Приложение теории общего равновесия к моделированию

Ðîññèéñêàÿ ïðîãðàììà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
Ñåðèÿ "Íàó÷íûå äîêëàäû"
Ïðèëîæåíèå òåîðèè
îáùåãî ðàâíîâåñèÿ
ê ìîäåëèðîâàíèþ ýêîíîìèêè
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ï.À. Çåìñêîâ
Ñ.Ï. Çåìñêîâ
Íàó÷íûé äîêëàä ¹ 99/14
Ïðîåêò (¹ 97-258) ðåàëèçîâàí ïðè ïîääåðæêå
Ðîññèéñêîé ïðîãðàììû ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
Äîêëàä ïóáëèêóåòñÿ â ðàìêàõ íàïðàâëåíèÿ
Òîðãîâëÿ è ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå
Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ÐÏÝÈ
 Ðîññèéñêàÿ ïðîãðàììà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 2000
 Ï.À. Çåìñêîâ, Ñ.Ï. Çåìñêîâ 2000
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ È ÂÛÂÎÄÛ
5
1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
7
2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ
12
3. ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
17
4. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ
18
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
19
5.1. Ïîâåäåíèå ïðîèçâîäèòåëåé è çàäåðæêè ïëàòåæåé. Ñïðîñ íà
êðåäèòû
5.2 Ñòðàòåãèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ è áàðòåð
5.3. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îòðàñëè (ñåêòîðà)
5.4. Ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëåé è ïðåäëîæåíèå äåíåã
5.5. Çàìûêàíèå ìîäåëè
5.6. Ïîñòðîåíèå òðåõñåêòîðíîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
5.7. Ìîäåëü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ íåñîâåðøåííîãî
ðûíêà è íåðàâíîâåñíîé ýêîíîìèêè
5.8. Èññëåäîâàíèå ñòàòèêè è äèíàìèêè òðåõñåêòîðíîé ìîäåëè
ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
5.9. Ñòàòè÷åñêàÿ ìîäåëü (ðåãèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà)
6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ
Ñ ÒÐÅÕÑÅÊÒÎÐÍÎÉ ÌÎÄÅËÜÞ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
6.1. Èñõîäíûå äàííûå è îáùèå ïîëîæåíèÿ
6.2. Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé
21
22
23
24
25
26
30
38
38
44
44
47
7. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß È ÂÛÂÎÄÛ ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
49
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
51
À. Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Á. Ìàòðèöà ñîöèàëüíûõ ñ÷åòîâ äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
(1995–1996 ãã.)
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
51
53
56
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ È ÂÛÂÎÄÛ
5
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ È ÂÛÂÎÄÛ
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè äëÿ êðóïíûõ èíäóñòðèàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíî ÷ðåçìåðíîå ðàçâèòèå îòðàñëåé
îáîðîííîãî êîìïëåêñà, ñëàáîñòü ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè è âûñîêàÿ ñòåïåíü ìîíîïîëèçàöèè îòðàñëåâûõ ðûíêîâ ïðîèçâîäñòâà.
Äëÿ àíàëèçà ðåãèîíàëüíîé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè àâòîðû ïðåäëîæèëè äèíàìè÷åñêóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü, îñíîâàííóþ íà èäåÿõ
òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ. Êàê áûëî ïîêàçàíî ðÿäîì àâòîðîâ
(Ïåòðîâ À.À., Ïîñïåëîâ È.Ã., Øàíàíèí À.À., 1996; Ãóðèåâ Ñ.Í.,
Ïîñïåëîâ È.Ã., 1994), ïðè çàäåðæêàõ ïëàòåæåé è áàðòåðíûõ âçàèìîðàñ÷åòîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ðàâíîâåñèå â
ýêîíîìèêå äîñòèæèìî, íî íå ýôôåêòèâíî.
 ðàçðàáîòàííîé àâòîðàìè ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíàÿ
ýêîíîìèêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå ñèñòåìû òðåõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåêòîðîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Äèíàìèêà èõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âî âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ óðàâíåíèÿìè, îïèñûâàþùèìè âçàèìîñâÿçü ñåêòîðîâ. Ìîäåëü çàìûêàåòñÿ îïèñàíèåì
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâà, ïðåäñòàâëåííîãî áþäæåòàìè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, è ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû. Ìîäåëü ïîçâîëÿåò ó÷åñòü íå òîëüêî äèíàìèêó íåïëàòåæåé, íî è îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ.
Òèïè÷íàÿ ñõåìà öåíîîáðàçîâàíèÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ êîòîðîé çíà÷èòåëüíóþ äîëþ âî âçàèìîðàñ÷åòàõ ñîñòàâëÿþò áàðòåðíûå îïåðàöèè, èñïîëüçîâàëàñü â êà÷åñòâå
áàçèñíîé. Èäåíòèôèêàöèÿ ìîäåëè îñóùåñòâëÿëàñü íà îñíîâå äàííûõ Íèæåãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè äëÿ ïåðèîäà 1992–1997 ãã.
Íàðÿäó ñ òðåõñåêòîðíîé ìîäåëüþ â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû èíòåðåñíûå êà÷åñòâåííûå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ïðèáëèæåíèè îäíî- è
äâóõñåêòîðíîé ìîäåëåé.
Âûÿâëåí ðÿä îñîáåííîñòåé è õàðàêòåðíûõ ïåðèîäîâ íèæåãîðîäñêîãî âàðèàíòà ëèáåðàëüíûõ ðûíî÷íûõ ðåôîðì. Ïîêàçàíî, ÷òî íà
âñåõ ýòàïàõ õàðàêòåð ðåãèîíàëüíûõ èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò óðîâíÿ ñïàäà êîíå÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîòðåáëåíèÿ. Êàê ñëåäóåò èç ðàñ÷åòîâ è ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé 1992–1994 ãã., ðåôîðìû, ïðè êîòîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ íåâûñî-
6
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
êèé óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè ïî äîõîäàì ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â
áþäæåòíûõ îòðàñëÿõ è íà êîììåð÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîïðîâîæäàþòñÿ ðîñòîì çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèÿòèé è îáðàçîâàíèåì
èçëèøêà ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó íàñåëåíèÿ.
Ýêñïîíåíöèàëüíûé ðîñò íåïëàòåæåé äåëàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó
ñëàáî ÷óâñòâèòåëüíîé ê äåéñòâèþ òðàäèöèîííûõ èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Íå ðåøàåò ïðîáëåìó è ïðîâîäèâøàÿñÿ îäíî âðåìÿ íà ïðàêòèêå ïðîöåäóðà òîòàëüíûõ âçàèìîçà÷åòîâ.
Òåì íå ìåíåå, ìîäåëü ïîçâîëÿåò íàéòè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Ðàçðàáîòàííàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò ó÷åñòü èçìåíåíèÿ ñöåíàðíûõ
óñëîâèé, îïèñûâàþùèõ ïîâåäåíèå êðóïíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ â
ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè (ñâÿçàííûå, íàïðèìåð, ñ èçìåíåíèåì
íîðìàòèâíîé áàçû). ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî ïðè íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñöåíàðíûì óñëîâèÿì ïðîâîäèâøèõñÿ ðåôîðì, ìîäåëü àäåêâàòíî (íà êà÷åñòâåííîì óðîâíå)
âîñïðîèçâîäèò ðàçâèâàþùèåñÿ òåíäåíöèè.
Âîçìîæíî ëè â ðàìêàõ ïðåäëîæåííîé ìîäåëè âûáðàòü ñöåíàðíûå
óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ? Íà ýòîò âîïðîñ ìîæíî äàòü óòâåðäèòåëüíûé îòâåò. Ðàñ÷åòû
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñíèæåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìîæåò áûòü
îáåñïå÷åíî çà ñ÷åò îòñóòñòâèÿ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò, à ïåðâîíà÷àëüíûé øîê ìîæåò áûòü ñãëàæåí ðîñòîì ñïðîñà ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà (íà êîòîðîì äåðæàëàñü ýêîíîìèêà äî ðåôîðì). Ãðàìîòíî
ïðîâåäåííàÿ êîíâåðñèÿ òàêæå ìîãëà áû îêàçàòü áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà õîä ïðåîáðàçîâàíèé.
Õîðîøàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó òåîðåòè÷åñêèìè ðåçóëüòàòàìè è ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè, ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ, ÷òî "óçêèå ìåñòà"
ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ìîæíî
áóäåò îáíàðóæèòü óæå íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè, áåç ïðîâåäåíèÿ
"ñîöèàëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ".
1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
7
1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé íåýôôåêòèâíîñòè ïëàíîâîé ýêîíîìèêè áûëà
èçëèøíÿÿ ñòåïåíü öåíòðàëèçàöèè ýêîíîìèêè. Îäíàêî ïîëíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü íàä ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé è ïðåäëîæåíèåì
ðàáî÷åé ñèëû íåâîçìîæåí, ïîýòîìó ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà îêàçàëàñü
÷ðåçìåðíî ÷óâñòâèòåëüíà ê òî÷íîñòè ïðîãíîçîâ. Ïëàíîâûå îðãàíû
âûíóæäåíû áûëè ôîðìèðîâàòü çàâûøåííûå ïëàíû; ýòè ïëàíû, â
ñâîþ î÷åðåäü, âûíóæäàëè ïðåäïðèÿòèÿ èñêàæàòü îò÷åòíîñòü è âûïóñêàòü íà ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê âñå áîëüøå ïðîäóêöèè íèçêîãî
êà÷åñòâà.  ýòîì çàêëþ÷àëàñü îäíà èç ïðè÷èí, âûçâàâøèõ ðàçáàëàíñèðîâàíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè òèïè÷íû äëÿ êðóïíûõ èíäóñòðèàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñîâåòñêîå âðåìÿ äëÿ íèõ áûëî õàðàêòåðíî ÷ðåçìåðíîå ðàçâèòèå îòðàñëåé îáîðîííîãî è ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñîâ,
ñëàáîñòü ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, âûñîêàÿ ñòåïåíü
ìîíîïîëèçàöèè îòðàñëåâûõ ðûíêîâ.
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîé â 1992 ã. ãðóïïîé
ìîñêîâñêèõ è íèæåãîðîäñêèõ ýêîíîìèñòîâ êîíöåïöèè "Íèæåãîðîäñêèé ïðîëîã", îäíîé èç ïåðâûõ â Ðîññèè âñòóïèëà íà ïóòü ðàäèêàëüíîé ëèáåðàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû. Áëàãîäàðÿ îñóùåñòâëåíèþ äèíàìè÷íûõ ðåôîðì â òå÷åíèå 1992–1994 ãã. äåôèöèò íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èñ÷åç, íî, íåñìîòðÿ
íà ñìåíó ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ïîäúåìà ïðîèçâîäñòâà äî îæèäàåìîãî óðîâíÿ íå ïðîèçîøëî.
Êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 1, ñèòóàöèÿ äî 1993 ã. âûãëÿäåëà äîñòàòî÷íî
îáíàäåæèâàþùåé. Îäíàêî äàëåå, â ðåçóëüòàòå ñóùåñòâåííîãî ïàäåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà â îáîðîííûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, îòñóòñòâèÿ äîñòàòî÷íûõ èíâåñòèöèé, ïîçâîëÿþùèõ ïðåäïðèÿòèÿì ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèé
ðûíîê, ïðîèçîøëî ðåçêîå ïàäåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà. Çíà÷èòåëüíî âîçðîñøàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, çàäåðæêè
âûïëàò çàðàáîòíîé ïëàòû, áþäæåòíûå íåïëàòåæè îáîñòðèëè ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé óäîáíî îöåíèâàòü,
ñðàâíèâàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ñàìàðñêîé è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòåé ñõîäíûõ ïî ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè, êîëè÷åñòâó
íàñåëåíèÿ, ðàçìåðó òåððèòîðèè. Åñëè íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðåôîðì,
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
8
â 1992–93 ãã., ïàäåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè
áûëî áîëåå çíà÷èòåëüíûì, òî ê 1997 ã. â Ñàìàðñêîé îáëàñòè èìåëà
çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è óðîâåíü
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, à ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè áûëà â 1,5–2 ðàçà âûøå, ÷åì â Íèæåãîðîäñêîé.
105%
95%
85%
75%
65%
55%
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
45%
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îáúåìà ïðîèçâîäñòâà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
(îáúåì ïðîèçâîäñòâà 1989 ã. ðàâåí 100%)
Ïî óðîâíþ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â 1997 ã. Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ïåðåøëà â êàòåãîðèþ ðåãèîíîâ ìàëîé îáåñïå÷åííîñòè, â êîòîðûõ ñðåäíåäóøåâîé óðîâåíü äîõîäîâ íå ïðåâûøàåò äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Îäíàêî âñå åùå ñîõðàíÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè îáëàñòè.
Áëàãîäàðÿ áîëüøîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è åìêîìó âíóòðåííåìó
ðûíêó, îáëàñòü èìååò âûñîêîå çíà÷åíèå èíäåêñà èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè äîñòàòî÷íî âûñîêà — äîëÿ ïîñòóïëåíèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà â áþäæåòíûõ äîõîäàõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 5%.
Íàëè÷èå ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé â ðåçóëüòàòàõ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ýêîíîìèêè äàæå â ñòîëü ñõîæèõ ðåãèîíàõ, êàê Íèæåãîðîäñêàÿ è Ñàìàðñêàÿ îáëàñòè, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñóùåñòâåííóþ ïðîáëåìó,
àäåêâàòíîå îáúÿñíåíèå êîòîðîé íåîáõîäèìî äëÿ âûðàáîòêè îïòèìàëüíûõ ñòðàòåãèé ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
9
Ïåðåõîäíûé òèï ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû âîçíèêøåé â Ðîññèè, èíîãäà íàçûâàþò âèðòóàëüíîé ýêîíîìèêîé. Âèðòóàëüíàÿ ýêîíîìèêà
èìååò íåêîòîðûå ÷åðòû ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, íå óòðàòèâ ïðè ýòîì
ýëåìåíòîâ ïëàíîâîé ýêîíîìèêè.
Ñõîäñòâî ñ ïëàíîâîé ýêîíîìèêîé âèðòóàëüíîé ýêîíîìèêå ïðèäàþò
îñîáåííîñòè öåíîîáðàçîâàíèÿ ïðè ðàñ÷åòàõ ïðåäïðèÿòèé ñ ïîñòàâùèêàìè è áþäæåòàìè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Öåíû íà ïðîäóêöèþ ïðè
ðàñ÷åòàõ ïî áàðòåðó óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè âûøå öåí äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó âîçíèêàåò "âèðòóàëüíàÿ" äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü.
Íåîáõîäèìîñòü ðàñ÷åòà ïðîäóêöèåé âûçâàíà íåâîçìîæíîñòüþ âûðó÷åííûìè îò ðåàëèçàöèè äåíüãàìè êîìïåíñèðîâàòü âñå èçäåðæêè.
Ïðè÷èí òîìó ìíîæåñòâî — îò íèçêîãî êà÷åñòâà ïðîäóêöèè äî íàëè÷èÿ íà áàëàíñå ïðåäïðèÿòèé îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Çàâûøàÿ öåíó ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, ïðåäïðèÿòèå èìååò âèðòóàëüíóþ ïðèáûëü, ñ êîòîðîé îíî âûíóæäåíî ïëàòèòü íàëîã. Íàëîã
ïëàòèòñÿ ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèåé, ïîòîìó ÷òî "æèâûõ äåíåã"
íåò. Â ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ äåôèöèò áþäæåòà; êàê ñëåäñòâèå,
âîçíèêàþò çàäåðæêè ïëàòåæåé ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû, è íàêàïëèâàåòñÿ çàäîëæåííîñòü áþäæåòà ïåðåä áàçîâûìè îòðàñëÿìè
ýêîíîìèêè.
Âîçíèêàåò íåêèé ïîðî÷íûé êðóã, ÷òî ãîâîðèò îá óñòîé÷èâîñòè ïîäîáíîé ñèñòåìû (õîòÿ êðóïíûì ïðåäïðèÿòèÿì ÷àñòî óäàåòñÿ óéòè îò
áàðòåðíûõ ðàñ÷åòîâ).
Èçäåðæêè â âèðòóàëüíîé ýêîíîìèêå ìîãóò êîìïåíñèðîâàòüñÿ èíôëÿöèîííûì äîõîäîì èëè ëüãîòíûìè êðåäèòàìè.
Âèðòóàëüíàÿ ýêîíîìèêà îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæàíèå äîñòàòî÷íî âûñîêîãî óðîâíÿ çàíÿòîñòè, õîòÿ è ïðè ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â Ðîññèè ñîõðàíÿåòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü.
Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïîêàçûâàþò (ñì. ðèñ. 2), ÷òî â ïåðèîä ñ
1994 ïî 1997 ãã. â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èìåëè ìåñòî ïî êðàéíå
ìåðå äâà ïåðèîäà îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè èíäåêñà ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà — ïðè 3% (ñåðåäèíà 1995 ã.) è îêîëî 1%
(ñåðåäèíà 1997 ã.) åæåìåñÿ÷íîãî ðîñòà îïòîâûõ öåí. Îäíàêî êàæäûé ðàç ðàâíîâåñíûì îêàçûâàëñÿ âñå áîëåå íèçêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà. Ýòî îò÷àñòè ïîäòâåðæäàåò ñòàáèëèçèðóþùóþ ðîëü óìåðåííîé èíôëÿöèè ïðè íàëè÷èè áàðòåðíûõ ðàñ÷åòîâ.
 òî æå âðåìÿ ïåðèîäû ñïàäà óñòîé÷èâîñòè õðîíîëîãè÷åñêè ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèÿìè â êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå ôåäåðàëüíîãî
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
10
ïðàâèòåëüñòâà (ââåäåíèå ãîðèçîíòàëüíîãî âàëþòíîãî êîðèäîðà,
óæåñòî÷åíèå êðåäèòíîé ïîëèòèêè è ò.ä.). Ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü íåïðåêðàùàþùååñÿ ñíèæåíèå âûïóñêà ïðè ïðàêòè÷åñêè íóëåâîé èíôëÿöèè â 1997 ã.
Èíäåêñ öåí
01.94
12%
02.94
10%
8%
6%
4%
2%
03.94
04.94
05.94
06.94
10.94
07.94
08.94
09.94 11.94
12.95
03.96
02.96 11.95
01.96
04.96 05.96 06.96
0
60%
70%
80%
03.95 02.95 08.95
04.95
12.94
10.95
01.97
01.95
08.96
11.96 02.97
05.97
90%
100%
Èíäåêñ ïðîèçâîäñòâà
