ФОС_МУП_Управленческая статистикаx

Приложение
к рабочей программе дисциплины
«Управленческая статистика»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по направлению подготовки
38.04.03 Управление персоналом
тип ООП: прикладная магистратура
Владивосток 2015
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине «Управленческая статистика» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» и Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367).
Составители: Кучерова Светлана Викторовна, канд.физ.-мат. наук, доцент
Гузенко Анна Геннадьевна, канд.техн.наук, доцент
Утверждено на заседании кафедры математики и моделирования от 22.04.2015г., протокол
№9
Заведующий кафедрой математики и моделирования____________ Мазелис Л.С.
«____»_______________20__г.
1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
№
п/п
Код
компетенции
1
ОПК-10
Номер
этапа
(1–4)
1
Формулировка компетенции
владение методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
<ОПК-10 >
<владение методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и управления
персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать
корпоративные информационные системы>
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)
Знает: методы
исследований на
основе современных
информационных
моделей
Умеет:проводить
исследование
разработанных
математических
Критерии оценивания результатов обучения
1
2
3
Отсутствие
знания
методов
исследований
на
основе
информационных
моделей .
Фрагментарное
знание
методов
исследований
на
основе современных
информационных
моделей
Неполное
знание
методов исследований
на основе современных
информационных
моделей
4
В целом
сформировавшееся
знание методов
исследований на основе
современных
информационных
моделей
Отсутствие умения Фрагментарное
Неполное
умение В целом
проводить
умение
проводить проводить
сформировавшееся
исследование
исследование
исследование
умение проводить
разработанных
разработанных
разработанных
исследование
5
Сформировавшееся
систематическое знание
методов исследований
на основе современных
информационных
моделей
Сформировавшееся
систематическое
умение
проводить
исследование
моделей поведения
объектов управления
и интерпретировать
полученные
результаты;
математических
моделей поведения
объектов управления
и интерпретировать
полученные
результаты;
математических
моделей
поведения
объектов управления
и интерпретировать
полученные
результаты;
математических
моделей
поведения
объектов управления и
интерпретировать
полученные
результаты;
разработанных
математических
моделей поведения
объектов управления и
интерпретировать
полученные результаты;
Владеет:
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных
Отсутствие владения
методами
сбора,
обработки и анализа
экономических
и
социальных данных
Фрагментарное
владение
современными
методами
сбора,
обработки и анализа
экономических
и
социальных данных
Неполное
владение
современными
методами
сбора,
обработки и анализа
экономических
и
социальных данных
В целом
сформировавшееся
владение
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных
0–8
не зачтено
9–12
не зачтено
13–15
зачтено
Шкала оценивания
(соотношение
с
традиционными
формами аттестации)
16–18
зачтено
разработанных
математических
моделей
поведения
объектов управления и
интерпретировать
полученные
результаты;
Сформировавшееся
систематическое
владение
современными
методами
сбора,
обработки и анализа
экономических
и
социальных данных
19–20
зачтено
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1.
ОК-2
2.
3.
ОПК-2
ПК- 4
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
4.
Оценочные средства
Коды компетенций и
планируемые результаты
обучения
ПК-5
знать
уметь
Наименование
Опрос №1
Дискуссия №1
Индивидуальное задание №1
Опрос №1
Дискуссия №2
Индивидуальное задание №2
Опрос №2
Индивидуальное задание №3
Опрос №2
Дискуссия№2
Представление в
ФОС
Перечень вопросов
Темы дискуссии
Комплекты задач
Перечень вопросов
Темы дискуссии
Комплекты задач
Перечень вопросов
Комплекты задач
Перечень вопросов
Темы дискуссии
4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Промежуточнаяаттестация по дисциплине «Управленческая статистика» включает в себя
теоретические задания, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и
практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений (см. раздел 5).
Усвоенные знания и освоенные умения и владения проверяются при помощи групповых
дискуссий, опросов и в ходе решения задач.
Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности
дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций
количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплинеравна
100 баллам.
Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в соответствии
с таблицей.
Сумма
баллов
по
дисциплине
от 91 до 100
Оценка по
промежуточной
аттестации
«зачтено»
от 76 до 90
«зачтено»
от 61 до 75
«зачтено»
от 41 до 60
«не зачтено»
Характеристика уровня освоения дисциплины
Студент
демонстрирует
сформированность
дисциплинарных
компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил
основную литературу и знаком с дополнительной литературой,
рекомендованной
программой,
умеет
свободно
выполнять
практические задания, предусмотренные программой,свободно
оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в
ситуациях повышенной сложности.
