портфеля — Мин. маржа) / (Нач. маржа — Мин. маржа).
УДС<1 — близость к закрытию (маржин - колл);
УДС<0 наступил маржин колл, ЧАСТЬ ПОЗИЦИЙ БУДЕТ ЗАКРЫТА ПРИНУДИТЕЛЬНО!
2) Уведомление клиента о маржин – колле.
В случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, брокер в порядке и сроки, предусмотренные договором
о брокерском обслуживании, направляет указанному клиенту уведомление.
Рассылка будет осуществляться через торговый терминал QUIK и адреса эл. почты.
3) Выставление заявок и закрытие позиции клиента:
При выставлении заявок необходимо учитывать соотношение показателей стоимости портфеля и начальная маржа. Если стоимость
портфеля окажется ниже значения начальной маржи, то та заявка, которая приведет к еще большему увеличению начальной маржи,
автоматически не будет прията торговой системой QUIK.
Для определения необходимости закрытия позиции клиента принудительно будет рассчитываться дополнительный показатель
«минимальная маржа». С данным показателем будет сравниваться показатель «стоимости портфеля».
Если стоимость портфеля окажется, ниже показателя минимальная маржа, брокер в безакцептном порядке обязан закрыть часть позиций
клиента, пока стоимость портфеля не достигнет паритета с показателем начальная маржа. Брокер имеет право осуществить эти действия в
любой момент, начиная с указанного события и до конца торговой сессии. При этом, если стоимость портфеля оказывается ниже значения
минимальная маржа за три часа до окончания торговой сессии, брокер имеет право закрыть часть позиции клиента до окончания следующей
торговой сессии.
4) Список маржинальных бумаг.
Новые правила предусматривают возможность маржинальных сделок с ценными бумагами, торгующимися на фондовом рынке. При этом
брокер будет вправе, как и ранее устанавливать свои лимиты по списку ликвидных бумаг из соображения требований риск - менеджмента, о
чем будет заблаговременно оповещать на своем официальном сайте.
По всем вопросам обращаться по телефонам: (8452) 39 00 69, 39 00 70;
ОАО "Брокерский дом "ЮНИТИ ТРАСТ"
Тел. 8-800-100-0665
127055, г. Москва, Бутырский Вал, 68/70, стр. 4
Бизнес-центр «Бейкер-плаза»