Ðèñ. 2. Íîðìèðîâàííûé âûïóñê è óðîâåíü öåí
Äëÿ ïðîâåðêè ñïðàâåäëèâîñòè âûñêàçàííûõ ïðåäïîëîæåíèé íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü, ó÷èòûâàþùóþ îñîáåííîñòè ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè. Äàííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èòü
âîçìîæíîñòü àíàëèçà âîçìîæíîãî ìåõàíèçìà ïåðåõîäà èç óñòîé÷èâîãî áàðòåðíîãî ñîñòîÿíèÿ â ñîñòîÿíèå öèâèëèçîâàííûõ òîâàðíîäåíåæíûõ îòíîøåíèé, à òàêæå âîçìîæíîñòü âûáîðà íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå òàêîé ñòðàòåãèè ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà
áû ìåíüøèå ñîöèàëüíûå èçäåðæêè.
Íàëè÷èå â èñòîðèè ðîññèéñêèõ ðûíî÷íûõ ðåôîðì ïåðèîäîâ îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè óêàçûâàåò íà âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ àäåêâàòíîé ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, îñíîâàííîé íà èäåÿõ òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ. Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, ñëåäóþùèå â ðóñëå òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ, âûçûâàþò îñîáûé èíòåðåñ åùå è ïîòîìó, ÷òî ïîçâîëÿþò àíàëèçèðîâàòü
íå òîëüêî ðàâíîâåñíûå ðåæèìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè
(ìåòîä ñðàâíèòåëüíîé ñòàòèêè), íî è ïåðåõîäíûå ïðîöåññû, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî èçìåíåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ïàðàìåòðîâ.
1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
11
Êðîìå òîãî, â îòëè÷èå îò ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîöåññîâ, ìîäåëè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ íå òðåáóþò äëÿ
ñâîåé èäåíòèôèêàöèè äëèííûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ. Îñíîâûâàÿñü íà
íàáîðå ñðàâíèòåëüíî ïðîñòûõ ãèïîòåç î ïîâåäåíèè îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, ýòè ìîäåëè ïîçâîëÿþò íå ñòîëüêî äàâàòü òî÷íûå êîëè÷åñòâåííûå ïðîãíîçû èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, ñêîëüêî ñïîñîáñòâîâàòü ïîíèìàíèþ âíóòðåííèõ
âçàèìîñâÿçåé â ðàìêàõ ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Âñå ñêàçàííîå ïîçâîëÿåò ïîçèòèâíî îöåíèâàòü ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ äëÿ àíàëèçà ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè è îáîñíîâàíèÿ àäåêâàòíîé ðåãèîíàëüíîé
íàëîãîâîé, áþäæåòíîé èëè êðåäèòíîé ïîëèòèêè.
 äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìàòðèâàåì òðåõñåêòîðíóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ
ìîäåëü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Âîñåìíàäöàòü îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ñãðóïïèðîâàíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:
•
ïåðâûé ñåêòîð,
ñïðîñà;
•
âòîðîé ñåêòîð, ïðîèçâîäÿùèé ïðîäóêöèþ ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ;
•
òðåòèé ñåêòîð, ïðîèçâîäÿùèé ñûðüåâûå ïîëóôàáðèêàòû è ýíåðãîíîñèòåëè.
ïðîèçâîäÿùèé
ïðîäóêöèþ
ïîòðåáèòåëüñêîãî
Çàìåòèì, ÷òî îáû÷íî ïîäîáíûå ìîäåëè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ àíàëèçà
çàìêíóòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âàëþòíûé êóðñ ðóáëÿ ÿâëÿåòñÿ
ýêçîãåííûì ïàðàìåòðîì äëÿ ìîäåëè, îïðåäåëåíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ áàëàíñà èíòåðåñîâ èìïîðòåðîâ è ýêñïîðòåðîâ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
Ìîäåëü çàìûêàåòñÿ îïèñàíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâà, ïðåäñòàâëåííîãî ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì è áþäæåòîì ñóáúåêòà ôåäåðàöèè, à òàêæå ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû.
Ìîäåëü ïîçâîëÿåò ó÷åñòü íå òîëüêî äèíàìèêó íåïëàòåæåé — îäíîãî
èç âåäóùèõ ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî çàñòîÿ è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, íî è îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ.
 ìîäåëè èñïîëüçóåòñÿ òèïè÷íàÿ ñõåìà öåíîîáðàçîâàíèÿ êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ êîòîðîé çíà÷èòåëüíóþ äîëþ âçàèìîðàñ÷åòîâ ñîñòàâëÿåò áàðòåð.
Èäåíòèôèêàöèÿ ìîäåëè îñóùåñòâëÿëàñü íà îñíîâå äàííûõ Íèæåãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè äëÿ ïåðèîäà 1992–1997 ãã.
12
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Íàìè âûäåëåí ðÿä îñîáåííîñòåé è õàðàêòåðíûõ ïåðèîäîâ íèæåãîðîäñêîãî âàðèàíòà ëèáåðàëüíûõ ðûíî÷íûõ ðåôîðì. Ïåðâûé ýòàï,
íà÷àâøèéñÿ â ÿíâàðå 1992 ã. ñ ëèáåðàëèçàöèè öåí, ìîæíî ñ÷èòàòü
âàðèàíòîì "øîêîâîé òåðàïèè". Âî âòîðîé ïîëîâèíå 1992 ã. íà÷àëñÿ
ýòàï "ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïðèâàòèçàöèè", ïðè êîòîðîì áîëüøèíñòâî
ïðåäïðèÿòèé áûëî ïðèâàòèçèðîâàíî òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè. Ïîêàçàíî, ÷òî íà ýòèõ ýòàïàõ õàðàêòåð ðåãèîíàëüíûõ èíôëÿöèîííûõ
ïðîöåññîâ ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò óðîâíÿ ñïàäà êîíå÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ðàñ÷åòû è ñòàòèñòè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ
äëÿ ïåðèîäà 1992–1994 ãã. ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ðåôîðìû, ïðè êîòîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ íåâûñîêèé óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ
ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â áþäæåòíûõ îòðàñëÿõ è íà êîììåð÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîïðîâîæäàþòñÿ ðîñòîì çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèÿòèé
è îáðàçîâàíèåì èçëèøêà ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó íàñåëåíèÿ.
Âñëåäñòâèå ýòîãî ê êîíöó 1994 ã., ò.å. ê íà÷àëó ïåðèîäà îòíîñèòåëüíîé ôèíàíñîâîé ñòàáèëèçàöèè, ìàøèíîñòðîèòåëüíûé ñåêòîð
(46% ïðåäïðèÿòèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè) îêàçàëñÿ áåç ñðåäñòâ
íà âîññòàíîâëåíèå îñíîâíûõ ôîíäîâ è ñòðóêòóðíóþ ïåðåñòðîéêó.
Äàëüíåéøèå øàãè ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ èíôëÿöèè òîëüêî óñóãóáèëè ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. Â áîëåå âûãîäíîì ïîëîæåíèè îêàçàëèñü ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå òîâàðû
äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, â ÷àñòíîñòè, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè.
Êàê ïîêàçûâàþò ðàñ÷åòû, ýêñïîíåíöèàëüíûé ðîñò íåïëàòåæåé äåëàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ñëàáî ÷óâñòâèòåëüíîé ê äåéñòâèþ òðàäèöèîííûõ èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Íå ðåøàåò
ïðîáëåìó è ïðàêòèêà òîòàëüíûõ âçàèìîçà÷åòîâ. Òåì íå ìåíåå, ñ ïîìîùüþ ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëè óäàåòñÿ íàéòè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Ðàññìàòðèâàåìàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò ó÷åñòü èçìåíåíèÿ ñöåíàðíûõ
óñëîâèé, îïèñûâàþùèõ ïîâåäåíèå êðóïíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ â
ìîäåëè (ñâÿçàííûå, íàïðèìåð, ñ èçìåíåíèåì íîðìàòèâíîé áàçû).
×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû, ïðîâåäåííûå â ðàìêàõ ìîäåëè, ïîêàçàëè,
÷òî ïðè íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñöåíàðíûì óñëîâèÿì
ïðîâîäèâøèõñÿ ðåôîðì, ðåøåíèÿ êà÷åñòâåííî âåðíî îòðàæàþò òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ
Êàê ñëåäóåò èç ðèñ. 2, íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå òåìïû ïàäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íàáëþäàëèñü â 1994–95 ãã.
2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ
13
Èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà ñîâîêóïíîãî ñïðîñà (òàáë. 1): óìåíüøèëàñü
äîëÿ ñïðîñà íà ïîòðåáèòåëüñêèå è èíâåñòèöèîííûå òîâàðû è óâåëè÷èëàñü äîëÿ ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Îãðàíè÷åííîñòü ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíî îòðàçèëàñü íà ôóíêöèîíèðîâàíèè ïðåäïðèÿòèé.
Òàáëèöà 1. Ñòðóêòóðà ñîâîêóïíîãî ñïðîñà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ôàêòîðû, ôîðìèðóþùèå ñîâîêóïíûé
ñïðîñ
Ñòðóêòóðà ñïðîñà
1994
1995
100,0%
100,0%
Ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå
43,5%
49,6%
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèåì
26,4%
27,7%
Ñîâîêóïíûé ñïðîñ
 òîì ÷èñëå
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñóäàðñòâîì
Èíâåñòèöèîííûé ñïðîñ
8,3%
10,0%
21,8%
12,7%
Äîëÿ ñóáñèäèé ïðåäïðèÿòèÿì íà ïîêðûòèå óáûòêîâ è âîçìåùåíèå
ðàçíèöû öåí âîçðîñëà ñ 3,1 äî 3,7% ÂÐÏ. Â òî æå ñàìîå âðåìÿ
óâåëè÷èëàñü íàëîãîâàÿ íàãðóçêà íà ïðåäïðèÿòèÿ: îòíîøåíèå âñåõ
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ê ïðèáûëè âîçðîñëî ñ 1,21 â 1994 ã. äî 1,32
â 1995 ã.
ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò ìåíåå
2000 äîëëàðîâ ÑØÀ â ãîä. Äåíåæíûå äîõîäû è ðàñõîäû íà äóøó
íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå ìíîãî íèæå ñðåäíèõ ïî ñòðàíå, ïðè÷åì ðàçðûâ
ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè áîëüøå,
÷åì â ñðåäíåì ïî Ðîññèè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ñòðóêòóðå ïðîäàæ è íàëè÷èè çíà÷èòåëüíîãî îòëîæåííîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ (òàáë. 2).
Ãîñóäàðñòâî (áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè). Ðàñõîäû ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà ïðåâûøàëè åãî íàëîãîâûå äîõîäû êàê â 1994 ã.,
òàê è â 1995 ã. (ñì. òàáë. 3). Èñòî÷íèêàìè ïîêðûòèÿ äåôèöèòà ìîãëè
ñëóæèòü íåíàëîãîâûå äîõîäû (êóðñîâàÿ ðàçíèöà îò âàëþòíûõ ïîñòóïëåíèé, çà÷èñëÿåìàÿ â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà, äîõîäû îò ïðèâàòèçàöèè è äð.).
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
14
Òàáëèöà 2. Ðàñõîäû è äîõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ïîêàçàòåëè
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
òûñ. ÷åëîâåê
1994
1995
3 688,6
3 747,8
ÂÐÏ
ìëðä. ðóá.
Êóðñ äîëëàðà (ñðåäíèé çà ãîä)
ðóá.
11 575,6 32 152,4
2 336,3
4 166,3
ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä
äîëëàðîâ ÑØÀ
1 343,5
2 059,6
Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ
ìëðä. ðóá.
7 388,3
536,0
Äåíåæíûå ðàñõîäû íàñåëåíèÿ
ìëðä. ðóá.
6 296,4 14 836,0
Äåíåæíûå äîõîäû íà äóøó
íàñåëåíèÿ
òûñ. ðóá./ìåñ.
164,6
381,7
Äåíåæíûå ðàñõîäû íà äóøó
íàñåëåíèÿ
òûñ. ðóá./ìåñ.
140,2
330,0
Äåíåæíûå äîõîäû íà äóøó
íàñåëåíèÿ
òûñ. ðóá./ìåñ.
203,0
562,0
Äåíåæíûå ðàñõîäû íà äóøó
íàñåëåíèÿ
òûñ. ðóá./ìåñ.
194,0
Ñïðàâî÷íî ïî ÐÔ
Òàáëèöà 3. Ñòðóêòóðà ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ (áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè)
1994
Ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà
100%
1995
100%
Ñóáñèäèè ïðåäïðèÿòèÿì
10,6%
11,3%
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñóäàðñòâîì
42,3%
49,9%
 òîì ÷èñëå
Ðàñõîäû íà óïðàâëåíèå
3,5%
3,0%
Ñîöèàëüíûå òðàíñôåðòû
34,8%
32,1%
Èíâåñòèöèè
12,3%
6,7%
Äîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ
â ÂÐÏ
29,4%
32,6%
Íàêîïëåíèÿ. Êàê âèäíî èç òàáë. 4, â ñòðóêòóðå íàêîïëåíèÿ îñíîâíóþ äîëþ çàíèìàþò ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé.
2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ
15
Òàáëèöà 4. Ñòðóêòóðà íàêîïëåíèÿ
Ñòðóêòóðà íàêîïëåíèÿ
1994
1995
Ïðåäïðèÿòèÿ (ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà)
55,6%
57,2%
Íàñåëåíèå (ñáåðåæåíèÿ âî âêëàäàõ)
19,0%
20,8%
Ãîñóäàðñòâî (ïðÿìûå âëîæåíèÿ
â íàðîäíîå õîçÿéñòâî)
11,0%
10,6%
Áëèæíåå çàðóáåæüå (èíâåñòèöèè)
0,0%
0,0%
Äàëüíåå çàðóáåæüå (èíâåñòèöèè)
14,4%
11,4%
100%
100%
Èòîãî
 ñèëó òîãî, ÷òî ñîâîêóïíûé ñïðîñ ìåíüøå îáúåìà ïðîäàæ, à ñîâîêóïíîå ïîòðåáëåíèå ìåíüøå îáúåìà ïëàòåæåé, ïîòåíöèàë ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã ïðåâûøàåò ðàçìåðû ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà.
Äîëÿ èìïîðòà â ïîòðåáëåíèè ñîñòàâëÿåò 7%. Äîëÿ ýêñïîðòà â îáúåìå ïðîäàæ çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä óâåëè÷èëàñü ñ 8 äî 14%. Â
ñòðóêòóðå ýêñïîðòà äîìèíèðóþò ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, íà èõ
äîëþ ïðèõîäèëîñü â 1994 ã. — 66%, â 1995 ã. — 74% îáùåãî îáúåìà
ýêñïîðòà. Ýòî ãîâîðèò î ñâåðòûâàíèè ìåæðåñïóáëèêàíñêèõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé â ïîëüçó ðàñøèðåíèÿ êîíòàêòîâ ñî ñòðàíàìè
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Äîëÿ íàëîãîâ â ÂÐÏ âîçðîñëà, ÷òî ñíèçèëî öåíó òðóäà è êàïèòàëà —
îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïðè íèçêîé öåíå òðóäà, íèçêîì
óðîâíå ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ è íåâûñîêèõ (ñðåäíåãî óðîâíÿ
ïî ÐÔ) ïîêàçàòåëÿõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ, îáëàñòü
èìåëà "íàâåñ" ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðóêàõ íàñåëåíèÿ íà
ñóììó áîëåå 2 òðëí. ðóá. (â öåíàõ 1995 ã.).
Ñîîòíîøåíèå îáúåìà íàêîïëåíèÿ è ñóììû ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò äîñòàòî÷íóþ äëÿ ñòàáèëüíî ðàáîòàþùåé ýêîíîìèêè âåëè÷èíó 19–23%. Îäíàêî òîëüêî 8–12% íàêîïëåíèé îáðàùàåòñÿ â ôèíàíñîâîé ñèñòåìå. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü íàõîäèòñÿ íà ðóêàõ ó íàñåëåíèÿ
â îìåðòâëåííîì ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âèäå.
Ìàòðèöà ñîöèàëüíûõ ñ÷åòîâ (Social Accounting Matrix, SAM) Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ñîñòàâëåííàÿ ïî äàííûì Íèæåãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ñòàòèñòèêè çà 1995–1996 ãã. (ñì. Ïðèëîæåíèå Á),
èìååò íåáîëüøîé äèñáàëàíñ ïî ñàëüäî ââîçà-âûâîçà è äîõîäàì è
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
16
ðàñõîäàì íàñåëåíèÿ. Íåçàïîëíåííûå ÿ÷åéêè ìàòðèöû — ñëåäñòâèå
ïðèìåíÿåìîé ìåòîäîëîãèè.
Äàæå ó÷èòûâàÿ çíà÷èòåëüíóþ ïîãðåøíîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ è
íåäîñòàòî÷íóþ ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ïðîðàáîòàííîñòü ïðîöåäóðû
ôîðìèðîâàíèÿ SAM ïî äàííûì ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè, íåëüçÿ íå
îòìåòèòü, ÷òî àìïëèòóäà îòêëîíåíèé îò ñáàëàíñèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ äàæå â íàèáîëåå íåñòàáèëüíûå äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ãîäû íåçíà÷èòåëüíà è ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 13%.
Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîñòðîåíèÿ
äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè èäåè òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèì ó÷åò îñîáåííîñòåé ôîðìèðóþùåéñÿ â Ðîññèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ñóùåñòâåííî îòëè÷àþùèõ
åå îò íåîêëàññè÷åñêîé. Ê ÷èñëó ýòèõ îñîáåííîñòåé îòíîñèòñÿ,
â ÷àñòíîñòè, ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå íåïëàòåæåé è áàðòåðíûõ
îòíîøåíèé.
Îäíèì èç ñëåäñòâèé ðàñïðîñòðàíåííîñòè áàðòåðíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ýëàñòè÷íîñòü öåí â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ. Ýòî ðåçóëüòàò
âûñîêîé ìîíîïîëèçàöèè îòðàñëåâûõ ðûíêîâ â Ðîññèè, ñâÿçàííîé ñ
âûñîêîé ñïåöèàëèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà: ìíîãèå âèäû ïðîäóêöèè
ïðîèçâîäÿòñÿ íà åäèíñòâåííîì â ñòðàíå ïðåäïðèÿòèè. Ìîíîïîëèñòè÷åñêèå òåíäåíöèè óñèëèâàåò òàêæå ïðîòåêöèîíèñòñêàÿ ïîëèòèêà
ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé, âîçíèêàþùàÿ êàê îòâåò íà òðåáîâàíèÿ îòðàñëåâûõ ëîááè.
Íåðàâåíñòâà òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ ñ ó÷åòîì óêàçàííûõ îñîáåííîñòåé ìîæíî çàïèñàòü â âèäå
Y ≥ J + C,
r pY ≤ pY ≤ Π + sR ,
ãäå
r = (1 + d (k − 1)) , 0 ≤ r ≤ 1 ,
J — ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå, C — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, Y —
ïðîèçâåäåííûé ïðîäóêò, p — öåíà, Π — ïðèáûëü, k — ðåàëèçóåìàÿ
çà äåíüãè (ëèêâèäíàÿ) ÷àñòü ïðîäóêöèè, d — äèñêîíò, ñ êîòîðûì
ðåàëèçóåòñÿ íåëèêâèäíàÿ ÷àñòü. Äëÿ ïðîñòîòû ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
èçäåðæêàìè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ òîëüêî çàðïëàòà s ðàáî÷åé
ñèëû R.
Âèä êëàññè÷åñêèõ óðàâíåíèé Âàëüðàñà ïðè ýòîì íå ìåíÿåòñÿ, õîòÿ
îïèñûâàþò îíè ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ äâóìÿ öåíàìè: äåíåæíîé
è áàðòåðíîé.
3. ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
17
3. ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Îïèñàíèå ýêîíîìèê, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ñîñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñèñòåì öåí, à ïëàòåæè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñî çíà÷èòåëüíûìè
çàäåðæêàìè, óêëàäûâàåòñÿ â ðàìêè îáùåé òåîðèè ðàâíîâåñèÿ:
Atkinson, Stiglitz (1980), Shoven è Wholly (1985, 1986, 1992), Ãóðèåâ,
Ïîñïåëîâ (1994), Ïîñïåëîâ (1994, 1995). Ðàâíîâåñèå â ïîäîáíûõ
ñèñòåìàõ ñóùåñòâóåò, íî íåýôôåêòèâíî (Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ, 1994;
Ïîñïåëîâ, 1994–1996) èç-çà ñïàäà ïðîèçâîäñòâà. Ïðåäïðèÿòèÿ íå
ó÷àñòâóþò â ñåðüåçíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ, ñòàðàÿñü õîòÿ áû
ñîõðàíèòü îñíîâíîé êàïèòàë; êðåäèòíàÿ ñèñòåìà äåéñòâóåò ïî ñîâåðøåííî èíûì çàêîíàì, íå ÿâëÿÿñü ïîñðåäíèêîì ìåæäó äîìîõîçÿéñòâàìè è êîììåð÷åñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàçâèòèå êîòîðûõ òðåáóåò ïðèâëå÷åíèÿ çàåìíîãî êàïèòàëà.  ýòèõ óñëîâèÿõ ðåàëüíûé
ñåêòîð è ôèíàíñîâî-êðåäèòíàÿ ñèñòåìà îáðàçóþò ñëàáîñâÿçàííûå,
ñàìîäîñòàòî÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîäñèñòåìû. Íåäîñòàòîê îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ó ïðåäïðèÿòèé îò÷àñòè êîìïåíñèðóåòñÿ áàðòåðîì è äåíåæíûìè ñóððîãàòàìè.
Ýôôåêòèâíîñòü óñòàíîâèâøåãîñÿ ðàâíîâåñèÿ ìîæåò áûòü ïîâûøåíà
ñ ïîìîùüþ ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ. Êàê ïîêàçàíî â ðàáîòàõ Ãóðèåâ,
Ïîñïåëîâ (1994), Ïîñïåëîâ (1994–1996), îáúåìû ëüãîòíûõ êðåäèòîâ
äîëæíû áûòü òùàòåëüíî ñáàëàíñèðîâàíû. Èçëèøåê èëè íåäîñòàòîê
ëüãîòíûõ êðåäèòîâ ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü ðàâíîâåñèÿ. Ïðè îòñóòñòâèè çàäåðæåê ïëàòåæåé ñèñòåìà ñîâïàäàåò ñ íåîêëàññè÷åñêîé è
ìîæåò áûòü îïèñàíà ìîäåëüþ Õàðáåðãåðà.
Íàèáîëåå âàæíûå ðåçóëüòàòû ïðè àíàëèçå ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè ïîëó÷åíû â ðàáîòå Harberger (1962), ãäå èñïîëüçîâàíà äâóõñåêòîðíàÿ ìîäåëü êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ âàëüðàñîâñêîãî òèïà äëÿ èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ íàëîãà íà êîðïîðàöèè. Àíàëèç
ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè ñâîäèòñÿ ê îïðåäåëåíèþ ñâîéñòâ ôóíêöèé
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñóùåñòâîâàíèå è óñòîé÷èâîñòü ñòàöèîíàðíîé òî÷êè ìîäåëè. Âàðèàíòû ïðèëîæåíèé ìîäåëè
Õàðáåðãåðà äëÿ àíàëèçà ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ïîëèòèêè ïîäðîáíî îáñóæäåíû â ðàáîòå Atkinson, Stiglitz (1980). Ïîäõîä Õàðáåðãåðà áûë ðàçâèò â ðàáîòàõ Shoven è Wholly (1985, 1986, 1992). Ýòè
àâòîðû, îñíîâûâàÿñü íà èäåÿõ îáùåé òåîðèè ðàâíîâåñèÿ, ïîñòðîèëè ìîäåëü íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÑØÀ è ãëîáàëüíóþ ìîäåëü ìèðîâîãî
ðûíêà.  ðàáîòå Siljak (1973) äëÿ èññëåäîâàíèÿ óñòîé÷èâîñòè ìîäåëè Âàëüðàñà èñïîëüçîâàíû âåêòîðíàÿ ôóíêöèÿ Ëÿïóíîâà è óðàâíåíèå ñðàâíåíèÿ.
18
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
4. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ
Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû â Ðîññèè íà÷àëà 1990-õ ãã. íàðÿäó ñ ëèáåðàëèçàöèåé öåí ñîïðîâîæäàëèñü èíòåíñèâíûìè èíñòèòóöèîíàëüíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè è ïîñòðîåíèåì òðåõóðîâíåâîé áþäæåòíîé
ñèñòåìû. Â öåëÿõ óïðîùåíèÿ ìû ðàññìàòðèâàåì äâóõóðîâíåâóþ
áþäæåòíóþ ñèñòåìó, ñ÷èòàÿ, ÷òî ìîæíî ïðåíåáðå÷ü ôèíàíñîâûìè
ïîòîêàìè ìåæäó áþäæåòîì ñóáúåêòà ôåäåðàöèè è áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ýòî íå î÷åíü ñèëüíîå îãðàíè÷åíèå, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî ñâûøå 80% ðàéîíîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
ÿâëÿþòñÿ äîòàöèîííûìè.
×åðåç ôåäåðàëüíûé áþäæåò ÐÔ â 1995–1998 ãã. ïåðåðàñïðåäåëÿëîñü äî 10% ÂÂÏ. Âûäåëèì ÷åòûðå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó óðîâíÿìè âëàñòè: òðàíñôåðòû Ôîíäà
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè; òåððèòîðèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ðàñõîäû;
áþäæåòíûå ññóäû; âçàèìîðàñ÷åòû.
"Ëüâèíóþ" äîëþ ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿþò òàê
íàçûâàåìûå òåððèòîðèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ðàñõîäû, ïîñêîëüêó
âñå ôèíàíñîâûå ïîòîêè â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ò.ä. íàïðàâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â
ñóáúåêòû ôåäåðàöèè.
Âçàèìîðàñ÷åòû è áþäæåòíûå ññóäû ñîñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíî ìåíüøóþ ÷àñòü ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ. Áþäæåòíûå ññóäû ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ñóáúåêòàì Ôåäåðàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè â äåëå ôèíàíñèðîâàíèÿ "íåçàùèùåííûõ
ñòàòåé ðàñõîäîâ", â ïåðâóþ î÷åðåäü — ðàñõîäîâ íà çàðàáîòíóþ
ïëàòó ðàáîòíèêàì áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Íàèìåíåå êîíòðîëèðóåìîé ÷àñòüþ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ îñòàþòñÿ
òðàíñôåðòû Ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äëÿ âåðòèêàëüíîãî, òàê è äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî âûðàâíèâàíèÿ áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé.  âèäó òîãî, ÷òî îòñóòñòâóåò
ôîðìàëüíàÿ ìåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñîâîêóïíûõ òðàíñôåðòîâ èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, à áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âûñîêà, â ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà
ýòè òðàíñôåðòû ìîæíî íå ó÷èòûâàòü.
Ìîäåëü áàçèðóåòñÿ íà ñëåäóþùåé ãèïîòåçå: â îòêðûòîé ðûíî÷íî
îðèåíòèðîâàííîé ýêîíîìèêå õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíîé
îáëàñòè â ñóùåñòâåííîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ âíóòðåííèì è âíåøíèì ñïðîñîì íà òîâàðû îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñïðîñîì íà
èìïîðòíûå òîâàðû è ìåæîòðàñëåâûìè öåíîâûìè ïðîïîðöèÿìè.
Óêðóïíåííàÿ ñòðóêòóðà ìîäåëè èçîáðàæåíà íà ðèñ. 3. Âçàèìîñâÿçü
ìåæäó áëîêàìè ìîäåëè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ýêçîãåííûå ïåðåìåí-
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
19
íûå è íàïðàâëåíà òîëüêî â îäíó ñòîðîíó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èíäóöèðîâàííîå ñî ñòîðîíû Ôåäåðàöèè ðåãèîíàëüíîå èëè îòðàñëåâîå
ðàçâèòèå íå âûçûâàåò îáðàòíîãî äåéñòâèÿ íà ïðîöåññû ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ.
Ìîäåëü Ôåäåðàöèè
Ýêçîãåííûå ïåðåìåííûå
Îòðàñëåâàÿ
ìîäåëü
Ðåãèîíàëüíàÿ
ìîäåëü
Ðèñ. 3. Èåðàðõèÿ ìîäåëåé
Ìåõàíèçìû ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
ñâÿçàíû ñî ñäåðæèâàíèåì èëè ñòèìóëèðîâàíèåì äåëîâîé àêòèâíîñòè ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíî-ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ, àìîðòèçàöèîííûõ, ýêñïîðòíîèìïîðòíûõ íîðìàòèâîâ. Âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ íàçâàííûõ ðåãóëÿòîðîâ îãðàíè÷åíû ïðåäåëàìè äàííûõ ðåãèîíó ïîëíîìî÷èé.
Ïîïûòêè ïðÿìîãî ôèíàíñîâî-äåíåæíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ïðåäïðèíèìàëèñü â 1992–1993 ãã., îäíàêî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòðóìåíòû âëèÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû íå èñïîëüçóþòñÿ.
Ñëåäóÿ óêðóïíåííîé ñòðóêòóðå ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè,
îïèøåì îáùèå ïîäõîäû ê ìîäåëèðîâàíèþ ïîâåäåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé è ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ
ðûíêîâ.
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
Ïî Âàëüðàñó, ñîâîêóïíûé ðûíî÷íûé ñïðîñ Ci ðàâåí ñîâîêóïíîìó
ïðåäëîæåíèþ Yi òàê, ÷òî
N
N
i =1
i =1
∑ p i Y i (p i ) = ∑ p i C i
,
(1)
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
20
èëè
N
∑ pi (Y i (p) − C i ) = 0.
(2)
i =1
Îáùåå ðàâíîâåñèå îïðåäåëÿåò öåíû pi∗ :
Y i (p*) − C i ≤ 0
(3)
Ïðîèçâîäèòåëü ìàêñèìèçèðóåò ñâîé äîõîä, ïîýòîìó åãî âûïóñê Y(p)
è çàòðàòû V(p) ïðè öåíàõ p ñîñòàâÿò
(Y(p), V(p)) = arg max (pY – pV).
(4)
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íàáîð ïðîäóêòîâ c(p), êîòîðûé ïðèîáðåòàåò
âñÿ ñîâîêóïíîñòü ïîòðåáèòåëåé ïðè öåíàõ p, îïðåäåëÿåòñÿ èç çàäà÷è ìàêñèìèçàöèè âîãíóòîé è ìîíîòîííîé ôóíêöèè ïîëåçíîñòè U(c)
íà áþäæåòíîì ìíîæåñòâå {c: pc ≤ Ψ(p)}, ãäå Ψ(p) — ïëàíèðóåìûå
ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå.
Òîãäà öåíû îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿþò îáúåì ïîòðåáëåíèÿ
c(p) = arg max U(c).
(5)
Êàæäûé èç ïðîèçâîäèòåëåé âûïóñêàåò íåêîòîðûé íàáîð ïðîäóêòîâ Y,
ïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì íàáîð ïðîäóêòîâ V.
Ñ ó÷åòîì ýòîãî çàêîí Âàëüðàñà ïðèíèìàåò âèä
Ψ(p) ≤ pY(p) – pV(p).
(6)
Åñëè Ψ(p) íåïðåðûâíà, òî ðàâíîâåñèå ñóùåñòâóåò è åäèíñòâåííî
ïðè , c(p) > 0, p > 0.
 òî÷êå ðàâíîâåñèÿ ôóíêöèÿ ïîëåçíîñòè U(c) ïîòðåáèòåëåé äîñòèãàåò ìàêñèìóìà íà ñîâîêóïíîì òåõíîëîãè÷åñêîì ìíîæåñòâå
U(c) =max U(Y – v).
(7)
 ðàâíîâåñèè îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿþòñÿ âåêòîðû ÷èñòûõ âûïóñêîâ.
Åñëè ôàêòè÷åñêèé äîõîä ïðîèçâîäèòåëÿ îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè x íå
ðàâåí åãî äåíåæíîé ñòîèìîñòè, à ñîñòàâëÿåò ps = pA, ãäå A íåêîòîðàÿ íåîòðèöàòåëüíàÿ ìàòðèöà, òî óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ Âàëüðàñà
ïðèìóò âèä
C(p) ≤ y(p, A) – v(p, A),
(8)
pc(p) = py(p, A) – pv(p, A).
(9)
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
21
Åñëè ýêîíîìèêà çàìêíóòà, è âåñü äîõîä îò ïðîäàæè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ïîñòóïàåò ïðîèçâîäèòåëÿì, òî ñîîòâåòñòâóþùèå óðàâíåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþò ñòðóêòóðå íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè. Åñëè ÷àñòü äîõîäà ïîñòóïàåò äðóãèì ýêîíîìè÷åñêèì àãåíòàì — ãîñóäàðñòâó, áàíêàì
è ò.ä., òî ôàêòè÷åñêàÿ öåíà ïðîäóêòà íå ñîâïàäàåò ñ ðûíî÷íîé öåíîé è ýêîíîìèêà îòëè÷àåòñÿ îò íåîêëàññè÷åñêîé. Òàêàÿ ýêîíîìèêà
íàçûâàåòñÿ ýêîíîìèêîé ñ ðàçëè÷íûìè ñèñòåìàìè öåí.
 ðàáîòå Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ (1994) ïîêàçàíî, ÷òî ðàâíîâåñèå â ìîäåëè ýêîíîìèêè ñ äâóìÿ ñèñòåìàìè öåí ñóùåñòâóåò, îäíàêî, â îòëè÷èå íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè, òàêîå ðàâíîâåñèå çàâåäîìî íåýôôåêòèâíî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü, ðåàëèçóÿ ñâîþ ïðîäóêöèþ
ïî ðàâíîâåñíîé öåíå, íå êîìïåíñèðóåò èçäåðæêè:
U(cA) < U(c*) = max U(y – v).
(10)
ïðè A ≠ E. Ïðè A, ñèëüíî îòëè÷àþùåéñÿ îò E, âîçìîæåí âûðîæäåííûé ñëó÷àé cA = 0.
5.1. Ïîâåäåíèå ïðîèçâîäèòåëåé è çàäåðæêè ïëàòåæåé.
Ñïðîñ íà êðåäèòû
Ïóñòü âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè Y(t) ïîñòóïàåò ê ïðîèçâîäèòåëþ ñ çàäåðæêîé θ, à öåíû p(t) ìåíÿþòñÿ ñî âðåìåíåì. Åñëè ïðîèçâîäèòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü êðåäèò K(t), åãî òåêóùèé
äîõîä èìååò âèä
Π(t) = p (t − θ) y (t − θ) − p (t) v (t) + K (t) .
Ïðîèçâîäèòåëü ñòðåìèòñÿ
îæèäàåìûé äîõîä:
t+τ
∫e
− ∆τ
ìàêñèìèçèðîâàòü
Π(t) dτ ⇒ max ,
(11)
äèñêîíòèðîâàííûé
(12)
t
ãäå ∆ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ.
Íåäîïîëó÷åííûé èç-çà çàäåðæåê äîõîä B ìîæíî ñîîòíåñòè ñ íåïëàòåæàìè êîíòðàãåíòîâ:
dB
= p(t) y (t) − p(t − θ ) y (t − θ ) .
dt
(13)
Ïîòîê êðåäèòîâ íàêàïëèâàåòñÿ â âèäå çàäîëæåííîñòè L ïðîèçâîäè-
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
22
òåëÿ:
dL
= rL+K ,
dt
(14)
ãäå r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàì.
Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà êðåäèòóåò íåïëàòåæè ïî íîðìàòèâó
L ≤ χB .
(15)
Îáúåìû âûïóñêà è çàòðàò îïðåäåëÿþòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ:
(y, v ) = arg max (k p y − pv ) ,
( x ,v ) ∈ T
(16)
ãäå
k = 1 − (1 − e − ∆θ ) (1 − χ (1 − r / ∆)) .
(16')
5.2. Ñòðàòåãèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ è áàðòåð
Äëÿ èëëþñòðàöèè ðàññìîòðèì ïðîñòóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ öåïî÷êó, â
êîòîðîé ó÷àñòâóþò äâà ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè è äîìàøíåå õîçÿéñòâî, ãäå ñåêòîð 1 — ïîñòàâùèê ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, à ñåêòîð
2 — ïðîèçâîäèòåëü êîíå÷íîé ïðîäóêöèè. Ïîòðåáèòåëåì êîíå÷íîé
ïðîäóêöèè ÿâëÿþòñÿ äîìàøíèå õîçÿéñòâà. Ñåêòîð 2 ñ äîìàøíèìè
õîçÿéñòâàìè ðàñïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, à ñ ñåêòîðîì
1 — êîíå÷íîé ïðîäóêöèåé.  áþäæåòû ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ íàëîãè óïëà÷èâàåòñÿ äåíüãàìè è êîíå÷íîé ïðîäóêöèåé.  òî æå âðåìÿ ÷àñòü
ïðîäóêöèè ðåàëèçóåòñÿ ñåêòîðîì 2 íà ñâîáîäíîì ðûíêå.
Áàðòåðíûé îáìåí îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: ñåêòîð 1
è ñåêòîð 2 âçàèìíî ïîâûøàþò òàê íàçûâàåìóþ "áþäæåòíóþ" öåíó
íà ñâîþ ïðîäóêöèþ, ñòðåìÿñü ñîõðàíèòü ïîñòîÿííîé ïðîïîðöèþ
áàðòåðíîãî îáìåíà. Îáû÷íî ñåêòîðîì 2 äëÿ ðàñ÷åòîâ ïî áàðòåðó
èñïîëüçóåòñÿ íåëèêâèäíàÿ ÷àñòü ïðîäóêöèè. Ñåêòîð 1, ñòðåìÿñü ïîëó÷èòü äåíüãè äëÿ âûïëàòû çàðïëàòû íàåìíûì ðàáîòíèêàì, ðåàëèçóåò êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ ñåêòîðà 2 ñî çíà÷èòåëüíîé ñêèäêîé.  ðåçóëüòàòå íà ðûíêå ïîÿâëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ ñåêòîðà 2, èìåþùàÿ äâå
ðàçíûå öåíû.
Òèïîâîé ñõåìîé ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ: ïðîèçâîäèòåëü äëÿ ïîëó÷åíèÿ
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â áàíêå âûïóñêàåò âåêñåëü, êîòîðûé ïîãàøàåò
ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèåé ñî çíà÷èòåëüíûì äèñêîíòîì (äî 40%). Âû-
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
23
íóæäåíî, â óñëîâèÿõ äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, óâåëè÷èâàÿ äèñêîíò, ïðîèçâîäèòåëü êîíå÷íîé ïðîäóêöèè â èòîãå ïîëó÷àåò âûðó÷êó
ìåíüøóþ, ÷åì ïðè ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ïî ðàâíîâåñíîé ðûíî÷íîé
öåíå, ò.å. kp, k < 1.
5.3. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îòðàñëè (ñåêòîðà)
Ïðîèçâîäñòâåííûå ôóíêöèè, ïîñòðîåííûå íèæå, èçâåñòíû â ëèòåðàòóðå êàê ôóíêöèè ñ îãðàíè÷åííîé çàìåùàåìîñòüþ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà (putty-clay functions, ñì. Johansen, 1972).
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îòðàñëü îïèñûâàåòñÿ â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè ãëàäêîé ôóíêöèåé ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ìîùíîñòåé ïî òåõíîëîãèÿì ïðîèçâîäñòâà m(λ, t), ãäå λ — íîðìà çàòðàò òðóäà íà åäèíèöó âûïóñêàåìîãî ïðîäóêòà. Ôóíêöèÿ m(λ, t) èçìåíÿåòñÿ âî
âðåìåíè â ñèëó ñòàðåíèÿ èñïîëüçóåìûõ è ââîäà â äåéñòâèå íîâûõ
ìîùíîñòåé. Íîâûå ìîùíîñòè I(t)dt, ñîçäàííûå â ìîìåíò [t, t + ∆]
èñïîëüçóþò òåõíîëîãèè ñ íàèìåíüøåé íîðìîé çàòðàò òðóäà v. Ìîùíîñòè, ïîñòðîåííûå â ìîìåíò âðåìåíè t, â ñèëó ñòàðåíèÿ, áóäóò
èìåòü â ìîìåíò τ (τ ≥ t) òåõíîëîãèþ ñ íîðìîé çàòðàò òðóäà
λ (τ, t) = v e µ(τ − t) ,
m (v , τ) =
I (τ)
,
µv
(17)
ãäå µ — òåìï ñòàðåíèÿ ìîùíîñòåé.
Ñóììàðíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè îòðàñëè îïðåäåëÿþòñÿ
ôîðìóëîé:
M (t) =
+∞
∫ m (λ, t) dλ .
(18)
v
Åñëè íîâûå ìîùíîñòè ðàñòóò ñ òåìïîì γ, òàê ÷òî
I (t) = M (τ0 ) (γ + µ) e γ (t − τ 0 ) ,
(19)
òîãäà
m (λ, t) = M (τ0 ) e γ (t − τ 0 )
γ+µ
(v / λ)(γ + 2µ) / µ .
µv
(20)
Åñëè ðàñïðåäåëåíèå m(λ, t) íîðìèðîâàòü íà ìîùíîñòü îòðàñëè M(t)
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
24
òîãäà âûïóñê îòðàñëè áóäåò ðàâåí
ζ
∫ h(λ, t) dλ .
Y (t) = M (t)
(21)
v (t )
Ïàðàìåòð ζ îïðåäåëÿåòñÿ èç óðàâíåíèÿ
ζ
R (t) = M (t )
∫ λ h (λ, t) dλ ,
(22)
v (t )
ãäå R(t) — êîëè÷åñòâî çàíÿòûõ, h(λ, t) = m(λ, t) / M(t).
5.4. Ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëåé è ïðåäëîæåíèå äåíåã
Ïîòðåáèòåëè ñòðåìÿòñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü äèñêîíòèðîâàííóþ ïîëåçíîñòü
t+τ
∫e
−δ t
U (c(t)) d τ ⇒ max ,
(23)
t
ãäå δ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ áóäóùåé ïîëåçíîñòè, c(t) —
âåêòîð áóäóùåãî ïîòðåáëåíèÿ, U(c(t)) — ôóíêöèÿ ïîëåçíîñòè.
Äîõîä ïîòðåáèòåëÿ Φ(t) òðàòèòñÿ ëèáî íà ïîòðåáëåíèå p(t)c(t), ëèáî
ïîìåùàåòñÿ â áàíê ïîä ïðîöåíò ρ â âèäå äåïîçèòíîãî âêëàäà D:
dD
= ρ D + Φ − pc .
dt
(24)
Íà âåëè÷èíó âêëàäà D íàêëàäûâàåòñÿ åñòåñòâåííîå îãðàíè÷åíèå:
