Национальный Депозитарный Центр

Приложение № 3
к Порядку взаимодействия НДЦ и Депонентов при
реализации Условий осуществления депозитарной
деятельности Закрытым акционерным обществом
«Национальный депозитарный центр»
Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в НДЦ при
оказании услуг по мониторингу обеспечения обязательств
Общие положения
Для целей настоящего Документа Организаторами торговли считаются ЗАО
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее - ММВБ), ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), Открытое акционерное общество «Фондовая
биржа «Российская Торговая Система» (далее ОАО РТС), ЗАО «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа» (далее – СПВБ) и ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа»
(далее – СМВБ).
В целях настоящего Документа информационным агентом считается Компания
Bloomberg Finance L.P.
Для целей настоящего Документа используются следующие термины и
определения.
Дата расчета – дата, по состоянию на которую производится расчет рыночной
стоимости ценной бумаги.
Организатор торговли – организатор торговли, на рынке ценных бумаг,
информация о рыночных ценах и оборотах по итогам торгов которого используется
НДЦ для расчета рыночной стоимости ценных бумаг.
Информационный агент – организация,
предоставляющая информацию,
которая используется НДЦ для расчета рыночной стоимости ценных бумаг.
Рыночная стоимость ценной бумаги – показатель, рассчитываемый для
ценных бумаг, принятых НДЦ на обслуживание
Торговая сессия – период, в течение которого совершаются сделки с ценными
бумагами через организатора торговли. Длительность торговой сессии не может
превышать один день, моменты ее открытия и закрытия определяются внутренними
документами Организатора торговли.
Показатель «рыночная стоимость ценной бумаги», определяемый в порядке,
установленном настоящим Документом, используется исключительно для проведения
оценки стоимости ценных бумаг, учитываемых на залоговых разделах счёта депо
депонента (стоимость залогового обеспечения) при оказании сопутствующих услуг по
мониторингу обеспечения обязательств. Указанный показатель не может быть признан
результатом независимой оценки, НДЦ не берет на себя ответственность за
возможные убытки, понесенные в связи с его использованием.
Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг
1. Процедура оценки рыночной стоимости ценных бумаг, принятых на обслуживание
в НДЦ, проводится по окончании каждого операционного дня.
2. Информационной базой проведения процедуры оценки являются данные об итогах
и ходе торговой сессии Организатора торговли и информация, предоставленная
Информационным агентом.
3. При оценке рыночной стоимости ценных бумаг используются следующие
принципы:
3.1. при оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ
используется
информация,
официально
предоставляемая
всеми
организаторами торговли, причем приоритетной считается цена
соответствующей ценной бумаги, рассчитанная ММВБ. Если по
соответствующей ценной бумаге ММВБ не рассчитывала рыночную цену,
то используется цена, предоставленная ФБ ММВБ. Если по
соответствующей ценной бумаге ФБ ММВБ не рассчитывала рыночную
цену, то используется цена, предоставленная ОАО РТС. Если по
соответствующей ценной бумаге ОАО РТС не рассчитывала рыночную
цену, то используется цена, предоставленная СПВБ. Если по
соответствующей ценной бумаге СПВБ не рассчитывала рыночную цену, то
используется цена, предоставленная СМВБ;
3.2. при оценке рыночной стоимости федеральных, субфедеральных и
муниципальных облигационных займов, еврооблигаций, корпоративных
облигаций, а также инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
используется информация, предоставляемая всеми
Организаторами
торговли, причем приоритетной считается цена соответствующей ценной
бумаги, рассчитанная ММВБ. Если по соответствующей ценной бумаге
ММВБ не рассчитывала рыночную цену, то используется цена,
предоставленная ФБ ММВБ. Если по соответствующей ценной бумаге ФБ
ММВБ не рассчитывала рыночную цену, то используется цена,
предоставленная ОАО РТС. Если по соответствующей ценной бумаге ОАО
РТС также не рассчитывала рыночную цену, то используется цена,
предоставленная СПВБ. Если по соответствующей ценной бумаге СПВБ не
рассчитывала рыночную цену, то используется цена, предоставленная
СМВБ;
3.3. если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги Организатором
торговли предоставлено более одного значения ее рыночной цены, то
используется среднее арифметическое значение;
3.4. при отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги для оценки
рыночной стоимости принимается последняя по времени рыночная цена по
предоставленным данным за последние 90 торговых дней;
3.5. при отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги за последние 90
торговых дней, рыночная стоимость принимается равной нулю.
3.6. при оценке американских депозитарных расписок и глобальных
депозитарных расписок (далее – АДР/ГДР) используется информация,
предоставляемая информационным агентом. В качестве рыночной цены
применяется минимальное значение из средневзвешенных цен,
предоставленных информационным агентом;
3.7. при отсутствии данных о средневзвешенных ценах по конкретному
выпуску АДР/ГДР рыночная цена АДР/ГДР этого выпуска принимается
равной нулю.
4. Данные торгов, проводимых прочими организаторами торговли, а также данные иных
информационных агентств при оценке рыночной стоимости ценных бумаг в
соответствии с настоящим Документом не используются.
5. Определяемый в соответствии с настоящим Документом показатель «рыночная
стоимость ценных бумаг» выражается в рублях Российской Федерации. При
использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте,
рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте
пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов.».