Студент
демонстрирует
сформированность
дисциплинарных
компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но
допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации.
Студент
демонстрирует
сформированность
дисциплинарных
компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных
знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным
компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые
ситуации.
Студент
демонстрирует
сформированность
дисциплинарных
компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность
знаний, умений, навыков.
от 0 до 40
«не зачтено»
Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется полное
или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.
5 КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1 Перечень вопросов к опросу № 1
1. Этапы эконометрического исследования.
2. Классификация переменных в эконометрических моделях.
3. Структуры данных (классификация): пространственные данные и временные ряды.
4. Обобщающие количественные показатели набора данных:
5. Качественный анализ связей переменных.
6. Подбор данных.
7. Спецификация формы связи между переменными.
8. Ковариация как мера связи между переменными,
9. Возможности нахождения количественных показателей в различных шкалах.
10. Количественные характеристики изменчивости данных.
11. Описание неопределенности: случайный эксперимент, выборочное пространство,
вероятностное пространство.
12. Классическая вероятностная схема.
13. Условная вероятность и байесовский подход.
14. Работы с неопределенными значениями: случайные величины. Дискретные случайные
величины (биномиальная, Пуассона).
15. Непрерывные случайные величины (равномерная, нормальная).
16. Что такое случайный эксперимент?
17. Что такое событие?
18. Что такое вероятность?
19. Что такое пересечение двух событий?
20. Чем случайная величина отличается от числа?
21. Как определяются и задаются дискретные и непрерывные случайные величины?
22. Что такое нормальное распределение?
23. Что такое генеральная совокупность?
24. Как можно извлечь репрезентативную выборку?
25. Что такое оценка?
26. Каким образом стандартная ошибка характеризует качество информации, полученной в
результате оценивания?
27. Коэффициент корреляции, его свойства. Индекс корреляции.
28. Средний коэффициент эластичности, частные коэффициенты эластичности, оценка влияния
факторов с помощью эластичности.
29. Модель парной линейной регрессии, уравнение регрессии.
30. Условия Гаусса-Маркова, теорема Гаусса-Маркова.
31. Ошибки первого и второго рода в теории статистических гипотез.
32. Классический метод наименьших квадратов.
33. Суммы квадратов отклонений, их практический смысл
34. Проверка общего качества уравнения парной регрессии посредством F-теста и t-теста.
35. Взаимосвязи между F- и t- критериями оценивания в парном регрессионном анализе.
36. Доверительные интервалы для параметров регрессионной модели.
37. Доверительный интервал для прогнозного значения зависимой переменной в регрессионной
модели.
Критерии оценки
№
1
Баллы
7-10
Описание
баллов выставляется студенту, если он ответил на 4-6 вопросов по теме,
четко представлял свою позицию, аргументировал точку зрения,
оценивал аргументы других бакалавров, подтверждая знание материала,
2
4-6
3
1-3
умение использовать нормативные документы для подтверждения
правильности собственной позиции;
баллов, если студент ответил на 2-4 вопроса по теме, представлял свою
позицию, аргументировал точку зрения, подтверждая знание материала,
умение использовать нормативные документы для подтверждения
правильности собственной позиции
балла, если студент ответил на 0-2 вопроса по теме, недостаточно четко и
аргументировано представлял свою позицию, подтверждая знание
материала.
5.2 Перечень вопросов к опросу № 2
38.
Дисперсионный анализ множественной регрессионной модели.
39.
Парная корреляция, оценка тесноты парной корреляционной зависимости.
40.
Частная корреляция, оценка тесноты частной корреляционной зависимости.
41.
Взаимосвязь частной и парной корреляции.
42.
Методы линеаризации нелинейных множественных регрессий.
43.
Подход Бокса-Кокса. Производственные функции и их анализ.
44.
Суммы квадратов отклонений, их практический смысл.
45.
Дисперсионный анализ для множественной регрессионной модели.
46.
Оценка статистической значимости присутствия факторов в уравнении множественной
регрессии (частные F-критерии).