D ≥ 0.
(25)
Ôóíêöèÿ ñïðîñà ïîòðåáèòåëåé c(p, Φ, D) îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ:
c(p, Φ, D) = arg
max
pc ≤ Ψ (Φ, D)
U (c) ,
(26)
ãäå Ψ(Φ, D) — âåëè÷èíà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ.  ðåçóëüòàòå
ðåøåíèÿ çàäà÷è (ôîðìóëà 26) îêàçûâàåòñÿ, ÷òî óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ñòðåìèòñÿ ê âåëè÷èíå
Ψ = Φ (1 −
1 − δ/(ρ − i)
ρ−i −δ
) + D (ρ − i −
) , åñëè ρ − i − δ > 0
β
β
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
25
èëè
Ψ = Φ , ïðè ρ − i − δ < 0 .
Âî âòîðîì ñëó÷àå ñáåðåæåíèÿ îòñóòñòâóþò.
Íàêîïëåíèÿ ðàâíû íóëþ â êîíöå ïëàíèðóåìîãî ïåðèîäà. Ïðè T → ∞
ïîòîê ñáåðåæåíèé ñòðåìèòñÿ ê íåêîòîðîé ïðåäåëüíîé ôóíêöèè îò
óðîâíÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äåïîçèòàì, òåìïà èíôëÿöèè è âåëè÷èíû äèñêîíòà.
Ðåøåíèå çàäà÷è ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò ðåàëüíîé äèñêîíòèðîâàííîé ñòàâêè ïðîöåíòà. Ïðè îòðèöàòåëüíîé ðåàëüíîé ñòàâêå ïðîöåíòà
äîìàøíèå õîçÿéñòâà íå ñêëîííû ê ñáåðåæåíèþ.
5.5. Çàìûêàíèå ìîäåëè
Óñëîâèåì çàìêíóòîñòè ñèñòåìû äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ áàëàíñ áàíêîâñêîé ñèñòåìû. Ñóììà àêòèâîâ áàíêîâñêîé ñèñòåìû
äîëæíà áûòü ðàâíà ñóììå åå ïàññèâîâ. Àêòèâàìè áàíêîâñêîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ âûäàííûå ïðîèçâîäèòåëÿì ññóäû L, à ïàññèâàìè
(êðåäèòíûìè ðåñóðñàìè) — äåïîçèòû íàñåëåíèÿ D è ñðåäñòâà â
ðàñ÷åòàõ B:
dD dB dL
.
+
=
dt
dt
dt
(27)
Ðàñõîäû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ íà ïîòðåáëåíèå ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò
çàðàáîòíîé ïëàòû, äîëè îò ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé Π è óïóùåííûõ
ïðîöåíòîâ ïî äåïîçèòàì:
Φ = Π + rL − ρ D = p(t − θ )y (t − θ ) − pv + K (t) + rL − ρ D =
=−
dB
dL
+ py − pv +
− ρ D.
dt
dt
(28)
Âûðàæåíèå äëÿ äîõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ Φ ñîäåðæèò ÷ëåíû, ó÷èòûâàþùèå çàäåðæêó ïëàòåæåé. Âîçìîæíû äâà îñíîâíûõ âàðèàíòà
ïîðÿäêà âûïëàò, îïðåäåëÿåìûõ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.
Âàðèàíò 1.  ïåðâóþ î÷åðåäü âûïëà÷èâàåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Çàòåì, ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ, ïðîèçâîäèòåëü ïðîèçâîäèò ðàñ÷åòû ñ áþäæåòàìè âñåõ óðîâíåé, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ çàïàçäûâàíèåì.
Âàðèàíò 2.  ïåðâóþ î÷åðåäü îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàñ÷åòû ñ áþäæåòàìè.  ýòîì ñëó÷àå çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ ñ çàäåðæêîé.
26
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
 ðàáîòå Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ (1994) ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ëþáûõ öåíàõ
ôóíêöèè ñïðîñà óäîâëåòâîðÿþò çàêîíó Âàëüðàñà.
Òàêèì îáðàçîì, è â ñëó÷àå çàäåðæåê ïëàòåæåé è â ñëó÷àå áàðòåðíîãî îáìåíà ìû ïîëó÷àåì ìîäåëü ñ äâóìÿ ñèñòåìàìè öåí.  ñëó÷àå
çàäåðæåê ïëàòåæåé åñòåñòâåííî ðàññìàòðèâàòü äèíàìè÷åñêóþ ìîäåëü, â ñëó÷àå áàðòåðà âîçìîæíà è ñòàòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ.
Âûøåèçëîæåííóþ ñõåìó íåîáõîäèìî äîïîëíèòü óðàâíåíèÿìè, îïèñûâàþùèìè äèíàìèêó èçìåíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, à
òàêæå ìåõàíèçìû öåíîîáðàçîâàíèÿ, èçìåíåíèÿ çàðïëàòû è ôîðìèðîâàíèÿ çàïàñîâ. Ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ
ó÷åò òîãî ôàêòà, ÷òî èçìåíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïðîèñõîäèò ñ ãîðàçäî ìåíüøåé ñêîðîñòüþ, ÷åì èçìåíåíèå öåí. Ïîýòîìó ïðè àíàëèçå êðàòêîñðî÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ äîïóñòèìî
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ñòàöèîíàðíû. Â óñëîâèÿõ ñòàáèëüíîñòè öåí ïðè ðàññìîòðåíèè áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ âðåìåíè äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
îïèñûâàåòñÿ óðàâíåíèÿìè, àíàëîãè÷íûìè óðàâíåíèÿì òåîðèè ðîñòà.
5.6. Ïîñòðîåíèå òðåõñåêòîðíîé
ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè íà îñíîâå äàííîé
îáùåé ñõåìû ìû âûäåëèì îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, îïèøåì ñöåíàðèè èõ ïîâåäåíèÿ, ó÷òåì ñòàâêè íàëîãîâ è òàìîæåííûå
òàðèôû. Íåîáõîäèìî òàêæå ïðèíÿòü âî âíèìàíèå íåçàìêíóòîñòü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ïðè îïèñàíèè ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ ìû áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïîâåäåíèå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ íà ðåãèîíàëüíîì è
ôåäåðàëüíîì óðîâíå íå îòëè÷àþòñÿ. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà îòíîñèòñÿ
ê ôåäåðàëüíîìó óðîâíþ, íà êîòîðîì ôîðìèðóþòñÿ âàëþòíûé êóðñ
ðóáëÿ è ñòàâêà áàíêîâñêîãî êðåäèòà. Ýòè ïåðåìåííûå, òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿþòñÿ ýêçîãåííûìè äëÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü òðåõñåêòîðíóþ ìîäåëü ýêîíîìèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Ïåðâûé ñåêòîð âêëþ÷àåò îòðàñëè, ïðîèçâîäÿùèå ïðîäóêòû ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè: ëåãêóþ è ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü. Ïðîèçâîäèòåëè ïðîäóêòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè èñïûòûâàþò îñòðóþ êîíêóðåíöèþ ñî ñòîðîíû èìïîðòà. Â ðåçóëüòàòå ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü â
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü. Ïèùåâàÿ æå ïðîìûøëåííîñòü èç íåêîãäà îòñòàëûõ ïðåâðàòèëàñü â
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
27
íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ îòðàñëü ñ íàèáîëüøåé äîëåé
ñðåäñòâ, âêëàäûâàåìûõ â èííîâàöèè.
Âòîðîé ñåêòîð — îáðàáàòûâàþùèå îòðàñëè. Ïðîèçâîäèòåëè èç
âòîðîãî ñåêòîðà â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî ñïðîñà è äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íå èíâåñòèðóþò ïîëó÷åííóþ ïðèáûëü.  Íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì ñòàáèëüíî ðàáîòàþùèì
êðóïíûì ìàøèíîñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèåì, èíâåñòèðóþùèì â
ïðîèçâîäñòâî, ÿâëÿåòñÿ Ãîðüêîâñêèé Àâòîìîáèëüíûé Çàâîä (ÃÀÇ).
Äîëÿ ýêñïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè íåçíà÷èòåëüíà. Ïðåäïðèÿòèÿ äàííîãî ñåêòîðà èìïîðòèðóþò îáîðóäîâàíèå è êîìïëåêòóþùèå.
Òðåòèé ñåêòîð — ñûðüåâûå, ýíåðãåòè÷åñêèå è ò.ï. îòðàñëè. Ïðîèçâîäèòåëè èç òðåòüåãî ñåêòîðà îðèåíòèðîâàíû íà ýêñïîðò. Íàèáîëåå
êðóïíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ("ÍÎÐÑÈ", "Êàïðîëàêòàì", "Êîðóíä" è "Âîëãà".)
 ïðèâîäèìîé íèæå òàáëèöå äàíî ðàñïðåäåëåíèå îòðàñëåé ýêîíîìèêè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ñåêòîðàì ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè
18-îòðàñëåâîãî ìåæîòðàñëåâîãî
áàëàíñà, ðàçðàáîòàííîãî
â
Öåíòðå ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.
Òàáëèöà 5. Òðè ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè
Ïåðâûé ñåêòîð
Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü è ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü
Âòîðîé ñåêòîð
Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà, ïðî÷èå
îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðò (ãðóçîâîé)
è ñâÿçü
Òðåòèé ñåêòîð
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà, íåôòåãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ è
íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü, ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñåëüñêîå è ëåñíîå õîçÿéñòâî
 ìîäåëè, àíàëîãè÷íî ðàáîòå Ïåòðîâ, Ïîñïåëîâ, Øàíàíèí (1996),
îïèñûâàåòñÿ ïîâåäåíèå ïÿòè òèïîâ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ:
•
íàñåëåíèå (äîìàøíèå õîçÿéñòâà);
•
ïðåäïðèÿòèÿ (ïðîèçâîäèòåëè);
•
èìïîðòåðû; ýêñïîðòåðû;
28
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
•
êîììåð÷åñêèå áàíêè;
•
ãîñóäàðñòâî (ôåäåðàëüíûé áþäæåò, îáëàñòíîé áþäæåò, Öåíòðîáàíê).
Îòíîøåíèÿ ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè àãåíòàìè îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèìè ñöåíàðíûìè óñëîâèÿìè:
1. Äîõîäû íàñåëåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò ïðÿìûõ âûïëàò èç áþäæåòà è çàðïëàòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Íàêîïëåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
äåïîçèòíûõ ñ÷åòàõ è â íàëè÷íîé âàëþòå.
2. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, â îñíîâíîì, íå ñêëîííà èíâåñòèðîâàòü, à ñêëîííà óâåëè÷èâàòü ïîòðåáëåíèå. Ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà ïðîèñõîäèò òîëüêî çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ çàãðóçêè ìîùíîñòåé.
Èííîâàöèè è èíâåñòèöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ òîëüêî íà ñàìûõ êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, èìåþùèõ íàëîãîâûå ëüãîòû. Áàíêðîòñòâ íåò, áåçðàáîòèöà ìàëà. Ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò áàðòåðíûõ îïåðàöèé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè
ñòðåìÿòñÿ âûáðàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó, îáåñïå÷èâàþùóþ
ìàêñèìàëüíûé äèñêîíòèðîâàííûé ÷èñòûé äîõîä.
3. Èìïîðòèðóþòñÿ ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû, îáîðóäîâàíèå è êîìïëåêòóþùèå. Ýêñïîðòèðóåòñÿ ïðîäóêöèÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé,
õèìè÷åñêîé, ñòåêîëüíîé è öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ýêñïîðòåðû îðèåíòèðóþòñÿ íà öåíû, ñëîæèâøèåñÿ íà ìèðîâîì
ðûíêå. Èìïîðòåðû ðåãóëèðóþò öåíû òàê, ÷òîáû ìàêñèìèçèðîâàòü
ïðèáûëü â âàëþòíîì âûðàæåíèè. Öåíû íà ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé íà âíóòðåííåì ðûíêå ïðèáëèæàþòñÿ ê öåíàì íà
èìïîðòíóþ ïðîäóêöèþ.
4. Êîììåð÷åñêèå áàíêè ïîëó÷àþò îñíîâíîé äîõîä çà ñ÷åò ðàçíîñòè
ìåæäó ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè ïî êðåäèòàì ãîñóäàðñòâó è ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà óñòàíàâëèâàåò ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ïî êîììåð÷åñêèì êðåäèòàì, ñòðåìÿñü
ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ äèñêîíòèðîâàííóþ ïðèáûëü. Ýêñïîðòíîèìïîðòíûå îïåðàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷åðåç êîììåð÷åñêèå áàíêè.
Èìïîðòåðû ïîëó÷àþò êðàòêîñðî÷íûå âàëþòíûå êðåäèòû. Ïðåäëîæåíèå èíîñòðàííîé âàëþòû îñóùåñòâëÿþò ýêñïîðòåðû. Öåíòðîáàíê
îñóùåñòâëÿåò âàëþòíûå èíòåðâåíöèè, ñòðåìÿñü óäåðæàòü êóðñ äîëëàðà â çàäàííîì êîðèäîðå (ìîäåëü ïî ñîñòîÿíèþ íà èþëü 1998 ã.).
Îïèøåì ñòðóêòóðó îòðàñëåâûõ ðûíêîâ. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî
ðûíêè âòîðîãî è òðåòüåãî ñåêòîðîâ êîíòðîëèðóþòñÿ èåðàðõèåé îëèãîïîëèé.
Ðûíîê ïåðâîãî ñåêòîðà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî öåíòðàëèçîâàííûé
èìïîðò îòñóòñòâóåò. Ðûíîê ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ â ÷àñòè ïðî-
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
29
äóêöèè ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè è áûòîâîé ýëåêòðîíèêè ïîëíîñòüþ
ôîðìèðóåòñÿ èìïîðòåðàìè. Ïîñòàâùèêè òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â îñíîâíîì ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè êðóïíûõ ìîñêîâñêèõ
êîðïîðàöèé è ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëÿì ÿâëÿþòñÿ ìîíîïîëèñòàìè. Ïîñòàâùèêè èìïîðòíîé ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ (ïðîäóêöèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè) ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëþ òàêæå ÿâëÿþòñÿ ìîíîïîëèñòàìè. Ïðîäóêöèÿ
îòå÷åñòâåííîé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè (ïðîèçâîäèòåëåé êîòîðîé
â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî ñ÷èòàòü ìîíîïîëèñòàìè) îñòàåòñÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé â ñèëó óñòîé÷èâîñòè ïðåäïî÷òåíèé ïîòðåáèòåëåé. Ïîòðåáèòåëè îïðåäåëÿþò ñâîé ñïðîñ èñõîäÿ èç öåí, óñòàíîâëåííûõ ìîíîïîëèñòàìè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåãìåíòàõ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà. Ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó èìïîðòåðû ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ ðàâíîïðàâíû, è èõ âçàèìîäåéñòâèå îïèñûâàåòñÿ â
òåðìèíàõ ðàâíîâåñèÿ Íýøà.
Ðûíîê âòîðîãî ñåêòîðà. Ïðîäóêöèÿ ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ
âòîðîãî ñåêòîðà ñîñòàâëÿåò íåçíà÷èòåëüíóþ äîëþ ïðîäóêöèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Íàèáîëüøóþ äîëþ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ âûïóñêàåò Ãîðüêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä. Äî 17 àâãóñòà 1998 ã. ïðîèçâîäèòåëè îòå÷åñòâåííûõ
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé èñïûòûâàëè ñèëüíåéøóþ êîíêóðåíöèþ ñî
ñòîðîíû èìïîðòåðîâ àâòîìîáèëåé.  íàñòîÿùåå âðåìÿ îïðåäåëÿþùåé â ôîðìèðîâàíèè öåí íà îòå÷åñòâåííûå àâòîìîáèëè ÿâëÿåòñÿ
öåíîâàÿ ïîëèòèêà ÂÀÇà è ÃÀÇà. Ðûíîê ïîòðåáèòåëÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ìîæíî îïèñûâàòü ìîäåëüþ Øòàêåëüáåðãà. Ââèäó
ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû â ãîäîâûõ îáúåìàõ ïðîäóêöèè ÃÀÇà è ÂÀÇà
íà ðûíêå êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ìàøèíîñòðîåíèÿ (ëåãêîâûå àâòîìîáèëè) òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîâåñèå Øòàêåëüáåðãà, â êîòîðîì
ëèäåðîì ÿâëÿåòñÿ ÂÀÇ.
Ðûíîê òðåòüåãî ñåêòîðà. Ðûíîê ïðîäóêöèè íåôòåïåðåðàáîòêè îïðåäåëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè êîìïàíèÿìè èç Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è
Òàòàðñòàíà, ò.å. â ýòîì ñëó÷àå òîæå ìîæíî ãîâîðèòü î ñèòóàöèè îëèãîïîëèè è î ðàâíîâåñèè Íýøà. Ïðèâåäåííûé íèæå ðèñ. 4 ïîêàçûâàåò, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîñòè Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè îòâå÷àåò íàøåìó ðàçäåëåíèþ íà ñåêòîðà ïî äîëå â ÂÐÏ.
Ôèíàíñîâûé ðûíîê. Ïðîìûøëåííûé è ôèíàíñîâî-êðåäèòíûé ðûíêè ñâÿçàíû ñëàáî. Êîììåð÷åñêèå áàíêè ïðàêòè÷åñêè èãðàþò ðîëü
ïîñðåäíèêîâ Öåíòðîáàíêà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ôèíàíñîâûé ðûíîê
íàõîäèòñÿ â ðàâíîâåñèè, ïðè÷åì äëÿ ôèíàíñîâîãî ðûíêà ðàâíîâåñèå Íýøà è Øòàêåëüáåðãà ñîâïàäàåò.
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
30
Ïðî÷èå
12,4
Ïðîäîâîëüñòâèå
7,5
Ìàøèíîñòðîåíèå
42,0
Õèìè÷åñêàÿ
9,8
×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ
5,8
Òîïëèâî
12,8
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
9,7
0%
5%
10%
15% 20%
25%
30% 35%
40%
Ðèñ. 4. Ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîñòè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ýêñïîðòåðû ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè íà âàëþòíîì ðûíêå (îñîáåííî ïîñëå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîäàæå íà
áèðæå 75% âàëþòíîé âûðó÷êè). Çàìåòèì, ÷òî ôèíàíñîâûé ðûíîê
ÿâëÿåòñÿ âíåøíèì äëÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ïîýòîìó óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùèå äèíàìèêó ôèíàíñîâîãî ðûíêà è ïîâåäåíèå ýêñïîðòåðîâ, îïèñûâàþòñÿ ìîäåëüþ ðîññèéñêîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû,
ýêçîãåííîé ïî îòíîøåíèþ ê ðåãèîíó.
5.7. Ìîäåëü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ
íåñîâåðøåííîãî ðûíêà è íåðàâíîâåñíîé ýêîíîìèêè
Îáîçíà÷èì ÷åðåç Xi âûïóñê ñåêòîðîì i îäíîðîäíîãî ïðîäóêòà çà
åäèíèöó âðåìåíè. Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè i-ãî ñåêòîðà çàäàþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèåé âèäà X i = fi (V i ) , i = 1, ..., 3.
Âåêòîð
V i = (V1i , ..., V3i ) ,
çàäàåò
ïðîèçâîäñòâåííûå
çàòðàòû
i-ãî
ñåêòîðà.
Ìàòåðèàëüíûé áàëàíñ ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäóêòà i-ãî
ñåêòîðà:
X i ≥ Z i + Yi + Gi ,
i = 1, ..., 3 .
(29)
Çäåñü X i = fi (V i ) — âûïóñê i-ãî ïðîäóêòà, Zi — ïîòðåáëåíèå äðóãèìè
ñåêòîðàìè, Yi — ïîòðåáëåíèå êîíå÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè (íàñåëåíè-
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
31
åì è ýêñïîðòåðàìè) i-ãî ïðîäóêòà, Gi — ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè
i-ãî ïðîäóêòà.
 ÿâíîì âèäå ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ñåêòîðà èìååò âèä:
Xi =
j
2V ji 
1 − V i

