Ф о р м

Формат контрольной работы по эконометрике 2012-05-17
Продолжительность: 80 мин (1 пара)
Разрешены к использованию на к.р.: ручка, карандаш, калькулятор (не на
телефоне, даже без сим-карты). Все остальное, в том числе бумага и
статистические таблицы Вам будут выданы.
Предметы, за использование которых студент будет немедленно удален с к.р.
с проставлением оценки 0: мобильные телефоны, компьютеры, материалы
курса, шпаргалки
Действия, приводящие к немедленному удалению с к.р. с проставлением
оценки 0: беседа с другим студентом (на любые темы, в том числе: «Сколько
осталось до конца?», «Дай калькулятор», «У тебя есть запасная ручка?» и т.п.),
попытка использовать перечисленные в предыдущем пункте предметы.
Что делать, если у Вас возник организационный вопрос? Молча поднять руку
и шепотом задать его подошедшему преподавателю.
Что надо сделать перед входом в аудиторию, где проходит к.р.? Выключить
мобильный телефон и убрать его в сумку. Посетить rest-room, если в этом есть
необходимость (выход из аудитории до сдачи выполненной к.р. будет
запрещен). Захватить с собой пропуск (он понадобится при идентификации
личности студента на к.р.)
Что надо сделать при входе в аудиторию, где проходит к.р.? Положить в
специально отведенное для вещей место (указанное преподавателем) сумку (с
выключенным мобильным телефоном) и сесть на указанное преподавателем
место.
Демо-версия к.р. по эконометрике 2013
Часть 1 (тесты)
1) Следующая функция м.б. функцией плотности случайной величины
a) 0.5cos x
b) arcctg x
перечисленных
c)
0.5, если x  [1, 5]
d) 1 – exp(x)

0, иначе
e) ни одна из
2) Случайная величина, имеющая распределение хи-квадрат с 7 степенями свободы, принимает
a) только положительные значения b) неотрицательные значения с) любые d) большие 1 e)
нет правильного ответа
3) Если E(X) = -3 , E(Y) = 2, D(X) = 6, D(Y) = 7, cov(X,Y) = -1, то D(5X + 2Y) равна _______
4) Оценка МНК коэффициента наклона в парной регрессии со свободным членом имеет вид
1
a)
côv( X , Y )
côv( X , Y )
vâr(Y )
b)
c)
vâr(Y )
vâr( X )
vâr( X )
5) Сумма оцененных с помощью МНК остатков регрессии с константой может быть равна
1) только отрицательному числу
2) только положительному числу 3) только 0
4) любому числу
6) Доверительный интервал для коэффициента β симметричен относительно ______
7) t – статистика для проверки гипотезы о значимости коэффициента регрессии вычисляется по
следующей формуле _____________________________
8) Если из уравнения регрессии с константой будет исключен фактор, коэффициент при котором
не значим, то R 2
a) не изменится b) не увеличится c) не уменьшится
d) может как увеличиться, так и
уменьшиться
9) Условие теоремы Гаусса-Маркова для случая парной регрессии, отличающееся от условия
теоремы Гаусса-Маркова для случая множественной регрессии, формулируется следующим
образом: _________________________________
Часть 2 (задачи)
По данным для 27 фирм была оценена зависимость выпуска Y от труда L и капитала K с
помощью функции Кобба – Дугласа и транслоговой
ln Yi = b1 + b2 ln Li + b3 ln Ki + ui (1)
ln Yi = b1 + b2 ln Li + b3 ln Ki + b4 (0.5ln 2Li )+ b5 (0.5ln2 Ki ) + b6 ln Ki ln Li + ui (2)
Результаты оценок приведены в таблицах 1, 2
Табл. 1
Variable
Coefficient
Std. Error
t - statistic
Prob.
C
1.1706
0.326
3.582
0.0015
Ln L
0.6029
0.125
4.787
0.0001
Ln K
0.375
0.085
4.402
0.0002
F – statistic
200.24
Sum squared resid 0.851
Prob (F-statistic)
0.0000
1.
Табл. 2
Variable
C
Ln L
Ln K
0.5 ln2L
0.5 ln 2K
Ln L ln K
Coefficient
0.9441
3.613
-1.893
-0.964
0.0852
0.3123
t – statistic
0.324
2.334
-1.863
-1.363
0.291
0.712
Std. Error
2.911
1.548
1.016
0.7074
0.2922
0.4389
Sum squared resid 0.679
При уровне значимости  = 0.05
1) Согласно модели (1), можно ли считать, что эластичность капитала равна 0.3?,
2) Проверить для модели (2) гипотезы: а) H0 : b5 = 0 б) H0 : b4 = b5 = b6 = 0.
2
2. Заполните пустые ячейки, в которых стоят точки, в приведенной
таблицу переносить ответы не надо, клетки с XXX заполнять не надо)
Табл.1.2.
SUMMARY
OUTPUT
Regression
Statistics
R Square
…
Adjusted R
Square
…
Observations
24
ANOVA
df
SS
MS
F
Regression
1
14.39548 14.39548
33.12682
Residual
22
9.560249 0.434557
Total
23 …
Standard
Coefficients
Error
t Stat
Lower 95%
Intercept
-0.56868
0.272979 XXXXXX XXXXXXX
X Variable 1
0.48
0.08 …
…
3
ниже таблице (в верхнюю
Significance F
…
Upper 95%
XXXXXXXXX
…