47. Множественный и скорректированный коэффициенты детерминации во множественной
регрессионной модели, их взаимосвязь и практический смысл.
48. Проверка общего качества уравнения множественной регрессии посредством F-теста
49. Проверка качества параметров уравнения множественной регрессии посредством t-теста.
50. Уравнения линейной множественной регрессии в натуральном и стандартизированном
масштабе
51. Миллиардные доходы компании Ростелеком были оценены с использованием показателя
ВВП. Соответствующее уравнение регрессии имеет вид y  0,067  0,05 x , где x – ВВП,
выраженный в миллиардах.
а) дайте интерпретацию угловому коэффициенту уравнения,
б) дайте интерпретацию свободному члену уравнения.
52. Определите, какая из следующих ситуаций невозможна?
а)
б)
в)
y  26  1,25 x, rxy  0,8
y  40  2 x, rxy  0,6
;
;
y  10  1,5 x, rxy  0,5
y  5  3 x, r
 0,86
;
xy
г)
.
53. Объясните каждое из следующих понятий:
а) корреляционная матрица;
2
б) R ;
в) мультиколлинеарность;
г) остатки;
д) фиктивная переменная.
54. К чему приводит наличие мультиколлинеарности факторов, включённых в модель?
55. Как можно смягчить влияние мультиколлинеарности на результат моделирования?
56. По каким причинам целесообразно построение «стандартизованного» уравнения регрессии?
57. Дайте определение понятия «фиктивные переменные»?
58. Какова интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных?
59. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона.
60. В чем заключается сущность теста Чоу?
61. К чему приводит нарушение предпосылок теоремы Гаусса-Маркова?
62. Множественные совокупности фиктивных переменных.
63. Каким должно быть количество фиктивных переменных в модели регрессии с включением
фактора времени и фиктивных переменных?
64. Какие модели позволяют строить и оценивать фиктивные переменные?
65. Использование фиктивных переменных для анализа циклических и сезонных колебаний.
66. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных.
67. Сформулируйте алгоритм, описывающий выполнение процедуры Кокрана-Оркатта.
68. Как связаны между собой структурная и приведённая формы модели?
69. Сформулируйте и необходимые достаточные условия идентификации модели.
70. Что представляют собой модели кейнсианского типа?
71. Приведите пример динамической макроэкономической модели.
72. Сформулируйте задачи эконометрического исследования временного ряда.
73. Поясните, в чём состоят характерные отличия временных рядов от пространственных
выборок.
74. Под воздействием каких групп факторов формируются значения уровней временного ряда и к
какой структуре ряда это приводит?
75. Как на стадии графического анализа динамики временного ряда можно определить характер
сезонности (аддитивный или мультипликативный)?
76. Что такое автокорреляционная (АКФ) и частная автокорреляционная функции (ЧАКФ)? В чём
их различие?
77. Объясните идею декомпозиции временных последовательностей.
78. Объясните назначение скользящих средних. Влияние каких компонент временного ряда
устраняется с их помощью?
79. Как рассчитываются простые скользящие средние при чётной длине интервала сглаживания?
80. Объясните, в каких случаях метод мультипликативной декомпозиции является более
подходящим, чем метод аддитивной декомпозиции.
81. Какие основные типы воздействий оказывают наибольшее влияние на сезонную компоненту?
82. В чём состоят отличия подходов к оцениванию сезонной составляющей в случае
мультипликативного и аддитивного характера сезонности?
83. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонной составляющей для полного сезонного
цикла (характер сезонности – аддитивный)?
84. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонности для полного сезонного цикла (характер
сезонности – мультипликативный)?
85. Какие модели тренда должны быть использованы в каждом из следующих случаев?
а) переменная возрастает с постоянным отношением,
б) переменная возрастает с постоянной скоростью до момента насыщения, а далее выравнивается,
в) переменная возрастает на постоянное значение.
86. Какие методики используются для количественного описания компонент временного ряда?
87. Каждое из следующих утверждений описывает стационарный или нестационарный ряд.
Определите к какому типу относится каждый из них:
а) ряд, имеющий тренд;
б) ряд, у которого среднее значение и дисперсия остаются постоянными во времени;
в) ряд, у которого среднее значение изменяется с течением времени;
г) ряд, не содержащий ни подъёма, ни спада.