2v ij M i
v ij 

,


0 ≤ V i j ≤ v ij M i .
(30)
Çäåñü v ij — ñðåäíÿÿ íîðìà çàòðàò ïðîèçâîäñòâåííîãî ôàêòîðà íà
åäèíèöó âûïóñêà ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Äàííûé ïàðàìåòð óäîáíî îöåíèâàòü ïî äàííûì ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ â òàêîé ôîðìå ïîçâîëÿåò àíàëèòè÷åñêè
ðåøèòü çàäà÷ó îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè ïðîèçâîäèòåëåé (Ïåòðîâ, Ïîñïåëîâ, Øàíàíèí, 1996) â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ
îòíîñèòåëüíûõ öåí, âåëè÷èíû ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê è ñóììàðíîãî îáúåìà ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ëèøü âûïèñàòü óñëîâèÿ ýêñòðåìóìà ôóíêöèè Ëàãðàíæà. Îäíàêî äëÿ áîëåå
òùàòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ íåîáõîäèìî ó÷åñòü â ïðîèçâîäñòâåííîé
ôóíêöèè ýëàñòè÷íîñòè çàìåùåíèÿ õîòÿ áû ïåðâè÷íûõ ôàêòîðîâ.
Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå i-ãî ñåêòîðà îïèñûâàåòñÿ, ñîãëàñíî îáùåé
ñõåìå, îñòàòêàìè ñðåäñòâ íà åãî ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå N iP , ñîñòîÿíèåì
ññóäíîãî ñ÷åòà LPi , à òàêæå íàêîïëåííîé ñóììîé íåïëàòåæåé äðóãèõ
ñåêòîðîâ i-ìó ñåêòîðó BiA è i-ãî ñåêòîðà äðóãèì ñåêòîðàì BiP .
Ñîñòîÿíèå ññóäíîãî ñ÷åòà ñåêòîðîâ èçìåíÿåòñÿ â ñèëó óðàâíåíèÿ
dLPi
= Ki ,
dt
(31)
ãäå Ki — ïîòîê êðåäèòîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñóììàðíûé äîëã îòðàñëè ðàâåí íóëþ.
Îñòàòêè ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå, íà êîòîðûé äåíüãè ïîñòóïàþò
ñ çàäåðæêîé τΠ , èçìåíÿþòñÿ ñîãëàñíî óðàâíåíèþ:
dN iP
= [qi Gi + pi Yi + s i Z i ]t − τ ï + K i − ∑ s j V ji − ρLPi − Φ i − U i .
dt
j
(32)
Çäåñü qi, pi, si — áþäæåòíàÿ, ðûíî÷íàÿ è áàðòåðíàÿ öåíû ñîîòâåòñòâåííî, ρ — ïðîöåíò ïî ëüãîòíûì êðåäèòàì; Φi — ÷èñòûé äîõîä çàíÿ-
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
32
òûõ â ñåêòîðå; Ui — íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, èñ÷èñëÿåìûé
ïî ñòàâêå np.
Ñ÷åòà âçàèìíûõ íåïëàòåæåé èçìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
dBiA
= piYi + qi Gi + qi Z i − [piYi + qi Gi + si Z i ]t − τ ï ,
dt
dBiΠ
=
dt
∑ (q j −
(33)
s j )V ji .
j
×òîáû âåñòè ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü, i-é ñåêòîð èìååò îïåðàöèîííûé çàïàñ, îãðàíè÷èâàþùèé ñíèçó îñòàòîê ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíîì
ñ÷åòå:


N iP ≥ θ Π Φ i + (1 − np )∑ s j V ji  .


j
(34)
Îãðàíè÷åíèå íà çàäîëæåííîñòü i-ãî ñåêòîðà èìååò âèä
(
)
LPi ≤ (1 − np ) χ A BiA + χ Π BiΠ ,
(35)
ãäå (1 – np)χA è (1 – np)χB– íîðìû êðåäèòîâàíèÿ.
Ïðîèçâîäèòåëü ñòðåìèòñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü ñóììàðíûé äèñêîíòèðîâàííûé ÷èñòûé äîõîä:
∞
∫e
− δτ
Φ i (t) dτ ⇒ max ,
(36)
t
ãäå δ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ. Óïðàâëÿþùèìè ïàðàìåòðàìè ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ
X is (t) ,
V id (t), Φ i (t), K id . Óïðàâëÿþùèå ïàðàìåòðû óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì
(34), (35).
Çàäà÷à (36) ðåøàåòñÿ ñòàíäàðòíûì ïóòåì: ñîñòàâëÿåòñÿ ëàãðàíæèàí, èç óñëîâèÿ ýêñòðåìóìà ëàãðàíæèàíà îïðåäåëÿþòñÿ ìíîæèòåëè
Ëàãðàíæà. Ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (36) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ýôôåêòèâíîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ñåêòîðà:
pis fi (V i ) − ∑ p dj V ji ⇒ max .
(37)
j
Ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (37) äàåò ôóíêöèþ ýôôåêòèâíîé äîáàâëåííîé
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
33
ñòîèìîñòè i-ãî ñåêòîðà:

Π i (p is , p d ) = max  p is fi (V i ) −


∑ p dj V ji  .
j
ä ëÿ ∀V ji ≥ 0
(38)

