1 Для кого предназначен этот материал? Эта информация

EMIR
Для кого предназначен этот материал?
Эта информация предназначена для всех лиц, не являющихся финансовыми
учреждениями (т.е. не для финансовых контрагентов (далее в тексте NFC)), но
заключающих сделки со сложными финансовыми инструментами со Swedbank.
Что такое EMIR?
EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) – это новая регула ЕС, направленная на
регулирование торговли и рисков, связанных в первую очередь с внебиржевыми
сложными финансовыми инструментами (далее в тексте OTC), где, в отличие от биржевых
сложных финансовых инструментов, банк является контрагентом в сделке.
EMIR касается следующих аспектов:
• действия по ограничению рисков;
• клиринговые обязательства;
• отчетность по сделкам (как по OTC, так и по биржевым сложным финансовым
инструментам).
С полным содержанием регулы можно ознакомиться здесь:
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR
Когда это произойдет?
Регула вступила в силу летом 2012 года, и первое действие по ограничению рисков –
своевременное подтверждение – начнет применятся в течение весны 2013. Остальные
требования вступают в силу осенью 2013 и в 2014 году.
Действия по ограничению рисков: Своевременное подтверждение
После заключения сделки со сложными финансовым инструментом со Swedbank вам
будет выслано подтверждение о заключении сделки, которое надо будет проверить и
подтвердить. Для того, чтобы проверить и подтвердить условия сделки:
1. Зайдите в интернет-банк Swedbank;
2. В
разделе
«Финансовые
сверка>Подтверждение;
рынки»
откройте
>
Подтверждение
и
3. Здесь вы увидите информацию о сделках, которые необходимо подтвердить;
4. Нажмите «Номер сделки», чтобы открыть информацию о сделке в PDF-формате;
5. Если вы согласны с деталями сделки, подтвердите сделку, нажав «Подтвердить».
Вы должны подтвердить информацию о сделке самое позднее на второй банковский день
после заключения сделки. Если сделка не будет подтверждена в срок, банк обязан
сообщать о неподтвержденной сделке в Комиссию по рынку финансов и капитала (FKTK).
1
Что такое клиринговые обязательства?
Клиринговое обязательство – это обязательство клиента провести сделку с одобренным
Европейской организацией по ценным бумагам и рынкам (ESMA) посредником, если сделка
носит спекулятивный характер
и номинальный брутто-объем сделки превышает
установленные клиринговые пороги.
Клиринговые пороги для каждого класса OTC-сделок определяются разработанными
ESMA техническими стандартами и пересматриваются на регулярной основе.
Как было указано выше, не все OTC-сделки берутся во внимание при подсчете
клирингового порога. Не берутся во внимание те OTC-сделки, которые совершаются с
целью уменьшить риски, связанные с коммерческой деятельностью или финансовым
мониторингом клиента или связанной с клиентом группы предприятий. Критерии,
определяющие, нужно ли учитывать ту или иную сделку при подсчете клирингового
порога, доступны в разработанных ESMA технических стандартах, ознакомиться с
которыми можно здесь:
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR.
Любые другие ОТС-сделки, заключенные NFC или группой NFC, считаются
спекулятивными и соответственно учитываются при подсчете минимального
клирингового лимита.
Какие клиринговые пороги установленны сейчас?
Установленные клиринговые пороги для сделок со сложными финансовыми
инструментами:
• 1 миллиард EUR*, где базовый актив – инструменты, ограничивающие долговые
риски
• 1 миллиард EUR*, где базовый актив – акции
• 3 миллиарда EUR*, где базовый актив – процентные ставки
• 3 миллиарда EUR*, где базовый актив – валюта
• 3 миллиарда EUR*, где базовый актив – сырье и др.
* Номинальный брутто-объем.
Обратите внимание на то, что только вы сами несете ответственность за подсчет вашего
минимального клирингового лимита, так как Swedbank может не располагать всей
информацией о ваших OTC-сделках.
Отчетность по сделкам
EMIR требует сообщать о заключенных сделках со сложными финансовыми
инструментами в Единую базу данных. Swedbank проинформирует вас о правилах и видах
сдачи отчетов, как только требования вступят в силу.
В случае дополнительных вопросов обращайтесь к специалистам Отдела финансовых
рынков по телефону 67444141 или по эл. почте [email protected]
2