Критерии оценки
№
Баллы
1
7-10
2
4-6
Описание
баллов выставляется студенту, если он ответил на 4-6 вопросов по теме,
четко представлял свою позицию, аргументировал точку зрения,
оценивал аргументы других бакалавров, подтверждая знание материала,
умение использовать нормативные документы для подтверждения
правильности собственной позиции;
баллов, если студент ответил на 2-4 вопроса по теме, представлял свою
позицию, аргументировал точку зрения, подтверждая знание материала,
умение использовать нормативные документы для подтверждения
3
1-3
правильности собственной позиции
балла, если студент ответил на 0-2 вопроса по теме, недостаточно четко и
аргументировано представлял свою позицию, подтверждая знание
материала.
5.3Темы дискуссии № 1
1. Предмет управленческой статистики.
2. Роль статистики в бизнесе.
3. Цель, предмет и задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.
4. Разработка рекомендаций по разрешению выявленных стратегических проблем (для
конкретной компании).
Критерии оценки
№
Баллы
1
7-10
2
4-6
3
1-3
Описание
баллов выставляется студенту, если он четко представлял свою позицию,
аргументировал точку зрения, оценивал аргументы других студентов,
подтверждая знание материала, умение использовать нормативные
документы для подтверждения правильности собственной позиции;
баллов, если студент представлял свою позицию, аргументировал точку
зрения, подтверждая знание материала, умение использовать
нормативные документы для подтверждения правильности собственной
позиции
балла, если студент недостаточно четко и аргументировано представлял
свою позицию
5.4 Темы дискуссии № 2
1. Динамические макроэкономические модели.
2. Выявление и анализ объективных тенденций рынка.
3. Сравнительный конкурентный анализ (для конкретной компании).
4. Диагностика проблемной ситуации (выявление причин и наиболее значимых факторов) для
конкретной компании.
Критерии оценки
№
Баллы
1
7-10
2
4-6
3
1-3
Описание
баллов выставляется студенту, если он четко представлял свою позицию,
аргументировал точку зрения, оценивал аргументы других студентов,
подтверждая знание материала, умение использовать нормативные
документы для подтверждения правильности собственной позиции;
баллов, если студент представлял свою позицию, аргументировал точку
зрения, подтверждая знание материала, умение использовать
нормативные документы для подтверждения правильности собственной
позиции
балла, если студент недостаточно четко и аргументировано представлял
свою позицию
5.5 Варианты индивидуального задания № 1
Вариант 1
Исследуется зависимость динамики индекса потребительских цен - y в Приморском крае за 3 года
от ряда факторов (табл.1):
x1 – индекс цен на продовольственные товары; x2 – индекс цен на непродовольственные товары;
x3 – индекс цен на платные услуги; x4 – индекс цен производителей промышленных товаров;
x5 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника; x6 – ставка
рефинансирования ЦБ РФ.
Таблица 1
Год
Месяц
𝑦
𝑥1
𝑥2
январь
100,5
101
99,9
февраль
100,7
101
100,2 100,7 102,7 19058 8,75
март
апрель
2010
май
2011
𝑥4
𝑥5
100,4 100,3 20527 8,75
100,5 100,7 100,5 100,3 101,1 20642
100,5 100,4 100,3
𝑥6
101
8,5
100,6 20645 8,25
100,4 100,1 100,3 101,1 101,3 21556
8
июнь
100,3 100,3 100,3 100,4 100,2 22661 7,75
июль
100,4 100,4 100,4 100,2 100,7 21909 7,75
август
100,4 100,4 100,4 100,4 100,5 21468 7,75
сентябрь 100,3 100,4 100,4
100
100,6 21742 7,75
октябрь
99,9
100,7 22026 7,75
ноябрь
2012
𝑥3
100,6 101,1 100,4
101