Çàòåì âû÷èñëÿþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïðîäóêòà X is è ñïðîñ íà ïðîèçâîäñòâåííûå ôàêòîðû V jid :
X is =
∂Π i
∂pis
,
V jd = −
∂Π i
∂p dj
.
(39)
Êîëëåêòèâíîå ïîâåäåíèå ïðîèçâîäèòåëåé âñåõ ñåêòîðîâ îïèñûâàåòñÿ ôóíêöèÿìè ïðåäëîæåíèÿ è ñïðîñà, êîòîðûå çàâèñÿò îò ðûíî÷íûõ
öåí pi è ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèåì çàäà÷è ìàêñèìèçàöèè:
∑ (qi Gi +Π i (pis , pid )) ⇒ max ,
(40)
i
ïðè îãðàíè÷åíèè
(1 − np ) χ Π ∑ ∆ p j V jid (pis , pid ) ≤ K ,
(41)
i, j
ãäå Ê — çàäàííàÿ âåëè÷èíà âûäåëåííûõ ëüãîòíûõ êðåäèòîâ.
Ðåøåíèå çàäà÷è ìîæåò îêàçàòüñÿ òàêèì, ÷òî ∆pj < 0. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî âûäåëÿåòñÿ íàñòîëüêî ìàëî êðåäèòîâ, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè âûíóæäåíû âíîñèòü ïðåäîïëàòó.
Äîõîäû ïðîèçâîäèòåëåé. Îæèäàåìûå äîõîäû Φi îïðåäåëÿþòñÿ
èç ôîðìóëû (34), êîòîðàÿ îáðàùàåòñÿ â ðàâåíñòâî. Äëÿ ýòîãî èç
äàííîãî ðàâåíñòâà îïðåäåëÿåòñÿ Φi è ïîäñòàâëÿåòñÿ â (32). Â ðåçóëüòàòå èíòåãðèðîâàíèÿ âûðàæåíèÿ (32) îïðåäåëÿåòñÿ N ip , à ïî
íåìó çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ Φi.
Äîìàøíèå õîçÿéñòâà. Íàñåëåíèå, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ,
îïèñûâàåòñÿ êàê îäíîðîäíàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ïîòðåáëÿåò òîâàðû òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ è òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ôèêñèðîâàííîé ïðîïîðöèè, ñîãëàñíî ôóíêöèè ïîëåçíîñòè (C1L )(1− α 2) (C2L )α 2 ,
ãäå α2 — ôèêñèðîâàííûé ïàðàìåòð, C1L , C2L — ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ òîâàðîâ.
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
34
Ïî èñòî÷íèêàì äîõîäîâ íàñåëåíèå äåëèòñÿ íà äâå ãðóïïû — íàåìíûå ðàáîòíèêè ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé è ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå,
ïîëó÷àþùèå çàðïëàòó èç áþäæåòà. Íàñåëåíèå ñòðåìèòñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü ôóíêöèþ ïîëåçíîñòè ïðè çàäàííûõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèÿõ.
Êîëè÷åñòâî äåíåã ó íàñåëåíèÿ W, ðàâíîå ñóììå íàëè÷íîñòè è âêëàäîâ äî âîñòðåáîâàíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ èç óðàâíåíèÿ:
dW
= (1 − nL ) Φ − Φ L + r2 W ,
dt
(42)
ãäå r2 — âåëè÷èíà ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî âêëàäàì, nL — ñòàâêà ïîäîõîäíîãî íàëîãà, ΦL — ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû íàñåëåíèÿ. Äîõîäû
íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòíîøåíèåì
Φ = p3 M ∑ Φ iR + S ,
(43)
i
ãäå Φ iR — äîõîäû íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ, S — äîõîäû ãîññëóæàùèõ.
 ñèòóàöèè ôèíàíñîâîé íåñòàáèëüíîñòè íàñåëåíèå íå îñóùåñòâëÿåò
ñáåðåæåíèé, è ìû ìîæåì çàïèñàòü
W = θc p2 C2L ,
ãäå θc — ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè.
Åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî â óñëîâèÿõ èíôëÿöèè çíà÷åíèå r2 ïðåíåáðåæèìî
ìàëî, òî ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ óðàâíåíèÿìè:
γ θ c p2 C2L = (1 − nL ) Φ − Φ L ,
(44)
Φ L = p1 C1L + p2 C2L ,
(45)
p1 C1L =
1 − α2
p2 C2L ,
α2
(46)
ãäå γ — òåìï èíôëÿöèè.
Èìïîðòåðû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èìïîðòåðû äåéñòâóþò íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå è äåëÿòñÿ íà äâå áîëüøèå ãðóïïû. Îäíà ãðóïïà
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
35
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà òîâàðàõ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äðóãàÿ — íà
òîâàðàõ òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ.
Ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëþ îáå ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ ìîíîïîëèñòàìè,
è ïîòðåáèòåëè îïðåäåëÿþò ñâîé ñïðîñ íà îñíîâå ïðåäóñòàíîâëåííûõ öåí (ðàâíîâåñèå Øòàêåëüáåðãà).
Ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó îáå ãðóïïû èìïîðòåðîâ ðàâíîïðàâíû è
óñòàíàâëèâàþò öåíû, îáåñïå÷èâàþùèå ìàêñèìóì ÷èñòîãî äîõîäà
ïðè ôèêñèðîâàííûõ öåíàõ äðóãîé ãðóïïû (ðàâíîâåñèå Íýøà).
Ïëàíèðóÿ îáúåì èìïîðòà Y1I , èìïîðòåðû èñïîëüçóþò èíôîðìàöèþ
î ïîòðåáèòåëüñêîì ñïðîñå C1L (p1, p2 , Φ L ) è óðîâíå ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêòà Y1:
Y1I = C1L (p1, p2 , Φ L ) − Y1 .
Ñïðîñ èìïîðòåðîâ íà êðåäèòû îïðåäåëÿåòñÿ ïîòðåáíîñòüþ â îáîðîòíûõ ñðåäñòâàõ íà âðåìÿ ðåàëèçàöèè èìïîðòèðîâàííîé ïðîäóêöèè ñ ó÷åòîì îæèäàåìîãî òåìïà èíôëÿöèè. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçâðàòà êðåäèòà äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ óñëîâèå:
C1L (p1, p2 , Φ L ) − Y1 ≥ 0 .
Óðàâíåíèÿ èçìåíåíèÿ ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ è ïàññèâîâ èìïîðòåðîâ
èìåþò âèä:
dN I
= p1 Y1I + p2 Y2I + K k − H k − r LI − d I ,
dt
dLI
= K k − Hk,
dt
(47)
dN vI
dI
=
− (1 + n I ) (π1I Y1I + π 2I Y2I ) ,
dt
k
ãäå N I — îñòàòîê ðóáëåâûõ ñ÷åòîâ, NvI — îñòàòîê ñóììàðíûõ âàëþòíûõ ñ÷åòîâ, LI - ñóììàðíàÿ çàäîëæåííîñòü, H k — ïðîöåíòû ïî
êðåäèòó, d I — ïðåäëîæåíèå ðóáëåé íà âàëþòíîì ðûíêå, πIi — ñðåäíÿÿ "ìèðîâàÿ öåíà" íà èìïîðòèðóåìûå òîâàðû, n I — òàìîæåííûé
òàðèô, k — òåêóùèé âàëþòíûé êóðñ.
Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà è ýêñïîðòåðû. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà óñòàíàâëèâàåò ñòàâêó ïðîöåíòà ïî êîììåð÷åñêèì êðåäèòàì r íà îñíîâàíèè
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
36
èíôîðìàöèè î ñïðîñå íà êðåäèò ñ öåëüþ ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè:
 kβ

(e − δθI − e − rθI ) β m Φ L k k 
, y 1, y 2  p3 M 3 ⇒ max .
L
r ≥0
Φ

(48)
Ôóíêöèÿ k k îïðåäåëÿåòñÿ ñïðîñîì èìïîðòåðîâ íà êðåäèòíûå ðåñóðñû. Ðåøåíèå çàäà÷è îïðåäåëÿåò ñòàâêó ïðîöåíòà r â çàâèñèìîñòè îò îáìåííîãî êóðñà k, òåìïà èíôëÿöèè γ è ïàðàìåòðîâ ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè Y1, Y2 è ΦL. Ïîñëå ýòîãî îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíà
êîììåð÷åñêîãî êðåäèòà, à òàêæå ñóììàðíûé ñïðîñ íà èíîñòðàííóþ
âàëþòó (è ïðåäëîæåíèå ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî).
Áàíêè îòêðûâàþò ñâîé ñîáñòâåííûé äåïîçèòíûé ñ÷åò DB. Ïðèáûëü
áàíêîâ âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå âîçâðàòà âûäàííûõ ññóä è âûïëàòû
ïðîöåíòîâ ïî íèì. Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äåïîçèòíîì ñ÷åòå áàíêîâ DB
èçìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìóëîé:
dD B
= ρ (L1 + L2 + L3 ) + r θI K k − d B .
dt
(49)
 ñâîþ î÷åðåäü, èçìåíåíèå îñòàòêîâ íà âàëþòíîì ñ÷åòå áàíêîâ NvB
ïîä÷èíÿåòñÿ óðàâíåíèþ
dNvB
dB
.
=
dt
k
(50)
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà ñîáñòâåííûõ ðàñ÷åòíûõ ñ÷åòàõ áàíêîâ èçìåíÿåòñÿ â ñèëó óðàâíåíèÿ
dN B
dK k
= ρ (L1 + L2 + L3 ) + r θI K k − K − θ I
− ΦG − d B + ε ,
dt
dt
(51)
ãäå K1 = K2 = K3 — ñóììà êðåäèòîâ, âûäàííûõ ïðîèçâîäèòåëÿì, èìïîðòåðàì è ãîñóäàðñòâó, à ε — âåëè÷èíà äåíåæíîé ýìèññèè.
Èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà äåíåã â ðàñ÷åòàõ N0, ñ ó÷åòîì çàäåðæêè ïëàòåæåé ïðîèçâîäèòåëÿì, çàäàåòñÿ óðàâíåíèåì:
dN 0
=
dt
3
∑ ([p (Z
i
i =1
i
)
+ Y i ) + q i G i ] − [ p i (Z i + Y i ) + q i G i ]t − τ Π .
(52)
Öåíòðàëüíûé Áàíê îáåñïå÷èâàåò çàäàííûé êóðñ ðóáëÿ ê äîëëàðó
ÑØÀ. Ýêñïîðòåðû âëèÿþò íà âàëþòíûé êóðñ, ÷òîáû ìàêñèìèçèðîâàòü ÷èñòóþ âàëþòíóþ âûðó÷êó ïðè çàäàííûõ öåíàõ íà ñûðüå íà ìè-
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
37
ðîâîì ðûíêå, ìèíèìèçèðóÿ èçäåðæêè íà âíóòðåííåì ðûíêå çà ñ÷åò
êóðñîâîé ðàçíèöû.
×èñòûé âàëþòíûé äîõîä ýêñïîðòåðîâ çàâèñèò îò îáúåìà ýêñïîðòíûõ
ïðîäàæ è èçäåðæåê ñ ó÷åòîì òåêóùåãî âàëþòíîãî êóðñà k.
Ïîâåäåíèå ýêñïîðòåðîâ îïðåäåëÿåòñÿ ìàêñèìèçàöèåé ñëåäóþùåãî
âûðàæåíèÿ:

k 33  k  k β

1 −
 k  L , y1, y 2  ⇒ max .
k 
k

Φ

(53)
Óðàâíåíèå îñòàòêà NE ñðåäñòâ íà ðóáëåâîì ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå ýêñïîðòåðîâ èìååò âèä
dN E
= d I + d B − (1 + n E ) p3 Y3E .
dt
(54)
Ñîñòîÿíèå àãðåãèðîâàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî àãåíòà "ãîñóäàðñòâî"
îïèñûâàåòñÿ âåëè÷èíîé ñàëüäî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà NG, êîòîðàÿ çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ, ññóäíûì ñ÷åòîì âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà LG , à
òàêæå âàëþòíûì ñ÷åòîì NvG . Èçìåíåíèå îñòàòêà ñàëüäî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ïðîèñõîäèò â ñèëó èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ áþäæåòà
3

 3

dN G

= np ∑ pi (Zi + Yi ) + qi Gi 
+ nL ∑ Φi + S + nE p3 Y3E −
dt
i =1
t −τ
i =1

Π
3 3
3
i =1 j =1
i =1
− np ∑∑ pj V ji −∑ qi Gi − S + ΦG .
(56)
Ó÷èòûâàåòñÿ îñòàòîê âàëþòíîãî ñ÷åòà
dNvG
= nI (π1I Y1I + π2I Y2I ) − d G .
dt
(57)
Âíóòðåííèé äîëã ãîñóäàðñòâà èçìåíÿåòñÿ â ñèëó óðàâíåíèÿ
dLG
= ΦG .
dt
(58)
Ïàðàìåòðû ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè Gi, S, ΦG, K, ρ,
nρ, nL, nI, nE, à òàêæå öåíû íà ñûðüå è ìèðîâûå öåíû íà èìïîðòè-
38
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ðóåìóþ ïðîäóêöèþ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ýêçîãåííûå. Îíè çàâèñÿò
îò âðåìåíè è âàðüèðóþòñÿ ïðè èññëåäîâàíèè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ
ïîëèòèêè.
5.8. Èññëåäîâàíèå ñòàòèêè è äèíàìèêè
òðåõñåêòîðíîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Èç ðèñ 2 âèäíî, ÷òî äèíàìèêà ðåàëüíîãî ñåêòîðà Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè èìååò âûðàæåííûé êîëåáàòåëüíûé õàðàêòåð, ÿâëÿþùèéñÿ
ðåçóëüòàòîì âëèÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó äåñòàáèëèçèðóþùèõ âíåøíèõ ôàêòîðîâ, à òàêæå äåéñòâèÿ âíóòðåííèõ ñòàáèëèçàòîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåéñòâèåì ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ.  ýòîé ñâÿçè
áûëî áû ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì îïðåäåëèòü "çàïàñ óñòîé÷èâîñòè"
ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Îöåíêè îáëàñòè óñòîé÷èâîñòè ìîæíî
ïîëó÷èòü, èñïîëüçóÿ óïðîùåííûå îäíîñåêòîðíûå è äâóõñåêòîðíûå
ìîäåëè.
5.9. Ñòàòè÷åñêàÿ ìîäåëü (ðåãèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà)
Êàê ïîêàçàë àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, ñòîÿùàÿ ïåðåä Íèæåãîðîäñêèì ðåãèîíîì — ýòî çàäåðæêè ïëàòåæåé è äåôèöèò îáëàñòíîãî áþäæåòà. (Ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ
áàðòåðíûõ îïåðàöèé, êàê áóäåò ïîêàçàíî íèæå, òîæå ìîãóò áûòü
ñâåäåíû ê çàäåðæêàì ïëàòåæåé.) Îáúåì çàäîëæåííîñòè ñ êîððåêöèåé íà èíäåêñ öåí âîçðàñòàåò ýêñïîíåíöèàëüíî (Ïðèëîæåíèå À).
Èçó÷åíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì,
÷òî ýòè ïðîáëåìû íå ñâÿçàíû òîëüêî ëèøü ñ óêëîíåíèåì îò óïëàòû
íàëîãîâ. Ðîñò îáúåìà ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ê êîíöó 1997 ã. íèêàê
íå èçìåíèë ñèòóàöèþ ñ çàäîëæåííîñòüþ. Ïîñòðîåííàÿ íàìè ìîäåëü
ïîçâîëÿåò îòâåòèòü íà âîïðîñ, ÿâëÿþòñÿ ëè çàäåðæêè ïëàòåæåé
ñëåäñòâèåì íåñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàçâèòèÿ ñåêòîðîâ â Íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå èëè æå îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåçóëüòàò áîëåå
îáùèõ ïðè÷èí ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Ïîêàæåì âíà÷àëå, ÷òî ìîäåëü ñîäåðæèò ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå
ôàêòè÷åñêîé îáîñîáëåííîñòè ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû è ïðîèçâîäñòâà â öåëîì (áåç ó÷åòà ñïåöèôèêè ñåêòîðîâ).
Èç ôîðìóë (31), (32), (42), (47), (49 – 52), (57), (58) ñëåäóåò, ÷òî äåíåæíûé àãðåãàò Ì1 èçìåíÿåòñÿ çà ñ÷åò ýìèññèè, à ñóììà ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ ðàâíà ñóììå ïàññèâîâ; çàäåðæêà âûïëàòû çàðïëàòû ñîêðàùàåò ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû, ò.å. íàñåëåíèå ïðèíóæäàþò
îñóùåñòâëÿòü ñáåðåæåíèÿ è òåì ñàìûì ôèíàíñèðîâàòü ãîñóäàðñò-
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
39
âåííûé äîëã; âåëè÷èíà áàíêîâñêîãî êðåäèòà ãîñóäàðñòâó îêàçûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ðàâíîé äåôèöèòó áþäæåòà.
Èç (49) "ñëåäóåò, ÷òî ïðèáûëü áàíêà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîöåíòíîé
ñòàâêîé ïî ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì rG, êîòîðàÿ
äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ìîæåò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ êàê
ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü ïî ÃÊÎ. Â ïðèíöèïå, åñëè ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà rG
äîñòàòî÷íî âåëèêà, òî áàíêè ìîãóò íå êðåäèòîâàòü íè ïðîèçâîäñòâî,
íè òîðãîâëþ ( LP = LT = LF = 0 ). Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé äîõîä áàíêè ïîëó÷àþò çà ñ÷åò êðåäèòîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà, êàê ñëåäóåò èç
r
óðàâíåíèé 49–52, íå êðåäèòóÿ ðåàëüíûé ñåêòîð ( Φ K
). Ïðè ýòîì
ïðèðîñòà äåíåæíîé ìàññû ìîæåò è íå áûòü, åñëè êðåäèòíàÿ ýìèññèÿ îòñóòñòâóåò, à ðîñò ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà êîìïåíñèðóåòñÿ
ðîñòîì ñáåðåæåíèé íàñåëåíèÿ (à òàêæå íåïëàòåæåé).
Èññëåäóåì ìåòîäîì ñðàâíèòåëüíîé ñòàòèêè ÷óâñòâèòåëüíîñòü ôóíêöèè k (ôîðìóëà 16’) ê èçìåíåíèþ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè. Ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ ïðèâåäåíû â òàáë. 6.
Òàáëèöà 6. Çàâèñèìîñòü îáúåìà êðåäèòîâ îò ïàðàìåòðîâ.
Ïðîèçâîäíàÿ
θ
χ
r>∆
r<∆
r=∆
∂k/∂θ
Íå çàâèñèò
Íå çàâèñèò
<0
>0
0
∂k/∂χ
Íå çàâèñèò
Íå çàâèñèò
>0
<0
0
∂k/∂r
<0
<0
<0
<0
<0
∂k/∂∆
− θ e − ∆θ (1 − (1 −
r
rχ
)χ) + (1 − e − ∆θ )
∆
∆2
Èç óñëîâèé ïåðâîãî ïîðÿäêà Êóíà–Òàêêåðà ñëåäóåò, ÷òî çàäà÷à
ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè ñ ó÷åòîì çàïàçäûâàíèÿ ïëàòåæåé è
áàðòåðà (ôîðìóëà 16) îòëè÷àåòñÿ îò íåîêëàññè÷åñêîé çàäà÷è ñëàãàåìûì âèäà
(1 − e − ∆θ ) (1 − (1 −
r
) χ) p x .
∆
Ïðè k = 1 îáå óêàçàííûå çàäà÷è ñîâïàäàþò.
Ãëàâíóþ öåëü äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà (íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíå) ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîääåðæèâàòü çíà÷åíèÿ óïðàâëÿþùèõ ïàðàìåòðîâ (â ÷àñòíîñòè, r è ∆)
40
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû çíà÷åíèå k êàê ìîæíî ìåíüøå îòëè÷àëîñü îò
åäèíèöû.
Èç òàáë. 6, â ÷àñòíîñòè, âèäíî, ÷òî íåâîçìîæíî ïîâëèÿòü íà
k (à çíà÷èò, íà çàäåðæêè ïëàòåæåé), óìåíüøàÿ èíôëÿöèþ çà ñ÷åò
ñîêðàùåíèÿ îáúåìà äåíåæíîé ìàññû. Ýòî âûçûâàåò ëèøü íîâóþ
âîëíó çàäåðæåê ïëàòåæåé (èç-çà íåõâàòêè äåíåæíîé ìàññû), ÷òî
ïðèâîäèò ê äàëüíåéøåìó ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà.
Èìåííî ïî äàííîìó ñöåíàðèþ ðàçâèâàëèñü ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû 1992–1997 ãã. â Ðîññèè.
Èçâåñòíî, ÷òî â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îãðàíè÷åíèé íà òðóäîâûå è ïðèðîäíûå ðåñóðñû ìîäåëü äîïóñêàåò ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå óñòîé÷èâîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó (Ïîñïåëîâ, 1996).
 îäíîñåêòîðíîì ñëó÷àå ñáàëàíñèðîâàííûé ðîñò âîçìîæåí ïðè ëþáîé ñòàâêå çàðïëàòû.  ñëó÷àå íåñêîëüêèõ ñåêòîðîâ äîêàçàíî ñëàáîå óòâåðæäåíèå: ïðè ëþáîì ñîîòíîøåíèè íà÷àëüíûõ ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàçíûõ îòðàñëÿõ ìîæíî âûáðàòü èõ ìàñøòàá òàê,
÷òîáû ðåàëèçîâàòü ñáàëàíñèðîâàííûé ðîñò ñ ëþáûì çàäàííûì òåìïîì. Ïðè îãðàíè÷åíèè íà òðóäîâûå ðåñóðñû ñóùåñòâóåò íåêîòîðûé
ñïåöèàëüíûé âèä ðåøåíèÿ (åãî ìîæíî íàçâàòü "èíôëÿöèîííûì"),
êîòîðûé ñîïðÿæåí ñ ðîñòîì öåí, ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû è äåíåæíîé ìàññû. Îáúåì ðåàëüíîãî âûïóñêà ïðè ýòîì îñòàåòñÿ íåèçìåííûì.
Ïðè íàëè÷èè çàäåðæåê ïëàòåæåé ïðèâåäåííîå óòâåðæäåíèå íå èìååò ñèëû. Äëÿ àíàëèçà äèíàìèêè ñèñòåìû èñïîëüçóåì êà÷åñòâåííóþ
òåîðèþ. Îòìåòèì, ÷òî óðàâíåíèÿ ñîäåðæàò âñå áàçîâûå ðåøåíèÿ
äëÿ ñëó÷àÿ íåñêîëüêèõ ñåêòîðîâ.
Êà÷åñòâåííûé àíàëèç ïîêàçûâàåò ñóùåñòâîâàíèå ðåøåíèé âèäà
À = À0 e λt , ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïîíåíöèàëüíîìó ðîñòó çàäîëæåííîñòè. Ýòî õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè (Ïðèëîæåíèå À).
Èç óðàâíåíèé 29 – 58 òàêæå ìîæíî îïðåäåëèòü êðèòè÷åñêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðîöåíòíîé ñòàâêîé ïî êðåäèòàì è çàäåðæêàìè
ïëàòåæåé ïðåäïðèÿòèé.
Îíî çàïèøåòñÿ â âèäå ρ – i – δ = 0,ãäå ρ — ñòàâêà ïî äåïîçèòó, i —
òåìï èíôëÿöèè, δ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ ïîëåçíîñòè
ïîòðåáèòåëÿ.
Ðàññìîòðèì ñëó÷àé ρ – i – δ > 0; òîãäà χ * > 1 â ñèëó òîãî, ÷òî r > ρ.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî êðåäèòû íå îáåñïå÷åíû îæèäàåìûì ïîñòóïëåíèåì
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
41
ñðåäñòâ è íå ìîãóò ïîãëîòèòü âñåõ îáðàçóþùèõñÿ ñáåðåæåíèé.
Êàíàëîì èñïîëüçîâàíèÿ èçáûòî÷íûõ ñðåäñòâ ìîãëè áû ñòàòü äîëãîñðî÷íûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ, íî åñëè èíâåñòèöèè íå îñóùåñòâëÿþòñÿ, òî äîëãîñðî÷íîå ðàâíîâåñèå ñ ïîëîæèòåëüíîé ðåàëüíîé ñòàâêîé
ïðîöåíòà íåâîçìîæíî. Îäíàêî òàêîå êâàçèðàâíîâåñíîå ïîëîæåíèå
ñóùåñòâîâàëî ñ 1996 ã. äî àâãóñòà 1998 ã. Ãîñóäàðñòâî ïðåäëîæèëî
áàíêàì âîçìîæíîñòü èíâåñòèðîâàíèÿ â ÃÊÎ ñ âûïëàòîé äîõîäîâ
çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ è âíåøíèõ çàéìîâ,
îáåñïå÷èâ òåì ñàìûì êðàòêîñðî÷íîå ðàâíîâåñèå íà ôèíàíñîâîì
è ïîòðåáèòåëüñêèõ ðûíêàõ (ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ïðåèìóùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè). Ïîäòâåðäèì ýòî ñòàòèñòèêîé
(òàáë. 7).
Òàáëèöà 7. Ïîêàçàòåëè äåíåæíîãî ðûíêà äî àâãóñòà 1998 ã.
Ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü
ÃÊÎ çà 1996–1998 ãã.
Ñðåäíÿÿ ñòàâêà
ïî äåïîçèòó çà
1996–1998 ãã.
60%
30%
Ñðåäíèé òåìï Äèñêîíòèðîâàííàÿ
èíôëÿöèè
ïîëåçíîñòü*
10%
7,5%
* — Äèñêîíòèðîâàííàÿ ïîëåçíîñòü îöåíèâàëàñü êàê ïðîãíîçèðóåìîå èçìåíåíèå êóðñà äîëëàðà. Ïðàâèòåëüñòâî îáúÿâèëî â 1997 ã. âàëþòíûé êîðèäîð ñî
ñíèæåíèåì êóðñà ðóáëÿ íà 15% ê 2000 ã.
Íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ (êðèçèñ àâãóñòà 1998 ã.) ñâÿçàíî ñ ïðàêòè÷åñêèì èñ÷åðïàíèåì çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ ãîñóäàðñòâà.
Îäíèì èç ïîñëåäñòâèé êðèçèñà áûëà ñìåíà çíàêà íåðàâåíñòâà
ρ – i – δ < 0 (òàáë. 8).
Òàáëèöà 8. Ïîêàçàòåëè äåíåæíîãî ðûíêà ïîñëå àâãóñòà 1998 ã.
Ñðåäíÿÿ ñòàâêà ïî äåïîçèòó
çà ñåíòÿáðü–îêòÿáðü 1998 ãã.
Ñðåäíèé òåìï
èíôëÿöèè
Äèñêîíòèðîâàííàÿ
ïîëåçíîñòü
40%
50%
25%
Ïðè îöåíêå ñðåäíåãî òåìïà èíôëÿöèè ìû íå ó÷èòûâàëè øîêîâîãî
èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû â êîíöå àâãóñòà – íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî
ýòî áûë ïåðåõîäíûé ïðîöåññ èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå. Äèñêîíòèðîâàííóþ ïîëåçíîñòü ìû îöåíèëè èç ïðîãíîçèðóåìîãî ÖÁ êóðñà äîëëàðà íà 1999 ã. íà óðîâíå 23–25 ðóá./äîëë.
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
42
Ïðè ρ – i – δ < 0 íàñåëåíèå íå ñáåðåãàåò. Áàíêîâñêèé áàëàíñ ïðèîáðåòàåò âèä B = L , èëè (χ − 1) B = 0 . Ïðè χ < 1 , B = L = 0 è îòñóòñòâóåò èíôëÿöèÿ. Ýòî íå ñîîòâåòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè êàê â
Ðîññèè â öåëîì, òàê è â Íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå â ÷àñòíîñòè. Ïîýòîìó ìû ðàññìàòðèâàåì ñëó÷àé χ = 1. Òîãäà âîçìîæíû ðåæèìû ñ
ïîëîæèòåëüíîé èíôëÿöèåé è ñòàâêîé ïðîöåíòà r < i + δ. Ïðîöåíòíûå
ñòàâêè ïî êîììåð÷åñêèì êðåäèòàì íà òåêóùèé ìîìåíò ñîñòàâëÿþò
90–120% â ðóáëÿõ è 19% â âàëþòå (êðåäèòíàÿ ëèíèÿ ÅÁÐÐ), ò.å. îêàçûâàþòñÿ ñóùåñòâåííî âûøå.
Çàäåðæêà ïëàòåæåé ñêàçûâàåòñÿ íà ïðèáûëè ïðîèçâîäèòåëåé ñëåäóþùèì îáðàçîì: îíè ïîëó÷àþò çà ïðîäóêöèþ kpY, ãäå k < 1,
(
)
 