101,7 100,8 100,1
101
22576 7,75
декабрь
101,2 101,7 100,3 101,6 100,4 28068 7,75
январь
100,9 101,1 100,7
февраль
100,6 100,9
99,9
101,1 104,3 20852 7,75
март
100,5 100,9
99,9
100,7
99,5
23805
8
апрель
100,9 101,3 100,5 100,5
100
22952
8
май
100,8 100,2 100,8 101,8
100
23717 8,25
101
101
22235 7,75
июнь
100
99,3
100,6 100,6
99,7
24935 8,25
июль
100,1
99,8
100,3 100,4
98,2
24271 8,25
август
100
99,5
100,4 100,3 100,9 23613 8,25
сентябрь
99,9
99,8
100,3
октябрь
100,6 100,7 100,5 100,4 100,4 24624 8,25
ноябрь
100,7 100,9
декабрь
100,4 100,6 100,3 100,1 100,7 33148 8,25
январь
100,6 100,5 100,2 101,4 103,7 25538
8
февраль
100,4 100,5 100,4 100,2 100,7 24328
8
март
100,5 100,5 100,4 100,7 100,3 25880
8
апрель
100,6 100,7 100,3 100,8 100,4 26158
8
100,7 100,1 100,4 102,2
8
май
101
99,6
100
100,2 24016 8,25
102,3 25027 8,25
99,4
27298
июнь
100,4 100,3 100,2 100,7
99,7
27689
8
июль
100,6 100,5 100,2 101,4
99,9
26857
8
август
100,6 100,4 100,4
101
100,8 25576
8
сентябрь 100,3 100,5 100,7
99,7
101,2 26107 8,25
октябрь
100,4 100,4 100,8 100,1
ноябрь
100,3 100,6 100,6
99,5
100,5 28355 8,25
декабрь
100,3 100,8 100,3
99,6
100,6 38951 8,25
100
26782 8,25
Задание.
1. Построить уравнение множественной регрессии в линейной форме в стандартизованной и
естественной форме.
2. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров.
3. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции. Установить наличие коллинеарных
факторов. Исключить из модели зависимые факторы.
4. Построить частные уравнения регрессии с оставшимися факторами, рассчитать частные Fкритерии Фишера.
5. На основании выводов п.4 построить уравнение регрессии со статистически значимыми
факторами.
6. Оценить статистическую значимость нового уравнения регрессии и его параметров.
Критерии оценки
№
1
Баллы
15-20
2
10-14
3
4-9
4
0-3
Описание
выставляется студенту, если он выполнил без существенных ошибок все
задания и ответил на все поставленные вопросы, подтверждая знание
материала, умение использовать нормативные документы для
подтверждения правильности собственной позиции;
выставляется, если студент выполнил без существенных ошибок больше
половины заданий и ответил на большинство поставленных вопросы,
четко представлял свою позицию, подтверждая знание материала,
умение использовать нормативные документы для подтверждения
правильности собственной позиции;
выставляется, если студент выполнил без существенных ошибок меньше
половины заданий, ответил на некоторые поставленные вопросы,
подтверждая знание материала, умение использовать нормативные
документы для подтверждения правильности собственной позиции;
выставляется студенту, если он допустил ошибки при ответах на все из
поставленных в задаче вопросов.
5.6 Варианты индивидуального задания № 2
Вариант 1
По данным, представленным в табл., изучается зависимость затрат на брак предприятия N
от переменных x1, x2, x3
Затраты на
Период
Затраты Объемы
Фонд
ремонт
на брак,
продаж,
оплаты
оборудования,
руб.
кг
труда, руб.
руб.
Январь 2008г.
Февраль 2008г.
Март 2008г.
Апрель 2008г.
Май 2008г.
Июнь 2008г.
Июль 2008г.
Август 2008г.
Сентябрь 2008г.
Октябрь 2008г.
Ноябрь 2008г.
Декабрь 2008г.
Январь 2009г.
Февраль 2009г.
Март 2009г.
Апрель 2009г.
Май 2009г.
Июнь 2009г.
Июль 2009г.
Август 2009г.
Сентябрь 2009г.
Октябрь 2009г.
Ноябрь 2009г.
Декабрь 2009г.
Январь 2010г.
Февраль 2010г.
Март 2010г.
Апрель 2010г.
Май 2010г.
Июнь 2010г.
Июль 2010г.
Август 2010г.
Сентябрь 2010г.
Октябрь 2010г.
Ноябрь 2010г.
Декабрь 2010г.