r 
k = 1 − 1 − e − ∆θ 1 − 1 −  χ
∆ 
 
âìåñòî pY .
Äèñêîíòû, øèðîêî èñïîëüçóþùèåñÿ ïðè áàðòåðíûõ âçàèìîðàñ÷åòàõ,
ëåãêî ñâÿçàòü ñ çàäåðæêîé ïëàòåæåé (ñì. ðèñ. 5).
300
250
Çàäåðæêà ïî îïëàòå â äíÿõ
íèçêàÿ èíôëÿöèÿ
âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ
200
150
100
50
0
0.01
0.05
0.1
0.15
0.2
Äèñêîíò
Ðèñ. 5. Ñâÿçü äèñêîíòîâ è çàäåðæåê ïî îïëàòå
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî èíôëÿöèÿ ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü íåýôôåêòèâíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ çàäåðæêîé ïëàòåæåé.
5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
43
Íà ðèñ. 6 è 7 ïîêàçàíî, êàê ìåíÿåòñÿ äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ
â çàâèñèìîñòè îò òåìïà èíôëÿöèè â ñëó÷àå êîììåð÷åñêîãî êðåäè1,1
1,0
0,9
0,8
íèçêàÿ èíôëÿöèÿ
âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ
0,7
íåäåëÿ
äâå
íåäåëè
ìåñÿö
òðè
ìåñÿöà
ïîëãîäà
Ðèñ. 6. Äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ k è êîììåð÷åñêèå êðåäèòû
1,1
1,0
0,9
íèçêàÿ èíôëÿöèÿ
0,8
0,7
âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ
íåäåëÿ
äâå
íåäåëè
ìåñÿö
òðè
ìåñÿöà
ïîëãîäà
Ðèñ. 7. Äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ k è ëüãîòíûå
êðåäèòû
òîâàíèÿ, ò.å. ïðè r > ∆. Ìû âèäèì, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì èíôëÿöèè äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ ðåçêî ïàäàåò. Ïîëîæåíèå ìîæåò èñïðàâèòü ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå, ïðè r < ∆ ìû ìîæåì ñîõðàíèòü, ïî
êðàéíåé ìåðå, òó æå äîëþ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ.
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
44
Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðåãèîí íå ìîæåò ïîâëèÿòü íà óðîâåíü
ïðîöåíòíîé ñòàâêè â ñòðàíå â öåëîì, ìîæíî îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî çà ñ÷åò ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ âíóòðè ðåãèîíà.
6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ Ñ ÒÐÅÕÑÅÊÒÎÐÍÎÉ ÌÎÄÅËÜÞ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
6.1. Èñõîäíûå äàííûå è îáùèå ïîëîæåíèÿ
Èç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ñëåäóåò, ÷òî ðåãèîíàëüíûé áþäæåò â îñíîâíîì ôîðìèðóåòñÿ íàëîãîì íà ïðèáûëü è ÍÄÑ (ñì. òàáë. 9). Ìû
ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ðåãèîíàëüíûé áþäæåò ïîëó÷àåò òîëüêî îïðåäåëåííóþ äîëþ îò äîõîäîâ, îñòàëüíîå èäåò â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ìèðîâûå öåíû íà íåôòü (öåíû ÎÏÅÊ) ÿâëÿþòñÿ ýêçîãåííûìè äëÿ
ìîäåëè. Âíóòðåííèå öåíû íà íåôòü ôîðìèðóþòñÿ íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Ìåæðåãèîíàëüíûå ñâÿçè ñëàáû, ïîýòîìó ìû ïðåíåáðåãàåì äîëåé
ìåæðåãèîíàëüíîãî îáìåíà â ðåãèîíàëüíîì òîðãîâîì áàëàíñå.
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ î÷åíü âàæíà äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Èç
òàáë. 10 ñëåäóåò, ÷òî Ãåðìàíèÿ — îñíîâíîé çàðóáåæíûé ïàðòíåð
ðåãèîíà. Ïîýòîìó îïðåäåëåíèå ìèðîâûõ öåí äëÿ òîâàðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì èìïîðòíûõ è ýêñïîðòíûõ îïåðàöèé, îñíîâûâàëîñü
íà íåìåöêîé ñòàòèñòèêå äîñòóïíîé, íàïðèìåð, â ñåòè Internet ïî àäðåñó http://www.economagic.com/.
Òàáëèöà 9à. Áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (â ìëðä. ðóáëåé è % ÂÐÏ)
1992
1993
Äîõîä âñåãî
71 695,9
9,7%
761 606
10,78%
Íàëîã íà ïðèáûëü
26 248,9
3,5%
420 097
5,95%
ÍÄÑ
14 245,2
1,9%
69 786
0,98%
3 524,9
0,48%
36 911
0,5%
Ïîäîõîäíûé íàëîã
8 786,6
1,2%
102 403
1,45%
Äîõîäû îò ïðèâàòèçàöèè
1 470,1
0,2%
11 631
0,16%
Àêöèçû
Äîõîäû îò èìóùåñòâà
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ
Ñïåöíàëîã
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ
Çåìåëüíûé íàëîã
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ
Ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ
6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ
45
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 9à
1994
Äîõîä âñåãî
1995
1996
2 061 420
10,1%
4 662,5
Íàëîã íà ïðèáûëü
842 350
4,14%
1 700,1
36,4%
116,3
1,8%
ÍÄÑ
231 701
1,1%
551,9
11,8%
1 011,8
16,2%
57 825
0,28%
137,8
0,3%
164,9
2,6%
395 201
1,9%
700,6
15%
972,3
15,6%
Àêöèçû
Ïîäîõîäíûé íàëîã
Äîõîäû
îò ïðèâàòèçàöèè
Äîõîäû
îò èìóùåñòâà
Ñïåöíàëîã
6 239,4
16 578
0,1%
26,2
0,0%
52,9
1,0%
92 817
0,45%
332,1
7,1%
679,8
10,1%
íåò
äàííûõ
74,2
íåò
äàííûõ
57,3
1,0%
íåò
äàííûõ
íåò
äàííûõ
78,3
1,2%
íåò
äàííûõ
íåò
äàííûõ
íåò
äàííûõ
íåò
äàííûõ
Çåìåëüíûé íàëîã
25 107
0,1%
Ðàçìåùåíèå
îáëèãàöèé
26 723
0,1%
íåò
äàííûõ
Òàáëèöà 9á. Áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (â ìëðä. ðóáëåé è % ÂÐÏ)
1992
1993
Ðàñõîäû âñåãî
62 093,1
8,48%
907 121
12,8%
Ïðîèçâîäñòâî
21 474,8
2,9%
309 588
4,38%
Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
18 864,9
2,5%
288 152
4,0%
8 323,5
1,1%
132 006
1,87%
Îáðàçîâàíèå
Êóëüòóðà
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ
17 836
0,25%
Çäðàâîîõðàíåíèå
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ
117 772
1,7%
0,14%
26 917
0,38%
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ
Ñîäåðæàíèå
àäìèíèñòðàöèè
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû
1 008,9
íåò äàííûõ
íåò äàííûõ
Äðóãèå
4 251,9
0,58%
35 571
0,5%
Äåôèöèò áþäæåòà
9 602,8
1,3%
–145 515
2,0%
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
46
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 9á
1994
1995
1996
Ðàñõîäû âñåãî
2 139 546
10,5% 4 654,2
íåò
äàííûõ
6372,9
íåò
äàííûõ
Ïðîèçâîäñòâî
791 206
3,9% 1 540,5
33,1%
2318,3
36,4%
Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
958 216
4,7%
Îáðàçîâàíèå
449 606
2,2%
938,8
20,2%
1365,0
21,4%
60 237
0,3%
114,9
2,5%
155,7
2,4%
Çäðàâîîõðàíåíèå
400 466
1,9%
875,5
18,8%
1181,3
18,5%
Ñîäåðæàíèå
àäìèíèñòðàöèè
103 554
0,5%
139,0
2,9%
210,0
3,3%
íåò
äàííûõ
113,1
2,4%
220,9
3,5%
10 557
0,05%
932,4
20,0%
921,7
14,5%
–78 126
0,04%
8,3
íåò
äàííûõ
–133,5
íåò
äàííûõ
Êóëüòóðà
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû
íåò
äàííûõ
Äðóãèå
Äåôèöèò áþäæåòà
íåò
íåò
íåò
íåò
äàííûõ äàííûõ äàííûõ äàííûõ
Òàáëèöà 10. Òîðãîâûå ïàðòíåðû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ýêñïîðò
Ñòðàíà
Èìïîðò
Óäåëüíûé âåñ
Óêðàèíà
17,00
Ëàòâèÿ
12,98
Êàçàõñòàí
6,94
Ñòðàíà
Óäåëüíûé âåñ
Êàçàõñòàí
26,26
Óêðàèíà
24,25
Ãåðìàíèÿ
12,46
Áåëüãèÿ
4,56
Ôðàíöèÿ
4,17
Ôèíëÿíäèÿ
4,55
Àâñòðèÿ
4,02
Øâåéöàðèÿ
4,42
Èòàëèÿ
3,91
Ãåðìàíèÿ
4,15
ÑØÀ
2,54
Âèðãèíñêèå îñòðîâà
Ïðî÷èå
3,93
41,47
Èñòî÷íèê: ÃÒÊ ÐÔ 1994–1996 ãã.
Ôèíëÿíäèÿ
Ïðî÷èå
2,42
19,97
6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ
47
6.2. Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé
Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé ïîêàçàíû íèæå. Ëèäåðîì ðîñòà öåí ÿâëÿåòñÿ òðåòèé (íåôòåõèìè÷åñêèé) ñåêòîð. Îí æå îêàçàëñÿ îñíîâíûì
ïîòðåáèòåëåì ëüãîòíûõ êðåäèòîâ.  êà÷åñòâåííîì ïëàíå äèíàìèêà
ðîñòà âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè áëèçêà ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì
(ñì. Ïðèëîæåíèå A).
Îáîáùàÿ ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðèâàòèçàöèÿ áåç äàëüíåéøèõ èíâåñòèöèé ïðèâîäèò ê ïàäåíèþ ïðîèçâîäñòâà è ðîñòó âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè. Ýòîò âûâîä î÷åíü âàæåí
äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñìåíà âëàäåëüöåâ ëèøü ïðèáëèçèëà
ðÿä õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ê áàíêðîòñòâó, íè÷åãî íå èçìåíèâ â
ïðîèçâîäñòâå.
Êðîìå ýòîãî, ìîäåëü ïîäòâåðäèëà òåçèñ î íàðàñòàíèè íåñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàçâèòèÿ ñåêòîðîâ. Íà íà÷àëüíûé ìîìåíò âçàèìíûå
äîëãè ñåêòîðîâ îòñóòñòâóþò, îäíàêî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè íà÷èíàåò
ðàñòè äîëã ñåêòîðà 3 ñåêòîðàì 1 è 2.
Ñïðîñ íà êðåäèòû ñî ñòîðîíû ñåêòîðà 3 òîæå îïåðåæàåò ñïðîñ íà
êðåäèòû ñî ñòîðîíû ñåêòîðîâ 1 è 2.
Îòìåòèì, ÷òî ýêñïîðòåðû ñûðüÿ, êàê îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè èíîñòðàííûõ êðåäèòîâ, çàèíòåðåñîâàíû â ðîñòå âàëþòíîãî êóðñà ðóáëÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñíèæåíèå êóðñà ðóáëÿ óâåëè÷èâàåò èõ ïðèáûëü,
èñ÷èñëåííóþ êàê ðàçíèöà ìåæäó âíóòðåííèìè è âíåøíèìè öåíàìè.
1,5
Âçàèìíàÿ çàäîëæåííîñòü ñåêòîðîâ (óñëîâíûå åäèíèöû)
1,4
S1
S2
1,3
S3
1,2
1,1
0,830
0,747
0,664
0,581
0,498
0,415
0,332
0,249
0,166
0,083
0,0
1,0
Âðåìÿ (óñëîâíûå åäèíèöû)
Ðèñ. 8. Äèíàìèêà âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè ñåêòîðîâ
ïðîìûøëåííîñòè
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
48
80
Ñïðîñ íà êðåäèòû ñåêòîðîâ (óñëîâíûå åäèíèöû)
L1
60
L2
L3
40
20
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
Âðåìÿ (óñëîâíûå åäèíèöû)
Ðèñ. 9. Äèíàìèêà ñïðîñà íà êðåäèòû ïî ñåêòîðàì ïðîìûøëåííîñòè
Ýòî ïðîòèâîðå÷èå óñèëèâàåò íåóñòîé÷èâîñòü êóðñà ðóáëÿ.
Òàêàÿ íåóñòîé÷èâîñòü ìîæåò ïîðîæäàòü ñîáûòèÿ, ïîäîáíûå "÷åðíîìó âòîðíèêó" â îêòÿáðå 1994 ã. Íà ðèñ. 10 èíòåðâàë îò 0 äî 1 ñîîòâåòñòâóåò 1 êàëåíäàðíîìó ãîäó â ìîäåëè. Âñå ýòî óáåæäàåò íàñ â
æèçíåñïîñîáíîñòè ìîäåëè è åå ñîîòâåòñòâèþ ðåàëèÿì ðåãèîíàëüíîé è ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
"Âèðòóàëüíûé" êóðñ äîëëàðà
13
11
9
78
5
Ðèñ. 10. Äèíàìèêà "âèðòóàëüíîãî" êóðñà ðóáëÿ
0.664
0.581
0.498
0.415
0.332
0.249
0.166
0.083
0.0
3
Âðåìÿ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß È ÂÛÂÎÄÛ ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
49
7. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß È ÂÛÂÎÄÛ
ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî çàäåðæêè â ïëàòåæàõ è èñïîëüçîâàíèå
ïëàòåæíûõ ñóððîãàòîâ ÿâëÿþòñÿ ñêðûòûì ôèíàíñèðîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà. Íàñåëåíèå, íå ïîëó÷àþùåå ñðåäñòâ èç áþäæåòà, ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåò ïðèíóäèòåëüíûå ñáåðåæåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿëî ïîääåðæèâàòü îòíîñèòåëüíî íèçêèé óðîâåíü ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ôèíàíñèðîâàòü îáñëóæèâàíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà (â òîì ÷èñëå âíåøíåãî), êîìïåíñèðóÿ íåäîñòàòî÷íûé ñáîð íàëîãîâ è íåýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî.
Îòñóòñòâóþò ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå äîñòè÷ü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
â ðåçóëüòàòå ñíèæåíèÿ òåìïîâ èíôëÿöèè ìåòîäàìè äåíåæíîêðåäèòíîé ïîëèòèêè (çà ñ÷åò èñêóññòâåííîãî ñæàòèÿ äåíåæíîé ìàññû è ñîêðàùåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé).
Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé êà÷åñòâåííî áëèçêè ñòàòèñòè÷åñêèì íàáëþäåíèÿì. Îäíàêî äëÿ ëó÷øåãî ñîâïàäåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èäåíòèôèêàöèþ èñïîëüçóåìûõ â ìîäåëè
ïåðåìåííûõ.
Êàê ïîêàçûâàþò ðàñ÷åòû è ñòàòèñòè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, äåíåæíîêðåäèòíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêèì ñïîñîáîì, ÷òîáû ñ óìåíüøåíèåì òåìïîâ èíôëÿöèè íå óâåëè÷èâàëèñü
íåïëàòåæè, ýêñïîíåíöèàëüíûé ðîñò êîòîðûõ äåëàåò áåññìûñëåííîé
ëþáûå ìåðû íàëîãîâîé ïîëèòèêè.
Ïðèîðèòåòíîé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ìàøèíîñòðîåíèå. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòèå çàêîíîäàòåëüíûõ ëüãîò,
âïëîòü äî íàëîãîâûõ êàíèêóë íà ïåðèîä îêóïàåìîñòè ïðîåêòîâ, ïðèâëåêàþùèõ ïðÿìûå èíâåñòèöèè â äàííóþ îòðàñëü (îáðàçöîì â äàííîé ñôåðå ìîæåò ñëóæèòü Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü).
Äðóãîé âàæíûé âûâîä çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî áàíêîâñêèé êðèçèñ
áûë ñïðîâîöèðîâàí ãîñóäàðñòâîì.  ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ñëîæèëèñü óñëîâèÿ, ïîçâîëÿþùèå áàíêàì èçâëåêàòü çíà÷èòåëüíóþ ïðèáûëü çà ñ÷åò ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà, íå èíâåñòèðóÿ ñáåðåæåíèÿ íàñåëåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî è íàðóøàÿ òåì ñàìûì
áàëàíñ ìåæäó ñáåðåæåíèÿìè è èíâåñòèöèÿìè. Êàê ñëåäñòâèå, íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äîõîäíîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà.
Àíàëèç ïîâåäåíèÿ ìîäåëè ïîêàçûâàåò íåàäåêâàòíîñòü ïðîâîäèìîé
ïðàâèòåëüñòâîì äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì, ñëîæèâøèìñÿ ê íà÷àëó ðåôîðì. Âìåñòå ñ ýòèì ìîäåëü äîïóñêàåò ðåøåíèÿ, ïðè êîòîðûõ ðåôîðìû ñîïðîâîæäàþòñÿ ñíèæåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è ðîñòîì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
50
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Õàîòè÷åñêàÿ ïðèâàòèçàöèÿ áåç äàëüíåéøèõ èíâåñòèöèé ïðèâîäèò
ëèøü ê ïàäåíèþ ïðîèçâîäñòâà è ðîñòó âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè.
Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â ïåðåðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè íåôòåãàçîâîé îòðàñëè ìîæåò ñíèçèòü íåñáàëàíñèðîâàííîñòü
ðàçâèòèÿ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè.
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
51
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
À. Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
1000
Ñòðîèòåëüñòâî, êðåäèò
800
Ñòðîèòåëüñòâî, äåáåò
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, äåáåò
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, êðåäèò
600
Ýêñïîíåíòà
400
200
0
1994
1995
1996
20000
Ïðîìûøëåííîñòü, äåáåò
16000
12000
Ïðîìûøëåííîñòü, êðåäèò
Òðàíñïîðò, äåáåò
Òðàíñïîðò, êðåäèò
Ýêñïîíåíòà
8000
4000
0
1994
1995
1996
Ðèñ. A1. Ðîñò çàäîëæåííîñòè ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè (ìëðä. ðóá.)
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
52
350000
300000
250000
Ïðîìûøëåííîñòü
Ñòðîèòåëüñòâî
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Ýêñïîíåíòà
200000
150000
100000
50000
0
1994
1995
1996
Ðèñ. A2. Ðîñò çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå òðóäà (ìëí. ðóá.)
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
53
Á. Ìàòðèöà ñîöèàëüíûõ ñ÷åòîâ
äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (1995–1996 ãã.)
Äàííûå 1995 ã. ïîêàçàíû â ñêîáêàõ.
Âèäû
äåÿòåëüíîñòè
Âèäû äåÿòåëüíîñòè
Ýêîíîìè÷åñêèå
àãåíòû
Ôàêòîðû
ïðîèçâîäñòâà
Òîâàðû
Òîâàðû
Ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà
L
K
Âíóòðåííèå
òîâàðû
(65 700,0)
83 692,17
Ïðîìåæóòî÷íîå
ïîòðåáëåíèå
(30 527,2)
40 326,6
L
Ôîíä îïëàòû
òðóäà
(8 082,3)
12 353,6
K
Âàëîâàÿ
ïðèáûëü
(2 259,9)
23 826,8
Ïðåäïðèÿòèÿ
(6 542,3)
10 653,6
Ïðèáûëü
(6 472,0)
6 917,4
Íàñåëåíèå
(6 542,3)
10 653,6
(7 752,9)
7 658,7
Ãîñóäàðñòâî Êîñâåííûå
íàëîãè
(5 262,5)
8 058,71
Íàëîã íà
ÔÎÒ
(2 905,7)
5 572,8
Íàëîã íà
ïðèáûëü
(915)
1 233,3
Íàêîïëåíèÿ
ÑÍÃ
Èìïîðò
(422,1)
840,1
Âíåøíèé ìèð
Èìïîðò
(819,5)
2391,4
ÂÑÅÃÎ
Îáùèå ïëàòåæè Ñîâîêóïíîå
(66 471,0)
ïîòðåáëåíèå
84 565,7
(68 831,1)
87 272,12
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
54
Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á
Ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû
Ïðåäïðèÿòèÿ
Íàñåëåíèå
Âèäû
äåÿòåëüíîñòè
Òîâàðû
Íàêîïëåíèå
Ãîñóäàðñòâî
Ñóáñèäèè
ïðåäïðèÿòèÿì
(771,6)
1 679,7
Ïîòðåáëåíèå
ïðåäïðèÿòèé
(4 490,9)
4 386,2
×àñòíîå
ïîòðåáëåíèå
(12 927,1)
15 552,2
Ãîñóäàðñò.
ïîòðåáëåíèå
(1 082,1)
2 227,0
Âàëîâûå
èíâåñòèöèè
(14 801,4)
24 780,1
Ôàêòîðû
ïðîèçâîäñòâà
L
K
Ýêîíîìè÷åñêèå
àãåíòû
Ïðåäïðèÿòèÿ (39 072,6)
62 730,3
Íàñåëåíèå
Âûïëàòû
íàñåëåíèþ
(4 504,8)
5 433,6
Ãîñóäàðñòâî Íàëîãè íà
ïðîèçâîäñòâî
(5 180)
7 297,2
Íàêîïëåíèÿ
Äîáðîâîëü.
ïëàòåæè
è âçíîñû
(956)
1 572,1
Èíâåñòèöèè
(3 343,4)
5 887,6
Ñáåðåæåíèÿ Èíâåñòèöèè
2 596,9)
(8 861,1)
4 499,1
14 393,4
Ðàñõîäû
ïðåäïðèÿòèé
(52 086,9)
80 301,34
Ðàñõîäû
íàñåëåíèÿ
(16 480)
21 623,4
ÑÍÃ
Âíåøíèé ìèð
ÂÑÅÃÎ
Ðàñõîäû
ãîñóäàðñòâà
(15 219,6)
23 734,1
Âàëîâîå
íàêîïëåíèå
(14 801,4)
24 780,1
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
55
Îêîí÷àíèå Ïðèëîæåíèÿ Á
ÑÍÃ
Âèäû äåÿòåëüíîñòè
Òîâàðû
Ôàêòîðû
ïðîèçâîäñòâà
Ýêñïîðò
(1 834)
1 307
Âíåøíèé
ìèð
Ýêñïîðò
(5528,7)
4 385,0
ÂÑÅÃÎ
Îáúåì ïðîäàæ
(73 834,3)
91 063,8
Ñîâîêóïíûé ñïðîñ
(68 831,1)
87 272,1
L
K
Ýêîíîìè÷åñêèå Ïðåäïðèÿòèÿ
àãåíòû
Äîõîäû
ïðåäïðèÿòèé
(52 086,9)
80 301,3
Íàñåëåíèå
Äîõîäû íàñåëåíèÿ
(18 800)
23 745,9
Ãîñóäàðñòâî
Äîõîäû
ãîñóäàðñòâà
(15 219,6)
23 734,15
Íàêîïëåíèÿ
Âàëîâîå
íàêîïëåíèå
(14 801,4)
24 780,1
ÑÍÃ
Èìïîðò
(840)
1 328
Âíåøíèé ìèð
Èìïîðò
(2291,7)
2252,0
ÂÑÅÃÎ
56
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Ãóðèåâ Ñ.Ì., Ïîñïåëîâ È. Ã. "Ìîäåëü îáùåãî ðàâíîâåñèÿ ýêîíîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà", Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Ò.6, ¹2 (1994), 3–21.
Íèêàéäî Õ. "Âûïóêëûå ñòðóêòóðû è ìàòåìàòè÷åñêàÿ ýêîíîìèêà", Ì.: "Ìèð",
1972.
Ïåòðîâ À.À., Ïîñïåëîâ È.Ã., Øàíàíèí À.À., "Îïûò ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè", Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1996.
Ïîñïåëîâ È. Ã., "Ìíîãîñåêòîðíàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åííîñòè ðåñóðñîâ", Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, ò. 7, ¹11 (1996), 92–127
Ïîñïåëîâ È. Ã. "Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé â óñëîâèÿõ ðûíêà ïðè
íàëè÷èè ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ", Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, ò. 7,
¹10 (1995), 59–83.
"Ðàçðàáîòêà ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ ìèêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ðûíêà òîâàðîâ Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè", Èòîãîâûé îò÷åò ÍÈÐ, Íèæíèé Íîâãîðîä, 1995.
Øàíàíèí À.À. "Îá óñòîé÷èâîñòè ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ", Ìàòåìàòè÷åñêîå
ìîäåëèðîâàíèå, ò. 3, ¹2 (1991), 42–62.
Atkinson Anthony B. and Joseph E. Stiglitz, "Lectures on public economics",
McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, 1980
Ballard Charles L, John B. Shoven, and John Whalley, "The Total Welfare Cost of
the United States Tax System: A General Equilibrium Approach", National Tax
Journal, Vol. 36, No. 21 (1986), 125–140.
Ballard Charles L, John B. Shoven, and John Whalley, "General Equilibrium Computations of the Marginal Welfare Costs of Taxes in the United States", American
Economic Review, Vol. 75, No. 1 (March 1985), 128–138.
Colet P. and J.P. Eckmann, "Iterated Maps on the Interval as dynamical
Systems", Boston, MA: Birkhauser, 1980.
Feigenbaum M.J., "Quantitative universality for a class of nonlinear transformations", J. Stat. Phys., Vol. 19, No. 3 (1978), 366–393.
Harberger A. C. "The incidence of corporation income tax", Journal of Political
Economy (1962), 215–240.
Johansen L. "Production function", Amsterdam – L.: North-Holland Publ. Co.,
1972.
Metzler L. "Stability of multiple markets: the Hick’s conditions", Econometrica,
13, 277–299.
Rouche N., P. Habets, and M. Laloy, "Stability Theory by Liapunov’s Direct
Method", Springer-Verlag, New York, 1977.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
57
Siljak D. D., "Competitive economic systems: stability, decomposition and aggregation", Proceeding of the 1973 IEEE Conference on Decision and Control, San
Diego, California, (December 5–7, 1973), 265–275.
Shoven John B. and John. Whalley, "Applying General Equilibrium." Cambridge:
Cambridge University Press, 1992.
Smale S., "Diffeomorphisms with many periodic points", Differential and Combinatorial Topology (1963), Ed. S.S. Cairns, Princeton, NJ: Princeton Univ. Press,
63–80.
Smale S., "Differentiable dynamical Systems", Bull. Amer. Math. Soc., Vol. 73
(1967), 747–817