8 800
12 600
18 000
21 400
25 600
30 700
40 500
29 300
35 300
35 300
20 000
31 200
5 968
14 000
17 200
13 000
13 500
18 600
18 600
13 500
16 300
19 202
12 600
25 381
10 000
14 400
25 100
23 300
24 000
30 000
34 400
32 600
29 800
27 000
24 700
22 800
50 834
59 473
61 711
68 136
70 576
76 928
83 499
76 690
86 657
86 355
71 057
81 364
55 813
58 065
61 435
59 541
60 088
64 349
64 062
57 740
59 602
60 075
53 335
63 900
46 845
49 242
59 529
56 718
56 133
60 454
63 019
59 956
60 089
58 823
58 532
58 120
407 358
436 075
521 305
529 303
498 803
563 446
617 219
577 520
650 209
712 384
599 315
540 961
532 504
422 911
626 940
570 204
561 491
589 088
588 580
567 656
567 290
571 420
558 071
601 821
592 516
496 548
607 967
588 519
643 349
641 065
652 013
668 157
641 558
640 000
633 000
633 000
28 400
25 000
18 800
17 500
15 600
14 607
5 200
13 000
6 700
10 000
15 013
18 800
31 000
24 247
15 100
21 669
18 800
13 400
18 247
17 500
11 000
18 863
18 000
11 276
18 700
11 600
5 500
4 200
6 100
3 600
1 500
3 800
2 600
3 200
1 400
3 300
Задание
1. Определить наличие фиктивных переменных.
2. Построить линейное уравнение множественной регрессии со всеми факторами, оценить
значимость уравнения регрессии и его параметров.
3. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции. Установить наличие коллинеарных
факторов, исключить зависимые факторы.
4. Построить уравнение множественной регрессии со статистически значимыми факторами
5. Оценить статистическую значимость полученного уравнения множественной регрессии и его
параметров.
6. Для уравнения регрессии полученного в п.5 провести полное исследование остатков (5
предпосылок МНК).
Критерии оценки
№
1
Баллы
15-20
Описание
выставляется студенту, если он выполнил без существенных ошибок все
2
10-14
3
4-9
4
0-3
задания и ответил на все поставленные вопросы, подтверждая знание
материала, умение использовать нормативные документы для
подтверждения правильности собственной позиции;
выставляется, если студент выполнил без существенных ошибок больше
половины заданий и ответил на большинство поставленных вопросы,
четко представлял свою позицию, подтверждая знание материала,
умение использовать нормативные документы для подтверждения
правильности собственной позиции;
выставляется, если студент выполнил без существенных ошибок меньше
половины заданий, ответил на некоторые поставленные вопросы,
подтверждая знание материала, умение использовать нормативные
документы для подтверждения правильности собственной позиции;
выставляется студенту, если он допустил ошибки при ответах на все из
поставленных в задаче вопросов.
5.7 Варианты индивидуального задания № 3
Вариант 1
В таблице приводятся данные об объемах продаж предприятия за 9 лет (млрд. дол.)
Номер
Объем
Номер
Объем
квартала
продаж
квартала продаж
1
166
19
206
2
163
20
214
3
191
21
197
4
187
22
209
5
200
23
212
6
202
24
246
7
194
25
188
8
203
26
185
9
192
27
212
10
193
28
207
11
201
29
221
12
237
30
214
13
174
31
218
14
181
32
222
15
201
33
209
16
200
34
218
17
215
35
216
18
206
36
258
Задание
1. Постройте график временного ряда.
2. Постройте автокорреляционную функцию данного ряда и охарактеризуйте структуру ряда.
3. Постройте мультипликативную модель данного ряда.
4. Постройте аддитивную модель данного ряда.
5. Оцените качество каждой модели и выберите лучшую модель.
6. По лучшей модели выполните прогноз объёма продаж на 1-е полугодие следующего года.
Критерии оценки
№
1
Баллы
15-20
Описание
выставляется студенту, если он выполнил без существенных ошибок все
задания и ответил на все поставленные вопросы, подтверждая знание
2
10-14
3
4-9
4
0-3
материала, умение использовать нормативные документы для
подтверждения правильности собственной позиции;
выставляется, если студент выполнил без существенных ошибок больше
половины заданий и ответил на большинство поставленных вопросы,
четко представлял свою позицию, подтверждая знание материала,
умение использовать нормативные документы для подтверждения
правильности собственной позиции;
выставляется, если студент выполнил без существенных ошибок меньше
половины заданий, ответил на некоторые поставленные вопросы,
подтверждая знание материала, умение использовать нормативные
документы для подтверждения правильности собственной позиции;
выставляется студенту, если он допустил ошибки при ответах на все из
поставленных в задаче вопросов.